0.0000% 基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 10月 26日
中金现金管家 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 2022年 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中金现金管家
基金主代码 000882
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 11月 28日
报告期末基金份额总额 47,040,317,498.22份
投资目标 在保障基金资产的安全性和流动性的前提下，通过积极
主动管理，力争实现超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 在保持基金资产相对稳定的前提下，通过对市场资金供
求、基金申赎情况进行动态分析，确定本基金流动性目
标，相应调整基金资产在高流动性资产和相对流动性较
低资产之间的配比。结合各类资产的收益率水平、流动
性特征、信用风险等因素来确定并动态调整基金资产中
央行票据、国债、债券回购等各类属品种的配置比例。
具体包括：1、短期利率预期策略；2、类属配置策略；3、
期限配置策略；4、跨市场和品种套利策略；5、流动性
管理策略。详见《中金现金管家货币市场基金基金合
同》。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险
品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合
型基金及股票型基金。
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中金现金管家 A 中金现金管家 B 中金现金管家 C
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下属分级基金的交易代码 000882 000883 005065
报告期末下属分级基金的份额总额
107,873,627.85
份
7,047,694,134.05
份
39,884,749,736.32
份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）
中金现金管家 A 中金现金管家 B 中金现金管家 C
1.本期已实现收益 408,694.03 66,728,967.71 148,296,559.85
2.本期利润 408,694.03 66,728,967.71 148,296,559.85
3.期末基金资产净值 107,873,627.85 7,047,694,134.05 39,884,749,736.32
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金现金管家 A
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.3602% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.0199% 0.0003%
过去六个月 0.7865% 0.0005% 0.6768% 0.0000% 0.1097% 0.0005%
过去一年 1.8095% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 0.4595% 0.0009%
过去三年 5.8939% 0.0012% 4.0537% 0.0000% 1.8402% 0.0012%
过去五年 12.7616% 0.0026% 6.7537% 0.0000% 6.0079% 0.0026%
自基金合同
生效起至今
22.8271% 0.0044% 10.5929% 0.0000% 12.2342% 0.0044%
中金现金管家 B
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4210% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.0807% 0.0003%
过去六个月 0.9080% 0.0005% 0.6768% 0.0000% 0.2312% 0.0005%
过去一年 2.0542% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 0.7042% 0.0009%
过去三年 6.6595% 0.0012% 4.0537% 0.0000% 2.6058% 0.0012%
过去五年 14.1238% 0.0026% 6.7537% 0.0000% 7.3701% 0.0026%
自基金合同
生效起至今
25.1591% 0.0044% 10.5929% 0.0000% 14.5662% 0.0044%
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中金现金管家 C
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.3628% 0.0003% 0.3403% 0.0000% 0.0225% 0.0003%
过去六个月 0.7917% 0.0005% 0.6768% 0.0000% 0.1149% 0.0005%
过去一年 1.8200% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 0.4700% 0.0009%
过去三年 5.9273% 0.0012% 4.0537% 0.0000% 1.8736% 0.0012%
自基金合同
生效起至今
8.4037% 0.0016% 5.3001% 0.0000% 3.1036% 0.0016%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
石玉
本基金基
金经理
2016年 7月 16
日
- 16年
石玉女士，管理学硕士。历任中国科技证
券有限责任公司、华泰联合证券有限责任
公司职员；天弘基金管理有限公司金融工
程分析师、固定收益研究员；中国国际金
融股份有限公司资产管理部高级研究
员、投资经理助理、投资经理。现任中金
基金管理有限公司固定收益部基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求
最大利益，没有损害基金份额持有人利益行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通
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过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输
送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年三季度，全球经济增长放缓，通胀继续高位运行，地缘政治关系紧张。为遏制通胀，
美联储 7月和 9月均加息 75BP，且预期年内将进一步继续加息。10年美债收益率从 6月末的 2.98%
上涨至 9月末的 3.83%，创近 10年来的新高。美元指数的走强使得人民币对美元贬值压力加大，
美元对人民币的中间价从 6月末的 6.71上涨至 9月末的 7.10。国内基本面方面，7月份，受到疫
情反复、极端天气和地产风波等因素的影响，国内经济转弱，各项数据均有所回落, PMI指数（中
国制造业采购经理指数）为 40.9%。8月份开始，政府为应对经济的下行压力及时推出了稳经济
一揽子政策（包括央行的降息操作和地产的纾困政策）。9月份以来，随着极端天气改善和稳增
长政策继续加持和显效，基本面呈现修复态势，PMI指数（中国制造业采购经理指数）为 50.1%，
重回荣枯线以上。金融数据方面，受益于政策性金融工具的持续发力，9月新增社融与信贷表现
亮眼。通胀方面，9月 CPI（居民消费价格指数）同比上涨 2.8%，物价水平整体可控；PPI（生产
者物价指数）同比上涨 0.9%,同比涨幅持续回落。货币政策方面，央行继续发挥总量和结构双重
功能。8月份下调公开市场操作利率 10bp，虽然连续两个月小幅缩量 MLF，但是在季末仍通过增
量投放逆回购维护流动性合理充裕。三季度资金利率中枢继续下行，DR007平均利率 1.52%，较上
季度下行 20bp，同时我们也关注到 8月降息后回购利率有小幅触底回升的趋势，且 9月末资金利
率受跨季影响整体偏高。
整体上，三季度债市呈现先涨后跌，收益率整体下行的走势。在 8月份降息利好落地后，债
券收益率快速下行；随后受稳增长预期、汇率贬值扰动和回购利率上行等利空因素影响，债券收
益率触底反弹。截止 9月 30日，10 年国债收益率收于 2.76%，较 2022年二季度末下行 6bp。三
季度，中债-综合财富总值指数上涨 1.47%。
操作上，报告期内本基金以同业存单、存款和逆回购为主要配置资产，密切跟踪资金面和客
户集中度，在保障组合流动性和安全性前提下，季末适度拉长久期，力争提高组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
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本报告期中金现金管家 A 的基金份额净值收益率为 0.3602%，中金现金管家 B 的基金份额净
值收益率为 0.4210%，中金现金管家 C的基金份额净值收益率为 0.3628%，业绩比较基准收益率为
0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 23,662,956,818.50 46.17
其中：债券 23,443,807,489.00 45.74
资产支持证
券
219,149,329.50 0.43
2 买入返售金融资产 5,885,573,573.03 11.48
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
21,704,513,176.64 42.35
4 其他资产 1,016,753.76 0.00
5 合计 51,254,060,321.93 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 1.35
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 4,184,042,026.63 8.89
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内，本货币市场基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
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项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 118
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 14.78 8.89
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2 30天（含）—60天 19.17 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3 60天（含）—90天 24.06 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4 90天（含）—120天 13.75 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 36.81 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计 108.57 8.89
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 1,742,010,998.14 3.70
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,585,251,996.54 3.37
其中：政策性金融债 1,585,251,996.54 3.37
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 465,900,425.98 0.99
6 中期票据 400,696,505.91 0.85
7 同业存单 19,249,947,562.43 40.92
8 其他 - -
9 合计 23,443,807,489.00 49.84
10
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
- -
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5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206003
22交通银行
CD003
8,000,000 795,447,088.37 1.69
2 112282240
22上海农商银
行 CD048
6,500,000 646,935,283.23 1.38
3 112220173
22广发银行
CD173
6,500,000 644,725,240.75 1.37
4 229946 22贴现国债 46 6,000,000 598,705,789.81 1.27
5 112213025
22浙商银行
CD025
6,000,000 598,561,323.76 1.27
6 112217169
22光大银行
CD169
6,000,000 588,786,937.18 1.25
7 112209151
22浦发银行
CD151
6,000,000 588,786,837.58 1.25
8 112282214
22北京农商银
行 CD192
5,500,000 547,432,829.17 1.16
9 112282252
22杭州银行
CD181
5,500,000 547,432,829.17 1.16
10 229950 22贴现国债 50 5,500,000 545,760,148.68 1.16
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0471%
报告期内偏离度的最低值 0.0042%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0282%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到过 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到过 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 183189 铁建 031A 2,000,000 201,709,589.04 0.43
2 183327 22惠 5A1 470,000 8,228,659.93 0.02
3 183279 21交租 A1 480,000 4,417,200.18 0.01
4 193706 安和 3A 800,000 2,712,948.09 0.01
5 183290 22新 1A1 340,000 2,080,932.26 0.00
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
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本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其
买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除交通银行股份有限公司（22交通银行
CD003）、广发银行股份有限公司（22广发银行 CD173）、浙商银行股份有限公司（22浙商银行 CD025）、
中国光大银行股份有限公司（22光大银行 CD169）、上海浦东发展银行股份有限公司（22浦发银
行 CD151）、杭州银行股份有限公司（22杭州银行 CD181）外，本报告期没有出现被监管部门立案
调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕
15号），对交通银行股份有限公司漏报不良贷款余额 EAST数据、贸易融资业务 EAST数据存在偏
差等违法违规事实进行处罚。
2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕
23号），对广发银行股份有限公司逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差、漏报贷款核销业
务 EAST数据等违法违规事实进行处罚。
2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕
27号），对浙商银行股份有限公司漏报逾期 90天以上贷款余额 EAST数据、漏报贸易融资业务 EAST
数据等违法违规事实进行处罚。2021年 10月 29日，中国人民银行发布行政处罚决定书（银罚字
〔2021〕27号），对浙商银行股份有限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的违
法违规事实进行处罚。
2022年 3月 25日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕
25号），对上海浦东发展银行股份有限公司漏报逾期 90天以上贷款余额 EAST数据、漏报贸易融
资业务 EAST数据等违法违规事实进行处罚。
2022年 6月 2日，中国银行保险监督管理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字(2022)31
号），对中国光大银行股份有限公司理财业务存在老产品规模在部分时点出现反弹、托管机构未及
时发现理财产品集中度超标等违法违规事实进行处罚。2022年 3月 25日，中国银行保险监督管
理委员发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕18号），对中国光大银行股份有限公司逾期
90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规事实进行处罚。
2022年 8月 5日，中国银行保险监督管理委员会深圳监管局发布行政处罚决定书（深银保监
罚决字(2022)81号），对杭州银行股份有限公司贷款贷前调查不尽职、未穿透审核资金用途等违
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法违规事实进行处罚。2022年 5月 31日，中国人民银行杭州市中心支行发布行政处罚决定书（杭
银处罚字〔2022〕30号），对杭州银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务、未按规定
保存客户身份资料和交易记录等违法违规事实进行处罚。
本管理人认为上述处罚对交通银行、广发银行、浙商银行、浦发银行、光大银行、杭州银行
的经营不会产生重大影响，短期来看公司盈利体量较大，处罚金额对其净利润基本没有影响，对
公司各项涉及业务的正常开展基本没有影响。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 1,016,753.76
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 1,016,753.76
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 中金现金管家 A 中金现金管家 B 中金现金管家 C
报 告 期
期 初 基
金 份 额
总额
121,382,607.78 7,743,291,900.43 39,549,491,974.29
报 告 期
期 间 基
金 总 申
购份额
174,736,462.97 29,126,778,406.16 237,461,640,641.94
报 告 期
期 间 基
金 总 赎
回份额
188,245,442.90 29,822,376,172.54 237,126,382,879.91
报 告 期
期 末 基
金 份 额
总额
107,873,627.85 7,047,694,134.05 39,884,749,736.32
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
中金现金管家 2022年第 3季度报告
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内，本基金不存在单一投资者持有份额比例达到或超过总份额 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中金现金管家货币市场基金募集注册的文件
2、《中金现金管家货币市场基金基金合同》
3、《中金现金管家货币市场基金托管协议》
4、《中金现金管家货币市场基金招募说明书》及其更新
5、中金现金管家货币市场基金申请募集注册的法律意见书
6、基金管理人业务资格批复、营业执照
7、基金托管人业务资格批复、营业执照
8、报告期内中金现金管家货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者
可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中金基金管理有限公司。
咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166
传真：（86）010-66159121
中金基金管理有限公司
2022年 10月 26日