银华中证全指医药卫生指数增强型发起
式证券投资基金
更新招募说明书
(2021年第5号)
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2017年6
月12日证监许可【2017】903号文准予募集注册,并经中国证监会2021年4
月14日证监许可【2021】1292号文准予变更注册。
2021年5月31日至2021年7月19日期间,银华中证全指医药卫生指数
增强型发起式证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,同意选任中
国建设银行股份有限公司为银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资
基金的基金托管人,并相应修改《银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证
券投资基金基金合同》。上述决议已于2021年7月20日经基金份额持有人大
会表决通过后生效。自2021年7月20日起,修订后的《银华中证全指医药卫
生指数增强型发起式证券投资基金基金合同》生效,原《银华中证全指医药卫
生指数增强型发起式证券投资基金基金合同》同日起失效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册及后续变更注册,并不表
明其对本基金的风险和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没
有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保
证。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是
分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券
等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额
分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当
充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引
导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期
定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不
是替代储蓄的等效理财方式。
基金分为股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、债券型证券投资基
金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益
预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承
担的收益风险也越大。本基金是股票型证券投资基金,其预期风险、预期收益
高于债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用指数复制法
跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资
于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资
于科创板股票。基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、
流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。具体风险烦
请查阅本招募说明书的“风险揭示”章节的相关内容。
本基金单一投资人持有基金份额数不得达到或者超过基金总份额的50%,
但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大幅
波动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证
发行机制以及交易机制等相关的风险。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,存在跟踪误差控制未达
约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌及标的指数变更的风险等潜在
风险,具体风险详见本招募说明书“风险揭示”部分。
本基金按照基金份额初始面值人民币1.00元发售,在市场波动等因素的影
响下,基金份额净值可能低于基金份额初始面值。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险
承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风
险、基金运作风险、其他风险以及本基金特有的风险等。巨额赎回风险是开放
式基金所特有的一种风险,即当单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申
请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金
转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日基金总份额的百分之十
时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
自2021年7月20日起,本基金连续50个工作日出现基金份额持有人数量
不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人将终止基金合
同,并按照基金合同约定程序进行清算,此事项不需要召开基金份额持有人大
会进行表决。因此,投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相
应程序后,可以启用侧袋机制。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本
基金启用侧袋机制时的特定风险。
投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本招募说明书、基金
合同、基金产品资料概要等信息披露文件,了解本基金的风险收益特征,并根
据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人
的风险承受能力相适应。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得
可能会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金招募说
明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价
值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。投资者应当认真阅读并完全理解
基金合同第二十部分规定的免责条款、第二十一部分规定的争议处理方式。
本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所
管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投
资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金
净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认购、申
购和赎回基金份额,基金销售机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额
发售公告以及相关披露。
标的指数编制方法及免费查询途径如下:
中证全指医药卫生指数从中证全指样本股医药卫生行业内选择流动性和市
场代表性较好的股票构成指数样本股,以反映沪深两市医药卫生行业内公司股
票的整体表现。
该指数已纳入截至2018年9月30日的IOSCO金融基准原则鉴证报告范
围。
1、指数基日和基点
该指数以2004年12月31日为基日,以1000点为基点。
2、样本空间
同中证全指指数的样本空间
3、选样方法
(1)借鉴国际主流行业分类标准,并结合我国上市公司特点进行调整,选
择上市公司为医药卫生行业,将样本空间证券按行业分类方法进行分类;
(2)如果行业内证券数量少于或等于50只,则全部证券作为全指行业指
数的样本;
(3)如果行业内证券数量多于50只,则分别按照行业内待选样本过去一
年的日均成交金额、日均总市值由高到低排名,剔除成交金额排名后10%以及
累计总市值占比达到98%以后的证券,并且保持剔除后证券数量不少于50只;
行业内剩余证券作为全指行业指数的样本。
4、指数计算
指数计算公式为:
报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000
其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的
计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间,以
使当样本量在10只(含10只)至50只之间,单个样本权重不超过15%;当样
本数量在50只以上,单个样本权重不超过10%;当样本数量在10只以下,则
不设权重限制。
5、指数样本和权重调整
(1)定期调整
指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第
二个星期五的下一交易日。
权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间
相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。
(2)临时调整
特殊情况下将对指数样本进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本
中剔除。当样本公司有特殊事件发生,导致其行业归属发生变更时,将对指数
进行相应调整。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维
护细则处理。
投资人可以通过中证指数有限公司官网(www.csindex.com.cn)免费查询
指数信息。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2021年7月20日,有关财务数
据和净值表现截止日为2021年3月31日,所披露的投资组合为2021年第1季
度的数据(财务数据未经审计)。
目 录
一、绪言 .......................................................................................................................................... 7
二、释义 .......................................................................................................................................... 8
三、基金管理人 ............................................................................................................................ 14
四、基金托管人 ............................................................................................................................ 28
五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 31
六、基金的历史沿革 .................................................................................................................... 46
七、基金的存续 ............................................................................................................................ 47
八、基金份额的申购与赎回 ........................................................................................................ 48
九、基金的投资 ............................................................................................................................ 60
十、基金的业绩 ............................................................................................................................ 74
十一、基金的财产 ........................................................................................................................ 75
十二、基金资产估值 .................................................................................................................... 76
十三、基金的收益与分配 ............................................................................................................ 83
十四、基金的费用与税收 ............................................................................................................ 85
十五、基金的会计和审计 ............................................................................................................ 88
十六、基金的信息披露 ................................................................................................................ 89
十七、侧袋机制 ............................................................................................................................ 97
十八、风险揭示 .......................................................................................................................... 100
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算................................................................... 109
二十、基金合同的内容摘要 ...................................................................................................... 111
二十一、基金托管协议的内容摘要 .......................................................................................... 129
二十二、对基金份额持有人的服务 .......................................................................................... 143
二十三、其他应披露事项 .......................................................................................................... 145
二十四、招募说明书的存放及查阅方式 .................................................................................. 146
二十五、备查文件 ...................................................................................................................... 147
一、绪言
《银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》
(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国民法
典》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办
法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息
披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以
下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金侧袋机制指
引(试行)》、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》
(以下简称“《指数基金指引》”)、《银华中证全指医药卫生指数增强型发
起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规
编写。
本招募说明书阐述了银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基
金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,
投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本招募说明书由银华基金管理股份有限公司解释。本基金管理人没有委托
或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作
任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合
同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有本基金
基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为
基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。基金合同当
事人应按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金
投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基
金
2、基金管理人:指银华基金管理股份有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》:指《银华中证全指医药卫生指数增强型发起
式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银华中证全指
医药卫生指数增强型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有
效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《银华中证全指医药卫生指数增强型发
起式证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券
投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文
件、部门规章、地方性法规、地方政府规章和其制定机构不时做出的修改、补
充和有权解释
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过,2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4 月24日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委
员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民
共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月
1日实施,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的
决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不
时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同
年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会或其他经国务院授权的机构
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织
19、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机
构投资者境内证券期货投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规
定,经中国证监会批准,使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机
构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
20、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提
供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人
22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份
额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、发售:指在本基金募集期内,销售机构向投资人销售本基金份额的行
为
24、销售机构:指银华基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中
国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金
销售服务协议,办理基金销售业务的其他机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、基金销售网点:指销售机构的销售网点
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为银华基金管理
股份有限公司或接受银华基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金
份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件,基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会办理基金备案手续完毕,并
获得中国证监会书面确认之日
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金
财产清算完毕,清算报告报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最
长不得超过三个月
33、存续期:指基金合同生效后合法存续的不定期期间
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请
的工作日
36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n=1,2,3,4,
5……
37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》:指《银华基金管理股份有限公司基金注册登记业务规
则》及其不时做出的修订,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登
记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书规定的
条件以及基金销售网点规定的手续申请购买本基金基金份额的行为
41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书规定的
条件以及基金销售网点规定的手续申请购买本基金基金份额的行为
42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件以及基金销售网点规定的手续要求将本基金基金份额兑换为现金的
行为
43、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、已开通基金转换业务的某一
开放式基金的全部或部分基金份额转换为同一基金管理人管理的且已开通基金
转换业务的其他开放式基金的基金份额的行为
44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作
45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期
申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银
行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转
入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
47、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流
通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行
转让或交易的债券等
48、元:指中国法定货币人民币元
49、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收
入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益
后的余额
50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、股指期货合约、银行存
款本息和基金应收款项及其他资产价值总和
51、基金资产净值:指基金资产总值扣除基金负债后的净资产值
52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得
价值
53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
54、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性
报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管
人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
55、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
56、发起式基金:指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募
集、运作,由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金
经理(指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者,包括但不限于本基金的
基金经理,下同)承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金
57、发起资金:指基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管
理人高级管理人员或基金经理等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的
金额不低于1000万元,且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年
58、发起资金提供方:以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基
金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级
管理人员或基金经理等人员
59、中国:指中华人民共和国。为基金合同目的,不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区和台湾地区
60、基金产品资料概要:指《银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证
券投资基金基金产品资料概要》及其更新
61、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金
份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回
的投资人,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合
法权益不受损害并得到公平对待
62、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专
门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对
待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,
专门账户称为侧袋账户
63、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍
导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减
值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重
大不确定性的资产
64、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月
1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁
布机关对其不时做出的修订
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称 银华基金管理股份有限公司
住所 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
法定代表人 王珠林 设立日期 2001年5月28日
批准设立机关 中国证监会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2001]7号
组织形式 股份有限公司 注册资本 2.222亿元人民币
存续期间 持续经营 联系人 冯晶
电话 010-58163000 传真 010-58163090
银华基金管