农银汇理沪深300指数证券投资基金
招募说明书(更新)
(2021年第2次)
基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇二一年六月
重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2011年1月21日证监许可【2011】125号文核
准。本基金的基金合同于2011年4月12日正式生效。本基金于2018年3月21日,增
设收取销售服务费的C类份额,基金合同及托管协议名称及有关条款亦做相应变更。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,但中国证监会对本基金募
集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明
投资于本基金没有风险。
本基金标的指数为沪深300指数,标的指数相关信息如下:
1、指数样本空间
沪深 300 指数样本空间由同时满足以下条件的沪深 A 股组成:
1)非创业板股票:上市时间超过一个季度,除非该股票自上 市以来日均 A
股总市值在全部沪深 A 股(非创业板股票) 中排在前 30 位;
创业板股票:上市时间超过三年。
2)非 ST、*ST 股票,非暂停上市股票。
2、选样方法
沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违 规事件、
财务报告无重大问题、股票价格无明显异常波动或市场操纵 的公司:
1、计算样本空间内股票最近一年(新股为上市第四个交易日 以来)的 A 股
日均成交金额与 A 股日均总市值;
2、对样本空间股票在最近一年的 A 股日均成交金额由高到 低排名,剔除排
名后 50%的股票;
3、对剩余股票按照最近一年 A 股日均总市值由高到低排名, 选取前 300 名
股票作为指数样本。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:
http://www.csindex.com.cn。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投
资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响
而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续
大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金
管理风险,某一基金的特定风险等。本基金为开放式股票型基金,属证券投资基
金中的较高风险、较高收益品种。投资有风险,投资者认购(申购)基金时应认真
阅读本基金的招募说明书及基金合同。
本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险,详见本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金托管人已经对本招募说明书中涉及与托管业务相关的更新信息进行了
复核、审查。招募说明书(更新)所载内容截止日为2021年6月21日,有关财
务数据和净值表现截止日为2021年3月31日(财务数据未经审计)。
目录
第一部分 绪言 .................................................................................................................. 2
第二部分 释义 .................................................................................................................. 3
第三部分 基金管理人 ....................................................................................................... 8
第四部分 基金托管人 ..................................................................................................... 19
第五部分 相关服务机构 ................................................................................................. 24
第六部分 基金的募集 ..................................................................................................... 42
第七部分 基金合同的生效.............................................................................................. 43
第八部分 基金份额的申购与赎回 ................................................................................... 44
第九部分 基金的非交易过户与转托管 ........................................................................... 54
第十部分 基金份额的冻结、解冻 ................................................................................... 55
第十一部分 基金托管 ..................................................................................................... 56
第十二部分 基金的销售 ................................................................................................. 57
第十三部分 基金份额的注册登记 ................................................................................... 58
第十四部分 基金的投资 ................................................................................................. 60
第十五部分 基金的业绩 ................................................................................................. 77
第十六部分 基金的财产 ................................................................................................. 82
第十七部分 基金资产估值.............................................................................................. 84
第十八部分 基金的收益与分配 ...................................................................................... 90
第十九部分 基金费用与税收 .......................................................................................... 92
第二十部分 基金的会计与审计 ...................................................................................... 96
第二十一部分 基金的信息披露 ...................................................................................... 97
第二十二部分 风险揭示 ............................................................................................... 104
第二十三部分 基金合同的终止与基金财产清算 ........................................................... 109
第二十四部分 基金合同摘要 ........................................................................................ 111
第二十五部分 托管协议摘要 ........................................................................................ 137
第二十六部分 对基金份额持有人的服务 ...................................................................... 155
第二十七部分 招募说明书的存放及查阅方式 .............................................................. 158
第二十八部分 备查文件 ............................................................................................... 159
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规
定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下
简称“《指数基金指引》”)和其他有关法律法规的规定,以及《农银汇理沪深
300指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基
金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书
中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基
金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应
详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1.基金或本基金:指农银汇理沪深300指数证券投资基金
2.基金管理人:指农银汇理基金管理有限公司
3.基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4.基金合同:指《农银汇理沪深300指数证券投资基金基金合同》及对基金
合同的任何有效修订和补充
5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《农银汇理沪深
300指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6.招募说明书:指《农银汇理沪深300指数证券投资基金招募说明书》及其
更新
7.基金份额发售公告:指《农银汇理沪深300指数证券投资基金份额发售公
告》
8.基金产品资料概要:指《农银汇理沪深300指数证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新
9.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及有权机关发布的其他对基金合同当事人有约束力的决定、
决议、通知等
10.《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资
基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11.《销售办法》:指中国证监会颁布、自2020年10月1日起施行的《公
开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12.《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
13.《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14.中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15.《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不
时做出的修订
16.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员
会
17.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于开放式证券投资基金的
自然人
19.机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和
国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业
法人、社会团体或其他组织
20.合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于
中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
21.投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
22.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得、持有基金份额
的投资者
23.基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
24.销售机构:指直销机构和代销机构
25.直销机构:指农银汇理基金管理有限公司
26.代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销
售业务的机构
27.基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
28.基金注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体
内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确
认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
29.注册登记机构:指办理基金注册登记业务的机构。基金的注册登记机构
为农银汇理基金管理有限公司或接受农银汇理基金管理有限公司委托代为办理
注册登记业务的机构
30.基金账户:指基金注册登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金
管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
31.基金交易账户:指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机
构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户
32.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
33.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34.基金募集期:指自基金份额开始发售之日起至发售结束之日止的期间,
最长不得超过3个月
35.存续期:指从基金合同生效日起至终止日止的不定期期限
36.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
37.T日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的
工作日
38.T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
39.开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
40.交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
41.《业务规则》:指《农银汇理基金管理有限公司开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基
金管理人、注册登记机构、销售机构和投资者共同遵守
42.认购:指在基金募集期内,投资者申请购买基金份额的行为
43.申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
44.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求
将基金份额兑换为现金的行为
45.基金转换:投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理
的任一开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的
任何其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为
46.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
47.定期定额投资计划:指投资者通过向有关销售机构提出申请,约定每期
扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行
账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
48.巨额赎回:在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申
请份额总数后的余额)超过上一日本基金总份额的10%时的情形
49.元:指人民币元
50.销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该
笔费用从基金财产中扣除,属于基金的营运费用
51.基金份额分类:本基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分
为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值
和基金份额累计净值
52.A类基金份额:在投资者申购时收取申购费,但不从本类别基金资产
中计提销售服务费的,称为A类基金份额
53.C类基金份额:在投资者申购时不收取申购费,而从本类别基金资产
中计提销售服务费的,称为C类基金份额
54.摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并
考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益
55.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证
券持有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入
56.流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
57.基金资产总值:指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和
本基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和
58.基金资产净值:指基金资产总值扣除负债后的净资产值
59.基金份额净值:指指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
60.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
61.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露