太平基金管理有限公司
太平改革红利精选灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书(更新)摘要
(2020年第1号)
基金管理人:太平基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二〇二〇年四月
重要提示
太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)
根据2017年5月2日中国证券监督管理委员会证监许可2017[626]号文注册募
集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对
本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值及市场前景等作出实质
性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金
招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做
出投资决策,自行承担投资风险。
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资
单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收
益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所
产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险。本基金面临的主要风险是市
场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险
及本基金的特有风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即
当单个开放日内的基金份额净赎回申请超过前一开放日的基金总份额的10%
时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金
和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险
和中高预期收益产品。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波
动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,
充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各
类风险,包括但不限于:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操
作或技术风险、合规性风险、本基金的特有风险等。本基金投资中小企业私
募债券,其存在较高的流动性风险和信用风险,尽管本基金将中小企业私募
债券的投资比例控制在一定范围内,但仍提请投资者关注中小企业私募债存
在的上述风险及其对基金总体风险的影响。
投资有风险,投资者在投资本基金前,应当认真、仔细阅读基金合同、
招募说明书等基金法律文件,全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,
根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自
身的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎、独立做出投资决策,承担
基金投资中出现的各类风险,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基
金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩
并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,
在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风
险,由投资者自行承担。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基
金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金
合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有
基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、
《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本次招募说明书(更新)所载内容截止日2020年3月13日,(并根据《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》对基金信息披露相关条款更新,有
关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日(财务数据未经审计)。
一、 基金合同生效日期:2017年12月1日
二、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:太平基金管理有限公司
住所:中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室
办公地址:中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17楼1708室
法定代表人:范宇
设立日期:2013年1月23日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会 证监许可[2012]1719号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币4亿元
存续期限:持续经营
联系人:陈宏
客户服务电话:400-028-8699/021-61560999
传真:021-38556751
股权结构:
股东名称 持股比例
太平资产管理有限公司 91.50%
安石投资管理有限公司 8.50%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
范宇先生,董事长。中共党员,法学硕士,具有证券投资基金从业资格。曾
任职于中国平安保险公司、中国证监会、中国证券登记结算有限责任公司历。现
任中国太平保险集团有限责任公司(中国太平保险集团<香港>有限公司)投资
管理部副总经理、本基金管理人董事长。
李宏先生,董事。金融学本科。现任太平资产管理有限公司副总经理。曾任
上海财政证券公司肇嘉浜路营业部总经理;上海证券有限责任公司证券投资总部
总经理;太平资产管理有限公司投资管理部总经理、投资总监、助理总经理兼投
资总监等职。
徐钢先生,董事。中共党员,经济学硕士,高级经济师。现任太平资产管理
有限公司副总经理。曾任中国人寿保险(集团)公司投资管理部资产配置处、股
权管理处负责人;太平资产管理有限公司股权投资事业部总经理、组合管理部总
经理、创新发展部副总经理(主持工作)、助理总经理等职。
吴东先生,董事。中共党员,法学硕士,具有证券投资基金从业资格、仲裁
员资格、律师资格。现任本公司副总经理、首席信息官。曾任上海市司法局办公
室副主任;中国人寿保险股份有限公司上海分公司内控合规部总经理;中国人寿
保险股份有限公司上海分公司宝山支公司总经理;太平资产管理有限公司风险管
理部/项目评审部副总经理(部门总经理级)、监察部总经理、风险管理及合规
部总经理等职。
周捷先生,董事。工学学士,工商管理硕士。具有证券投资基金从业资格。
现任中原证券股份有限公司上海分公司总经理。曾任中州蓝海投资管理有限公司
总经理,中鼎开源创业投资管理公司董事长、总经理,中原证券股份有限公司办
公室副主任、主任、财富管理中心总经理,河南华证金融投资咨询公司研究员,
深圳宝源期货郑州办事处经理,君安证券资产管理部投资经理等职。
Thomas Adam Shippey 先生,董事。英国阿斯顿大学国际商务和德语学士。
现任安石集团战略发展总监兼安石集团财务总监。曾任普华永道会计师事务所注
册会计师,瑞银集团任执行董事职务。
胡志浩先生,独立董事。中共党员,金融学博士。现任国家金融与发展实验
室全球经济与金融研究中心主任。曾任职于中国社会科学院金融研究所、国家金
融与发展实验室。
赵然女士,独立董事。经济学博士。现任河南省社科院金融财贸所负责人、
副研究员,《河南金融发展报告暨河南金融蓝皮书》副主编。曾任职于跨国公司、
投资银行等相关企业。
于春海先生,独立董事。经济学博士。现任中国人民大学经济学院国际经济
系主任、中国人民大学国家发展与战略研究院专聘研究员、中国特色社会主义经
济建设协同创新中心研究员、中信改革发展研究院资深研究员及瞭望智库入驻专
家。曾任职于中国航天工业总公司第三研究院第三设计部任助理工程师。
2、监事会成员
陈沫先生,监事会主席。民革党员,大专。现任太平资产管理有限公司信息
技术部总经理。曾任职于太平人寿保险公司,曾任太平资产管理有限公司运营保
障部副总经理、信息技术部副总经理、运营管理部副总经理等职。
曹燕萍女士,监事。中共党员,经济学硕士。现任太平资产管理有限公司权
益投资部总经理。曾任申银万国证券研究所经理助理、高级研究员、能源小组组
长,海富通基金管理有限公司高级研究员、绝对收益组基金经理,国金证券研究
所研究总监;太平资产管理有限公司研究部总经理等职。
杨峰先生,监事。工程硕士,高级经济师。现任中原证券股份有限公司董事
会办公室主任。曾任河南投资集团发展计划部业务经理、河南投资集团发展计划
部高级业务经理、郑州拓洋实业有限公司总经理助理、河南投资集团担保有限公
司副总经理、河南投资集团有限公司发展计划部副主任、中鼎开源创业投资管理
有限公司总经理、中鼎开源创业投资管理有限公司董事长等职务。
王伟先生,职工监事。中共党员,金融学博士。具有证券投资基金从业资格。
现任本公司研究部副总监。曾任太平养老保险有限公司受托管理部室经理;中国
太平保险集团投资管理部经理;太平石化金融租赁有限责任公司综合管理部总经
理助理、战略规划部助理总经理;太平基金管理有限公司研究发展部资深研究员、
综合管理部副总监。
陈新先生,职工监事。中共党员,工商管理硕士。具有证券投资基金从业资
格。现任本公司信息技术部总监。曾任丹东电子研究设计院研究室主任;丹东国
际信托投资有限公司证券营业部IT工程师;华泰资管资深IT工程师;永诚保险资
管信息管理部总经理。
3、公司高级管理人员
范宇先生,董事长。中共党员,法学硕士,具有证券投资基金从业资格。曾
任职于中国平安保险公司、中国证监会、中国证券登记结算有限责任公司历。现
任中国太平保险集团有限责任公司(中国太平保险集团<香港>有限公司)投资
管理部副总经理、本基金管理人董事长。
岳冲先生,督察长。中共党员,法律硕士。曾任职于中国海关、中国证监会、
太平基金管理有限公司副总经理。现任本基金管理人督察长。
吴东先生,副总经理。中共党员,法学硕士,具有证券投资基金从业资格、
仲裁员资格、律师资格。曾任上海市司法局办公室副主任;中国人寿保险股份有
限公司上海分公司内控合规部总经理;中国人寿保险股份有限公司上海分公司宝
山支公司总经理;太平资产管理有限公司风险管理部/项目评审部副总经理(部
门总经理级)、监察部总经理、风险管理及合规部总经理等职。现任本基金管理
人副总经理。
4、本基金基金经理
梁鹏先生,中国科学院环境科学博士及法国奥尔良大学大气化学博士。具有
证券投资基金从业资格。8年国内基金投资研究经验。2012年6月起历任申万宏源
证券研究所高级分析师,新华联集团新活力资本投资有限公司投资副总监等职。
2016年2月加入本公司,从事投资研究相关工作。2017年12月1日起任本基金基金
经理。
5、投资决策委员会成员的姓名、职务
本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:
投资决策委员会主席:副总经理吴东先生(代为履行总经理职务)。
投资决策委员会成员:总经理助理宋磊先生、权益投资部梁鹏先生、权益投
资部徐磊先生、权益投资部林开盛先生、固定收益投资部陈晓女士、交易部吴士
彬先生、权益投资部常璐先生。
三、基金托管人
(一)基金托管人概况
本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下:
名称: 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:郑杨
成立时间: 1992年10月19日
经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业
务主要包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据
贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同
业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业
务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外
汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票
以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业
务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中
国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式: 股份有限公司
注册资本: 293.52亿元人民币
存续期间: 持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人:胡波
联系电话:(021)61618888
上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服
务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展
一直保持较快增长,各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部,2005年更名为资产托管部,
2013年更名为资产托管与养老金业务部,2016年进行组织架构优化调整,并更名
为资产托管部,目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障
处、总行资产托管运营中心(含合肥分中心)五个职能处室。
目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资
基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资
产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行
理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品,形成完备的产品体系,可满足多
领域客户、境内外市场的资产托管需求。
(二)主要人员情况
郑杨,男,1966年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家经
贸委经济法规司调研处副处长;中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业
务处处长;国家外汇管理局资本项目司副司长;中国人民银行上海分行党委委员、
副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长;中国人民银行上海总部党委委员、
副主任兼外汇管理部主任;上海市金融工作党委副书记、市金融办主任;上海市
金融工作党委书记、市金融办主任;上海市金融工作党委书记、市地方金融监管
局(市金融工作局)局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。
潘卫东,男,1966年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任宁波证券公司业
务一部副经理;上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、
宁波分行副行长;上海浦东发展银行产品开发部总经理;上海浦东发展银行昆明
分行行长、党组书记;上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长;上海国
际集团党委委员、总经理助理,上海国际集团党委委员、副总经理,上海国际信
托有限公司党委书记、董事长;上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副行长、
财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长,上海国际信托
有限公司董事长。
孔建,男,1968年出生,博士研究生。历任工商银行山东省分行计划处科
员、副主任科员,国际业务部、工商信贷处科长,资金营运处副处长,上海浦东
发展银行济南分行信管处总经理,上海浦东发展银行济南分行行长助理、副行长、
党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部党支部书记、资产托管
部总经理。
(三)基金托管业务经营情况
截止2019年12月31日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为6022.97
亿元,比去年末增加42.96%。托管证券投资基金共一百八十六只,分别为国泰金
龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、
汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、长
信利众债券基金(LOF)、博时安丰18个月基金(LOF)、易方达裕丰回报基金、
鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、华富恒财定开债券基金、汇
添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宜投宝货币基
金、中海医药健康产业基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安信动态策略灵
活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优选混合基
金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏
华REITs封闭式基金、华富健康文娱基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报
债券基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型
基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、富安达长盈灵活配置混
合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利
发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券型基金、东方红战略沪港深混合
基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、兴业启元一
年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基
金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、
银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞3个月定期开放债券发起式证券投资基金、
汇安嘉汇纯债债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、
博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、
招商招祥纯债债券基金、易方达瑞程混合基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯
债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混
合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、国
泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安沪深300指数增
强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、景顺长城中证500指数基金、鹏华丰康
债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰6个月定开债券基金、兴业裕丰债券基
金、易方达瑞弘混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利货币基金、上
银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券
型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选混合基金、万家天添宝货币基金、
中欧瑾泰债券型证券投资基金、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混
合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票型发起式基
金、永赢永益债券基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、太平改革
红利精选灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金、国联安安稳灵活配
置混合型证券投资基金、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金、前海开源
润鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金基金、
中银证券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金、
鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金、华安安浦债券型证券投资基
金、南方泽元债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金、万
家鑫悦纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金、永赢盈益
债券型证券投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型
证券投资基金、中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金、东方红核心优
选一年定期开放混合型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型证券投资基金、华夏
鼎通债券型证券投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债
债券型证券投资基金、嘉实致盈债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混
合型证券投资基金、工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金、广发景智纯债债券
型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债1-3年
国开行债券指数证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债
券型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、汇安嘉鑫纯
债债券型证券投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金、海富通聚丰纯
债债券型证券投资基金、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、银河
家盈纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金、南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金、中加瑞利纯债债券型
证券投资基金、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金、永赢合益债
券型证券投资基金、嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、广发港股
通优质增长混合型证券投资基金、长安泓沣中短债债券型证券投资基金、中海信
息产业精选混合型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、国寿安保
尊益信用纯债债券型证券投资基金、平安惠泰纯债债券型证券投资基金、中信建
投景和中短债债券型证券投资基金、工银瑞信添慧债券型证券投资基金、华富安
鑫债券型证券投资基金、汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、南方
旭元债券型发起式证券投资基金、大成中债3-5年国开行债券指数基金、永赢众
利债券型证券投资基金、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金、中证
长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金、新疆前海联合科技先锋
混合型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)、博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、
农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、汇添富汇鑫
浮动净值货币市场基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基金、恒生前海港股通精
选混合型证券投资基金、鹏华丰鑫债券型证券投资基金、中证长三角一体化发展
主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫灵活配置混合型证券
投资基金、华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金、中融睿享86个月定期
开放债券型基金、南方梦元短债债券型证券投资基金、鹏扬淳开债券型证券投资
基金、华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金、建信MSCI中国A股指
数增强型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、博时稳欣39个月定
期开放债券型证券投资基金、同泰慧择混合型证券投资基金、招商中证红利交易
型开放式指数证券投资基金、嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投
资基金、永赢久利债券型证券投资基金、嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证
券投资基金、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、长城嘉鑫两年
定期开放债券型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、鹏
扬浦利中短债债券型证券投资基金、平安惠合纯债债券型证券投资基金、工银瑞
信深证100交易型开放式指数证券投资基金、鹏华0-5年利率债债券型发起式证券
投资基金、景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰颐三
年定期开放债券型证券投资基金等。
四、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
名称:太平基金管理有限公司
住所:中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室
办公地址:中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦10楼1004室
法定代表人:范宇
联系人:陈宏
客户服务电话:021-61560999
传真:021-38556751
公司网址:www.taipingfund.com.cn
2、其他销售机构
(1)上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:郑杨
联系人:施亮洲
联系电话:021-61615146
传真:021-63604196
客户服务电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
(2)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
联系人:张作伟
联系电话:021-58781234-1740
传真:021-58408836
客户服务电话:95559
网址:http://www.bankcomm.com
(3)兴业银行股份有限公司
住所: 福州市湖东路 154 号
办公地址:上海市静安区江宁路 168 号
法定代表人: 高建平
联系人:曾鸣
联系电话:021-52629999
传真:021-62569070
客户服务电话:021-95561
网址:www.cib.com.cn
(4)中信期货有限公司
住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305
室、14 层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305室、14 层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
联系电话:010-60833754
传真:021-60819988
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(5)申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
联系人:黄莹
联系电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话电话:95523 或4008895523
网址: www.swhysc.com
(6)申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼
法定代表人:韩志谦
联系人:王怀春
联系电话:0991-2307105/13579978889
传真:0991-2301927
客户服务电话:4008000562
网址:www.swhysc.com
(7)中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期北座)
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:顾凌
联系电话:010-60838888
传真:010-60833739
客户服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
(8)中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客户服务电话:95548
网址:www.citicssd.com
(9)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
联系人:辛国政
联系电话:010-66568292
传真:010-66568990
客户服务电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
(10)中泰证券股份有限公司
住所:济南市市中区经七路86号
办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
联系电话:021-20315290
传真:021-20315125
客户服务电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(11)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:许梦园
联系电话:010-85130554
传真:010-65182261
客户服务电话:95587 或4008888108
网址:www.csc108.com
(12)上海华信证券有限责任公司
住所:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼
法定代表人:陈灿辉
联系人:徐璐
联系电话:021-63898427
传真:021-63776977-8427
客户服务电话:400-820-5999
(13)海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:周杰
联系人:李楠
联系电话:021-23219061
客服电话:95553、4008888001
网址:www.htsec.com
(14)中信证券华南股份有限公司
住所:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19、20层
法定代表人:胡伏云
联系人:梁微
联系电话:(020)88836999
客服电话:95396
传真:020-88836984
网址:www.gzs.com.cn
(15)长城证券股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层
法定代表人:曹宏
联系人:梁浩
(16)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3号楼c座7楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54509998
传真:021-64385308
客户服务电话:400-181-8188
网址:www.1234567.com.cn
(17)上海联泰基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277 号3 层310 室
办公地址:上海市长宁区金钟路658弄2号楼b座6楼
法定代表人:燕斌
联系人:陈东
联系电话:021-52822063
传真:021-52975270
客户服务电话:4000-466-788
网址:www.66zichan.com
(18) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
联系电话:0571-81137494
客户服务电话:400-0766-123
网址:www.fund123.cn
(19)上海利得基金销售有限公司
住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢12层(陆家嘴软件园10
号楼)
法定代表人:沈继伟
联系人:赵沛然
电话:021-50583533
传真:021-50583535
客户服务电话:400-0676-266
网址:www.leadbank.com.cn
(20)诺亚正行基金销售有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场b座12f
法定代表人:汪静波
联系人:张裕
电话:021-38509735
传真:021-38509777
客户服务电话:400-8215-399
网址:www.noah-fund.com
(21)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:杭州市文二西路1号903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人:凌顺平
联系人:费超超
电话:0571-88911818-8001
传真:0571-86800423
客户服务电话:400-8773-772
网址:www.5ifund.com
(22)大泰金石基金销售有限公司
住所:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室
办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
法定代表人:袁顾明
联系人:何庭宇
电话:13917225742
传真:021-22268089
客户服务电话:400-9282-266、021-22267995
网址:www.dtfunds.com
(23)上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
联系电话:021-20665952
传真:021-22066653
客户服务电话:400-8219-031
网址:www.lufunds.com
(24)上海汇付基金销售有限公司
住所:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址:上海市黄浦区中山南路100号19层
法定代表人:冯修敏
联系人:周丹
联系电话:021-33323999
传真:021-33323993
客户服务电话:400-8202-819
网址:https://tty.chinapnr.com
(25)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地点:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
联系电话:(021)58870011
传真:(021)68596916
客户服务电话:4007009665
网址:www.HowBuy.com
(26)珠海盈米基金销售有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔12楼
B1201-1203
法人代表:肖雯
联系人:邱湘湘
联系电话:020-89629099
传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(27)北京恒天明泽基金销售有限公司
住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10 号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20 号乐成中心A座23层
法定代表人:周斌
联系人:张晔
联系电话:010-56810307
传真:010-57756199
客户服务电话:4008980618
网址:www.chtfund.com
(28)上海万得基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人:王廷富
联系人:徐亚丹
联系电话:021-51327185
传真:021-50710161
客户服务电话:400-821-0203
网址:www.520fund.com.cn
(29)北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
联系电话:010-56282140
传真:010-62680827
客户服务电话:400-619-9059
网址:http://www.fundzone.cn
(30)上海凯石财富基金销售有限公司
住所:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号4楼
法定代表人:陈继武
联系人:王哲宇
联系电话:021-63333389
传真:021-63333390
客户服务电话:4006-433-389
网址:https://www.vstonewealth.com
(31)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
住所:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
法定代表人:王兴吉
联系人:高雪超
联系电话:010-62062880
传真:010-82057741
客户服务电话:4000888080
网址:www.qiandaojr.com
(32)北京肯特瑞基金销售有限公司
注所:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层
法定代表人:江卉
联系人:徐伯宇
联系电话:4000988511/ 4000888816
传真:010-89188000
客户服务电话: 95118
网址:fund.jd.com
(33)上海长量基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
联系人:黄辉
联系电话:021-20691869
传真:021-20691861
客户服务电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
(34)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
法定代表人:张彦
联系人:文雯
联系电话:010-83363101
传真:010-83363072
客户服务电话:400-116-1188
网址:8.jrj.com.cn
(35)南京苏宁基金销售有限公司
住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:钱燕飞
联系人:赵耶
联系电话:18551602256
传真:025-66008800-884131
客户服务电话:95177
网址:www.snjijin.com
(36)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰
和经济发展区)
办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法定代表人:王翔
联系人:蓝杰
联系电话:021-65370077-220
传真:021-55085991
客户服务电话:021-65370077
网址:https://www.jiyufund.com.cn/
(37)上海云湾基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
办公地址:上海市浦东新区锦康路308号陆家嘴世纪金融广场6号楼6层
法定代表人:戴新装
联系人:朱学勇
联系电话:021-20538888
传真:021-20538999
客户服务电话:400-820-1515
网址:https://www.zhengtongfunds.com/
(38)北京蛋卷基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:侯芳芳
联系电话:010-61840688
传真:010-61840699
客户服务电话:400-159-9288
网址:https://danjuanapp.com/
(39)江苏汇林保大基金销售有限公司
住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
法定代表人:吴言林
联系人:林伊灵
联系电话:025-66046166-810
传真:025-56878016
客户服务电话: 025-66046166
网址:www.huilinbd.com
(40)上海中正达广基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人:黄欣
联系人:戴珉微
联系电话:021-33768132
传真:021-33768132-802
客户服务电话:4006767523
网址:www.zhongzhengfund.com
其他销售机构情况详见本基金基金份额发售公告及基金管理人届时发布的
变更销售机构的相关公告。
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售
本基金,并及时公告。
(二)登记机构
名称:太平基金管理有限公司
住所:中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室
办公地址:中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17楼1708室
法定代表人:范宇
联系人:朱俊
联系电话:021-38556627
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市海华永泰律师事务所
住所: 上海市华阳路112号2号楼东虹桥法律服务园区302室
办公地址:上海市东方路69号裕景国际商务广场A座15层
负责人:张诚
经办律师:张兰、梁丽金
联系人:张兰
联系电话:021-5877 3177
传真:021-5877 3268
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
经办注册会计师:薛竞、金诗涛
电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:金诗涛
五、基金的名称
太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金
六、基金的类型
混合型基金
七、基金的投资目标
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,把握改革红利带来的投
资机会,力求获得长期资本增值和超额收益。
八、基金的投资方向
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板和其
他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资
券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回
购、银行存款、权证、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以按照相
关规定将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:
本基金股票资产占基金资产的比例为0%—95%,扣除股指期货合约与股票期
权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日
在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等;权证、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监
管机构的规定执行。本基金投资于改革红利相关主题证券相关资产的比例不低于
非现金基金资产的80%。
九、基金的投资策略
1.资产配置策略
本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券等
资产类别的配置比例。
在资产配置中,本基金主要考虑:(1)国内外宏观经济走势,主要通过对
GDP增速、工业增加值、物价水平、市场利率水平等宏观经济指标的分析,判断
实体经济在经济周期中所处的阶段;(2)市场估值与流动性,紧密跟踪国内外市
场整体估值变化,货币供应量增速变化及其对市场整体资金供求的可能影响;(3)
政策因素,密切关注宏观经济与产业经济层面相关政策的政策导向及其变化对市
场和相关产业的影响。
2.股票投资策略
(1)改革红利主题的界定
本基金所指的“改革红利”,是指在国家、经济、社会等多维度发展进程中,
通过机制变革和创新,释放出超过原有资源分配方式价值形态的各种有利因素的
总称。 改革领域正逐步延伸至经济、社会、科技、文化、生态等多方面,释放
改革红利不仅是发展的需要,同时存在较大的潜力空间,本基金将长期关注、动
态跟踪受益于改革红利从而提升竞争力和盈利能力的行业和企业。具体包括:国
企改革、供给侧改革、金融市场改革、户籍制度改革,文教体卫领域改革等内容,
主要涉及具备国企改革预期的企业、金融、文娱教育、医疗养老、节能环保、新
能源等行业公司。未来随着技术进步、业务创新、政策调整及其他市场因素等,
改革红利概念的外延将会逐渐扩大,本基金可根据实际情况调整对上述行业界定。
本基金将动态调整改革红利主题的范畴,如果未来基金管理人认为有更适当
的改革红利主题界定标准,基金管理人将在审慎研究的基础上,对改革红利的界
定方法进行变更。
(2)行业配置
本基金重点关注因改革而受益的相关行业企业,主要包括但不限于:
1)受益于供给侧结构性改革的企业。加强供给侧结构性改革,有助于破除
机制体制障碍,提高供给体系的质量和效率,增强持续增长动力,本基金重点关
注过剩产能出清顺利,中高端供给改善,从而带来竞争力和盈利能力双提升的行
业和公司。
2)受益于国企制度改革的企业。本基金重点关注通过兼并重组、引入多元
股权、实施股权激励、资产注入、整体上市、市场化管理等改革方式,以提升其
市场竞争力的中央或地方政府直接或间接控股或参与控制的企业。
3)受益于户籍制度及生育养老政策改革的企业。深化户籍制度改革,有利
于推进新型城镇化建设进程。生育养老政策改革,带来医疗养老、教育传媒等行
业的需求升级。本基金重点关注户籍制度和生育养老政策改革过程中的上述相关
受益领域的企业。
4)受益于资源要素改革的企业。综合考虑社会体制、经济效益、环境影响
及战略定位等因素,对土地、原材料、能源等资源要素进行改革,有利于提高和
改善社会资源配置效率,通过生产要素效率的改进培植经济增长新动力。本基金
重点关注农村土地资源配置、新材料、新能源及设备、节能环保等受益行业;
同时,本基金将对受益于改革红利的相关行业领域进行密切跟踪,随着改革
的不断深入,改革的范围和受益行业领域也会做出动态调整。本基金将根据实际
情况更新调整改革红利相关行业领域的范畴。
(3)个股选择
本基金在行业配置的基础上,依靠定量与定性相结合的方法进行个股精选。
基金经理将结合定量以及定性指标的基本结论选择具有竞争优势且估值合理的
标的,组件并动态调整本基金股票库。基金管理人将按投资决策程序,权衡风险
与收益,组建并动态调整组合。
定性分析主要基于企业的战略定位、市场布局、客户定位、研发实力、销售
渠道、治理状况、商业模式、核心竞争力等多项要素评判,分析企业的核心价值
和成长能力,选择具有良好经营状况的上市公司股票。
定量的方法主要基于考核其量化指标,包括:市盈率(P/E)、市净率(P/B)、
动态市盈率(PEG)、企业价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBITDA)、主营业务收
入增长率,净利润增长率等,并强调绝对估值方法(现金流贴现模型(DCF)或
股利贴现模型(DDM)等)与相对估值方法(P/B、P/E、PEG等)的结合。通过
估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。
3、债券投资策略
(1)在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进
行投资管理。在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等
因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期
对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。
在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货
币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动
的债券投资管理。
随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将
增加债券投资盈利模式,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,
谋求高于市场平均水平的投资回报。
(2)证券公司短期公司债券投资策略
本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进
行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司
债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当
控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。
(3)中小企业私募债投资策略
本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债进行投资,主要采取分
散化投资策略,控制个债持有比例。同时,紧密跟踪研究发债企业的基本面情况
变化,并据此调整投资组合,控制投资风险。
4、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自
上而下投资策略指本基金在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用
数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险
溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下
而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析
和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
5、衍生产品投资策略
(1)股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合
约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调
仓过程中的冲击成本等。
(2)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控
制下跌风险、实现保值和锁定收益。
(3)股票期权投资策略
股票期权为本基金辅助投资工具。股票期权的投资原则为控制下跌风险,降
低建仓或调仓过程中的冲击成本。
6、随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资
目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明
书更新中公告。
十、基金的业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
沪深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市
场第一个统一指数;该指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,抗操纵性强,
并且有较高的知名度和市场影响力。中证全债指数能够反映债券市场总体走势,
样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场、不同发
行主体和期限,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考
虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用沪深300指数和中证全债
指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。
如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规
发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场上
出现更加适用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人可以根据本基金的投
资范围和投资策略,调整基金的业绩比较基准,但应在取得基金托管人同意后报
中国证监会备案,并及时公告,无须召开基金份额持有人大会审议。本基金的业
绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照,不决定也不必然反映本基金的投资策
略。
十一、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,
高于债券型基金和货币市场基金。
十二、基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,
于2020年4月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内
容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日,本报告中财务资料未经
审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 131,645,556.08 91.42
其中:股票 131,645,556.08 91.42
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,037,500.00 3.50
其中:债券 5,037,500.00 3.50
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,715,922.71 2.58
8 其他资产 3,600,801.51 2.50
9 合计 143,999,780.30 100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 13,160,070.00 9.24
C 制造业 69,799,689.04 48.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,594,350.00 6.73
J 金融业 21,767,820.00 15.28
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 14,352,027.04 10.07
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,971,600.00 2.09
S 综合 - -
合计 131,645,556.08 92.39
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期期末未持有港股通投资股票。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603505 金石资源 633,000 13,160,070.00 9.24
2 600933 爱柯迪 633,371 8,829,191.74 6.20
3 300388 国祯环保 833,300 8,774,649.00 6.16
4 002327 富安娜 1,230,000 8,536,200.00 5.99
5 300206 理邦仪器 1,000,000 7,220,000.00 5.07
6 603517 绝味食品 153,300 7,120,785.00 5.00
7 603826 坤彩科技 433,300 7,101,787.00 4.98
8 300059 东方财富 393,000 6,197,610.00 4.35
9 300070 碧水源 733,000 5,570,800.00 3.91
10 000776 广发证券 363,000 5,506,710.00 3.86
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,037,500.00 3.54
其中:政策性金融债 5,037,500.00 3.54
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
- - - -
- 其他 - -
- 合计 5,037,500.00 3.54
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 50,000 5,037,500.00 3.54
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
(2) 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1) 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
(2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同的约定,本基金不进行国债期货交易。
(3)本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同的约定,本基金不进行国债期货交易。
11.投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体,安徽国祯环保节能科技股份有限公司、广
发证券股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的
情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基
金合同的要求。
除上述情形外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管
部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 166,040.32
2 应收证券清算款 3,353,584.91
3 应收股利 -
4 应收利息 76,283.62
5 应收申购款 4,892.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,600,801.51
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
十三、 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在
做出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书。
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017年12月1日至2017年12月31日 0.22% 0.01% 0.49% 0.51% -0.27% -0.50%
2018年1月1日至2018年12月31日 -21.54% 1.07% -12.69% 0.80% -8.85% 0.27%
2019年1月1日至2019年12月31日 30.45% 1.13% 23.23% 0.74% 7.22% 0.39%
成立至今 2.57% 1.08% 8.12% 0.77% -5.55% 0.31%
注:本基金成立于2017年12月1日。
十四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、证券期货账户开户费用、银行账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息
披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他
有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基
金管理人于2019年7月15日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的
内容如下:
1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、财务数据的截
止日期。
2、对“第三部分 基金管理人”的内容进行了更新。
3、对“第四部分 基金托管人”的内容进行了更新。
4、对“第五部分 相关服务机构”的内容进行了更新。
5、对 “第九部分 基金的投资” 的内容进行了更新。
6、对“第十部分 基金的业绩” 的内容进行了更新。
7、对“第二十二部份 其他应披露事项” 的内容进行了更新。
以及其他根据2019年7月26日颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》对基金信息披露的相关条款进行了更新
太平基金管理有限公司
二〇二〇年四月二十七日