0.2450% 基金管理人：中银国际证券股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 10 月 27 日
中银证券汇嘉定期开放债券 2021 年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银证券汇嘉定期开放债券
基金主代码 005309
基金运作方式 契约型，定期开放式
基金合同生效日 2018 年 3 月 26 日
报告期末基金份额总额 37,922,002,005.17 份
投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产
的长期稳定增值。
投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信用
债券投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资
策略、投资于高流动性的投资品种策略，以实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基
金，高于货币市场基金。
基金管理人 中银国际证券股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）
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1.本期已实现收益 386,623,680.56
2.本期利润 602,519,380.56
3.加权平均基金份额本期利润 0.0159
4.期末基金资产净值 43,233,094,644.41
5.期末基金份额净值 1.1401
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3、本基金合同于 2018 年 3 月 26 日生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.41% 0.05% 0.83% 0.06% 0.58% -0.01%
过去六个月 2.69% 0.04% 1.28% 0.05% 1.41% -0.01%
过去一年 5.07% 0.04% 2.13% 0.04% 2.94% 0.00%
过去三年 13.54% 0.06% 4.80% 0.07% 8.74% -0.01%
自基金合同
生效起至今
17.05% 0.07% 6.51% 0.07% 10.54% 0.00%
注：业绩比较基准=中债综合全价指数收益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1.本基金合同于 2018 年 03 月 26 日生效;
2.按照基金合同约定，自基金成立日起 6 个月为建仓期，截止本报告期末，基金已完成建仓
但报告期末距建仓结束已满一年，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吕文晔
本基金基
金经理
2019 年 6 月 5
日
- 4 年
吕文晔，硕士研究生， 中国国籍，已取
得证券、基金从业资格。2006 年 4 月至
2006 年 12 月任职于汇丰银行，担任个人
理财顾问；2007 年 1 月至 2010 年 4 月任
职于德勤华永会计师事务所，担任高级审
计员；2010 年 5 月至 2012 年 2 月任职于
德勤咨询（上海），担任高级顾问；2012
年 3 月至 2015 年 9 月任职于平安资产管
理有限公司，担任债券交易员；2015 年
10 月至 2017 年 10 月任职于浙商基金管
理有限公司，担任基金经理；2017 年 11
月加入中银国际证券股份有限公司，现任
中银证券现金管家货币市场基金、中银证
券安源债券型证券投资基金、中银证券汇
嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、
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中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金
经理。
余亮
本基金基
金经理
2019 年 11 月
13 日
- 4 年
余亮，硕士研究生，中国国籍，已取得证
券、基金从业资格。2010 年 7 月至 2016
年 3 月任职于中国建设银行总行，从事债
券投资交易工作；2016 年 3 月至 2019 年
8 月任职于泰达宏利基金管理有限公司，
担任专户理财投资经理；2019 年 8 月加
入中银国际证券股份有限公司，现任基金
管理部助理总经理及中银证券安进债券
型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放
债券型发起式证券投资基金、中银证券汇
宇定期开放债券型发起式证券投资基金、
中银证券汇远一年定期开放债券型发起
式证券投资基金、中银证券汇福一年定期
开放债券型发起式证券投资基金、中银证
券安誉债券型证券投资基金、中银证券安
沛债券型证券投资基金基金经理。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基
金经理的任职日期为基金合同生效日期；
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据
《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、产品与交
易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照
制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、
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研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研
究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，投资监督团队负责事前监督、
事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的
可操作、可稽核和可持续。
公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，
报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1 日内、3 日内、5 日内）公
司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组
合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度债市整体呈震荡格局。7月在降准刺激下利率短暂下行，8 月初宽信用带动债券供给预
期，利率小幅震荡上行，9 月理财净值化政策带动信用债逐渐开始调整。当前经济呈现滞涨格局，
大宗商品价格上行对经济的影响逐渐加深，房地产在悲观预期下景气度不断下行，拉闸限电可能
预示价格的不均衡已走到极致，美联储四季度 TAPER 落地可能对货币的边际宽松形成约束，整体
上货币政策仍然呈现量宽价平的特征，市场的结构性特征可能面临变化。展望后市，在内部滞涨
和全球流动性拐点的压力下，债券市场波动料将加大。报告期内，本产品主要投资于高等级信用
债和利率债，以获得稳健收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.1401 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.41%，业绩
比较基准收益率为 0.83%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内无需要说明的相关情况。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 42,240,233,000.00 97.67
其中：债券 42,240,233,000.00 97.67
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 454,017,378.09 1.05
8 其他资产 554,930,145.38 1.28
9 合计 43,249,180,523.47 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金投资范围未包括股票，无相关投资政策。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：
本基金投资范围未包括港股通投资股票,无相关投资政策。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：报告期末本基金未有股票持仓。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
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3 金融债券 31,430,556,000.00 72.70
其中：政策性金融债 17,491,808,000.00 40.46
4 企业债券 6,058,974,000.00 14.01
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 4,750,703,000.00 10.99
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 42,240,233,000.00 97.70
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 170415 17 农发 15 40,900,000 4,355,441,000.00 10.07
2 210201 21 国开 01 21,000,000 2,101,260,000.00 4.86
3 180206 18 国开 06 15,000,000 1,588,050,000.00 3.67
4 1928009
19 农业银行
二级 04
15,000,000 1,540,950,000.00 3.56
5 1928006
19 工商银行
二级 01
15,000,000 1,539,900,000.00 3.56
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未有国债期货持仓。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
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5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本报告编制日前一年以内，本基金持有的“19 农业银行二级 04”的发行主体农业银行股份有
限公司于 2020 年 12 月 7 日收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕
66 号），经查，农业银行存在收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账
户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费）等违法违规行为，
中国银行保险监督管理委员会对其处以没收违法所得 49.59 万元，罚款 148.77 万元，罚没合计
198.36 万元的行政处罚；于 2021 年 1 月 29 日收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚（银
保监罚决字(2021)1 号），经查，农业银行存在发生重要信息系统突发事件未报告、制卡数据违规
明文留存等问题，中国银行保险监督管理委员会对其处以罚款 420 万元的行政处罚。本基金持有
的“19 工商银行二级 01”的发行主体中国工商银行股份有限公司于 2020 年 12 月 25 日收到国银
行保险监督管理委员会的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕71 号），经查，工商银行存在法人账
户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞、为同业投资业务提供隐性担保、部分重点领域业
务未向监管部门真实反映、理财资金承接本行自营贷款等违规行为，中国银行保险监督管理委员
会对其处以 5470 万元罚款的行政处罚。本基金持有的“19 江苏银行二级”的发行主体江苏银行
股份有限公司于2020年 12月 30日收到中国银行保险监督管理委员会江苏监管局出具的行政处罚
（苏银保监罚决字〔2020〕88 号），经查，江苏银行股份有限公司存在个人贷款资金用途管控不
严，发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款等问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理
法》第四十六条第（五）项的规定，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局对其处以 240 万元
罚款的行政处罚。本基金持有的“18 建设银行二级 02”的发行主体中国建设银行股份有限公司于
2021 年 8 月 13 日收到中国人民银行出具的行政处罚（银罚字〔2021〕22 号），经查，中国建设银
行股份有限公司存在占压财政存款或者资金，违反账户管理规定等问题，中国人民银行对其处以
警告以及 388 万元罚款的行政处罚。本基金持有的“19 交通银行二级 02”的发行主体交通银行股
份有限公司于 2021 年 8 月 13 日收到中国人民银行的行政处罚（银罚字〔2021〕23 号），经查，
交通银行存在违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的违法违规行为，中国人民银行对
其处以 62 万元罚款的行政处罚；于 2021 年 7 月 13 日收到中国银行保险监督管理委员会的行政处
罚决定书（银保监罚决字〔2021〕28 号），经查，交通银行存在理财业务和同业业务制度不健全、
理财业务数据与事实不符、部分理财业务发展与监管导向不符等违法违规行为，中国银行保险监
督管理委员会对其处以共计 4100 万元罚款的行政处罚。
本基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。
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本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2
本基金不投资股票，无相关投资决策程序说明。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 554,930,145.38
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 554,930,145.38
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金不投资可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 37,922,011,543.25
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 9,538.08
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 37,922,002,005.17
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
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7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
10,000,486.16
报告期期间买入/申购总份
额
-
报告期期间卖出/赎回总份
额
-
报告期期末管理人持有的本
基金份额
10,000,486.16
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
0.03
注：报告期内管理人持有本基金份额未变动。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基金总
份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总
份额比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固
有资金
10,000,486.16 0.0310,000,486.16 0.03 三年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
- - - - -
基金管理人股
东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,000,486.16 0.0310,000,486.16 0.03 三年
注：该固有资金为本发起式基金认购期内认购金额。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
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别
机
构
1 20210701-20210930 37,911,947,427.54 - 37,911,947,427.54 99.97
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，如遇市场行情突变可能存在大额赎
回甚至巨额赎回的风险，增加基金管理人的流动性管理压力。同时，基金管理人应付赎回的变现
行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申
购对基金持有集中度的影响，避免单一投资者集中度继续提高，同时将完善流动性风险风险管控
机制，加强对基金持有人利益的保护。
注：本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构
投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
本基金出现单一投资者持有基金份额或构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到
或超过 50%，本基金不向个人投资者公开发售。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件
2、基金合同
3、托管协议
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点
除第 6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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