南方恒生交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金合同
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
2021年3月
目录
第一部分. 前言 ....................................................................................................................... 3
第二部分. 释义 ....................................................................................................................... 5
第三部分. 基金的基本情况 ................................................................................................. 10
第四部分. 基金份额的发售 ................................................................................................. 12
第五部分. 基金备案 ............................................................................................................. 14
第六部分. 基金份额的上市交易 ......................................................................................... 15
第七部分. 基金份额的申购与赎回 ..................................................................................... 16
第八部分. 基金合同当事人及权利义务 ............................................................................. 23
第九部分. 基金份额持有人大会 ......................................................................................... 29
第十部分. 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ................................................. 36
第十一部分. 基金的托管 ..................................................................................................... 38
第十二部分. 基金份额的登记 ............................................................................................. 39
第十三部分. 基金的投资 ..................................................................................................... 41
第十四部分. 基金的财产 ..................................................................................................... 46
第十五部分. 基金资产估值 ................................................................................................. 47
第十六部分. 基金费用与税收 ............................................................................................. 52
第十七部分. 基金的收益与分配 ......................................................................................... 55
第十八部分. 基金的会计与审计 ......................................................................................... 56
第十九部分. 基金的信息披露 ............................................................................................. 57
第二十部分. 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................. 63
第二十一部分. 违约责任 ........................................................................................................ 65
第二十二部分. 争议的处理和适用的法律 ............................................................................ 66
第二十三部分. 基金合同的效力 ............................................................................................ 67
第二十四部分. 其他事项 ........................................................................................................ 68
第二十五部分. 基金合同内容摘要 ........................................................................................ 69
第一部分. 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,
规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中
华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”) 、《公开募集
开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指
数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与基金相
关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与基金合同有冲突,均以
基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担
义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本
基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金由基金管理人依照《基金法》、
基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出
实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明
书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自
行承担投资风险。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其内容涉及界
定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的法律法规的
强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、在本基金存续期间,基金管理人不承担基金销售、基金投资等运作环节中的任何汇
率变动风险。
七、本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编
制机构停止服务、成份股停牌、摘牌等潜在风险,详见本基金招募说明书。
第二部分. 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2、基金管理人:指南方基金管理股份有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南方恒生交易型开放式指
数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
及其更新
7、基金产品资料概要:指《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产
品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份
额发售公告》
9、上市交易公告书:指《南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金上市交易
公告书》
10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,自2004年6月1日起实施、并在2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常
务委员会第三十次会议修订、自2013年6月1日起实施、且经2015年4 月24日第十二届
全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华
人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布
机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月
31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及
颁布机关对其不时做出的修订
16、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公
开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
17、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
22、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包
括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
23、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证
券投资的境外法人
24、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
25、ETF联接基金:指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF(以下
简称目标ETF),紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式
运作方式的基金,简称联接基金
26、目标ETF:指南方恒生交易型开放式指数证券投资基金(简称恒指ETF)
27、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
28、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定投等业务
29、销售机构:指南方基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定
的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销
售业务的机构以及可通过上海证券交易所办理基金销售业务的会员单位。其中,可通过上海
证券交易所办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所
和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理
本基金销售业务的上海证券交易所会员单位
30、登记业务:指中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则定义的基金份额的登记、
存管、过户、清算和结算业务及其不时修订和补充
31、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为南方基金管理股份有限公司
或接受南方基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构,本基金的登记机构为中国
证券登记结算有限责任公司
32、场内基金份额:指登记托管在上海证券交易所指定的登记机构开立的上海证券账户
的开放式基金份额
33、场外基金份额:指登记托管在上海证券交易所指定的登记机构开立的开放式基金账
户的开放式基金份额
34、会员单位:指上海证券交易所的会员单位
35、场内:指通过上海证券交易所内具有基金销售业务资格且经上海证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司认可的会员单位通过上海证券交易所开放式基金销售系统进行
基金份额认购、申购、赎回以及上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、
赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
36、场外:指通过上海证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和赎回等业务
的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外
赎回
37、登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。投资人通
过场外基金销售机构认购、申购所得的基金份额登记在本系统下
38、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限公司上海分公司证券登记结算系统。
投资人通过场内会员单位认购、申购或买入所得的基金份额登记在本系统下
39、开放式基金账户:指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注
册的开放式基金账户,用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况
的账户
40、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基金
业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
41、上海证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海
证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户
42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管
43、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记系统内不同销售机构(网
点)之间进行转托管或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行指定关系变
更的行为
44、跨系统转托管:指基金份额持有人按照基金管理人、上海证券交易所和登记机构相
关规定,将持有的全部或部分基金份额由场内基金份额转为场外基金份额,或者由场外基金
份额转为场内基金份额的行为,即基金份额持有人将持有的基金份额在登记系统和证券登记
结算系统间进行转托管
45、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
46、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
47、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3
个月
48、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
49、工作日:指上海证券交易所的正常交易日
50、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
51、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
52、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
53、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
54、《业务规则》:指南方基金管理股份有限公司、上海证券交易所和中国证券登记结算
有限责任公司及相关销售机构的相关业务规则及对其不时做出的修订
55、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
56、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
57、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
58、上市交易:指基金投资人通过上海证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金
份额的行为
59、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基
金份额的行为
60、定投计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣
款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申
购申请的一种投资方式
61、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的10%
62、A类基金份额:不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
63、C类基金份额:从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
64、元:指人民币元
65、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。法律法规或中国证监会另有规
定的,从其规定
66、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费
用后的余额
67、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
68、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
69、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
70、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
71、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会电子披露网站)等媒介
72、港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由境内证券交易所设立的证券交易服
务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
73、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容,法律法规、业务规则修订后,如适用本基
金,相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
第三部分. 基金的基本情况
一、基金名称
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金(ETF联接基金)
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、目标ETF及联接基金
目标ETF指南方恒生交易型开放式指数证券投资基金(简称恒指ETF)。
本基金为目标ETF 的联接基金,二者既有联系也有区别:
(1)在投资方法方面,目标ETF 主要采取完全复制法,直接投资于标的指数的成份股;
而本基金则采取间接的方法,通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF,实现对业绩比较基
准的紧密跟踪。
(2)申购赎回方式不同。目标ETF的投资人依据申购赎回清单,按申购对价、赎回对
价进行申购赎回,申购赎回均以份额申报;本基金的投资人依据基金份额净值,以现金方式
进行申购赎回,金额申购、份额赎回。
五、标的指数
本基金的标的指数为目标 ETF 的标的指数,即恒生指数。
未来如果目标 ETF 的标的指数发生变更,本基金不变更目标ETF 的,则本基金的标
的指数将随之变更,不需另行召开持有人大会,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露
办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。
六、基金的投资目标
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
七、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
八、首次募集规模上限
本基金可设置首次募集规模上限,具体募集上限及规模控制的方案详见招募说明书或基
金份额发售公告。若本基金设置首次募集规模上限,基金合同生效后不受此募集规模的限制。
九、基金份额发售面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金具体认购费率按招募说明书的规定执行。
十、基金存续期限
不定期
十一、基金份额类别设置
本基金根据费率设置的不同,将基金份额分为不同的类别,不从本类别基金资产中计提
销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额,称为C类基金份额。
本基金A类基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。本基金C类基金份额在场
外申购和赎回。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码并分别计算并公告基金份额净值。
投资人可自行选择申购的基金份额类别。
根据基金运作情况,基金管理人可在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有
人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商,停止现有基金份额类别的销售、
变更现有基金份额类别的登记业务办理机构或者增加新的基金份额类别等,调整前基金管理
人需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。
第四部分. 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。
2、发售方式
本基金将通过场外和场内两种方式公开发售。场外将通过基金管理人的直销网点及基金
销售机构的销售网点发售或按基金管理人、销售机构提供的其他方式办理公开发售。场内将
通过上海证券交易所内具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有
限责任公司认可的会员单位发售,具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告。
通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统投资人的上海证券账户下。通过场外
认购的基金份额登记在登记系统投资人的开放式基金账户下。其中,上海证券账户是指投资
人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海证券交易所人民币普通股票账
户或者证券投资基金账户。
本基金通过各销售机构的基金销售网点公开发售或按基金管理人、销售机构提供的其他
方式发售,具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资人。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基
金财产。
2、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息折算基金份额的处理方式以登记机构的规则为准,
其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4、认购份额余额的处理方式
认购份额余额的处理方式在招募说明书中列示。
5、认购申请的确认
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构已经接收到认
购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投
资人应及时查询并妥善行使合法权利。
三、基金份额认购金额的限制
1、投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制,具体限制请参
看招募说明书。
3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,具体限制和处
理方法请参看招募说明书。
第五部分. 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集
金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规
及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报
告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证
监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集
的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款
利息;
3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、
基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现
前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
第六部分. 基金份额的上市交易
本基金上市交易的份额为A类基金份额。
一、上市交易的基金份额
本基金合同生效后,在符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下,本基
金A类份额可申请在上海证券交易所上市交易。
二、交易的地点
上海证券交易所。
三、上市交易的时间
本基金合同生效后三个月内,在符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况
下,本基金A类份额可申请在上海证券交易所上市交易。
在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊登基金份额
上市交易公告书。
四、上市交易的规则
本基金A类份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上
海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定及其不时修订和补充。
五、上市交易的费用
A类基金份额上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。
六、上市交易的停复牌和终止上市
上市基金份额的停复牌和终止上市按照《基金法》相关规定和上海证券交易所的相关规
定执行。具体情况见基金管理人届时相关公告。