0.1542% 基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年四月二十二日
金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金鹰添盛定期开放债券
基金主代码 005752
交易代码 005752
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 9月 26日
报告期末基金份额总额 2,005,348,529.29份
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力
争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳
定收益。
投资策略
本基金主要投资于固定收益类金融工具，在充分考
虑基金资产的安全性、收益性及流动性的前提下，
通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因
素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，
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制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，
力争实现超越业绩基准的投资收益。
业绩比较基准
中债综合（全价）指数收益率*80%+一年期定期存
款利率（税后）*20%
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金
中预期较低风险、较低收益的品种，其预期收益和
风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
1.本期已实现收益 17,060,142.05
2.本期利润 9,573,718.96
3.加权平均基金份额本期利润 0.0048
4.期末基金资产净值 2,028,225,852.76
5.期末基金份额净值 1.0114
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.47% 0.06% 0.15% 0.05% 0.32% 0.01%
过去六个
月
1.56% 0.05% 0.71% 0.04% 0.85% 0.01%
过去一年 3.89% 0.04% 1.89% 0.04% 2.00% 0.00%
过去三年 9.81% 0.06% 3.30% 0.05% 6.51% 0.01%
自基金合
同生效起
至今
12.82% 0.06% 5.65% 0.05% 7.17% 0.01%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2018年 9月 26日至 2022年 3月 31日)
注：1.1 截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定；
1.2 本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+1年期银行定
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期存款利率（税后）×20%；
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄倩
倩
本基
金的
基金
经理
2018-09-26 2022-01-27 10
黄倩倩女士，西南财经
大学金融学硕士研究
生，历任广州证券股份
有限公司资产管理总部
债券交易员，2014年 11
月加入金鹰基金管理有
限公司，担任固定收益
部债券交易员、基金经
理助理，任混合投资部
基金经理。
林暐
本基
金的
基金
经理，
公司
绝对
收益
投资
部副
总监
2019-07-12 - 12
林暐先生，2010年 4月
至 2012 年 12 月曾任兴
业证券股份有限公司交
易员，2012 年 12 月至
2015年 4月曾任中海基
金管理有限公司基金经
理助理，2015年 4月至
2016年 8月曾任兴业证
券股份有限公司投资经
理，2016年 8月至 2018
年 6 月曾任国泰君安证
券资产管理有限公司投
资经理。2018年 6月加
入金鹰基金管理有限公
司，担任投资经理。现
任绝对收益投资部基金
经理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法
规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求
最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合
同的行为，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，
并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，
确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断
强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投
资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回看 1季度，利率债行情最顺畅的阶段发生在 1月，市场关注点和行情走势
都是去年的延续，利率在下行空间和政策空间的博弈中继续下探，直至降息兑现
后又恰逢春节临近，走势才初显乏力。进入 2月后影响市场的因素增加，在国内
疫情、地产暴雷等影响下，稳经济亟需政策支持破局，市场对政策工具使用方式
和时间窗口、及时经济数据信息的判断分歧，导致利率波动加大，同时俄乌战争
放大全球市场的不确定性，使得国内利率 2月后进入宽幅波动阶段。从当前市场
情况来看，通胀和稳增长是利率继续下行的两把枷锁，而疫情扰动和国内以我为
主的货币政策可能带来阶段性的投资机会。今年机构行为对市场的扰动也不容小
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觑，对转债市场的影响尤为明显，去年产品大幅扩容使得转债成为年度最亮资产，
而今年以来“固收+”产品净值回撤较大，赎回压力凸显。
回顾一季度的操作，基于对于经济处于收缩周期的判断下，虽然也考虑到一
季度无论是数据还是宽信用预期下，债券市场扰动不小，我们并未大幅收缩组合
债券久期，且积极参与期间超长端利率债的交易行情，从全年维度来看，我们不
认为债券市场的熊市已经到来，债券资产在今年对于组合可能还会是个正贡献。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.0114 元，本报告期份额净值增长率
为 0.47%，同期业绩比较基准增长率为 0.15%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期无应预警说明事项。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 2,704,136,035.78 99.08
其中：债券 2,631,602,087.17 96.42
资产支持证券 72,533,948.61 2.66
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 25,071,961.05 0.92
7 其他各项资产 52,842.70 0.00
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8 合计 2,729,260,839.53 100.00
注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应
收申购款、待摊费用。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 305,742,344.54 15.07
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,958,816,807.50 96.58
其中：政策性金融债 616,427,717.09 30.39
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 367,042,935.13 18.10
9 其他 - -
10 合计 2,631,602,087.17 129.75
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 019644 20国债 14
2,400,000.0
0
244,895,736.9
8
12.07
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9
2 180211 18国开 11
2,300,000.0
0
239,635,424.6
6
11.82
3 018009 国开 1803
1,422,900.0
0
167,355,533.5
2
8.25
4 190214 19国开 14
1,600,000.0
0
162,745,030.1
4
8.02
5 2128010
21光大银
行小微债
1,500,000.0
0
151,980,739.7
3
7.49
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 139100 18侨鑫 A 700,000.00 72,533,948.61 3.58
注：本基金本报告期末仅持有1只资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的国家开发银行因为监管标准化
数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规等未依法履行其他职责的行
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为，于 2022年 3月 25日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款 440万
元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国光大银行股份有限公司因监管
标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，于 2022年 3月
25 日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款 490 万元。该证券的投资
符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国工商银行股份有限公司因监管
标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规等未依法履行其他职
责的行为于 2022 年 3 月 25 日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款
360万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的华夏银行股份有限公司因监管标准
化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规等未依法履行其他职责的
行为，于 2022年 3月 25日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款 460
万元；因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，于 2021年 8月 20日
被中国人民银行公开处罚，罚款 486万元；因违规使用自营资金、理财资金购买
本行转让的信贷资产等未依法履行其他职责等行为，于 2021年 5月 21日被中国
银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款 9830 万元。该证券的投资符合本基金
管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的上海浦东发展银行股份有限公司因
为监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规等未依法履行
其他职责的行为，于 2022年 3月 25日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，
罚款 420万元；因配合现场检查不力等未依法履行其他职责的行为，于 2021年
7月 16日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，处罚款共计 6,920万元；因
未按规定开展代销业务，于 2021年 4月 30日被中国银行保险监督管理委员会上
海监管局公开处罚、责令改正，并处罚款 760万元。该证券的投资符合本基金管
理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国农业发展银行因为监管标准化
数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规等未依法履行其他职责的行
为，于 2022年 3月 25日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款 480万
金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告
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元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的交通银行股份有限公司因监管标准
化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规等未依法履行其他职责的
行为，于 2022年 3月 25日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款 420
万元；因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，于 2021年 8月 20日
被中国人民银行公开处罚，罚款 62 万元；因理财业务和同业业务制度不健全等
未依法履行其他职责的行为，于 2021年 7月 16日被中国银行保险监督管理委员
会公开处罚，罚款 4100万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 52,842.70
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 52,842.70
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 2,005,348,278.69
报告期期间基金总申购份额 54,425.79
减：报告期期间基金总赎回份额 54,175.19
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,005,348,529.29
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
例（%）
0.50
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份
额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金
10,000,0
00.00
0.50%
10,000,0
00.00
0.99% 不少于 3年
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
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合计
10,000,0
00.00
0.50%
10,000,0
00.00
0.99% 不少于 3年
注：1、发起份额占基金总份额比例中的“基金总份额”为本基金成立时的总份额。
2、本基金的管理人发起资金持有期限已经届满3年。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构 1
2022年 1月 4日至
2022年 3月 31日
1,995,348,
278.69
0.00 0.00
1,995,348,2
78.69
99.50
%
产品特有风险
本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能
会存在以下风险：
1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金
时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收
益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等
费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动；
2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能
触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；
3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致
本基金的流动性风险；
4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持
有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值
低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等
情形。
5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金
时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的
情形。
6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份
额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份
额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持
有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临
所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或
转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换
转入申请可能被确认失败。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 1季度报告
14
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准基金发行及募集的文件。
2、《金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2 存放地点
广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层。
10.3 查阅方式
可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站
查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务
中心电话：4006-135-888或 020-83936180。
金鹰基金管理有限公司
二〇二二年四月二十二日