华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同

华安基金管理有限公司
华安CES港股通精选100
交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金合同
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................................. 1
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 3
第三部分 基金的基本情况 .......................................................................................................... 8
第四部分 基金份额的发售 ........................................................................................................ 11
第五部分 基金备案 .................................................................................................................... 13
第六部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................ 14
第七部分 基金合同当事人及权利义务 .................................................................................... 23
第八部分 基金份额持有人大会 ................................................................................................ 30
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ........................................................ 39
第十部分 基金的托管 ................................................................................................................ 42
第十一部分 基金份额的登记 .................................................................................................... 43
第十二部分 基金的投资 ............................................................................................................ 45
第十三部分 基金的财产 ............................................................................................................ 53
第十四部分 基金资产估值 ........................................................................................................ 54
第十五部分 基金费用与税收 .................................................................................................... 60
第十六部分 基金的收益与分配 ................................................................................................ 63
第十七部分 基金的会计与审计 ................................................................................................ 65
第十八部分 基金的信息披露 .................................................................................................... 66
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................................ 73
第二十部分 违约责任 ................................................................................................................ 75
第二十一部分 争议的处理和适用的法律 ................................................................................ 76
第二十二部分 基金合同的效力 ................................................................................................ 77
第二十三部分 其他事项 ............................................................................................................ 78
第二十四部分 基金合同内容摘要 ............................................................................................ 79
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资
基金运作指引第2号——基金中基金指引》、《证券投资基金销售管理办法》(以
下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称
“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以
下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金由
基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市
场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息
披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内
的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包
括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设
涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇
率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来
的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖
出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风
险揭示”章节的具体内容。
七、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基
金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险，详见本基金
招募说明书。
八、本基金合同约定的基金产品资料概要的编制、披露及更新要求，自《信
息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
第二部分 释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资
基金联接基金
2、基金管理人：指华安基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》或本基金合同：指《华安CES港股通精选100
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及对本基金合同的任何有效
修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安CES港股
通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议
的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资
基金联接基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《华安CES港股通精选100交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金份额发售公告》
8、目标ETF：指另一经中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金
（以下亦简称“ETF”），该ETF和本基金所跟踪的标的指数相同，并且，该ETF
的投资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该ETF以求达到投资
目标。本基金选择华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金（以
下简称“港股通ETF”）为目标ETF
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4 月24日第十二届
全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于
修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
16、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待
17、港股通：指投资者委托证券公司，经由境内证券交易所设立的证券交易
服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市
的股票
18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会
20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
23、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
24、投资人或投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
27、销售机构：指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议，代为办理基金销售业务的机构
28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和交
收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
29、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理有
限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
38、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数
39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
41、《业务规则》：指《华安基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人
和投资者共同遵守
42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
45、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
49、元：指人民币元
50、基金收益：本基金合同项下的基金收益即为基金利润，指基金利息收入、
投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额；基金已实现收
益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额
51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
55、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的
不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，
但不从本类别的基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者
认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，
称为C类基金份额
56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站）等媒介
57、基金产品资料概要：指《华安CES港股通精选100交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金产品资料概要》及其更新。关于基金产品资料概要编
制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行
58、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
59、中国：指中华人民共和国。就本基金合同而言，不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
二、基金的类别
ETF联接基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
本基金的目标ETF为华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资
基金。
五、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
六、基金份额发售面值和认购费用
本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。
本基金C类基金份额在认购时不收取认购费。本基金A类基金份额的认购费
率按招募说明书的规定执行。
七、基金存续期限
不定期
八、标的指数
本基金的标的指数为中华交易服务港股通精选100指数。
九、基金份额类别
本基金根据认购/申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不
同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别的基金资产
中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/
申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金
A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金
份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别
基金份额总数。
投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。
根据基金销售情况，基金管理人可在现有基金份额持有人权益无实质性不利
影响的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后增加新的基金份额类别、
调低现有基金份额类别的申购费率、变更收费方式，或者停止现有基金份额类别
的销售等，调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公
告并报中国证监会备案。
十、本基金与目标ETF的联系与区别
本基金为目标ETF的联接基金，二者既有联系也有区别：
1、在基金的投资方法方面，目标ETF采取完全复制法，直接投资于标的指
数的成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标
ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
2、在交易方式方面，投资者既可以像买卖股票一样在交易所市场买卖目标
ETF，也可以按照最小申购、赎回单位和申购、赎回清单的要求，申购、赎回目
标ETF；而本基金则像普通的开放式基金一样，通过基金管理人及其他销售机构
按“未知价”原则进行基金的申购与赎回。
本基金与目标ETF 业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括：
1、投资比例要求。目标ETF作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全
部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，每
个交易日日终在扣除股指期货合约、参与融资业务需缴纳的交易保证金后，应当
保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
2、申购赎回的影响。目标ETF按照最小申购、赎回单位和申购、赎回清
单要求进行申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金采取按照未
知价法进行申赎的方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。
第四部分 基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售
公告。
2、发售方式
通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。
基金销售机构受理投资者的申请并不表示对该申请已经成功的确认，而仅代
表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认登记为
准。投资者应在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购的份
额。
3、发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人。
二、基金份额的认购
1、认购费用
本基金A类基金份额在认购时收取认购费，C类基金份额在认购时不收取
认购费。
本基金A类基金份额的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列
示。基金认购费用不列入基金财产。
2、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有，其中利息转份额的数额以登记机构的记录为准。
3、基金认购份额的计算
基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。
4、认购份额余额的处理方式
本基金认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五
入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
5、认购申请的确认
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确
实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认
购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
三、基金份额认购金额的限制
1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制，具
体限制请参看招募说明书或相关公告。
3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具
体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。
4、投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许
撤销。
第五部分 基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，
基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，同时
本基金目标ETF符合基金备案条件的前提下，基金募集期届满或基金管理人依
据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机
构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束
前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同
期存款利息；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200
人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以
披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开
基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
第六部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的
营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间以及基金管理人接受办理申购、赎
回业务的其他时间，若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放，但基金管
理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回
时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易
时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回