基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
截止日:2020年6月1日
重要提示
1、本基金经中国证监会2019年11月26日证监许可[2019]2517号文注
册募集。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证
监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、
市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票
型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样
复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所
代表的债券市场相似的风险收益特征。
4、投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,
充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风
险。投资本基金可能遇到的风险包括特有风险、市场风险、流动性风险、管理风
险、运作风险及不可抗力风险等。其中,本基金的特有风险指本基金指数化投资
及国债期货投资相关的特定风险。本基金主要投资于政策性金融债,可能面临政
策性银行改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险以及投资集中度风险等。
特别的,出于保护基金份额持有人的目的,本基金为保障基金资产组合的流动性
与基金份额持有人的净赎回需求相适配,还将在特定环境下启动相应的流动性风
险管理工具。敬请投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”,以便全面了解本
基金运作过程中的潜在风险。
5、基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有
可能损失本金。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的
《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断
基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
6、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业
绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
7、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
8、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投
资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
9、本招募说明书所载内容截止日为2020年6月1日。
第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称:创金合信基金管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商
务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦15楼
法定代表人:刘学民
成立日期:2014年7月9日
联系电话:0755-23838000
联系人:贾崇宝
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币2.33亿元
股权结构:
序号 股东名称 出资比例
1 第一创业证券股份有限公司 51.0729%
2 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 21.8884%
3 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 4.50645%
4 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 4.50645%
5 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 4.50645%
6 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) 4.50645%
7 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 4.50645%
8 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 4.50645%
合计 100%
二、基金管理人主要人员情况
(一)董事会成员基本情况
公司董事会共有7名成员,其中1名董事长,3名董事,3名独立董事。
刘学民先生,董事长,研究生,国籍:中国。历任北京市计划委员会外经处
副处长、北京京放经济发展公司总经理、佛山证券有限责任公司董事长,现任第
一创业证券股份有限公司董事长、第一创业投资管理有限公司董事、深圳第一创
业创新资本管理有限公司董事、北京一创远航投资管理有限公司董事长、创金合
信基金管理有限公司董事长、法定代表人。
苏彦祝先生,董事,硕士,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究员、
基金经理、投资部执行总监、投资部总监、第一创业证券股份有限公司副总裁兼
资产管理部总经理,现任创金合信基金管理有限公司董事、总经理。
黄越岷先生,董事,硕士,国籍:中国。历任佛山市计量所工程师、佛山市
诚信税务师事务所副经理、第一创业证券股份有限公司信息技术部总经理助理、
清算托管部副总经理、资产管理部运营与客服负责人,现任创金合信基金管理有
限公司董事、公司副总经理。
刘红霞女士,董事,本科,国籍:中国。历任广东省香江集团人力资源部副
总经理、中国建材集团下属北新家居/易好家电器连锁有限公司人力资源总监、
顺丰快递集团人事处总经理,现任第一创业证券股份有限公司副总裁,第一创业
投资管理有限公司董事长、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事长,广东恒
元创投资管理有限公司董事,珠海一创明昇投资管理有限公司董事长,深圳一创
杉杉股权投资管理有限公司法人代表、董事长,珠海一创众值大数据投资有限公
司董事,中关村顺势一创(北京)投资管理股份有限公司法人代表、董事长,深
圳市鲲鹏一创股权投资管理有限公司董事,上海金浦瓴岳投资管理有限公司董事,
广东恒健新兴产业投资基金管理有限公司董事,广东一创恒健融资租赁有限公司
董事、创金合信基金管理有限公司董事。
陈基华先生,独立董事,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国诚信证
券评估有限公司经理、红牛维他命饮料有限公司财务总监、ALJ(中国)有限公
司财务总监、吉通网络通讯股份有限公司副总裁、财务总监、中国铝业股份有限
公司执行董事、副总裁、财务总监、农银汇理基金管理有限公司董事、中铝海外
控股有限公司总裁、中国太平洋保险(集团)有限公司副总裁,现任北京厚基资
本管理有限公司董事长、总裁,中铁高新工业股份有限公司独立董事,江苏沃田
集团董事,黄山永新股份有限公司独立董事,北京京玺庄园有限公司董事长、法
定代表人,北京厚基鼎成投资管理有限公司董事长、法定代表人,烟台京玺农业
发展有限公司董事长、法定代表人,中粮包装控股有限公司独立董事,创金合信
基金管理有限公司独立董事。
潘津良先生,独立董事,研究生,国籍:中国。于1970年12月-1975年3
月服役;1975年4月起历任北京照相机总厂职工,北京经济学院劳动经济系教
师,北京市西城区委办公室干部、副总主任,北京市委办公厅副处长,北京市政
府休改办调研处、研究室处长,建设银行信托投资公司房地产业务部总经理、海
南代表处主任、海南建信投资管理有限公司总经理,信达信托投资公司总裁助理、
总裁办主任兼基金部总经理,信达投资有限公司总裁助理兼总裁办主任,中润经
济发展有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委委员、党委书记,名誉董
事长。现任创金合信基金管理有限公司独立董事。
徐肇宏先生,独立董事,学士,国籍,中国。曾就职于北京市皮革工业公司、
中国人民银行、中国工商银行,1999年12月-2015年5月历任中国华融资产管
理公司人力资源部总经理、组织部部长,北京办事处总经理、党委书记,公司总
裁助理、党委委员、副总裁。2011年1月-2013年1月任融德资产管理有限公司
董事长、党委书记。现任创金合信基金管理有限独立董事。
(二)监事基本情况
公司不设监事会,设监事一名、职工监事一名。
杨健先生,监事,博士,国籍:美国。历任华北电力设计院(北京)工程师,
GE Energy(通用电气能源集团)工程师,ABB Inc.项目经理、新英格兰电力交
易与调度中心首席分析师、通用电气能源投资公司助理副总裁、花旗集团高级副
总裁,2013年9月加入第一创业证券股份有限公司,曾任第一创业证券股份有
限公司风险管理部负责人,2016年8月起任第一创业证券股份有限公司首席风
险官,兼任第一创业投资管理有限公司监事,深圳第一创业创新资本管理有限公
司监事,创金合信基金管理有限公司监事。
梁少珍女士,职工监事,国籍:中国。历任第一创业证券股份有限公司经纪
业务部营销管理、东莞营业部运营总监、资产管理部综合运营主管。2014年8月
加入创金合信基金管理有限公司。
(三)高级管理人员基本情况
刘学民先生,董事长、法定代表人,简历同前。
苏彦祝先生,总经理,简历同前。
梁绍锋先生,督察长,硕士,国籍:中国。历任中国国际贸易促进委员会深
圳分会法务主管、世纪证券有限责任公司合规专员、第一创业证券股份有限公司
法律合规部副总经理、现任创金合信基金管理有限公司督察长。
黄先智先生,副总经理,硕士,国籍:中国。历任湖南浏阳枫林花炮厂销售
经理、第一创业证券股份有限公司资产管理部高级投资助理、固定收益部投资经
理、资产管理部产品研发与创新业务部负责人兼交易部负责人。现任创金合信基
金管理有限公司副总经理。
黄越岷先生,副总经理,简历同前。
刘逸心女士,副总经理,学士,国籍:中国。历任中国工商银行北京市分行
个人金融业务部项目经理、上投摩根基金管理有限公司北京分公司北方区域渠道
业务总监、第一创业证券股份有限公司资产管理部市场部负责人,现任创金合信
基金管理有限公司副总经理。
(四)本基金拟任基金经理
闫一帆先生,中国国籍,新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就
职于国泰君安证券股份有限公司。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司
投资管理中心任固定收益研究员,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司
资产管理部任固定收益研究员。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,
曾任信用研究主管、投资经理、创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基
金经理(2016年9月20日至2018年10月10日),创金合信鑫动力灵活配置混合
型证券投资基金基金经理(2016年9月20日至2018年10月30日),创金合信鑫
收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月20日至2019年1月
24日),现任固定收益部总监助理,创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理
(2020年1月22日起任职),创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020年
3月20日起任职),创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经
理(2020年3月20日起任职)。
吕沂洋先生,中国国籍,中山大学金融学硕士,2015年7月加入创金合信
基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、固定收益部投资顾问,现任创金
合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2019年12月20日起任
职),创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2020年6月
1日起任职)。
(五)基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
苏彦祝先生,创金合信基金管理有限公司董事、总经理
王一兵先生,创金合信基金管理有限公司固定收益部总监
董梁先生,创金合信基金管理有限公司首席量化投资官、兼量化指数与国际
部总监
黄弢先生,创金合信基金管理有限公司权益投资部总监
尹海影先生,创金合信基金管理有限公司资产配置与服务部副总监
(六)上述人员之间不存在近亲属关系。
第二部分 基金托管人
一、基金托管人概况
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:李建红
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股
份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,
并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:
600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行
了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日
行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2019年9月30日,本集团总
资产73,059.25亿元人民币,高级法下资本充足率15.44%,权重法下资本充足
率12.86% 。
2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同
意,更名为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、
稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,
现有员工87人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投
资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4
月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有
证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合
格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业
年金基金托管等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”
的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的
财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托
管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩
效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功
托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第
一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银
行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小
非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的
转变,得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财
资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托
管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》
2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金
贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳
托管银行奖”; “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新
“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度
托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017
年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣
获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全
国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳
基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银
行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值
得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳
基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托
管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖。
二、主要人员情况
李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事
长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。
招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局
能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事
长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。
曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有
限公司董事、总裁。
田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行
董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至
2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分
行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
汪建中先生,本行副行长。1991年加入本行;2002年10月至2013年12月
历任本行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山
分行行长,武汉分行行长;2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司
金融总部总裁,期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;
2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长;2017年4 月起任
本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。
姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高
级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国
农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至
今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首
家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管
专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领
域具有深入的研究和丰富的实务经验。
三、基金托管业务经营情况
截至2019年9月30日,招商银行股份有限公司累计托管510只证券投资基
金。
四、托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行
机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的
安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控
制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不
断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
2、内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:
一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制;
二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险
预防和控制;
三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,
视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、内部控制原则
(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队
和岗位。
(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风
险、审慎经营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控
优先”的要求。
(3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,
不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价
部门独立于内部控制的建立和执行部门。
(4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部
控制约束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。
(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能
够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、
法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。
(6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包
括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。
(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务
事项和高风险领域。
(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分
配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
4、内部控制措施
(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产
品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系
列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
(2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与
会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有
效地控制业务运作过程中的风险。
(3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严
格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,
所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。
(4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客
户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经
理室成员审批,并做好调用登记。
(5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗
双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和
办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,
对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安
全。
(6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工
培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效
的进行人力资源管理。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、
投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金
管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监
督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管
理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管
理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基
金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告
中国证监会。
第三部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构:创金合信基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前
海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
法定代表人:刘学民
传真:0755-82769149
电话:0755-23838923
联系人:欧小娟
网站:www.cjhxfund.com
2、其他销售机构
详见基金份额发售公告或其他相关公告。
3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合
同》等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站上公
示。
二、登记机构
名称:创金合信基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前
海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
法定代表人:刘学民
电话:0755-23838000
传真:0755-82737441-0187
联系人:沈琼
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
联系电话:021-51150298
传真:021-51150398
经办律师:刘佳、姜亚萍
联系人:刘佳
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
法定代表人:邹俊
电话:010-8508 5000
传真:010- 8518 5111
联系人:邱春娇、黄玉华
经办注册会计师:王国蓓、程海良、邱春娇、黄玉华、刘婷婷、薛晨俊、王
磊
第四部分 基金的名称
创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
第五部分 基金的类型
债券型证券投资基金
第六部分 基金的投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
第七部分 基金的投资方向
本基金的投资范围主要包括标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现
投资目标,本基金还可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的政策性金融债、国债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市
场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,本基金可将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,
投资于待偿期为1年至3年(包含1年和3年)的标的指数成份券及其备选成份
券的比例不低于本基金非现金资产的80%。每个交易日日终,在扣除国债期货合
约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
第八部分 基金的投资策略
本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选
成份券中具有代表性且流动性较好的债券,或选择非成份券作为替代,构造与标
的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场环境下,本基金力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日跟踪偏
离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。
(一)债券投资策略
本基金通过抽样复制和动态最优化的方法对标的指数进行被动跟踪。在力求
跟踪误差最小化的前提下,本基金可根据市场环境、标的指数特征、组合情况和
实施成本等因素,选取市值抽样、分层抽样、优化抽样等方法,在标的指数成份
券及其备选成份券中选取具有代表性且流动性较好的券种进行投资,以实现对标
的指数的有效跟踪。
当出现以下特殊情形时,本基金可通过部分投资于非指数成份券来构建与标
的指数风险收益特征相似的的替代组合。特殊情形包括但不限于:(1)基金资
产规模较小;(2)法律法规的限制;(3)标的债券流动性不足;(4)标的指数
编制方案发生变化;(5)基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
能带来影响;(6)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
(二)现金管理策略
为保持基金的资产流动性,本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言,
本基金将根据基金资产组合中的现金存量水平、申购赎回情况及基金跟踪误差控
制情况,在确定总体流动性要求的基础上,综合考虑宏观经济形势、市场资金面
走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等,确定各类货币市场工具
的配置比例,并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整,在保
证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。
(三)国债期货投资策略
本基金可根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,
在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投
资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说
明书更新中公告。
第九部分 基金的业绩比较基准
本基金的标的指数是中债-1-3年政策性金融债指数。
本基金的业绩比较基准为:
中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
中债-1-3年政策性金融债指数隶属于中债总指数族分类,该指数成分券包
括在境内公开发行且上市流通的待偿期0.5至3年(包含0.5和3年)的政策性
银行债。
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指
数由其它指数代替,或者因客观原因等导致指数无法编制的,变更标的指数及业
绩比较基准对基金投资无实质性影响,无需召开基金份额持有人大会,基金管理
人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案,并应及时在指定媒介上刊登
公告。若变更标的指数(及相应变更业绩比较基准)涉及本基金投资范围或投资
策略等实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数(及相应变更业绩比较基准)
召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且及时在指定媒介上刊登公告。
第十部分 风险收益特征
本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基
金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数
的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
第十一部分 费用概览
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额的销售服务费;
4、《基金合同》生效后标的指数许可使用费;
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券、期货交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、基金的相关账户开户费用、账户维护费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休
日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日
期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,仅就C类基金份额收取销售服务
费。C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.10%的年
费率计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支付,由登记机构代收,登记机构收到后按
相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺
延。
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费
用。
4、基金标的指数许可使用费
本基金作为指数基金,将按照基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署
的指数许可使用协议的约定向中债金融估值中心有限公司支付指数许可使用费,
基金合同生效后的标的指数使用相关费用从基金财产中列支。在通常情况下,标
的指数许可使用费按前一日的基金资产净值所适用的年度费率计提。
基金资产季度平均净值 季度费率 年度费率
10亿人民币以下(不包括10亿人民币整) 1 bp 4 bp
10亿-20亿人民币之间(包括10亿人民币整,不包括20亿人民币整) 0.75 bp 3 bp
超过20亿人民币(包括20亿人民币整) 0.625 bp 2.5 bp
注:1bp=基本点数=1/10,000=0.01%
当基金资产平均净值规模在10亿元以下(不包括10亿元),标的指数许可
使用费按前一日的基金资产净值的0.04%的年费率计提。
当基金资产平均净值规模在10亿元至20亿元(包括10亿元,不包括20亿
元),标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。
当基金资产平均净值规模在20亿元以上(包括20亿元),标的指数许可使
用费按前一日的基金资产净值的0.025%的年费率计提。
计算方法如下:
H=E×前一日的基金资产净值所适用的年度费率÷当年天数
H为每日应计提的标的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费自基金合同生效日的后一日开始计算,每日计提,逐日
累计,每季支付一次。基金管理人于每年1月,4月,7月,10月的前十个工作
日内,按照与中债金融估值中心有限公司确认的金额向中债金融估值中心支付上
一季度的标的指数许可使用费,基金成立的首个季度费用按照基金合同生效日所
在季度剩余自然日计提。
如果指数使用许可协议约定的标的指数使用相关费用的计算方法、费率和支
付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数使用相关费
用或按调整后的支付方式支付标的指数使用相关费用。基金管理人将在招募说明
书更新或其他公告中披露本基金最新适用的方法,此项调整无需召开基金份额持
有人大会审议。
基金管理人应于标的指数使用费开始计提或发生调整前至少一个工作日书
面通知基金托管人标的指数使用费的费率、具体计算方法和支付方式。
5、上述“基金费用的种类”中第5-11项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、基金销售费用
1、申购费率
(1)A类基金份额的申购费率
本基金对通过直销机构申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施
差别的申购费率。
通过直销机构申购本基金A类基金份额的特定投资群体的申购费率如下表
所示:
申购金额(M,元) A类基金份额申购费率
M<100万 0.05%
100万≤M<500万 0.03%
M≥500万 1,000元/笔
其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下表所示:
申购金额(M,元) A类基金份额申购费率
M<100万 0.50%
100万≤M<500万 0.30%
M≥500万 1,000元/笔
(2)在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单
笔申购金额所对应的费率。
(3)本基金C类基金份额不收取申购费。
2、赎回费率
本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费率按相同费率执行。
特定投资群体与其他投资者投资A类基金份额或C类基金份额的赎回费率
按相同费率执行,赎回费率如下表所示:
持有时间(N) 赎回费率
N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.10%
30日≤N 0
投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额或C类基金份额赎回。对A
类基金份额、C类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。
3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并
最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告。
4、本基金A类基金份额的申购费用由该类基金份额的投资人承担,不列入
基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。
7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市
场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间,基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。
第十二部分 对招募说明书更新部分的说明
创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(以下简称“本基金”)
基金合同于2020年5月21日起生效,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证
券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《创金合信中债1-3年政策性
金融债指数证券投资基基金合同》,结合本公司对本基金实施的投资管理活动,
对本基金的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
一、“基金管理人”部分
更新了“二、基金管理人主要人员情况”部分。
创金合信基金管理有限公司
2020年6月3日