0.0179% 基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 10月 26日
宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 宝盈聚丰两年定开债券
基金主代码 006023
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2019年 9月 27日
报告期末基金份额总额 7,369,067,449.41份
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩
余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收
益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资策略 1、封闭期投资策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产
在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持
有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为
目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚
于封闭运作期到期日。
本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确
定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封
闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得
持有至到期日。
基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企
业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种
进行处置。
（1）债券投资策略
本基金以宏观研究、行业研究、公司研究三个维度为决
策出发点，结合估值研究、投资者行为研究，自上而下
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确定组合整体杠杆率以及货币类、利率类、信用类的债
券配置比例。同时，本基金注重微观层面的投资研究及
策略，尤其是在信用债券领域，具体投资标的选取和估
值评估侧重深入的自下而上研究。
本基金封闭期内采用的债券投资策略主要包括债券资产
配置策略、行业配置策略、公司配置策略。
（2）资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将在严格控制风险的情况下，
通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的
品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资
人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的
前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始
日公布的 2年期定期存款利率（税后）+1.5%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币
市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 宝盈聚丰两年定开债券 A 宝盈聚丰两年定开债券 C
下属分级基金的交易代码 006023 006024
报告期末下属分级基金的份额总额 7,365,313,167.91份 3,754,281.50份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）
宝盈聚丰两年定开债券 A 宝盈聚丰两年定开债券 C
1.本期已实现收益 58,622,429.86 26,493.10
2.本期利润 58,622,429.86 26,493.10
3.加权平均基金份额本期利润 0.0080 0.0071
4.期末基金资产净值 8,206,587,079.41 4,144,504.81
5.期末基金份额净值 1.1142 1.1039
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用摊余成本法核算，因
此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
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低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈聚丰两年定开债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.71% 0.01% 0.83% 0.01% -0.12% 0.00%
过去六个月 1.42% 0.01% 1.66% 0.01% -0.24% 0.00%
过去一年 2.46% 0.01% 3.36% 0.01% -0.90% 0.00%
过去三年 11.41% 0.12% 10.81% 0.01% 0.60% 0.11%
自基金合同
生效起至今
11.42% 0.12% 10.85% 0.01% 0.57% 0.11%
宝盈聚丰两年定开债券 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.64% 0.01% 0.83% 0.01% -0.19% 0.00%
过去六个月 1.27% 0.01% 1.66% 0.01% -0.39% 0.00%
过去一年 2.14% 0.01% 3.36% 0.01% -1.22% 0.00%
过去三年 10.38% 0.12% 10.81% 0.01% -0.43% 0.11%
自基金合同
生效起至今
10.39% 0.12% 10.85% 0.01% -0.46% 0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的
基金经理期
限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
程逸飞
本基金、宝盈盈泰纯债债券型证券
投资基金、宝盈祥明一年定期开放
混合型证券投资基金、宝盈聚福
39个月定期开放债券型证券投资
2022
年 7
月 2
日
- 9年
程逸飞，中国人民大学金融学硕士。
曾任中国出口信用保险公司投资经
理助理、天安财产保险股份有限公司
投资经理、银河基金管理有限公司基
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基金基金经理 金经理助理；2022年 4月加入宝盈
基金管理有限公司，担任基金经理。
中国国籍，证券投资基金从业人员资
格。
邓栋
本基金、宝盈增强收益债券型证券
投资基金、宝盈祥颐定期开放混合
型证券投资基金、宝盈融源可转债
债券型证券投资基金、宝盈祥明一
年定期开放混合型证券投资基金、
宝盈祥庆 9个月持有期混合型证
券投资基金、宝盈安泰短债债券型
证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券
型证券投资基金、宝盈祥和 9个月
定期开放混合型证券投资基金基
金经理；固定收益部总经理
2022
年 9
月 9
日
- 12年
邓栋先生，清华大学土木工程硕士。
2008年 3月加入毕马威华振会计师
事务所，担任审计师；自 2010年 1
月至 2017年 8月在招商基金管理有
限公司任职，先后担任固定收益投资
部研究员、基金经理、固定收益投资
部副总监；2017年 8月加入宝盈基
金管理有限公司固定收益部，历任宝
盈聚丰两年定期开放债券型证券投
资基金、宝盈安泰短债债券型证券投
资基金、宝盈盈辉纯债债券型证券投
资基金、宝盈聚福 39个月定期开放
债券型证券投资基金、宝盈祥裕增强
回报混合型证券投资基金、宝盈鸿盛
债券型证券投资基金、宝盈祥乐一年
持有期混合型证券投资基金基金经
理。中国国籍，证券投资基金从业人
员资格。
杨献忠
本基金、宝盈货币市场证券投资基
金、宝盈聚享纯债定期开放债券型
发起式证券投资基金、宝盈盈润纯
债债券型证券投资基金、宝盈盈沛
纯债债券型证券投资基金、宝盈聚
福 39个月定期开放债券型证券投
资基金、宝盈安盛中短债债券型证
券投资基金基金经理
2021
年 5
月 12
日
2022
年 7
月 2
日
9年
杨献忠先生，中国人民大学金融学硕
士。2013年 8月至 2016年 11月在
中国工商银行总行金融市场部担任
交易员；2016年 11月加入宝盈基金
管理有限公司固定收益部，先后担任
研究员、宝盈货币市场证券投资基金
基金经理助理，宝盈盈辉纯债债券型
证券投资基金基金经理。中国国籍，
证券投资基金从业人员资格。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投
资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期
内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害
基金持有人利益的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年三季度，海外通胀保持高位，发达国家货币政策收紧，仍在快速加息；国内经济的疫
后复苏力度弱于 2020年，经济走势偏弱，整体来看，国内经济在补偿性需求支持下逐步恢复，但
恢复过程较为波折，随着越来越多的稳增长措施出台，经济增长进入一个缓慢的探底反弹过程。
报告期内债券市场先扬后抑，收益率先快速下行随后震荡向上，总体是下行，10年期国债在
8月央行下调 1年 MLF价格后一度快速下行至季度内低点 2.58%附近，全季度在从 2.82%下行 6BP
左右至 2.76%。
报告期内，组合主要根据实际资金面情况灵活调整了融资的期限结构。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈聚丰两年定开债券 A的基金份额净值为 1.1142元，本报告期基金份额净
值增长率为 0.71%;截至本报告期末宝盈聚丰两年定开债券 C 的基金份额净值为 1.1039 元，本报
告期基金份额净值增长率为 0.64%。同期业绩比较基准收益率为 0.83%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 11,209,881,340.25 100.00
其中：债券 11,209,881,340.25 100.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 16,758.86 0.00
8 其他资产 - -
9 合计 11,209,898,099.11 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 11,209,881,340.25 136.53
其中：政策性金融债 11,209,881,340.25 136.53
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,209,881,340.25 136.53
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出 22 77,200,000 7,914,487,877.53 96.39
2 200313 20进出 13 20,400,000 2,057,018,272.24 25.05
3 180211 18国开 11 10,400,000 1,054,798,157.95 12.85
4 130240 13国开 40 1,700,000 173,637,537.99 2.11
5 2104001 21农发绿债 01 100,000 9,939,494.54 0.12
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制
日前一年内除 18国开 11、13国开 40、21农发绿债 01、21进出 22、20进出 13的发行主体外未
受到公开谴责、处罚。
2022年 3月 25日，根据银保监罚决字〔2022〕8号，国家开发银行存在监管标准化数据（EAST）
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系统数据质量及数据报送违法违规行为，未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据；漏报贸易融
资业务 EAST数据；漏报贷款核销业务 EAST数据；信贷资产转让业务 EAST数据存在偏差；未报送
债券投资业务 EAST数据；漏报权益类投资业务 EAST数据；漏报跟单信用证业务 EAST数据；漏报
保函业务 EAST数据；EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；EAST系统理财产品非标投
向行业余额数据存在偏差；漏报分户账 EAST数据；漏报授信信息 EAST数据；EAST系统《表外授
信业务》表错报；EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；EAST系统《关联关系》表漏报；EAST
系统《对公信贷分户账》表漏报；理财产品登记不规范等问题，因违反《中华人民共和国银行业
监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，处以 440万元罚款。
2022年 3月 21日，据银保监罚决字〔2022〕10号，中国农业发展银行监管标准化数据(EAST)
系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：漏报不良贷款余额 EAST数据；逾期 90天以上
贷款余额 EAST数据存在偏差；漏报贷款核销业务 EAST数据；漏报抵押物价值 EAST数据；错报信
贷资产转让业务 EAST数据；未报送债券投资业务 EAST数据；未报送权益类投资业务 EAST数据；
银行承兑汇票业务 EAST数据存在偏差；漏报跟单信用证业务 EAST数据；未报送贷款承诺业务 EAST
数据；未报送委托贷款业务 EAST 数据；EAST 系统分户账与总账比对。根据《中华人民共和国银
行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，中国银行保险监督管理委员会
对中国农业发展银行处罚款 480万元。
2022 年 3 月 21 日，据银保监罚决字〔2022〕9 号，中国进出口银行监管标准化数据(EAST)
系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：漏报不良贷款余额 EAST数据；漏报逾期 90天
以上贷款余额 EAST数据；漏报贸易融资业务 EAST数据；漏报贷款核销业务 EAST数据；漏报抵押
物价值 EAST数据；漏报信贷资产转让业务 EAST数据；漏报债券投资业务 EAST数据；漏报权益类
投资业务 EAST数据；漏报投资资产管理产品业务 EAST数据；漏报跟单信用证业务 EAST数据；漏
报贷款承诺业务 EAST数据；未报送委托贷款业务 EAST数据。根据《中华人民共和国银行业监督
管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，中国银行保险监督管理委员会对中国进
出口银行处罚款 420万元。
我们认为相关处罚措施对国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行的正常经营会
产生一定影响，但影响可控；对国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行的债券偿还
影响很小。本基金投资 18国开 11、13国开 40、21农发绿债 01、21进出 22、20进出 13的投资
决策程序符合公司投资制度的规定。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
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5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 -
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
根据本基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 宝盈聚丰两年定开债券 A 宝盈聚丰两年定开债券 C
报告期期初基金份额总额 7,365,313,167.91 3,754,281.50
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 7,365,313,167.91 3,754,281.50
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
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8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，确认利息收入并评估减值准
备。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金设立的文件。
《宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》。
《宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金托管协议》。
法律意见书。
基金管理人业务资格批件、营业执照。
基金托管人业务资格批件、营业执照。
中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层
基金托管人办公地址：广东省深圳市深南大道 7088号招商银行大厦
9.3 查阅方式
上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有
人可免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
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