汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金2023年第1季度报告

2023年03月31日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2023年04月21日
添富沪港深优势定开2023年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 添富沪港深优势定开
基金主代码 006205
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年09月21日
报告期末基金份额总额(份) 55,764,198.36
投资目标 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，精选优质个股，为基金份额持有人谋求基金资产的中长期稳健增值。
投资策略 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略用于挖掘股票市场中具有核心竞争优势和长期持续增长模式的上市公司。本基金封闭期的投资策略主要包括：资产配置策略、个股精选策略、债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、
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权证投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。同时，结合市场流动性特点，本基金将提前合理安排组合流动性，统筹考虑投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征，以确定本基金在不同投资品种的配置比例，确保开放期内流动性充裕。
业绩比较基准 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*65%+中债综合财富指数收益率*20%+沪深300指数收益率*15%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的基金。本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
1.本期已实现收益 119,436.45
2.本期利润 -3,142,775.14
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0563
4.期末基金资产净值 50,702,876.65
5.期末基金份额净值 0.9092
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
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要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -5.84% 1.80% 1.70% 1.03% -7.54% 0.77%
过去六个月 11.64% 2.48% 10.99% 1.39% 0.65% 1.09%
过去一年 -6.25% 2.11% 0.86% 1.27% -7.11% 0.84%
过去三年 -14.70% 1.97% -6.89% 1.12% -7.81% 0.85%
自基金合同生效日起至今 -9.08% 1.78% -9.29% 1.09% 0.21% 0.69%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018年09月21日）起6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明
任职日期 离任日期
陈健玮 本基金的基金经理 2018年09月21日 13 国籍：中国香港。学历：香港大学土木工程学士，中欧国际工商学院工商管理硕士（MBA）。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任德勤·关黄陈方会计师行（香港）环球金融服务组审计师，国投瑞银基金管理有限公司国际业务部研究员、投资经理助理、投资经理，博时基金管理有限公司投资经理。2017年4月加入汇添富资产管理（香港）有限公司。2018年2月13日至今任汇添富沪港
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深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至今任汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月28日至今任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据
公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律
法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、
违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
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4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度
的执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公
司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采
用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过
T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进
行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场
成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行
了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的
情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有13次，投资组合因投资策略
与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、
交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾一季度，港股市场较为波动，并走出了“倒V型”的行情，恒生指数在1月份延
续了去年11月和12月份的上涨趋势，然后在2月和3月份出现回调，基本抹去了1月份
的涨幅。影响港股的核心原因包括美联储政策、欧美银行业流动性问题、线下经济复苏进
程等因素。美联储货币政策的预期在本季度出现了多次剧烈的变化，在2月份时因通胀数
据超预期而导致加息预期的大幅上升，但在3月份因银行流动性问题而被大幅下调预期，
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这对港股的定价造成明显的影响。此外，硅谷银行和签名银行出险、瑞信银行的AT1完全
被减记等事件，导致市场曾担忧会发生系统性风险，但经过多部门迅速推出措施，事件已
经受到控制。另一方面，中国经济和欧美经济处于不同周期当中，国内经济逐步复苏，经
济数据也逐月改善，人民币汇率也保持稳中偏强。
本基金在本期保持着较为平稳的仓位，并维持“行业相对均衡、个股适度集中、适时
动态调整”的思路。本基金的配置以具有长期竞争优势的龙头企业为主，并对优质的中国
企业的长期发展前景依然充满信心。今年港股市场广泛受到海外多个宏观因素的影响，市
场环境依然较为特殊，包括中美在宏观周期上处于不同的阶段，美联储政策预期频繁大幅
调整，海外地缘局势也发生动态变化，导致市场对于风险因素仍处于非常敏感的阶段，市
场和个股波动率有所放大。由于中国宏观经济作为港股市场基本面的基础，我们对目前经
济的复苏和结构升级抱有信心，相比欧美经济将出现衰退压力，中国资产具有基本面的优
势；而美联储加息预期已经出现调整，加上港股具有估值优势，因此港股市场的盈利和估
值有望出现修复，而具有长久期属性的成长类资产将受益于无风险利率的潜在下降趋势。
在这样的背景下，本基金需要把握市场脉络和行业周期的变化，聚焦于企业的中长期盈利
情况，加大对优质成长型企业的关注，并加大数字化转型行业的关注，因此在本期内对组
合进行了适度的调整，加大了对资讯科技、医药、可选消费等行业的关注。长期来说，我
们相信科技创新、数字中国、高端制造和消费升级将是中长期的投资主线，因此将持续在
这些领域进行挖掘。本基金依然注重行业的相对均衡配置，目前的配置包括消费、资讯科
技、通信服务、医药、金融等行业。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为-5.84%。同期业绩比较基准收益率为1.70%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 48,008,841.30 94.38
其中：股票 48,008,841.30 94.38
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2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,694,864.33 5.30
8 其他资产 163,391.62 0.32
9 合计 50,867,097.25 100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币48,008,841.30元，占期末净
值比例为94.69%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金报告期末未投资境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
10 能源 - -
15 原材料 - -
20 工业 1,460,271.43 2.88
25 可选消费 18,222,674.63 35.94
30 日常消费 4,279,914.51 8.44
35 医疗保健 9,337,517.00 18.42
40 金融 3,408,583.92 6.72
45 信息技术 1,975,275.12 3.90
50 电信服务 6,366,287.91 12.56
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55 公用事业 - -
60 房地产 2,958,316.78 5.83
合计 48,008,841.30 94.69
注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
（2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 00700 腾讯控股 14,000 4,728,264.49 9.33
2 03690 美团－Ｗ 30,000 3,768,640.05 7.43
3 02269 药明生物 75,000 3,190,869.45 6.29
4 02331 李宁 51,000 2,763,581.83 5.45
5 00388 香港交易所 8,500 2,590,950.98 5.11
6 00291 华润啤酒 46,000 2,536,938.18 5.00
7 02359 药明康德 33,000 2,374,637.17 4.68
8 00881 中升控股 68,500 2,320,668.14 4.58
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9 03669 永达汽车 460,000 2,247,002.39 4.43
10 01209 华润万象生活 61,000 2,202,750.41 4.34
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股有限公司出现在报告编制日前一年
内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程
序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
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序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,652.74
2 应收证券清算款 161,738.88
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 163,391.62
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 56,511,533.57
本报告期基金总申购份额 10,666.01
减：本报告期基金总赎回份额 758,001.22
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 55,764,198.36
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期初持有的基金份额 11,211,629.17
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 11,211,629.17
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报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 20.11
注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比（%）
机构 1 2023年1月1日至2023年3月31日 18,744,132.04 - - 18,744,132.04 33.61
2 2023年1月3日至2023年3月31日 11,211,629.17 - - 11,211,629.17 20.11
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。2、巨额赎回的风险持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。3、基金规模较小导致的风险持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。4、基金净值大幅波动的风险
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持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基
金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，很可能出现开放期最后一日基金资产净值
加上当日净申购的基金份额对应的资产净值减去当日净赎回的基金份额对应的资产净值
低于5000万元的情形，按照法律法规与《基金合同》的约定，本基金将面临提前终止
基金合同的风险。若未触发前述提前终止情形，持有基金份额比例较高的投资者集中赎
回后，本基金有可能在运作过程中资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金
终止、转换运作方式或与其他基金合并。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金在规定报刊上披露的
各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
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