基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中信证券股份有限公司
报告送出日期:2021年 04月 22日
中信建投中证 500指数增强型证券投资基金 2021年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年4月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中信建投中证500增强
基金主代码 006440
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年05月09日
报告期末基金份额总额 97,095,905.00份
投资目标
本基金为股票指数增强型基金,通过数量化的方法
进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超
越标的指数的业绩表现。
投资策略
本基金为指数增强型基金,以中证500指数为标的指
数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投
资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得
超越标的指数的超额收益。
指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合
投资策略,在对标的指数成分股及其他股票基本面
的深入研究的基础上,运用多因子分析模型和机器
学习模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格
控制组合风险,实现超额收益。
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率
(税后)×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益和预期风险高
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于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时,
本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份
股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
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基金托管人 中信证券股份有限公司
下属各类别基金的基金简称 中信建投中证500增强A 中信建投中证500增强C
下属各类别基金的交易代码 006440 006441
报告期末下属各类别基金的份额
总额
63,695,042.37份 33,400,862.63份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日)
中信建投中证500增强
A
中信建投中证500增强
C
1.本期已实现收益 3,497,509.50 2,626,669.69
2.本期利润 3,295,460.90 2,011,894.24
3.加权平均基金份额本期利润 0.0711 0.0603
4.期末基金资产净值 87,065,460.38 45,532,640.65
5.期末基金份额净值 1.3669 1.3632
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投中证500增强A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 4.72% 1.14% -1.66% 1.17% 6.38% -0.03%
过去六个月 8.12% 1.15% 0.99% 1.13% 7.13% 0.02%
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自基金合同生
效起至今
36.69% 1.28% 12.95% 1.26% 23.74% 0.02%
中信建投中证500增强C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 4.64% 1.14% -1.66% 1.17% 6.30% -0.03%
过去六个月 7.95% 1.15% 0.99% 1.13% 6.96% 0.02%
自基金合同生
效起至今
36.32% 1.28% 12.95% 1.26% 23.37% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:1、本基金基金合同生效于 2020年 5月 9日,截至报告期末本基金基金合同生效未
满一年。
2、根据本基金基金合同的约定,本基金自基金合同生效之日起 6个月为建仓期,建仓
期结束后本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王鹏
本基金的
基金经理
2020-05-09 - 6年
中国籍,1984年8月生,
哥伦比亚大学统计学硕
士。曾任中财期货分析
师、LCM Commodities研
究员、CIBC World Mark
et期权交易员、中金基金
管理有限公司量化投资
副总经理、中金睿投投资
管理有限公司量化投资
副总经理、金建睿投投资
管理有限公司量化投资
副总经理、中信建投证券
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股份有限公司量化投资
总监。2019年2月加入中
信建投基金管理有限公
司,现任本公司权益投资
部指数与量化投资部负
责人、基金经理,担任中
信建投中证500指数增强
型证券投资基金、中信建
投量化进取6个月持有期
混合型证券投资基金基
金经理。
注:1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理,
任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、
《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求
最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》,
完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,未出现涉及本基金的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本季度,国内经济已从疫情中迅速恢复,经济数据良好,企业盈利状况优异。受美
债利率及未来流动性预期的影响,股市一季度波动较大,高估值板块回调明显。报告期
间,本基金利用多因子选股增强模型进行指数增强和风险管理,严格控制行业与风格的
偏离,在本报告期间获得了超越业绩比较基准的业绩。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中信建投中证500增强A基金份额净值为1.3669元,本报告期内,该类
基金份额净值增长率为4.72%,同期业绩比较基准收益率为-1.66%;截至报告期末中信
建投中证500增强C基金份额净值为1.3632元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为
4.64%,同期业绩比较基准收益率为-1.66%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 125,240,304.40 93.10
其中:股票 125,240,304.40 93.10
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
8,533,401.32 6.34
8 其他资产 748,437.00 0.56
9 合计 134,522,142.72 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 278,100.00 0.21
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B 采矿业 5,628,265.00 4.24
C 制造业 67,128,195.75 50.63
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
5,358,688.00 4.04
E 建筑业 2,536,754.00 1.91
F 批发和零售业 4,217,160.50 3.18
G 交通运输、仓储和邮政业 2,525,624.00 1.90
H 住宿和餐饮业 299,700.00 0.23
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
7,057,799.00 5.32
J 金融业 5,921,894.00 4.47
K 房地产业 1,835,288.00 1.38
L 租赁和商务服务业 897,086.00 0.68
M 科学研究和技术服务业 82,710.00 0.06
N
水利、环境和公共设施管
理业
1,850,385.00 1.40
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 191,937.00 0.14
Q 卫生和社会工作 575,850.00 0.43
R 文化、体育和娱乐业 2,336,616.00 1.76
S 综合 351,540.00 0.27
合计 109,073,592.25 82.26
5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 90,027.00 0.07
B 采矿业 292,484.00 0.22
C 制造业 12,008,915.09 9.06
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
412,128.12 0.31
E 建筑业 368,739.00 0.28
F 批发和零售业 388,289.82 0.29
G 交通运输、仓储和邮政业 273,476.00 0.21
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H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
885,963.64 0.67
J 金融业 352,107.00 0.27
K 房地产业 632,806.00 0.48
L 租赁和商务服务业 175,870.00 0.13
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
5,775.48 0.00
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 280,131.00 0.21
S 综合 - -
合计 16,166,712.15 12.19
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无余额。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600409 三友化工 95,000 1,028,850.00 0.78
2 000807 云铝股份 104,800 1,013,416.00 0.76
3 000600 建投能源 155,400 1,011,654.00 0.76
4 000039 中集集团 62,400 997,776.00 0.75
5 601598 中国外运 231,200 994,160.00 0.75
6 000488 晨鸣纸业 97,500 985,725.00 0.74
7 002557 洽洽食品 20,100 985,101.00 0.74
8 601068 中铝国际 268,800 983,808.00 0.74
9 600426 华鲁恒升 25,500 957,525.00 0.72
10 603260 合盛硅业 21,300 947,850.00 0.71
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5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601155 新城控股 9,200 448,960.00 0.34
2 603337 杰克股份 11,900 405,909.00 0.31
3 603208 江山欧派 3,400 380,222.00 0.29
4 300489 中飞股份 15,500 311,240.00 0.23
5 002810 山东赫达 3,700 237,281.00 0.18
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无余额。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无余额。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
无余额。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无余额。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无余额。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,950.30
5 应收申购款 746,486.70
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 748,437.00
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无余额。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无余额。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无余额。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
中信建投中证500增强A 中信建投中证500增强C
报告期期初基金份额总额 62,276,486.95 44,719,614.31
报告期期间基金总申购份额 31,106,615.77 24,391,199.92
减:报告期期间基金总赎回份额 29,688,060.35 35,709,951.60
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 63,695,042.37 33,400,862.63
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%的
时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20210318-
20210331
- 22,103,595.64 - 22,103,595.64 22.7647%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,
在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价
格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于2021年3月31日披露《关于中信建投中证500指数增强型证券投资基金
根据<公开募集证券投资基金运作指引第3号-指数基金指引>修改基金合同部分条款的
公告》、《中信建投中证500指数增强型证券投资基金基金合同(2021年3月)》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件;
2、《中信建投中证500指数增强型证券投资基金基金合同》;
3、《中信建投中证500指数增强型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、基金托管人业务资格批件、营业执照。
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9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
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