中信建投中证500指数增强型证券投资基金2021年第3季度报告

中信建投中证500指数增强型证券投资基金
2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中信证券股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
中信建投中证500 指数增强型证券投资基金2021 年第3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称中信建投中证500增强
基金主代码006440
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2020年05月09日
报告期末基金份额总额393,772,507.67份
投资目标
本基金为股票指数增强型基金，通过数量化的方法
进行积极的组合管理与风险控制，力争实现长期超
越标的指数的业绩表现。
投资策略
本基金为指数增强型基金，以中证500指数为标的指
数，基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投
资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得
超越标的指数的超额收益。
指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合
投资策略，在对标的指数成分股及其他股票基本面
的深入研究的基础上，运用多因子分析模型和机器
学习模型构建投资组合，同时优化组合交易并严格
控制组合风险，实现超额收益。
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率
（税后）×5%
风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益和预期风险高
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于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时，
本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份
股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人中信建投基金管理有限公司
基金托管人中信证券股份有限公司
下属各类别基金的基金简称中信建投中证500增强A 中信建投中证500增强C
下属各类别基金的交易代码006440 006441
报告期末下属各类别基金的份额
总额
162,374,573.93份231,397,933.74份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2021年07月01日- 2021年09月30日)
中信建投中证500增强
A
中信建投中证500增强
C
1.本期已实现收益17,029,829.01 16,639,944.94
2.本期利润13,770,877.25 5,264,283.09
3.加权平均基金份额本期利润0.1242 0.0480
4.期末基金资产净值268,758,752.97 381,404,215.86
5.期末基金份额净值1.6552 1.6483
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投中证500增强A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
9.23% 1.13% 4.14% 1.07% 5.09% 0.06%
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月
过去
六个
月
21.09% 0.94% 12.90% 0.89% 8.19% 0.05%
过去
一年
30.92% 1.04% 14.02% 1.01% 16.90% 0.03%
自基
金合
同生
效起
至今
65.52% 1.17% 27.53% 1.14% 37.99% 0.03%
中信建投中证500增强C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
9.14% 1.13% 4.14% 1.07% 5.00% 0.06%
过去
六个
月
20.91% 0.94% 12.90% 0.89% 8.01% 0.05%
过去
一年
30.53% 1.04% 14.02% 1.01% 16.51% 0.03%
自基
金合
同生
效起
至今
64.83% 1.17% 27.53% 1.14% 37.30% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名职务
任本基金的基金经理期限证券
从业
年限
说明
任职日期离任日期
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王鹏
本基金的
基金经理、
指数与量
化投资部
行政负责
人
2020-05-09 - 6年
中国籍，1984年8月生，哥
伦比亚大学统计学硕士。
曾任中财期货分析师、LC
M Commodities研究员、C
IBC World Market期权交
易员、中金基金管理有限
公司量化投资副总经理、
中金睿投投资管理有限公
司量化投资副总经理、中
信建投证券股份有限公司
量化投资总监。2019年2
月加入中信建投基金管理
有限公司，曾任权益投资
部指数与量化投资部负责
人、总监，现任本公司指
数与量化投资部行政负责
人、基金经理，担任中信
建投中证500指数增强型
证券投资基金、中信建投
量化进取6个月持有期混
合型证券投资基金、中信
建投量化精选6个月持有
期混合型证券投资基金基
金经理。
注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任
基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
市场方面，3季度市场呈整体震荡的走势。受美债收益率的上行和通胀预期压制核
心资产估值，核心资产调整也带动了风险偏好的下降，市场风格切换剧烈。中证500指
数周期成分股较多，受周期板块上涨及自身估值性价比高的影响，上涨迅速。
本基金所采用的量化模型在今年以来的宽幅震荡行情下体现了较强的适应能力，模
型整体表现稳健。利用多因子选股增强模型进行指数增强和风险管理，严格控制行业与
风格的偏离，在本报告期间获得了超越业绩比较基准的业绩。我们在依据量化模型进行
股票投资决策之外，还积极参与了科创板、创业板新股申购，获取较为确定性的收益增
厚机会。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中信建投中证500增强A基金份额净值为1.6552元，本报告期内，该类
基金份额净值增长率为9.23%，同期业绩比较基准收益率为4.14%；截至报告期末中信建
投中证500增强C基金份额净值为1.6483元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
9.14%，同期业绩比较基准收益率为4.14%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资590,042,145.58 89.29
其中：股票590,042,145.58 89.29
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2 基金投资- -
3 固定收益投资- -
其中：债券- -
资产支持证券- -
4 贵金属投资- -
5 金融衍生品投资- -
6 买入返售金融资产- -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
33,449,122.70 5.06
8 其他资产37,336,755.62 5.65
9 合计660,828,023.90 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业5,290,716.00 0.81
B 采矿业30,083,669.46 4.63
C 制造业320,142,721.88 49.24
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
21,411,591.00 3.29
E 建筑业11,769,455.78 1.81
F 批发和零售业24,922,250.00 3.83
G 交通运输、仓储和邮政业10,082,752.00 1.55
H 住宿和餐饮业1,372,590.00 0.21
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
22,626,936.92 3.48
J 金融业23,280,591.00 3.58
K 房地产业16,619,224.00 2.56
L 租赁和商务服务业7,778,717.00 1.20
M 科学研究和技术服务业- -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
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O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育- -
Q 卫生和社会工作- -
R 文化、体育和娱乐业15,169,905.00 2.33
S 综合6,514,557.00 1.00
合计517,065,677.04 79.53
5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业- -
B 采矿业3,715,305.00 0.57
C 制造业55,269,941.70 8.50
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
650,801.00 0.10
E 建筑业1,010,210.00 0.16
F 批发和零售业506,686.39 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业442,368.00 0.07
H 住宿和餐饮业3,345.12 0.00
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
3,314,399.00 0.51
J 金融业1,320,534.00 0.20
K 房地产业1,410,688.00 0.22
L 租赁和商务服务业440,064.00 0.07
M 科学研究和技术服务业1,357,497.76 0.21
N
水利、环境和公共设施管
理业
1,034,647.57 0.16
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育438,840.00 0.07
Q 卫生和社会工作- -
R 文化、体育和娱乐业2,061,141.00 0.32
S 综合- -
合计72,976,468.54 11.22
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5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无余额。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序
号
股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 002648 卫星石化144,400 5,635,932.00 0.87
2 002110 三钢闽光628,300 5,485,059.00 0.84
3 601699 潞安环能325,500 4,885,755.00 0.75
4 603156 养元饮品158,100 4,848,927.00 0.75
5 600782 新钢股份678,600 4,838,418.00 0.74
6 002745 木林森312,700 4,834,342.00 0.74
7 600808 马钢股份975,700 4,829,715.00 0.74
8 601636 旗滨集团278,500 4,826,405.00 0.74
9 002396 星网锐捷194,400 4,809,456.00 0.74
10 002867 周大生240,100 4,789,995.00 0.74
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序
号
股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 603599 广信股份48,000 1,565,760.00 0.24
2 603688 石英股份36,900 1,435,410.00 0.22
3 300750 宁德时代2,200 1,156,606.00 0.18
4 300457 赢合科技46,900 1,154,209.00 0.18
5 603876 鼎胜新材26,300 1,088,820.00 0.17
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无余额。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无余额。
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
无余额。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无余额。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无余额。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号名称金额(元)
1 存出保证金-
2 应收证券清算款-
3 应收股利-
4 应收利息16,835.18
5 应收申购款37,319,920.44
6 其他应收款-
7 其他-
8 合计37,336,755.62
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无余额。
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无余额。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无余额。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
中信建投中证500增强A 中信建投中证500增强C
报告期期初基金份额总额72,914,008.16 50,662,587.56
报告期期间基金总申购份额168,674,197.81 284,235,313.34
减：报告期期间基金总赎回份额79,213,632.04 103,499,967.16
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额162,374,573.93 231,397,933.74
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金管理人于2021年9月3日披露《中信建投中证500指数增强型证券投资基金暂
停大额申购（含定期定额投资）公告》。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《中信建投中证500指数增强型证券投资基金基金合同》；
3、《中信建投中证500指数增强型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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