中信建投中证500指数增强型证券投资基金2022年第2季度报告

基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中信证券股份有限公司
报告送出日期:2022年07月21日
中信建投中证 500指数增强型证券投资基金 2022年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中信建投中证500增强
基金主代码 006440
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年05月09日
报告期末基金份额总额 337,857,548.24份
投资目标
本基金为股票指数增强型基金，通过数量化的方法
进行积极的组合管理与风险控制，力争实现长期超
越标的指数的业绩表现。
投资策略
本基金为指数增强型基金，以中证500指数为标的指
数，基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投
资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得
超越标的指数的超额收益。
指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合
投资策略，在对标的指数成分股及其他股票基本面
的深入研究的基础上，运用多因子分析模型和机器
学习模型构建投资组合，同时优化组合交易并严格
控制组合风险，实现超额收益。
业绩比较基准
中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率
（税后）×5%
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风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益和预期风险高
于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时，
本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份
股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
下属各类别基金的基金简称 中信建投中证500增强A 中信建投中证500增强C
下属各类别基金的交易代码 006440 006441
报告期末下属各类别基金的份额
总额
155,820,820.14份 182,036,728.10份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
中信建投中证500增强
A
中信建投中证500增强
C
1.本期已实现收益 -13,637,645.62 -16,320,947.86
2.本期利润 5,634,142.22 5,599,408.08
3.加权平均基金份额本期利润 0.0334 0.0282
4.期末基金资产净值 234,453,434.12 272,141,311.22
5.期末基金份额净值 1.5046 1.4950
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投中证500增强A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
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过去
三个
月
3.35% 1.63% 1.99% 1.66% 1.36% -0.03%
过去
六个
月
-10.69% 1.55% -11.65% 1.55% 0.96% 0.00%
过去
一年
-0.71% 1.28% -4.83% 1.26% 4.12% 0.02%
自基
金合
同生
效起
至今
50.46% 1.23% 16.54% 1.20% 33.92% 0.03%
中信建投中证500增强C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
3.28% 1.63% 1.99% 1.66% 1.29% -0.03%
过去
六个
月
-10.82% 1.55% -11.65% 1.55% 0.83% 0.00%
过去
一年
-1.01% 1.28% -4.83% 1.26% 3.82% 0.02%
自基
金合
同生
效起
至今
49.50% 1.23% 16.54% 1.20% 32.96% 0.03%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王鹏
本基金的
基金经理、
指数与量
化投资部
行政负责
人
2020-05-09 - 7年
中国籍，1984年8月生，哥
伦比亚大学统计学硕士。
曾任中财期货分析师、LC
M Commodities研究员、CI
BC World Market期权交易
员、中金基金管理有限公
司量化投资副总经理、中
金睿投投资管理有限公司
量化投资副总经理、中信
建投证券股份有限公司量
化投资总监。2019年2月加
入中信建投基金管理有限
公司，曾任权益投资部指
数与量化投资部负责人、
总监，现任本公司指数与
量化投资部行政负责人、
基金经理，担任中信建投
中证500指数增强型证券
投资基金、中信建投量化
进取6个月持有期混合型
证券投资基金、中信建投
量化精选6个月持有期混
合型证券投资基金、中信
建投中证1000指数增强型
证券投资基金基金经理。
注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任
基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
今年一季度，接连爆发了地缘冲突与新冠疫情，叠加美联储的加息，市场整体较为
悲观，各大指数出现大幅回落，从5月份以来，随着国内疫情得到有效控制，经济活动
逐渐回归正常，上海、北京相继完成动态清零，全国疫情逐渐得到有效控制，经济复苏
趋势继续向上。与此同时，中央、地方刺激经济政策接连出台持续提振市场信心。股市
开始回暖，风险偏好以及流动性开始抬升，本基金的超额收益也开始逐步抬升。我们在
依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与了科创板、创业板新股申购，获取较
为确定性的收益增厚机会。同时，本基金秉承尽职尽责的态度，认真应对投资者日常申
购、赎回等工作。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中信建投中证500增强A基金份额净值为1.5046元，本报告期内，该类
基金份额净值增长率为3.35%，同期业绩比较基准收益率为1.99%；截至报告期末中信建
投中证500增强C基金份额净值为1.4950元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
3.28%，同期业绩比较基准收益率为1.99%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 480,109,008.10 94.11
其中：股票 480,109,008.10 94.11
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
29,090,829.36 5.70
8 其他资产 979,674.91 0.19
9 合计 510,179,512.37 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 4,555,314.00 0.90
B 采矿业 30,343,621.00 5.99
C 制造业 256,937,099.03 50.72
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
15,190,912.80 3.00
E 建筑业 4,667,733.00 0.92
F 批发和零售业 11,690,793.00 2.31
G
交通运输、仓储和邮政
业
20,145,748.00 3.98
H 住宿和餐饮业 - -
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I
信息传输、软件和信息
技术服务业
27,015,938.20 5.33
J 金融业 18,058,010.89 3.56
K 房地产业 15,672,928.84 3.09
L 租赁和商务服务业 9,640,942.00 1.90
M 科学研究和技术服务业 3,820,364.00 0.75
N
水利、环境和公共设施
管理业
7,298,856.00 1.44
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 3,144,210.00 0.62
R 文化、体育和娱乐业 6,937,378.00 1.37
S 综合 2,622,383.00 0.52
合计 437,742,231.76 86.41
5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,631,496.00 0.52
C 制造业 30,784,637.86 6.08
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E 建筑业 586,728.00 0.12
F 批发和零售业 1,271,535.34 0.25
G
交通运输、仓储和邮政
业
2,039,306.30 0.40
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
3,549,506.26 0.70
J 金融业 - -
K 房地产业 1,413,450.00 0.28
L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00
M 科学研究和技术服务业 37,342.74 0.01
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N
水利、环境和公共设施
管理业
32,814.06 0.01
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 42,366,776.34 8.36
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无余额。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 600582 天地科技 1,311,900 6,270,882.00 1.24
2 000559 万向钱潮 1,006,300 5,977,422.00 1.18
3 600497 驰宏锌锗 1,125,000 5,838,750.00 1.15
4 002815 崇达技术 429,200 5,498,052.00 1.09
5 002396 星网锐捷 238,100 5,390,584.00 1.06
6 300418 昆仑万维 334,900 5,358,400.00 1.06
7 002390 信邦制药 758,500 5,241,235.00 1.03
8 000031 大悦城 1,269,400 5,077,600.00 1.00
9 600572 康恩贝 1,121,100 4,966,473.00 0.98
10 000729 燕京啤酒 513,300 4,958,478.00 0.98
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 688348 昱能科技 2,727 1,135,986.39 0.22
2 002738 中矿资源 9,740 902,021.40 0.18
3 600438 通威股份 15,000 897,900.00 0.18
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4 002643 万润股份 42,400 884,464.00 0.17
5 600873 梅花生物 78,100 880,968.00 0.17
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无余额。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无余额。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无余额。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无余额。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无余额。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
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5 应收申购款 979,674.91
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 979,674.91
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无余额。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无余额。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序
号
股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净值
比例（％）
流通受限情况说明
1 688348 昱能科技 1,135,986.39 0.22 科创板打新限售
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
中信建投中证500增强A 中信建投中证500增强C
报告期期初基金份额总额 183,520,122.52 214,594,964.69
报告期期间基金总申购份额 18,577,813.17 32,613,072.08
减：报告期期间基金总赎回份额 46,277,115.55 65,171,308.67
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 155,820,820.14 182,036,728.10
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《中信建投中证500指数增强型证券投资基金基金合同》；
3、《中信建投中证500指数增强型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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