国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告

基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月二十日
国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023年 1月 18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰嘉睿纯债债券
基金主代码 006475
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 10月 11日
报告期末基金份额总额 883,858,293.42份
投资目标
在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比
较基准的投资收益。
投资策略
1、久期策略； 2、收益率曲线策略； 3、类属配置策略；
4、利率品种策略； 5、信用债策略； 6、回购套利策略；
7、资产支持证券投资策略； 8、中小企业私募债投资策
略。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风
国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告
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险和预期收益的产品。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰嘉睿纯债债券 A 国泰嘉睿纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 006475 016604
报告期末下属分级基金的份
额总额
883,761,421.32份 96,872.10份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日)
国泰嘉睿纯债债券 A 国泰嘉睿纯债债券 C
1.本期已实现收益 7,502,425.68 147.74
2.本期利润 405,958.06 536.84
3.加权平均基金份额本期利润 0.0003 0.0307
4.期末基金资产净值 914,092,800.46 100,586.63
5.期末基金份额净值 1.0343 1.0383
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰嘉睿纯债债券 A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④
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准差④
过去三个月 0.34% 0.09% -0.04% 0.07% 0.38% 0.02%
过去六个月 1.09% 0.07% 1.47% 0.06% -0.38% 0.01%
过去一年 2.62% 0.06% 3.32% 0.06% -0.70% 0.00%
过去三年 9.16% 0.05% 11.95% 0.07% -2.79% -0.02%
自基金合同
生效起至今
14.33% 0.04% 19.93% 0.06% -5.60% -0.02%
2、国泰嘉睿纯债债券 C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.05% 0.09% -0.04% 0.07% -0.01% 0.02%
自新增 C类
份额起至今
-0.46% 0.08% -0.09% 0.07% -0.37% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018年 10月 11日至 2022年 12月 31日)
1．国泰嘉睿纯债债券 A：

注：本基金的合同生效日为 2018年 10月 11日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例
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符合合同约定。
2．国泰嘉睿纯债债券 C：

注：本基金的合同生效日为 2018年 10月 11日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例
符合合同约定。自 2022年 9月 2日起，本基金增加 C类份额并于 2022年 9月 5日开始计算 C类
基金份额净值和基金份额累计净值。

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄志翔
国泰润
利纯债
债券、
国泰民
安增益
纯债债
券、国
泰瑞和
纯债债
2018-10-11 - 13年
学士。2010年 7月至 2013年 6月
在华泰柏瑞基金管理有限公司任
交易员。2013 年 6 月加入国泰基
金，历任交易员和基金经理助理。
2016年 11月至 2017年 12月任国
泰淘金互联网债券型证券投资基
金的基金经理，2016 年 11 月至
2018 年 5 月任国泰信用债券型证
券投资基金的基金经理，2017年 3
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6
券、国
泰嘉睿
纯债债
券、国
泰聚享
纯债债
券、国
泰丰盈
纯债债
券、国
泰惠盈
纯债债
券、国
泰润鑫
定期开
放债
券、国
泰瑞安
三个月
定期开
放债
券、国
泰兴富
三个月
定期开
放债
券、国
泰惠丰
纯债债
券、国
泰裕祥
三个月
定期开
放债
券、国
泰盛合
三个月
定期开
放债券
的基金
经理
月起兼任国泰润利纯债债券型证
券投资基金的基金经理，2017年 3
月至2017年10月任国泰现金宝货
币市场基金的基金经理，2017年 4
月至2019年10月任国泰民丰回报
定期开放灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理，2017 年 7 月
至 2019年 3月任国泰润鑫纯债债
券型证券投资基金的基金经理，
2017年 8月至 2020年 5月任国泰
瞬利交易型货币市场基金的基金
经理，2017年 8月至 2019年 7月
任上证 10年期国债交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理，
2017年 9月至 2018年 8月任国泰
民安增益定期开放灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，2018
年 2月至 2018年 8月任国泰安惠
收益定期开放债券型证券投资基
金的基金经理，2018 年 8 月起兼
任国泰民安增益纯债债券型证券
投资基金（由国泰民安增益定期开
放灵活配置混合型证券投资基金
转型而来）、国泰瑞和纯债债券型
证券投资基金的基金经理，2018
年 10月起兼任国泰嘉睿纯债债券
型证券投资基金的基金经理，2018
年 11月至 2020年 7月任国泰聚禾
纯债债券型证券投资基金和国泰
丰祺纯债债券型证券投资基金的
基金经理，2018年 12月起兼任国
泰聚享纯债债券型证券投资基金
和国泰丰盈纯债债券型证券投资
基金的基金经理，2019 年 3 月起
兼任国泰惠盈纯债债券型证券投
资基金、国泰润鑫定期开放债券型
发起式证券投资基金（由国泰润鑫
纯债债券型证券投资基金变更注
册而来）的基金经理，2019 年 3
月至 2020年 7月任国泰信利三个
月定期开放债券型发起式证券投
资基金的基金经理，2019 年 3 月
至2022年11月任国泰惠富纯债债
券型证券投资基金的基金经理，
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2019 年 5 月起兼任国泰瑞安三个
月定期开放债券型发起式证券投
资基金的基金经理，2019 年 7 月
起兼任国泰兴富三个月定期开放
债券型发起式证券投资基金的基
金经理，2019 年 8 月起兼任国泰
惠丰纯债债券型证券投资基金的
基金经理，2019 年 9 月起兼任国
泰裕祥三个月定期开放债券型发
起式证券投资基金的基金经理，
2019年 10月起兼任国泰盛合三个
月定期开放债券型发起式证券投
资基金的基金经理，2019年 12月
至 2022年 5月任国泰惠享三个月
定期开放债券型发起式证券投资
基金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金
合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交
易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、
勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持
有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，
未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基
金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金
管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资
人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相
关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反
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向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报
告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
组合在四季度债市回调过程中逐步提高商金债持仓比例，提高了组合的静态收益，同时在 12
月债市第二次回调时拉长久期及杠杆。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金 A类本报告期内的净值增长率为 0.34%，同期业绩比较基准收益率为-0.04%。
本基金 C类本报告期内的净值增长率为-0.05%，同期业绩比较基准收益率为-0.04%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,167,549,177.90 99.96
其中：债券 1,167,549,177.90 99.96
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
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其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 493,136.96 0.04
7 其他各项资产 - -
8 合计 1,168,042,314.86 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 103,627,365.75 11.34
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,063,921,812.15 116.38
其中：政策性金融债 750,496,153.43 82.09
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,167,549,177.90 127.71
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 190208 19国开 08 1,800,000 185,822,432.8 20.33
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10
8
2 210218 21国开 18 1,700,000
171,617,468.4
9
18.77
3 150210 15国开 10 1,000,000
106,703,506.8
5
11.67
4 2128035
21华夏银行
02
700,000 70,626,735.89 7.73
5 210203 21国开 03 500,000 52,389,246.58 5.73
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“国开行、中信银行、华夏银行、浦发银
行、兴业银行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情
况。
国家开发银行及下属分支机构因发放固定资产贷款未落实实贷实付要求；贷款业务严重违反审慎
经营规则；未严格执行受托支付；未按规定报送案件信息；监管标准化数据（EAST）系统数据质
量及数据报送存在违法违规行为；通过资金滞留方式以贷转存；流动资金贷款“三查”不到位，未
能有效实施信贷风险管控；违规向“四证”不全的房地产项目发放贷款；授信管理不尽职；部分贷
款用途不合规等原因，多次受到监管机构公开处罚。
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中信银行股份有限公司及下属分支机构因超过期限向中国人民银行报送账户开立资料；未按规定
履行客户身份识别义务；违反个人信用信息基础数据库安全管理要求；漏报、错报投诉数据；发
现假币未收缴；未按规定收缴假币；现金从业人员不具备反假专业能力；违反金融消费权益保护
制度建设、消费者金融信息保护、金融营销宣传、金融消费争议解决等相关管理规定；拨备覆盖
率指标虚假，贷款减值准备不足；违反规定占压财政资金；未将低风险业务纳入统一授信额度管
理；贷款“三查”不到位；未按规定进行执业登记和管理；未按规定对质押资产进行审查即向政府
融资平台公司发放贷款；未严格审查银行承兑汇票贸易背景真实性；未严格审查信用证业务贸易
背景真实性；贷款五级分类不准确且未如实向监管部门报告；未经核准担任高管并履行高管职责；
贷款相关文件签署不合规；理财投资非标资产押品评估不审慎、理财投资非标资产支付管理不审
慎；内控管理不到位，在客户授信调查中存在虚假记载、故意隐瞒真实情况，票据流转和贷后管
理流于形式；相关人员未经高管任职资格核准即履职；未办妥抵押(预告)登记即发放个人住房按
揭贷款等原因，多次受到监管机构公开处罚。
华夏银行股份有限公司及下属分支机构因贷款“三查”不尽职；.监控不力，贷款资金被挪用；违规
向资本金不足的房地产开发贷款项目发放贷款；委托贷款资金违规流向房地产市场；内部控制不
到位，发放借名贷款；银行承兑汇票贴现资金回流；违反金融营销宣传、金融消费争议解决相关
规定；违反人民币银行结算账户管理相关规定；未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存
客户身份资料和交易记录、未按规定报送可疑交易报告；未建立以分级授权为核心的消费者金融
信息使用管理制度；投诉信息报送错误、投诉数据迟报；以多种方式违规掩盖风险；贷款管理不
到位，违规挪用信贷资金收购不良资产；办理无真实贸易背景的银行承兑汇票、发放主体结构未
封顶的个人住房按揭贷款、个人贷款资金被挪作他用；违规办理续贷、展期业务；违规签署虚构
的债权转让协议；虚增存贷款；贷款管理不审慎，未按项目工程进度发放贷款；支行行长轮岗严
重违反审慎经营规则等原因，多次受到监管机构公开处罚。
上海浦东发展银行股份有限公司及下属分支机构因并购贷款管理不审慎；贷款五级分类不准确；
掩盖不良贷款；违反金融信息保护相关管理规定；违反营销宣传相关管理规定；未按要求对金融
消费者投诉进行正确分类；漏报投诉数据；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户
进行交易；保险销售从业人员在未进行执业登记的情况下从事保险代理业务；不规范经营、贷款
转保证金开立银行承兑汇票；迟报案件信息和违规发放贷款；贷后管理不到位，未有效监控贷款
资金使用情况；签发无真实贸易背景的银行承兑汇票；欺骗投保人；未严格按照项目工程进度发
放房地产开发贷款；未严格执行实贷实付和受托支付；违规向资本金比例不足的固定资产项目提
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12
供融资，且贷款资金被挪用；贷款三查不尽职，部分流动资金贷款流入房地产；通过自营投资业
务违规提供项目融资，部分业务投后管理不尽职等原因，多次受到监管机构公开处罚。
兴业银行股份有限公司及下属分支机构因代理销售保险业务过程中严重违反审慎经营规则行为；
债券承销业务严重违反审慎经营规则；非标债权投资资金支付管理不到位；汇票业务开展不规范；
资产风险分类不准确；错报投诉数据;未按规定履行客户身份识别义务;超过期限或未向人民银行
报送账户开立资料；占压财政存款或资金；存在夸大保险责任等销售误导行为；贷后管理不到位，
贷款用途不合规；贷款“三查”不尽职，严重违反审慎经营规则；托管业务内控不审慎，对划款指
令形式审核、定期交易复核不到位；违规发放虚假商用房按揭贷款；同业投资严重不审慎，资金
违规投向土地收储；违规向资本金未真实到位的棚改项目提供融资；因管理不善导致金融许可证
遗失；越权审批授信承接问题贷款、越权审批授信额度规避集团授信管理等原因，多次受到监管
机构公开处罚。
本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公
司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理
人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 -
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 国泰嘉睿纯债债券A 国泰嘉睿纯债债券C
本报告期期初基金份额总额 1,709,240,369.34 47.93
报告期期间基金总申购份额 48,331,561.14 96,824.17
减：报告期期间基金总赎回份额 873,810,509.16 -
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 883,761,421.32 96,872.10
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 国泰嘉睿纯债债券A 国泰嘉睿纯债债券C
报告期期初管理人持有的本基
金份额
- -
报告期期间买入/申购总份额 - 96,824.17
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基
金份额
- 96,824.17
报告期期末持有的本基金份额
占基金总份额比例（%）
- 0.01
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 申购 2022-12-16 96,824.17 100,000.00 -
合计 96,824.17 100,000.00
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注：本基金管理人于本报告期内申购本基金的适用费用为0.00元。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
2022年 10月 01
日至 2022年 11月
08日，2022年 12
月 07日至 2022年
12月 31日
345,91
7,559.4
4
- -
345,917,559.
44
39.14%
2
2022年 10月 01
日至 2022年 12月
31日
971,48
6,350.2
8
-
777,189,0
80.22
194,297,270.
06
21.98%
3
2022年 12月 07
日至 2022年 12月
31日
196,08
2,550.0
6
- -
196,082,550.
06
22.18%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值
波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、关于准予国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金注册的批复
2、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金基金合同
3、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
9.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦
16层-19层。
基金托管人住所。
国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告
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9.3查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com


国泰基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日