0.1511% 基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年四月二十二日
国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023年 4月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰嘉睿纯债债券
基金主代码 006475
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 10月 11日
报告期末基金份额总额 687,775,734.38份
投资目标
在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比
较基准的投资收益。
投资策略
1、久期策略； 2、收益率曲线策略； 3、类属配置策略；
4、利率品种策略； 5、信用债策略； 6、回购套利策略；
7、资产支持证券投资策略； 8、中小企业私募债投资策
略。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风
国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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险和预期收益的产品。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
国泰嘉睿纯债债券 A 国泰嘉睿纯债债券 C
下属分级基金的交易代码
006475 016604
报告期末下属分级基金的份
额总额
687,678,862.28份 96,872.10份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日)
国泰嘉睿纯债债券 A 国泰嘉睿纯债债券 C
1.本期已实现收益 4,588,313.11 529.26
2.本期利润 3,738,267.55 474.24
3.加权平均基金份额本期利润 0.0045 0.0049
4.期末基金资产净值 714,807,186.38 101,060.87
5.期末基金份额净值 1.0394 1.0432
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰嘉睿纯债债券 A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④
国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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准差④
过去三个月 0.49% 0.05% 0.93% 0.03% -0.44% 0.02%
过去六个月 0.83% 0.07% 0.89% 0.06% -0.06% 0.01%
过去一年 2.42% 0.06% 3.49% 0.05% -1.07% 0.01%
过去三年 8.12% 0.05% 10.14% 0.06% -2.02% -0.01%
自基金合同
生效起至今
14.89% 0.04% 21.05% 0.06% -6.16% -0.02%
2、国泰嘉睿纯债债券 C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.47% 0.05% 0.93% 0.03% -0.46% 0.02%
过去六个月 0.42% 0.07% 0.89% 0.06% -0.47% 0.01%
自新增 C类
份额起至今
0.01% 0.07% 0.84% 0.05% -0.83% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018年 10月 11日至 2023年 3月 31日)
1．国泰嘉睿纯债债券 A：
注：本基金的合同生效日为 2018年 10月 11日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例
国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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符合合同约定。
2．国泰嘉睿纯债债券 C：
注：本基金的合同生效日为 2018年 10月 11日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例
符合合同约定。自 2022年 9月 2日起，本基金增加 C类份额并于 2022年 9月 5日开始计算 C类
基金份额净值和基金份额累计净值。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄志翔
国泰润
利纯债
债券、
国泰民
安增益
纯债债
券、国
泰瑞和
纯债债
2018-10-11 - 13年
学士。2010年 7月至 2013年 6月
在华泰柏瑞基金管理有限公司任
交易员。2013年 6月加入国泰基
金，历任交易员和基金经理助理。
2016年 11月至 2017年 12月任国
泰淘金互联网债券型证券投资基
金的基金经理，2016 年 11 月至
2018年 5月任国泰信用债券型证
券投资基金的基金经理，2017年 3
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券、国
泰嘉睿
纯债债
券、国
泰聚享
纯债债
券、国
泰丰盈
纯债债
券、国
泰惠盈
纯债债
券、国
泰润鑫
定期开
放债
券、国
泰瑞安
三个月
定期开
放债
券、国
泰兴富
三个月
定期开
放债
券、国
泰惠丰
纯债债
券、国
泰裕祥
三个月
定期开
放债
券、国
泰盛合
三个月
定期开
放债券
的基金
经理
月起兼任国泰润利纯债债券型证
券投资基金的基金经理，2017年 3
月至2017年10月任国泰现金宝货
币市场基金的基金经理，2017年 4
月至2019年10月任国泰民丰回报
定期开放灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理，2017年 7月
至 2019年 3月任国泰润鑫纯债债
券型证券投资基金的基金经理，
2017年 8月至 2020年 5月任国泰
瞬利交易型货币市场基金的基金
经理，2017年 8月至 2019年 7月
任上证 10年期国债交易型开放式
指数证券投资基金的基金经理，
2017年 9月至 2018年 8月任国泰
民安增益定期开放灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理，2018
年 2月至 2018年 8月任国泰安惠
收益定期开放债券型证券投资基
金的基金经理，2018年 8月起兼
任国泰民安增益纯债债券型证券
投资基金（由国泰民安增益定期开
放灵活配置混合型证券投资基金
转型而来）、国泰瑞和纯债债券型
证券投资基金的基金经理，2018
年 10月起兼任国泰嘉睿纯债债券
型证券投资基金的基金经理，2018
年 11月至 2020年 7月任国泰聚禾
纯债债券型证券投资基金和国泰
丰祺纯债债券型证券投资基金的
基金经理，2018年 12月起兼任国
泰聚享纯债债券型证券投资基金
和国泰丰盈纯债债券型证券投资
基金的基金经理，2019年 3月起
兼任国泰惠盈纯债债券型证券投
资基金、国泰润鑫定期开放债券型
发起式证券投资基金（由国泰润鑫
纯债债券型证券投资基金变更注
册而来）的基金经理，2019年 3
月至 2020年 7月任国泰信利三个
月定期开放债券型发起式证券投
资基金的基金经理，2019年 3月
至 2022年 11月任国泰惠富纯债债
券型证券投资基金的基金经理，
国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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2019年 5月起兼任国泰瑞安三个
月定期开放债券型发起式证券投
资基金的基金经理，2019年 7月
起兼任国泰兴富三个月定期开放
债券型发起式证券投资基金的基
金经理，2019年 8月起兼任国泰
惠丰纯债债券型证券投资基金的
基金经理，2019年 9月起兼任国
泰裕祥三个月定期开放债券型发
起式证券投资基金的基金经理，
2019年 10月起兼任国泰盛合三个
月定期开放债券型发起式证券投
资基金的基金经理，2019年 12月
至 2022年 5月任国泰惠享三个月
定期开放债券型发起式证券投资
基金的基金经理。
胡智磊
国泰惠
融纯债
债券、
国泰惠
泰一年
定期开
放债
券、国
泰润泰
纯债债
券、国
泰聚鑫
纯债债
券、国
泰聚禾
纯债债
券、国
泰丰祺
纯债债
券、国
泰惠瑞
一年定
期开放
债券、
国泰聚
瑞纯债
债券、
国泰惠
2023-04-07 - 9年
硕士研究生。曾任职于湘财证券股
份有限公司、平安证券有限责任公
司、苏州银行股份有限公司。2020
年 6月加入国泰基金，拟任基金经
理。2020年 7月起任国泰惠融纯
债债券型证券投资基金、国泰惠泰
一年定期开放债券型发起式证券
投资基金、国泰润泰纯债债券型证
券投资基金、国泰聚鑫纯债债券型
证券投资基金、国泰聚禾纯债债券
型证券投资基金和国泰丰祺纯债
债券型证券投资基金的基金经理，
2020年 8月起兼任国泰惠瑞一年
定期开放债券型发起式证券投资
基金的基金经理，2021年 2月至
2023年 3月任国泰添福一年定期
开放债券型发起式证券投资基金
的基金经理，2021年 2月起兼任
国泰聚瑞纯债债券型证券投资基
金的基金经理，2021年7月至2022
年 11月任国泰瑞泰纯债债券型证
券投资基金的基金经理，2022年
12月起兼任国泰惠富纯债债券型
证券投资基金的基金经理，2023
年 4 月起兼任国泰瑞和纯债债券
型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债
券型证券投资基金和国泰裕祥三
个月定期开放债券型发起式证券
国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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富纯债
债券、
国泰瑞
和纯债
债券、
国泰嘉
睿纯债
债券、
国泰裕
祥三个
月定期
开放债
券的基
金经理
投资基金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金
合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交
易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、
勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持
有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，
未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基
金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金
管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资
人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相
关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反
向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报
告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年 1-2月份，在经济复苏的强预期及资金利率中枢上移的背景下，利率债收益率小幅上
行，收益率曲线持续走平。信用债由于去年四季度经历了大幅的调整，叠加一季度银行贷款对信
用债供给的替代作用，信用债收益率大幅下行，信用利差大幅压缩。3月份以来，市场资金面重
回宽松，资金利率也有所下行，利率债市场情绪有所回暖，叠加收益率曲线较为平坦，利率债收
益率曲线整体陡峭化下移。本基金在 1-2月份利率债投资总体采取谨慎投资策略，控制组合回撤
和波动。3月份开始增加组合久期和杠杆，获得了不错的资本利得收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金 A类本报告期内的净值增长率为 0.49%，同期业绩比较基准收益率为 0.93%。
本基金 C类本报告期内的净值增长率为 0.47%，同期业绩比较基准收益率为 0.93%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 944,105,689.17 99.88
其中：债券 944,105,689.17 99.88
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
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4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,141,073.65 0.12
7
其他各项资产 - -
8
合计 945,246,762.82 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 20,201,441.10 2.83
2 央行票据 - -
3 金融债券 923,904,248.07 129.23
其中：政策性金融债 662,093,121.22 92.61
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 944,105,689.17 132.06
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 190208 19国开 08 1,800,000
186,746,350.6
8
26.12
2 150210 15国开 10 1,000,000
107,261,589.0
4
15.00
3 220202 22国开 02 800,000 80,156,918.03 11.21
4 210203 21国开 03 500,000 51,045,737.70 7.14
5 210208 21国开 08 500,000 50,946,972.60 7.13
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“国开行、华夏银行、农发行、浦发银行、
兴业银行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
国家开发银行及下属分支机构因违规转嫁抵押登记费和押品评估费；向不合规的项目发放贷款；
流动资金贷款受托支付审查不尽职，对同一贸易背景进行重复融资；固定资产贷款受托支付未收
集用途资料，信贷资金挪用；信贷资金被挪用于归还借款人本行前期贷款本金；银团贷款贷后管
理不尽职；自营贷款承接本行理财融资；发放固定资产贷款未落实实贷实付要求；严重违反审慎
经营规则；未严格执行受托支付；贷款业务严重违反审慎经营规则；未按规定报送案件信息等原
因，受到监管机构公开处罚。
国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
12
华夏银行及下属分支机构因贷后管理不到位；个人贷款调查不尽职；流动资金贷款贷前调查不尽
职、授信审批不审慎、贷后管理不到位；信用证开证前调查不尽职；员工行为管理不到位；办理
无真实贸易背景的银行承兑汇票；贷后管理不到位，未有效监控贷款资金使用情况；贷款调查不
审慎，首付款来源真实性审核不到位；贷款五级分类不准确；贴现资金管理不到位；员工违规与
中介合作揽储；集团统一授信管理不审慎、信贷管理不审慎；个人经营性贷款“三查”不审慎；贷
款资金被挪用于支付土地出让金、土拍保证金和拆迁补偿款；虚增存贷款；与融资租赁公司业务
合作开展不审慎；违规发放固定资产贷款；贷款管理不到位，流动资金贷款被挪用于借款人子公
司小额贷款公司购买理财和放贷；因管理不善导致金融许可证遗失；贴现资金回流至出票人用作
保证金，滚动签发银行承兑汇票；贷后管理不到位，信贷资金未按约定用途使用；贷前调查不审
慎；信贷资金流入证券市场，严重违反审慎经营规则；转嫁经营成本，违规由客户承担抵押登记
费；违规向有足值抵押物的借款人销售人身保险；部分非现场监管统计数据不真实、不准确；贷
前调查不到位，发放贸易背景不真实的贷款；保理融资业务贷前调查审查不尽职；银行承兑汇票
业务贸易背景审查不严；个人按揭贷款未核实借款人首付款资金来源；银信通道业务资金回流借
款人；流动资金贷款被挪用于房地产领域；滚动开票虚增存贷款规模；通过“第三方存单质押”业
务虚增存贷款规模；个人住房贷款首付款审核不严；贷款转定期存单质押滚动开票虚增存贷款规
模；内控制度执行不严格、信贷管理不尽职，发生业内案件且形成信贷业务资金损失；迟报案件
风险信息；贷款资金违规回流；开立存单，质押用于发放流动资金贷款；未监督贷款资金用途，
贷款资金违规流入房地产领域；对借款人收入认定不审慎；对公贷款资金用途管控不到位、个人
贷款业务管理不到位；贷款管理不到位流动资金贷款被挪用于房地产开发企业；贷款管理不到位
信用卡资金被挪用于限控领域；违规以贷转存滚动办理存单质押贷款；贷款管理不到位形成不良；
员工消费贷款违规挪用于限控领域；侵害消费者合法权益；利用同业存款虚增一般性存款问题屡
查屡犯等原因，受到监管机构公开处罚。
中国农业发展银行及下属分支机构因未按照合同约定条件，根据项目实际进度和资金需求发放贷
款资金，贷款的管理严重违反审慎经营规则；发放资本金比例不到位的项目贷款的违规行为；贷
款“三查”不到位；换领许可证未按规定进行公告；固定资产贷款管理不到位，信贷资金形成不良；
流动资金贷款贷后管理不到位，信贷资金实际用途与合同约定不符；违规为不符合政府购买服务
规定项目提供融资；员工行为管理不到位；通过借新还旧延缓不良暴露；贷款调查审查不尽职；
贷后管理不到位；违规办理无真实贸易背景的票据承兑业务；固定资产贷款管理不到位；违规发
放贷款增加地方政府隐性债务；向非农企业发放农业小企业贷款，严重违反审慎经营规则；未按
监管规定报送案件（风险）信息；贷款“三查”不严，导致信贷资金形成不良；未按照项目实际进
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13
度发放贷款；未按规定监督贷款资金实际用途；违反贷款资金支付管理与控制规定；未对贷款资
金的支付进行严格管理与控制，严重违反审慎经营规则；在办理贷款业务中存在转嫁成本问题，
抵押物评估费用由借款人承担；贷后管理不到位导致贷款资金未按合同约定用途使用；未对集团
客户纳入统一授信管理；未落实“实贷实付”，贷款资金滞留账户，利纯纯对上述违法违规行为负
有责任；贷款资金被挪用于还贷；为已发生实质性风险的企业违规办理无还本续贷业务，延缓风
险暴露；违规办理贷款业务、将经营成本转嫁给借款人；未落实“实贷实付”，贷款资金滞留账户；
信贷资金违规流入房地产，项目贷款支付依据不充分，未严格执行“实贷实付”；内控制度执行不
到位，员工利用职务便利违规挪用资金；存贷挂钩,违规收取贷款保证金；未有效监督贷款资金用
途，信贷资金未按约定用途使用，严重违反审慎经营规则、存贷挂钩，违规收取贷款保证金，严
重违反审慎经营规则等原因，受到监管机构公开处罚。
浦发银行及下属分支机构因向不符合条件的借款人发放贷款、未按规定开展贷后检查；按揭贷款
管理不到位；借贷搭售保险产品；迟报案件信息；员工实施诈骗；遗失金融许可证；未有效监控
贴现资金流向，贴现资金回流出票人和办理以贴现资金缴存保证金的银行承兑汇票；银行承兑汇
票贴现资金管理不到位；未对集团客户统一授信；贷后管理不尽职，信贷资金挪用于存作保证金；
票据业务贸易背景真实性审核不严；贷后管理不到位，信贷资金未按约定用途使用；以信贷资金
用作保证金发放贷款，虚增存款；流动资金贷款回流实际控制人账户，购买理财产品；存在发放
新增贷款掩盖风险的行为；首付款来源真实性审核不到位；借贷搭售贵金属纪念币；普惠型小微
企业贷款统计数据不准确；违规发放项目贷款；贷款管理不到位导致个人经营性贷款、消费贷款
流入限制性领域；违规发放贷款并通过借新还旧掩盖资产质量；信贷资金转存保证金开立银行承
兑汇票；未有效落实员工管理责任，员工参与虚构信贷材料骗取票据贴现和国内信用证资金；办
理虚假贸易背景的国内信用证业务；欺骗投保人；个人贷款业务内控管理不到位，信贷资金用途
管控不严格，未按合同约定用途使用；贷款业务“三查”不到位，导致贷款资金回流借款人；授信
业务“三查”执行不严格，员工行为管理不到位，形成案件损失；漏报案件信息；员工异常行为排
查不到位；催收业务管理不严，票据业务贸易背景审查不尽职，服务收费质价不符；贷款业务浮
利分费；客户信息真实性管理不到位；销售可回溯管理制度执行不到位；贷款管理不到位，个人
信贷资金被违规挪用；银行承兑汇票保证金来源于贴现资金；个人贷款“三查”不尽职；个人经营
性贷款管理不审慎；固定资产贷款贷后管理不到位，信贷资金归集至大股东账户挪作他用等原因，
受到监管机构公开处罚。
兴业银行股份有限公司及下属分支机构因未按规定落实重要岗位人员轮岗，严重违反审慎经营规
则；个别销售人员在不清楚投资者风险承受能力的情况下宣传推介基金产品；个别销售人员向投
国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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资者发送未经审核的基金宣传推介材料，评价某基金经理和某基金产品时无客观证据支撑；未对
支行互联网营销行为进行统一管理并监控留痕；理财销售行为不合规；未落实授信批复条件，违
规向房地产企业提供融资；违规发放项目贷款实质用于土地储备；贷后管理不尽职，流动资金贷
款违规流入房地产领域；违规为“四证”不全且资本金不实的项目提供融资；未严格执行受托支付
和实贷实付；贷前调查、贷后管理不尽职，信贷资金被挪用于归还贷款；贷后管理不尽职，部分
信贷资金未按约定用途使用；违规发放贷款偿还银行承兑汇票垫款，通过借新还旧和关联企业承
接贷款延缓风险暴露；商业汇票办理不审慎，形成垫款；严重违反审慎经营规则；借贷搭售保险
产品，严重违反审慎经营规则；违规开展代理保险业务。贷款管理不到位；房地产开发贷款管理
不审慎；同业投资业务投前调查、投后管理不到位。未按要求报备反洗钱工作相关材料；贷款资
金受托支付不规范、未严格落实“实贷实付”要求；非标债权投资资金支付管理不到位；汇票业务
开展不规范；资产风险分类不准确；贷款业务严重违反审慎经营规则；债券承销业务严重违反审
慎经营规则；未按规定报送案件（风险）信息；贷款资金转存用于质押开立银行汇票。老产品规
模在部分时点出现反弹；未按规定开展理财业务内部审计；同业理财产品未持续压降；单独使用
区间数值展示业绩比较基准；理财托管业务违反资产独立性原则要求；以存款作为审批和发放贷
款的前提条件；贷后管理不尽职，信贷资金被挪作他用；托管业务内控不审慎，对划款指令形式
审核、定期交易复核不到位；委托贷款协助监督委托资金使用不到位；代理销售保险业务过程中
严重违反审慎经营规则行为；委托贷款挪用于购买理财产品；贷款管理不到位；信贷管理不到位；
贷后管理严重违反审慎经营规则；房地产理财非标融资贷后管理不到位，未有效检查监督贷款的
使用情况；个人经营贷款违规流入房地产市场；信用卡透支资金违规用于购房；流动资金贷款贷
后检查不尽职；非标准化债权资产投后管理不到位导致资金被挪用、回流。贷款资金流向缺乏有
效管控，线上消费类贷款资金流入证券市场。贷款资金被挪用；违规发放流动资金贷款形成案件
并迟报；违规发放虚假商用房按揭贷款；同业投资严重不审慎，资金违规投向土地收储;违规向资
本金未真实到位的棚改项目提供融资。为无真实交易背景的公司办理银行承兑汇票业务。贷后管
理严重违反审慎经营规则；因管理不善导致金融许可证遗失；为无真实交易背景的公司办理银行
承兑汇票业务等原因，多次受到监管机构公开处罚。
本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公
司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理
人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
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序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 -
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 国泰嘉睿纯债债券A 国泰嘉睿纯债债券C
本报告期期初基金份额总额 883,761,421.32 96,872.10
报告期期间基金总申购份额 0.96 -
减：报告期期间基金总赎回份额 196,082,560.00 -
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 687,678,862.28 96,872.10
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§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
96,824.17
报告期期间买入/申购总份额
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
96,824.17
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）
0.01
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
2023年 01月 01
日至 2023年 03月
31日
345,91
7,559.4
4
- -
345,917,559.
44
50.30%
2
2023年 01月 01
日至 2023年 03月
31日
194,29
7,270.0
6
- -
194,297,270.
06
28.25%
3
2023年 01月 01
日至 2023年 03月
07日
196,08
2,550.0
6
-
196,082,5
50.06
- -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值
波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、关于准予国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金注册的批复
2、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金基金合同
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3、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
9.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦
16层-19层。
基金托管人住所。
9.3查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二三年四月二十二日