-1.1383% 基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日
广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2022年第 3季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月
24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发纳指 100ETF联接（QDII）
基金主代码 270042
交易代码 270042
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 8月 15日
报告期末基金份额总额 2,269,631,974.19份
投资目标
本基金主要通过投资于目标 ETF，力求实现对标的
指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为 ETF联接基金，主要通过投资于目标 ETF
实现对标的指数的紧密跟踪。在正常情况下，力争
将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内，年跟踪误
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差控制在 5%以内。
本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产
在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有
效跟踪。
业绩比较基准 人民币计价的纳斯达克 100总收益指数收益率
风险收益特征
本基金为 ETF联接基金，目标 ETF为股票型基金，
本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于
目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH
境外资产托管人中文名称 中国银行纽约分行
下属分级基金的基金简称 广发纳指 100ETF联接
（QDII）A
广发纳指 100ETF联接
（QDII）C
下属分级基金的交易代码 270042 006479
报告期末下属分级基金的
份额总额
1,473,449,041.41份 796,182,932.78份
注：广发纳指100ETF联接（QDII）A含A类人民币份额（份额代码：270042）
及A类美元现汇份额（份额代码：000055），交易代码仅列示A类人民币份额代码；
广发纳指100ETF联接（QDII）C含C类人民币份额（份额代码：006479）及C类
美元现汇份额（份额代码：006480），交易代码仅列示C类人民币份额代码。
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159941
基金运作方式 交易型开放式
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基金合同生效日 2015年 6月 10日
基金份额上市的证券交
易所
深圳证券交易所
上市日期 2015年 7月 13日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成
份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标
的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规
则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过
上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准
汇率调整后的纳斯达克 100指数（Nasdaq-100 Index）
收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法
跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
广发纳指 100ETF联
接（QDII）A
广发纳指 100ETF联
接（QDII）C
1.本期已实现收益 117,647,289.60 59,644,610.55
2.本期利润 29,618,042.54 41,474,906.31
广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2022年第 3季度报告
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3.加权平均基金份额本期利润 0.0203 0.0553
4.期末基金资产净值 4,968,058,698.31 2,658,084,363.42
5.期末基金份额净值 3.3717 3.3385
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实
现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发纳指 100ETF联接（QDII）A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.23% 1.73% 1.11% 1.73% -0.88% 0.00%
过去六个
月
-19.58% 2.04% -16.95% 2.01% -2.63% 0.03%
过去一年 -19.78% 1.84% -17.59% 1.82% -2.19% 0.02%
过去三年 36.10% 1.83% 45.65% 1.81% -9.55% 0.02%
过去五年 87.00% 1.63% 105.56% 1.62% -18.56% 0.01%
自基金合
同生效起
至今
310.52% 1.32% 403.29% 1.31% -92.77% 0.01%
2、广发纳指 100ETF联接（QDII）C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.18% 1.73% 1.11% 1.73% -0.93% 0.00%
过去六个
月
-19.72% 2.04% -16.95% 2.01% -2.77% 0.03%
广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2022年第 3季度报告
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过去一年 -20.02% 1.84% -17.59% 1.82% -2.43% 0.02%
过去三年 35.21% 1.83% 45.65% 1.81% -10.44% 0.02%
自基金合
同生效起
至今
56.56% 1.74% 71.38% 1.72% -14.82% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012年 8月 15日至 2022年 9月 30日）
1、广发纳指 100ETF联接（QDII）A：
2、广发纳指 100ETF联接（QDII）C：
广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2022年第 3季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限 证券从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
刘杰
本基金的基金
经理；广发沪
深 300交易型
开放式指数证
券投资基金联
接基金的基金
经理；广发中
证 500交易型
开放式指数证
券投资基金的
基金经理；广
发中证 500交
易型开放式指
数证券投资基
金联接基金
2022-04-
01
- 18年
刘杰先生，工学学士，
持有中国证券投资基金
业从业证书。曾任广发
基金管理有限公司信息
技术部系统开发专员、
数量投资部研究员、广
发沪深 300指数证券投
资基金基金经理(自
2014年 4月 1日至 2016
年 1月 17日)、广发中
证环保产业指数型发起
式证券投资基金基金经
理(自 2016年 1月 25日
至 2018年 4月 25日)、
广发量化稳健混合型证
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(LOF)的基金
经理；广发沪
深 300交易型
开放式指数证
券投资基金的
基金经理；广
发创业板交易
型开放式指数
证券投资基金
的基金经理；
广发创业板交
易型开放式指
数证券投资基
金发起式联接
基金的基金经
理；广发港股
通恒生综合中
型股指数证券
投资基金
(LOF)的基金
经理；广发纳
斯达克 100交
易型开放式指
数证券投资基
金的基金经
理；广发恒生
科技指数证券
投资基金
(QDII)的基金
经理；广发恒
生科技交易型
开放式指数证
券投资基金
（QDII）的基
金经理；广发
中证香港创新
药交易型开放
式指数证券投
资基金（QDII）
的基金经理；
指数投资部总
经理助理
券投资基金基金经理
(自 2017年 8月 4日至
2018年 11月 30日)、广
发中小企业 300交易型
开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理
(自 2016年 1月 25日至
2019年 11月 14日)、广
发中小企业 300交易型
开放式指数证券投资基
金基金经理(自 2016年 1
月 25日至 2019年 11月
14日)、广发中证养老产
业指数型发起式证券投
资基金基金经理(自
2016年1月25日至2019
年 11月 14日)、广发中
证军工交易型开放式指
数证券投资基金基金经
理(自 2016年 8月 30日
至 2019年 11月 14日)、
广发中证军工交易型开
放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经
理(自 2016年 9月 26日
至 2019年 11月 14日)、
广发中证环保产业交易
型开放式指数证券投资
基金基金经理(自 2017
年 1月 25日至 2019年
11月 14日)、广发中证
环保产业交易型开放式
指数证券投资基金发起
式联接基金基金经理
(自 2018年 4月 26日至
2019年 11月 14日)、广
发标普全球农业指数证
券投资基金基金经理
(自 2018年 8月 6日至
2020年 2月 28日)、广
发粤港澳大湾区创新
100交易型开放式指数
证券投资基金联接基金
基金经理(自 2020年 5
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月 21日至 2021年 7月 2
日)、广发美国房地产指
数证券投资基金基金经
理(自 2018年 8月 6日
至 2021年 9月 16日)、
广发全球医疗保健指数
证券投资基金基金经理
(自 2018年 8月 6日至
2021年 9月 16日)、广
发纳斯达克生物科技指
数型发起式证券投资基
金基金经理(自 2018年 8
月 6日至 2021年 9月 16
日)、广发道琼斯美国石
油开发与生产指数证券
投资基金(QDII-LOF)基
金经理(自 2018年 8月 6
日至 2021年 9月 16日)、
广发粤港澳大湾区创新
100交易型开放式指数
证券投资基金基金经理
(自 2019年 12月 16日
至 2021年 9月 16日)、
广发中证央企创新驱动
交易型开放式指数证券
投资基金基金经理(自
2019年9月20日至2021
年 11月 17日)、广发中
证央企创新驱动交易型
开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理
(自 2019年 11月 6日至
2021年 11月 17日)、广
发纳斯达克 100指数证
券投资基金基金经理
(自 2018年 8月 6日至
2022年 3月 31日)、广
发恒生中国企业精明指
数型发起式证券投资基
金(QDII)基金经理(自
2019年 5月 9日至 2022
年 4月 28日)。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
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2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从
业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配
投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程
进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究
及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2次，
均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经
理按规定履行了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2022年第 3季度报告
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本基金作为联接基金秉承指数化被动投资策略，主要持有广发纳指 100ETF
及指数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因
素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。
作为指数基金，本基金秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基
金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。
本基金是 ETF联接基金，主要持有广发纳指 100ETF及指数成份股，间接复
制指数，本质上依然是被动投资策略，跟踪效果与直接持有成份股效果相同，同
时作为联接基金，可参与场内广发纳指 100ETF折溢价套利等交易，更有利于广
发纳指 100ETF及其联接基金持有人的利益。报告期内，本基金跟踪误差来源主
要是汇率波动、成份股调整、申购赎回和停牌股票估值调整等因素。
2022 年 3 季度，美元大幅走强、通胀超预期、美元加息预期加强，美股市
场巨幅震荡，纳斯达克 100指数下跌 4.63%，标普 500指数下跌 5.28%，道琼斯
工业指数下跌 6.66%、纳斯达克生物科技指数上涨 0.50%，道琼斯美国石油开发
与生产指数上涨 7.27%，MSCI美国 REIT指数下跌 11.00%，标普全球 1200医疗
保健指数下跌 7.22%。
2022年 3季度，俄乌冲突加剧，原油价格波动加大，能源危机升级，能源、
粮食价格不断上涨，国际经济进入高通胀期，美国等西方国家不断加息，受一系
列利空影响，全球股市回落。因美联储为抑制通胀而采取的激进紧缩行动以及加
息预期，美股市场 3季度整体延续了上半年的恐慌情绪，抛售潮压力延续。同时，
3季度市场情绪依然在激烈博弈，短期恐慌、不确定性以及情绪反复主导并左右
了市场。
2022 年前 3 季度，美股累计调整较多，部分原因是市场认为通胀失控后美
联储加息将导致经济衰退，并进一步导致支撑股价的估值和盈利同时出现下修。
考虑到 2022 年纳指跌幅较多，以及未来通胀与加息预期的平衡，未来美股市场
的风险与机遇并存。
美国市场依然是全世界最重要的金融市场之一，是全球化资产配置的重要目
的地，纳斯达克 100指数作为纳斯达克的主要指数，呈现了高科技、高成长和非
金融的特点，是美国科技股指数的代表。而科技又是美国的核心竞争力之一，因
此纳斯达克 100指数中长期依然是值得投资者关注的指数之一。
广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2022年第 3季度报告
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本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 0.23%，C类基金份额净值
增长率为 0.18%，同期业绩比较基准收益率为 1.11%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 6,950,104,084.08 89.30
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
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6 货币市场工具 - -
7
银行存款和结算备付金
合计
637,432,463.59 8.19
8 其他资产 194,996,860.01 2.51
9 合计 7,782,533,407.68 100.00
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭
证投资明细
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投
资明细
序号
衍生品类
别
衍生品名称
公允价值
(人民币元)
占基金资产
净值比例
（%）
1 股指期货
NASDAQ 100 E-MINI
Dec22
0.00 0.00
注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产
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生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得
的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的
期货持仓和损益明细为：NASDAQ 100 E-MINI Dec22 买入持仓量349手，合约
市值人民币538,320,451.50元，公允价值变动人民币-35,487,655.58元。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序
号
基金名称
基
金
类
型
运
作
方
式
管理人
公允价值
（人民币元）
占基
金资
产净
值比
例(%)
1
广发纳斯达克
100交易型开放
式指数证券投资
基金
股
票
型
交
易
型
开
放
式
GF Fund
Management Co
Ltd/Fund Parent
6,858,349,986.05 89.93
2
ProShares
UltraPro QQQ
股
票
型
交
易
型
开
放
式
ProShare
Advisors LLC
91,754,098.03 1.20
注：广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金即为本基金的目标基
金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，
报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.10.2本基金本报告期未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同
规定的备选股票库的情况。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 50,849,216.60
广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2022年第 3季度报告
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2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 144,147,643.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 194,996,860.01
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
广发纳指100ETF联
接（QDII）A
广发纳指100ETF联
接（QDII）C
报告期期初基金份额总额 1,444,286,747.52 745,758,922.36
报告期期间基金总申购份额 285,177,076.81 625,549,482.62
减：报告期期间基金总赎回份额 256,014,782.92 575,125,472.20
报告期期间基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 1,473,449,041.41 796,182,932.78
注：本基金份额变动含人民币份额及美元现汇份额。
广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2022年第 3季度报告
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基
金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准广发纳斯达克 100指数证券投资基金募集的文件
（二）《广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）
基金合同》
（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四）《广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）
托管协议》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
8.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日