0.0749% 基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十六日
广发中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10
月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发中债 1-3年国开债指数
基金主代码 006484
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 11月 14日
报告期末基金份额总额 2,211,967,450.04份
投资目标
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前
获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及
跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优
化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性
的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替
代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组
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合，以实现对标的指数的有效跟踪。
业绩比较基准
中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期
存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益
低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
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基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
广发中债 1-3 年国开债
指数 A
广发中债 1-3 年国开债
指数 C
下属分级基金的交易代
码
006484 006485
报告期末下属分级基金
的份额总额
2,206,594,332.34份 5,373,117.70份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
广发中债 1-3年国开
债指数 A
广发中债 1-3年国开
债指数 C
1.本期已实现收益 22,569,108.31 69,134.57
2.本期利润 20,657,111.10 67,286.42
3.加权平均基金份额本期利润 0.0110 0.0113
4.期末基金资产净值 2,318,324,745.38 5,628,620.74
5.期末基金份额净值 1.0506 1.0476
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
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后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加
上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发中债 1-3年国开债指数 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.16% 0.05% 0.91% 0.03% 0.25% 0.02%
过去六个
月
2.12% 0.05% 1.72% 0.03% 0.40% 0.02%
过去一年 3.86% 0.04% 3.28% 0.03% 0.58% 0.01%
过去三年 10.41% 0.05% 9.94% 0.04% 0.47% 0.01%
自基金合
同生效起
至今
13.57% 0.05% 13.62% 0.04% -0.05% 0.01%
2、广发中债 1-3年国开债指数 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.14% 0.05% 0.91% 0.03% 0.23% 0.02%
过去六个
月
2.07% 0.05% 1.72% 0.03% 0.35% 0.02%
过去一年 3.75% 0.04% 3.28% 0.03% 0.47% 0.01%
过去三年 10.06% 0.05% 9.94% 0.04% 0.12% 0.01%
自基金合
同生效起
至今
13.11% 0.05% 13.62% 0.04% -0.51% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
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率变动的比较
广发中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018年 11月 14日至 2022年 9月 30日)
1、广发中债 1-3年国开债指数 A：
2、广发中债 1-3年国开债指数 C：
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
李伟
本基金的基
金经理
2018-
11-21
2022-0
7-11
9年
李伟先生，经济学硕士，FRM，
CFA，持有中国证券投资基金
业从业证书。曾任广发基金管
理有限公司固定收益部债券
交易员、固定收益研究部债券
研究员、广发汇瑞 3个月定期
开放债券型发起式证券投资
基金基金经理(自 2018 年 10
月 16日至 2020年 5月 12日)、
广发景智纯债债券型证券投
资基金基金经理(自 2018年11
月 21日至 2020年 5月 12日)、
广发景润纯债债券型证券投
资基金基金经理(自2018年12
月 5日至 2020年 5月 12日)、
广发汇承定期开放债券型发
起式证券投资基金基金经理
(自 2019年 1月 29日至 2020
年 5月 12日)、广发景利纯债
债券型证券投资基金基金经
理(自 2019年 8月 2日至 2020
年 9月 9日)、广发上证 10年
期国债交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(自 2018
年 9月 5日至 2020年 9月 29
日)、广发景丰纯债债券型证
券投资基金基金经理(自 2019
年 10月 29日至 2021年 1月
27 日)、广发中债 3-5 年政策
性金融债指数证券投资基金
基金经理(自 2020 年 6 月 24
日至 2021年 12月 27日)、广
发中债 1-3年农发行债券指数
证券投资基金基金经理 (自
2018年 9月 5日至 2022年 7
广发中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
7
月 11日)、广发中债 1-3年国
开行债券指数证券投资基金
基金经理(自 2018年 11月 21
日至 2022 年 7 月 11 日)、广
发中债农发行债券总指数证
券投资基金基金经理(自 2019
年 11月 20日至 2022年 7月
11 日)、广发上海清算所 0-4
年央企 80 债券指数证券投资
基金基金经理(自 2020年 4月
29日至 2022年 7月 11日)、
广发中债 1-5年国开行债券指
数证券投资基金基金经理(自
2021年 3月 16日至 2022年 7
月 11日)。
郎振东
本基金的基
金经理；广发
集瑞债券型
证券投资基
金的基金经
理；广发睿享
稳健增利混
合型证券投
资基金的基
金经理；广发
聚安混合型
证券投资基
金的基金经
理
2022-
07-11
- 10年
郎振东先生，经济学硕士，持
有中国证券投资基金业从业
证书。曾任广发基金管理有限
公司固定收益管理总部债券
交易员。
高翔
本基金的基
金经理；广发
汇元纯债定
期开放债券
型发起式证
券投资基金
的基金经理；
广发民玉纯
债债券型证
券投资基金
的基金经理；
广发汇择纯
债一年定期
开放债券型
证券投资基
2022-
08-09
- 5年
高翔先生，经济学硕士，持有
中国证券投资基金业从业证
书。曾在中国邮政储蓄银行股
份有限公司先后任资金营运
部资产管理处副处长、金融同
业部理财投资处副处长、资产
管理部固定收益处副处长，曾
任广发基金管理有限公司债
券投资部副总经理、广发汇承
定期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理(自 2018年
10月 19日至 2019年 12月 16
日)、广发鑫享灵活配置混合
型证券投资基金基金经理(自
2019年 4月 10日至 2020年 5
广发中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2022年第 3季度报告
8
金的基金经
理；广发景华
纯债债券型
证券投资基
金的基金经
理；广发民丰
一年定期开
放债券型发
起式证券投
资基金的基
金经理；广发
汇荣三个月
定期开放债
券型发起式
证券投资基
金的基金经
理；广发景秀
纯债债券型
证券投资基
金的基金经
理；广发汇阳
三个月定期
开放债券型
发起式证券
投资基金的
基金经理
月 20日)、广发景兴中短债债
券型证券投资基金基金经理
(自 2019年 3月 21日至 2020
年 10 月 16 日)、广发转型升
级灵活配置混合型证券投资
基金基金经理(自 2019年 6月
4日至 2020年 10月 19日)、
广发集嘉债券型证券投资基
金基金经理(自 2018 年 12 月
25日至 2021年 1月 12日)、
广发汇优 66 个月定期开放债
券型证券投资基金基金经理
(自 2019年 12月 5日至 2022
年 8月 9日)。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人
员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金
的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，
投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决
策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照
“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程
与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实
现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽
核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平
对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2 次，均为指数
量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行
了审批程序。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年三季度，债市收益率整体先下后震荡，主要驱动因素是地产风险释放、降
息、稳增长政策加码和地产政策集中出台。债市走势主要分为两个阶段：第一阶段为
7月初至 8月中下旬，债市收益率大幅下行，各期限利率均创下本轮利率下行周期以
来的新低；第二阶段为 8月下旬到 9月底，债市收益率陷入震荡，主要原因在于稳增
长政策加码、资金面收敛、美联储强势加息和地产政策边际放松。
报告期内，组合紧密跟踪指数成分券和久期等关键因子的变化，在抽样复制的基
础之上，动态调整组合持仓券种、期限和比例，密切跟踪指数走势。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 1.16%，C类基金份额净值增长
率为 1.14%，同期业绩比较基准收益率为 0.91%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
2 固定收益投资 3,072,370,040.26 99.96
其中：债券 3,072,370,040.26 99.96
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,002,905.17 0.03
7 其他资产 306,463.81 0.01
8 合计 3,073,679,409.24 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
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本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,072,370,040.26 132.20
其中：政策性金融债 3,072,370,040.26 132.20
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,072,370,040.26 132.20
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 190203 19国开 03 3,000,000
311,423,835.
62
13.40
2 190208 19国开 08 2,710,000
278,974,601.
92
12.00
3 170201 17国开 01 2,400,000
252,132,493.
15
10.85
4 210207 21国开 07 2,400,000
245,378,958.
90
10.56
5 150218 15国开 18 1,500,000
155,962,767.
12
6.71
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12
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国进出口银行、
中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其
派出机构的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的
要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规
定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
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4 应收利息 -
5 应收申购款 306,463.81
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 306,463.81
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
广发中债1-3年国开
债指数A
广发中债1-3年国开
债指数C
报告期期初基金份额总额 1,830,537,240.69 9,208,147.76
报告期期间基金总申购份额 891,100,122.53 3,339,747.03
减：报告期期间基金总赎回份额 515,043,030.88 7,174,777.09
报告期期间基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 2,206,594,332.34 5,373,117.70
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的
情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金募集的文件
2.《广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
8.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
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