广发基金管理有限公司关于以通讯方式召开广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

广发基金管理有限公司已于2022年10月19日在规定披露媒介发布了《关于以通讯方式召开广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布关于以通讯方式召开广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告。
一、会议基本情况
广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依据中国证监会证监许可〔2018〕798号文募集的广发中证1000指数型发起式证券投资基金（基金主代码：006486；以下简称“本基金”）的基金合同已于2018年11月2日生效，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的有关约定，基金管理人经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，提议以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于广发中证1000指数型发起式证券投资基金转型、变更投资范围等事项的议案》，会议的具体安排如下：
1.会议召开方式：通讯方式。
2.会议投票表决起止时间：自2022年10月21日起，至2022年11月21日15：00止（投票表决时间以本次大会指定的收件人收到表决票时间为准）。
鉴于本基金份额持有人数量较多且分散，为给予基金份额持有人充足时间行使权利，同时也尽可能提高开会效率、维护基金平稳运作，本次大会召集人有权根据实际情况延迟投票表决截止时间。如果召集人决定延迟投票表决截止时间，将提前另行公告，请基金份额持有人关注相关公告和最终投票表决截止时间。
3.会议通讯表决票将送达至本次大会公证机关的指定收件人，具体地址和联系方式如下：
收件人：广发基金管理有限公司客户服务中心
地址：广州市海珠区琶洲大道东3号保利国际广场东裙楼4楼
联系人：张琪骊
联系电话：020-89188656
传真：020-34281105、89899070
电子邮件：services@gffunds.com.cn
邮政编码：510308
二、会议审议事项
本次持有人大会拟审议的事项为《关于广发中证1000指数型发起式证券投资基金转型、变更投资范围等事项的议案》（以下简称《议案》），《议案》详见附件一。
三、权益登记日
本次大会的权益登记日为2022年10月19日。权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。
四、投票
（一）纸质投票
1.本次会议表决票见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站下载（www.gffunds.com.cn）等方式获取表决票。
2.基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：
（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人有效身份证件复印件。
（2）基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供以下材料：①该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件；②该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或其他有效注册登记证明复印件；③取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；④如由授权代表在表决票上签字的，还需提供该授权代表的身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件。以上各项中的公章、批文、开户证明、登记证书等，以基金管理人的认可为准。
（3）基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、代销机构以及其他符合法律规定的机构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。基金份额持有人的授权应当符合法律法规及本公告的规定。
3.基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在投票期间内，通过专人送交或邮寄、传真或电子邮件传送等方式送达至大会收件人处。
（二）电话投票
为方便基金份额持有人参与大会投票，自2022年10月21日起，至2022年11月21日15：00以前（以基金管理人指定系统记录时间为准），基金份额持有人可拨打本基金管理人客服电话（95105828）并按提示转人工坐席参与本次持有人大会的投票。本基金管理人也可主动与有预留联系方式的基金份额持有人取得联系。通话过程中将以回答提问方式核实基金份额持有人身份，身份核实后由人工坐席根据客户意愿进行投票记录从而完成持有人大会的投票。为保护基金份额持有人利益，整个通话过程将被录音。
基金份额持有人通过电话表决的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开通。
（三）短信投票
为方便基金份额持有人参与大会投票，投票期间基金管理人向预留手机号码的个人持有人发送征集投票意见短信，持有人按规定格式在规定时间内回复短信即可直接投票。短信投票方式仅适用于个人投资者，不适用于机构投资者。
（四）投票效力确定规则
1.如果同一基金份额以有效纸面方式或非纸面方式进行多次表决的，以时间在最后的表决为准；
2.如果同一基金份额存在包括有效纸面方式表决和其他有效非纸面方式表决的，以有效纸面表决为准。
3.表决的有效期自送达之日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结束之日止。若本基金重新召开审议相同议案的持有人大会的，以最多重新召开持有人大会两次为限，上述表决继续有效。
五、授权
为便于基金份额持有人在本次大会上充分表达其意志，基金份额持有人除可以在投票期间自行投票外，还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则：
（一）委托人
本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额数计算，一份基金份额代表一票表决权。
（二）受托人
基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、代销机构以及其他符合法律规定的机构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。
（三）授权方式
1.纸面授权
本基金的基金份额持有人可通过法律法规认可的授权方式授权受托人代为行使表决权。基金份额持有人通过纸面方式授权的，授权委托书的样本请见本公告附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录广发基金网站下载等方式获取授权委托书样本。
2.纸面授权所需提供的文件
（1）个人基金份额持有人授权委托他人投票的，应由委托人填妥并签署授权委托书原件（授权委托书的格式可参考附件二的样本），并提供个人有效身份证明文件复印件。
如受托人为个人，还需提供受托人的有效身份证明文件复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。如受托人为基金管理人的，无需提供受托人的企业法人营业执照复印件。
（2）机构持有人授权委托他人投票的，应由委托人填妥授权委托书原件（授权委托书的格式可参考附件二的样本）并在授权委托书上加盖该机构公章，并提供该机构持有人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。合格境外机构投资者授权委托他人投票的，应由委托人填妥授权委托书原件（授权委托书的格式可参考附件二的样本）并在授权委托书上加盖本单位公章（如有）或由授权代表在授权委托书上签字（如无公章），并提供以下材料：①该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署授权委托书的其他证明文件；②该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或其他有效注册登记证明复印件；③取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；④如由授权代表在授权委托书上签字的，还需提供该授权代表的身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件。
如受托人为个人，还需提供受托人的有效身份证明文件复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。如受托人为基金管理人的，无需提供受托人的企业法人营业执照复印件。
（3）以上各项中的公章、批文、开户证明、登记证书等，以基金管理人的认可为准。
3.纸面授权文件的送达
基金份额持有人纸面授权文件的送达方式、送达时间、收件地址、联系方式等与表决票送达要求一致。
4.授权效力确定规则
（1）如委托人既进行委托授权，又存在有效的直接投票表决，则以直接表决为有效表决，授权委托视为无效；
（2）如同一基金份额存在多次以有效纸面方式授权的，以最后一次纸面授权为准。如最后时间收到的授权委托有多次，不能确定最后一次纸面授权的，以表示具体表决意见的纸面授权为准；最后时间收到的多次纸面授权均未表示具体表决意见的，若授权表示一致，以一致的授权表示为准；若授权表示不一致，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权；
（3）如委托人未在授权委托表示中明确其表决意见的，视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权。
（4）上述授权有效期自授权之日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结束之日止。若本基金重新召开审议相同议案的持有人大会的，以最多重新召开持有人大会两次为限，上述授权继续有效。
六、计票
1.本次通讯会议的计票方式为：本公告通知的表决截止日后的2个工作日内，由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程及结果予以公证。
2.基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。
3.表决票效力的认定如下：
（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议公告规定，且在规定时间之内送达本公告规定的收件人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
（2）如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
（3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时间之内送达本公告规定的收件人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：①直接投票优先。同一投资者既授权投票又自行投票的，以自行投票的表决票为准。②原件优先。同一投资者既送达投票原件又送达传真件或影印件的，以表决票原件为准。③最后时间优先。投资者不同时间以相同方式多次投票的，以最后送达的有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回。送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以收件人收到的时间为准，其他投票方式以系统记录时间为准。
七、决议生效条件
1.本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占在权益登记日基金总份额的50%以上（含50%）；
2.《议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过；
3.根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效，基金管理人将自通过之日起五日内报中国证监会备案。
八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权
根据《基金法》及《基金合同》的规定，直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占在权益登记日基金总份额的50%以上（含50%），基金份额持有人大会方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开，根据《基金法》的规定，基金管理人可在规定的时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会，重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人参加。重新召开基金份额持有人大会时，对于投票而言，除非投票人已不在持有人大会权益登记日名单中，基金份额持有人在本次基金份额持有人大会所投的有效表决票依然有效，但如果基金份额持有人重新进行投票的，则以最新的有效表决票为准。对于授权而言，除非授权文件另有载明，或授权委托人已不在持有人大会权益登记日名单中，本次基金份额持有人大会基金份额持有人做出的授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权或明确撤销授权，则以最新授权和投票为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。
九、本次大会相关机构
1.召集人：广发基金管理有限公司
地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔17楼
联系人：刘紫薇
客服电话：95105828
传真：020-34281105、89899070
电子邮件：services@gffunds.com.cn
邮政编码：510308
2.托管人：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）
法定代表人：陈四清
电话：（010）66105799
传真：（010）66105798
联系人：郭明
3.公证机构：广东省广州市南方公证处
地址：广州市越秀区仓边路26号2楼
联系人：邓军群
联系电话：020-83354571
邮政编码：510030
4.见证律师事务所：广东广信君达律师事务所
地址：广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心（广州东塔）10、29层
联系人：刘智
电话：(020)37181333
十、重要提示
1.请基金份额持有人在邮寄表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。
2.如本次基金份额持有人大会不能成功召开或未能通过本次大会审议的议案，根据《中华人民共和国证券投资基金法》的有关规定，本基金可能会再次召开基金份额持有人大会。
3.根据《基金合同》的规定，本次基金份额持有人大会公证费和律师费用等可从基金资产列支，上述费用支付情况将另行公告。
4.本公告由广发基金管理有限公司解释。
附件一：《关于广发中证1000指数型发起式证券投资基金转型、变更投资范围等事项的议案》及《〈关于广发中证1000指数型发起式证券投资基金转型、变更投资范围等事项的议案〉的说明》
附件二：《授权委托书（样本）》
附件三：《广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决票》
附件四：《广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金合同修订对照表》
特此公告。
广发基金管理有限公司
2022年10月20日
附件一：《关于广发中证1000指数型发起式证券投资基金转型、变更投资范围等事项的议案》及《〈关于广发中证1000指数型发起式证券投资基金转型、变更投资范围等事项的议案〉的说明》
广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金份额持有人：
为更好地保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定和《广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的约定，广发中证1000指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于广发中证1000指数型发起式证券投资基金转型、变更投资范围等事项的议案》（以下简称“议案”），拟将广发中证1000指数型发起式证券投资基金转型为广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金，同时变更投资范围及比例、投资限制、费率、估值、收益分配、信息披露及其他事宜,并相应修改基金合同。
为实施本基金修改合同的方案，提议授权基金管理人办理本基金本次变更的有关具体事宜，并可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，对《基金合同》进行必要的修改和补充。修改《基金合同》的具体方案请详见本议案附件《〈关于广发中证1000指数型发起式证券投资基金转型、变更投资范围等事项的议案〉的说明》。
本议案如获得基金份额持有人大会审议通过，基金管理人将根据本议案及其附件《〈关于广发中证1000指数型发起式证券投资基金转型、变更投资范围等事项的议案〉的说明》对《基金合同》进行修改。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，自通过之日起5日内报中国证监会备案，并予以公告。
以上议案，请予审议。
广发基金管理有限公司
2022年10月19日
《关于广发中证1000指数型发起式证券投资基金转型、变更投资范围等事项的议案》的说明
一、声明
1.广发中证1000指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于2018年11月2日成立并正式运作，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。为更好地保护基金份额持有人的利益，基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）和《广发中证1000指数型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称《招募说明书》）的有关规定，本基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于广发中证1000指数型发起式证券投资基金转型、变更投资范围等事项的议案》（以下简称“议案”）。
2.本次议案须经参加本次持有人大会的本基金基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过，存在无法获得持有人大会表决通过的可能。
3.基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。
二、本基金本次主要修改要点
本基金本次修改要点为转型成“广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金”，同时变更投资范围及比例、投资限制、费率、估值、收益分配、信息披露及其他事宜,并根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》相关规定增加侧袋机制相关内容。核心变更内容如下：
基金名称
投资目标
投资范围
投资策略
风险收益特征
基金的融资业
务
侧袋机制的实
施和投资运作
安排
基金的收益分
配
基金的估值方
法
基金的费用
原文
广发中证1000指数型发起式证券投资基金
本基金采用被动式指数化投资策略，有效跟踪中
证1000指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数即中证1000指数的
成份股、备选成份股（含存托凭证）。此外，为更
好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份
股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核
准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方
政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期
票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业
私募债、次级债）、资产支持证券、债券回购、同业
存单、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监
会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国
证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：建仓完成后，本基
金投资标的指数成份股和备选成份股不低于基
金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的
80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值
5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的
投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。
（一）资产配置策略
（二）权益类资产投资策略
（三）债券投资策略
（四）股指期货投资策略
（五）权证投资策略
（六）资产支持证券投资策略
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数
型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每
年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次
收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基
金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》
生效不满3个月可不进行收益分配；
1、证券交易所上市的权益类证券的估值
交易所上市的权益类证券（包括股票、权证
等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘
价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济
环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影
响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价
（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的
重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价
格。
2、处于未上市期间或流通受限的权益类证
券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，
按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值
方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收
盘价）估值。
（2）首次公开发行未上市的股票和权证，采
用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）流通受限股票（包括首次公开发行有明
确锁定期的股票、非公开发行有明确锁定期的股
票、通过大宗交易取得的带限售期的股票等），按
监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。
3、交易所市场交易的固定收益品种的估值
（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的
固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估
值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估
值；
（2）对在交易所市场上市交易的可转换债
券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所
含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日
没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重
大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘
价中所含的债券应收利息得到的净价进行估
值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化
的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证
券和私募债券，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成
本估值。
4、银行间市场交易的固定收益品种，选取第
三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价
进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值
机构未提供估值价格的债券，按成本估值。
5、同一证券同时在两个或两个以上市场交
易的，按证券所处的市场分别估值。
6、因持有股票而享有的配股权，采用估值技
术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允
价值的情况下，按成本估值。
7、本基金投资股指期货合约，一般以估值当
日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最
近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最
近交易日结算价估值。
8、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理
人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公
平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法
规以及监管部门、自律规则的规定。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值
不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允
价值的价格估值。
10、本基金投资存托凭证的估值核算，依照
境内上市交易的股票执行。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定
的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定
估值。
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0.50%年费率计提。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.10%的年费率计提。
3、销售服务费
本基金 A类基金份额不收取销售服务费，
C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金
份额资产净值的0.40%年费率计提。
4、基金的指数使用许可费（删除）
变更后
广发中证1000交易型开放式指数证券投资基
金联接基金
本基金主要通过投资于目标ETF，有效跟踪中
证1000指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于目标 ETF（广发中证1000交
易型开放式指数证券投资基金），标的指数即中
证1000指数的成份股、备选成份股（含存托凭
证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可
少量投资于非成份股（包括创业板及其他国内
依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国
债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行
票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资
券）、中小企业私募债、次级债、可转换债券（含
可分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证
监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回
购、同业存单、金融衍生工具（包括股指期货、期
权、国债期货等）、银行存款、货币市场工具及中
国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须
符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规的规定参与转
融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于目
标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%且
不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日
日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴
纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值
5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的
投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。
（一）资产配置策略
（二）目标ETF投资策略
（三）股票（含存托凭证）投资策略
（四）债券投资策略
（五）金融衍生品投资策略
（六）资产支持证券投资策略
（七）参与转融通证券出借业务策略
本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金
为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金可以按照监管机构的有关规定参与融资
等相关业务，参与范围和比例、信息披露、风险
控制及估值核算等应符合监管机构的有关规
定。
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申
请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益
的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，
并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法
规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组
合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风
险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安
排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对
投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书
的规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管
理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分
配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3
个月可不进行收益分配；
1、目标ETF份额的估值
本基金投资的目标ETF份额以目标ETF
估值日基金份额净值估值，若估值日为非交易
所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净
值估值。
2、证券交易所上市的有价证券（目标ETF
除外）的估值
（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在
证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日
无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重
大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估
值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件
的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）对在交易所市场上市交易或挂牌转让
的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估
值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估
值；
（3）对在交易所市场上市交易或挂牌转让
的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值
机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推
荐估值净价进行估值；
（4）对在交易所市场上市交易的可转换债
券，以每日收盘价作为估值全价；
（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证
券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场
挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定
公允价值；
（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌
转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活
跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价
值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价
值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估
值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场
活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公
允价值。
3、处于未上市期间或流通受限的有价证券
应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，
按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值
方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价
（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采
用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，
包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行
股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易
取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行
未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价
值。
4、全国银行间市场交易的固定收益品种的
估值
（1）银行间市场交易不含权的固定收益品
种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日
的估值净价进行估值。对银行间市场上含权的
固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价。
（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机
构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级
市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利
率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
5、同一证券同时在两个或两个以上市场交
易的，按证券所处的市场分别估值。
6、期货合约以估值当日结算价进行估值，
估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环
境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价
估值。
7、本基金投资期权，根据相关法律法规以
及监管部门的规定估值。
8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照
境内上市交易的股票执行。
9、本基金参与转融通证券出借业务，按照
相关法律法规和行业协会的相关规定进行估
值。
10、当发生大额申购或赎回情形时，基金管
理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值
的公平性。
11、如有确凿证据表明按上述方法进行估
值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反
映公允价值的价格估值。
12、相关法律法规以及监管部门有强制规
定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规
定估值。
1、基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分
不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资
产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基
金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的
0.50%年费率计提。
2、基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分
不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资
产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基
金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的
0.10%的年费率计提。
3、销售服务费
本基金 A类基金份额不收取销售服务
费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类
基金份额资产净值的0.40%年费率计提。
基金的赎回费
本基金A类、C类基金份额采取相同的赎回费率
结构。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增
加而递减，具体费率如下：
持有期限（N为日历日）
N＜7天
7天≤N＜30天
N≥30天
赎回费率
1.50%
0.10%
0
其中，对于持有期限少于30日的A类基金
份额和C类基金份额所收取的赎回费全额计入
基金财产。
本基金A类、C类基金份额采取相同的赎回费
率结构。赎回费率随赎回基金份额持有期限的
增加而递减，具体费率如下：
持有期限（N为日历日）
N＜7天
N≥7天
赎回费率
1.50%
0
其中，对于持有期限少于7日的A类基金份
额和C类基金份额所收取的赎回费全额计入基
金财产。
本基金管理人拟对基金合同中上述相关内容进行修改，并根据最新的法律法规以及基金合同的有关规定对相关内容进行修订和补充。具体详见附件四《广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金合同修订对照表》。托管协议、招募说明书以及其他材料中涉及上述修改的地方，将一并修改。
三、本次基金份额持有人大会的主要风险及预备措施
1.持有人大会不能成功召开的风险
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定，基金份额持有人大会应当有权益登记日代表基金份额二分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开。为防范本次基金份额持有人大会不符合上述要求而不能成功召开，基金管理人将在会前尽可能与基金份额持有人进行预沟通，争取更多的持有人参加基金份额持有人大会。
2.议案被基金份额持有人大会否决的风险
为防范议案被基金份额持有人大会否决的风险，基金管理人将提前向基金份额持有人征询意见。如有必要，基金管理人将根据基金份额持有人意见，在履行相关程序后对议案进行适当的修订，并重新公告。基金管理人可以在必要的情况下，推迟基金份额持有人大会的召开时间，或更改其他会务安排，并予以公告。
如果议案未获得基金份额持有人大会通过，基金管理人计划在规定时间内，按照有关规定重新向基金份额持有人大会提交该议案。
3.基金份额持有人集中赎回基金份额的流动性风险
在本基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的事项及《关于广发中证1000指数型发起式证券投资基金转型、变更投资范围等事项的议案》公告后，部分基金份额持有人可能选择提前赎回其持有的基金份额。
在基金份额持有人大会决议生效并公告前，持有人申请赎回其持有的基金份额仍需按照《基金合同》约定的方式进行。但如果发生了巨额赎回或可以暂停赎回的情形，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回，或暂停接受基金的赎回申请、延缓支付赎回款项。同时，基金管理人也会提前做好流动性安排，对资产进行变现以应对可能的赎回。
4.投票表决截止时间延迟的风险
鉴于本基金份额持有人数量较多且分散，为给予基金份额持有人充足时间行使权利，同时也尽可能提高开会效率、维护基金平稳运作，基金管理人有权根据实际情况延迟投票表决截止时间。如果基金管理人决定延迟投票表决截止时间的，将提前另行公告，请基金份额持有人关注相关公告和最终投票表决截止时间。
四、基金管理人联系方式
基金份额持有人若对本议案的内容有任何意见和建议，请通过以下方式联系
基金管理人：
广发基金管理有限公司
基金管理人网站：www.gffunds.com.cn
客服电话：95105828
附件二：授权委托书
本人/本机构持有或所管理的产品持有广发中证1000指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额，就广发基金管理有限公司网站（www.gffunds.com.cn）及2022年10月19日《证券时报》公布的《关于以通讯方式召开广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》所述需基金份额持有人大会审议的事项，本人/本机构的意见为（请在意见栏下方划“√”）：
同意 反对 弃权
本人/本机构特此授权 代表本人/本机构参加审议上述事项的基金份额持有人大会，并按照上述意见行使表决权。本人/本机构同意受托人转授权，转授权仅限一次。
上述授权有效期自签署日起至审议上述事项的基金份额持有人大会会议结束之日止。
委托人（签字/盖章）：
委托人证件号码（填写）：
签署日期： 年 月 日
授权委托书填写注意事项：
1.本授权书仅为样本供基金份额持有人参考使用。基金份额持有人也可以自行制作符合法律规定及《广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金合同》要求的授权委托书。
2.基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人、基金托管人、代销机构以及其他符合法律规定的机构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。
3.如委托人未在授权委托书表示中明确其表决意见的，视为委托人授权受托人按照受托人的意志行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，视为委托人授权受托人选择其中一种授权表示行使表决权。
4.本授权委托书（样本）中“委托人证件号码”，指基金份额持有人认购或申购本基金时的证件号码或该证件号码的更新。
5.如本次持有人大会权益登记日，投资者未持有本基金的基金份额，则其授权无效。
附件三：广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决票
基金份额持有人姓名或名称
证件号码（身份证件号/营业执照号）
基金份额持有人持有份额
审议事项
《关于广发中证1000指数型发起式证券投资基金转型、变
更投资范围等事项的议案》
基金份额持有人/受托人签名或盖章
年 月 日
重要提示：
1、机构投资者通过其管理的产品投资本基金的，投资者出具的本表决票表决意见视同其管理全部产品的投
票意见。
2、请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。本表决意
见代表基金份额持有人在权益登记日所持全部基金份额的表决意见。表决意见未选、多选或字迹无法辨认或意
愿无法判断、相互矛盾但其他各项符合会议通知规定的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持全部基金份额
的表决结果均计为“弃权”。签名或盖章部分填写不完整、不清晰或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代
理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时间之内送达本公告规定的收件人的表决票计为无效表决票。
（以权益登记日份额为准）
同意 反对 弃权
附件四：广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金合同修订对照表
章节
全文
全文
全文
全文
全文
第一部分 前言
广发中证1000指数型发起式证券投资基金基
金合同
广发中证1000指数型发起式证券投资基金
指定媒介
指定报刊
指定网站
具有证券、期货相关从业资格/具有证券、期货
相关业务资格/具有从事证券相关业务资格
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共
和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人
民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金
销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简
称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券
投资基金运作指引第3号一一指数基金指引》
（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法
律法规。
三、广发中证1000指数型发起式证券投
资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同
及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）注册。
中国证监会对本基金募集的注册，并不表
明其对本基金的价值和收益做出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投
资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书
等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，
自主做出投资策略，自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨
慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金招募说明书、基
金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，
自主判断基金的投资价值，自主做出投资决
策，自行承担投资风险。
本基金合同约定的基金产品资料概要编
制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施
之日起一年后开始执行。
六、本基金的投资范围包括存托凭证，除
与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临
的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证
的特殊风险，详见本基金招募说明书。
广发中证1000交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金合同
广发中证1000交易型开放式指数证券投资基
金联接基金
规定媒介
规定报刊
规定网站
符合《证券法》规定
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共
和国民法典》（以下简称“《民法典》”）、《中华人
民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券
投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称
“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》（以下简称“《信息披露办
法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性
风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理
规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第
3号一一指数基金指引》（以下简称“《指数基金
指引》”）和其他有关法律法规。
三、本基金由广发中证1000指数型发起式
证券投资基金转型而来。广发中证1000指数
型发起式证券投资基金由基金管理人依照《基
金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）注册。
中国证监会对广发中证1000指数型发起
式证券投资基金（转型更名前）募集的注册以
及后续转型为本基金的变更注册，并不表明其
对本基金的价值和收益做出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨
慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金招募说明书、基
金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，
自主判断基金的投资价值，自主做出投资决
策，自行承担投资风险。
六、本基金的投资范围包括存托凭证，除
与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临
的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证
的特殊风险，详见本基金招募说明书。
第二部分 释义 1、基金或本基金：指广发中证1000指数型发起式证券投资基金 7、基金份额发售公告：指《广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告》（删除，序号依次调整） 10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 24、销售机构：指广发基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为广发基金管理有限公司或接受广发基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并确认后予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月（删除，序号依次调整） 39、39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为（删除，序号依次调整） 48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 52、标的指数：指中证1000指数及其未来可能发生的变更（删除，序号依次调整） 53、发起式基金：指符合中国证监会有关规定，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金（删除，序号依次调整） 54、基金份额类别：本基金将基金份额分为A类和C类不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额 55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 57、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等 59、基金产品资料概要：指《广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新。（删除） 1、基金或本基金：指广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金，本基金由广发中证1000指数型发起式证券投资基金转型而来 7、基金产品资料概要：指《广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要》及其更新（新增，序号依次调整） 8、目标ETF：指广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金（新增，序号依次调整） 9、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于目标ETF，与目标ETF的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称“联接基金”（新增，序号依次调整） 10、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证1000指数及其未来可能发生的变更（新增，序号依次调整） 13、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 23、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 24、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人（新增，序号依次调整） 25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 28、销售机构：指广发基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 30、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为广发基金管理有限公司或接受广发基金管理有限公司委托办理登记业务的机构 32、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 33、基金合同生效日：指《广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效日，原《广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金合同》自本基金合同生效日起失效 34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案后予以公告的日期 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 54、基金份额类别：本基金将基金份额分为A类和C类不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额 55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于出借期限在10 个交易日以上的转融通出借证券、到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 57、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 58、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户（新增，序号依次调整） 59、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产（新增，序号依次调整）
第三部分 基金的基本情况 二、基金的类别 股票型证券投资基金 四、基金的投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，有效跟踪中证1000指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 六、发起资金的认购 基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员认购本基金的发起资金金额不少于1000 万元人民币，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3 年（基金合同生效不满3年提前终止的情况除外）。 本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。（删除，序号依次调整） 七、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为1000万份，最低募集金额为1000万元人民币。（删除，序号依次调整） 八、基金份额面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 本基金具体认购费率按招募说明书的规定执行。（删除，序号依次调整） 十、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为： 计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数 投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 二、基金的类别 指数基金、ETF联接基金 四、基金的投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF，有效跟踪中证1000指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 七、基金份额类别 本基金根据申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为： 计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数 投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。 八、本基金与目标 ETF 的联系与区别 本基金的目标 ETF 是广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金（简称广发中证1000ETF）。 本基金为广发中证1000ETF的联接基金，二者既有联系也有区别： （1）在投资方法方面，目标 ETF 直接投资于标的指数的成份股及备选成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标 ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 （2）在交易方式方面，投资者既可以像买卖股票一样在交易所市场买卖目标 ETF，也可以按照最小申购、赎回单位和申购、赎回清单的要求，申赎目标ETF；而本基金通常大部分情况下像普通的开放式基金一样，通过基金管理人及其他销售机构按“未知价”原则进行基金的申购与赎回。 本基金与目标 ETF 业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括： （1）法律法规对投资比例的要求。目标 ETF 作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产投资于标的指数成份股及备选成份股；而本基金作为普通的开放式基金，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的交易保证金后，需保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 （2）申购赎回的影响。目标 ETF 采取按照最小申购、赎回单位和申购、赎回清单要求进行申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金采取按照未知价法进行申赎的方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。（新增）
第四部分 基金份额的发售（章节名称更改为“基金的历史沿革”） 第四部分 基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的增加销售机构的相关公告。 本基金认购采取全额缴款认购的方式，基金投资者在募集期内可多次认购，认购一旦被注册登记机构确认，就不再接受撤销申请。 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金A类份额的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示，基金认购费用不列入基金财产，本基金C类份额不收取认购费用。 2、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 4、认购份额余额的处理方式 认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 三、基金份额认购金额的限制 1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制，具体限制请参看招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。 4、如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以于募集期结束后采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 四、发起资金的认购 基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员认购本基金的发起资金金额不少于1000 万元人民币，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3 年（基金合同生效不满3年提前终止的情况除外）。 本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。 第四部分 基金的历史沿革 广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金由广发中证1000指数型发起式证券投资基金转型而来。 广发中证1000指数型发起式证券投资基金于2018年5月8日经中国证监会证监许可[2018]798号文准予募集注册，基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。广发中证1000指数型发起式证券投资基金自2018年9月25日至2018年10月26日进行发售，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金合同》于2018年11月2日生效。 根据《广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金合同》的约定：“若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则基金管理人在履行适当程序后使本基金采取ETF 联接基金模式并相应修改《基金合同》，届时履行适当程序后报中国证监会备案并提前公告”。 XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，广发中证1000指数型发起式证券投资基金召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于广发中证1000指数型发起式证券投资基金转型、变更投资范围等事项的议案》，同意本基金转型为“广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金”，并变更投资范围及比例、投资限制、费率、估值、收益分配、信息披露及其他事宜。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，并自通过之日起5日内报中国证监会备案。 自XX年XX月XX日起，广发中证1000指数型发起式证券投资基金正式转型为广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金，《广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效，原《广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金合同》失效。
第五部分 基金备案（章节名称更改为“基金的存续”） 第五部分 基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于1000万份，基金募集金额不少于1000万元人民币的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元人民币情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 四、基金的自动终止 本基金基金合同生效满三年之日，若基金资产净值低于2亿元人民币，基金合同自动终止。若届时的法律法规或证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或证监会规定执行。 第五部分 基金的存续 《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元人民币情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。
第六部分 基金份额的申购与赎回 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 四、申购与赎回的程序 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；本基金登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；本基金登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。若申购不生效，则申购款项退还给投资人。 五、申购和赎回的数量限制 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担；T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 七、拒绝或暂停申购的情形 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。（删除，序号依次调整） 发生上述第1、2、3、4、6、7、8、9项暂停申购情形且基金管理人决定拒绝或暂停接受投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 发生上述情形且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额20%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超过该比例以上的赎回申请实施延期办理。对该单个基金份额持有人未超过上一开放日基金总份额20%的赎回申请与其他账户赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个账户当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。 4、如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金或基金中的某一类别份额与基金管理人管理的其他基金或其他类别份额之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。本基金A类基金份额和C类基金份额之间暂不允许进行相互转换。 十六、基金的冻结和解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 二、申购和赎回的开放日及时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 四、申购与赎回的程序 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购申请成立；本基金登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回申请成立；本基金登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。若申购不生效，则申购款项退还给投资人。 在法律法规允许的范围内，基金管理人或登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。 五、申购和赎回的数量限制 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担；T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内披露。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或披露。 七、拒绝或暂停申购的情形 3、本基金投资产品所涉交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 7、目标ETF暂停基金资产估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。（新增，序号依次调整） 8、目标ETF暂停申购、暂停上市或二级市场交易停牌，基金管理人认为有必要暂停本基金申购的情形。（新增，序号依次调整） 发生上述第1、2、3、4、6、7、8、9、10项暂停申购情形且基金管理人决定拒绝或暂停接受投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 3、本基金投资产品所涉交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 6、目标ETF暂停基金资产估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。（新增，序号依次调整） 7、目标ETF暂停赎回、暂停上市或证券交易所场内交易停牌等有必要暂停本基金赎回的情形。（新增，序号依次调整） 8、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。（新增，序号依次调整） 发生上述情形且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回和暂停赎回。 （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额20%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超过该比例以上的赎回申请实施延期办理。对该单个基金份额持有人未超过上一开放日基金总份额20%的赎回申请与其他账户赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个账户当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在规定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应当在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金或基金中的某一类别份额与基金管理人管理的其他基金或其他类别份额之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十六、基金的冻结和解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。（新增）
第七部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848（集中办公区） （二） 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则； 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上； （24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；（删除，序号依次调整） 二、基金托管人 （二） 基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； 三、基金份额持有人 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室 （二） 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则； 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保存期限不少于法律法规规定的最低期限； 二、基金托管人 （二） 基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不少于法律法规规定的最低期限； 三、基金份额持有人 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： （9）按照目标 ETF 基金合同的约定出席或者委派代表出席目标 ETF 基金份额持有人大会并对目标 ETF 基金份额持有人大会审议事项行使表决权；（新增，序号依次调整） 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （4）缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
第八部分 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金的基金份额持有人大会不设立日常机构。 一、召开事由 1、除法律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）； 2、在不违反有关法律法规和《基金合同》约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （5）《基金合同》明确约定无需召开基金份额持有人大会的情形以外的情况；（删除，序号依次调整） （6）基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则； （8）增加基金份额类别； （9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金的基金份额持有人大会不设立日常机构。 鉴于本基金是目标ETF 的联接基金，本基金与目标ETF之间在基金份额持有人大会方面存在一定的联系，本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额出席或者委派代表出席目标ETF 的基金份额持有人大会并参与表决，其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在目标ETF基金份额持有人大会的权益登记日，本基金持有目标ETF份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例。计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标ETF 的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金的特定基金份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF 的基金份额持有人大会并参与表决。 本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF 基金份额持有人大会的，须先遵照本基金《基金合同》的约定召开本基金的基金份额持有人大会。本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF 基金份额持有人大会的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF基金份额持有人大会。 一、召开事由 1、除法律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外），但由于目标 ETF 基金交易方式变更、终止上市、基金合同终止、与其他基金进行合并而变更基金投资目标、范围或策略的情况除外； 2、在不违反有关法律法规和《基金合同》约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （5）基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则； （6）由于目标ETF交易方式变更、终止上市、基金合同终止、与其他基金进行合并，而变更本基金投资目标、范围或策略；（新增，序号依次调整） （7）因目标 ETF 变更或调整业绩比较基准，本基金相应对业绩比较基准进行变更或调整；（新增，序号依次调整） （9）调整基金份额类别； （10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上（含10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。（新增，序号依次调整）
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 （一） 基金管理人的更换程序 5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后2个工作日内在指定媒介公告； （二） 基金托管人的更换程序 5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后2个工作日内在指定媒介公告； 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 （一） 基金管理人的更换程序 5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在规定媒介公告； （二） 基金托管人的更换程序 5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在规定媒介公告；
第十一部分 基金份额的登记 四、基金登记机构的义务 3、妥善保存登记数据，并对基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构，其保存期限自基金账户销户之日起不得少于20年； 四、基金登记机构的义务 3、妥善保存登记数据，并对基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构，其保存期限自基金账户销户之日起不得少于法律法规规定的最低期限；
第十二部分 基金的投资 一、投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，有效跟踪中证1000指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数即中证1000指数的成份股、备选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债、次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：建仓完成后，本基金投资标的指数成份股和备选成份股不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，以拟合标的指数的业绩表现。 对无法严格按照标的指数进行复制的情况，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，优化确定投资组合中的个股权重，以获得更接近标的指数的收益率。 （一）资产配置策略 本基金原则上将不低于80%的非现金基金资产投资于标的指数成份股和备选成份股，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。基金管理人将主要以标的指数成份股为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合，并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及股票市场交易特性等情况，对投资组合进行优化调整，以力争实现对标的指数的有效跟踪，实现对跟踪误差的有效控制。 （二）权益类资产投资策略 1、股票组合构建方法 本基金主要采取完全复制法构建指数化投资组合，即，基金所构建的指数化投资组合将主要根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以拟合标的指数的业绩表现。但若出现较为特殊的情况（例如成分股流动性不足、成份股投资受限、成分股长期停牌、成分股发生变更、成分股公司行为等），或受基金规模而投资受限，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整，也可以采用抽样复制等方法构建本基金的指数化投资组合，以力争降低跟踪误差。 此外，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对投资组合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益率。 2、股票组合调整 （1）定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 （2）不定期调整 1）与指数相关的调整 当标的指数成份股发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。 2）申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。 3）其他调整 对于标的指数成份股，若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时，本基金可以不投资该成份股，而用备选股、甚至现金来代替，也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。 3、本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 （三）债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。 （四）股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。 （五）权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于提高基金资产的投资效率，控制基金投资组合风险水平，更好地实现本基金的投资目标。 若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。（删除，序号依次调整） （六）资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资标的指数成份股和备选成份股不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； （3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；（删除，序号依次调整） （4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；（删除，序号依次调整） （5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； （删除，序号依次调整） （6）本基金参与股指期货交易，应当符合下列投资限制： 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 除第（2）、（11）、（15）、（16）项规定的情形外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如法律法规或监管机构对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更或取消限制的，本基金可根据法律法规规定，在履行适当程序后，作出调整，自动遵守届时有效的法律法规或监管规定并予以公告。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；（删除，序号依次调整） 如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用本基金，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制，自动遵守届时有效的法律法规或监管规定，不需另行召开基金份额持有人大会。（删除） 五、业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中证1000指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 采用该比较基准主要基于如下考虑： 由于本基金为被动投资指数基金，跟踪标的为中证1000指数，因此本基金采用上述业绩比较基准。 六、风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 七、未来条件许可情况下的基金模式转换 若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则基金管理人在履行适当程序后使本基金采取ETF 联接基金模式并相应修改《基金合同》，届时履行适当程序后报中国证监会备案并提前公告。（删除） 一、投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF，有效跟踪中证1000指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 二、投资范围 本基金主要投资于目标 ETF（广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金），标的指数即中证1000指数的成份股、备选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、金融衍生工具（包括股指期货、期权、国债期货等）、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 （一）资产配置策略 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。在正常情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。 （二）目标ETF投资策略 1、投资组合的投资方式 本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申赎的方式或证券交易所场内交易的方式进行目标ETF 的买卖。本基金还可适度参与目标ETF 基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整。 2、投资组合的调整 本基金将根据开放日申购和赎回情况，决定投资目标ETF的时间和方式。 （1）当净申购时，本基金将根据净申购规模及仓位情况，决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等； （2）当净赎回时，本基金将根据净赎回规模及仓位情况，决定目标ETF的赎回或卖出等。 （三）股票（含存托凭证）投资策略 1、股票组合构建原则 根据标的指数，结合研究判断和基金组合的构建情况，采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。 2、股票组合构建方法 本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法，根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对股票组合管理进行适当变通和调整，以更紧密的跟踪标的指数。 3、股票组合的调整 （1）定期调整 本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 （2）不定期调整 基金经理将跟踪标的指数变动，基金组合跟踪偏离度情况，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。 本基金参与非标的指数成份股投资的，应当坚守产品定位，符合投资目标、 投资策略、跟踪误差等要求，具有充分的投资依据，并履行基金管理人内部决策程序。 4、本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 （四）债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。 对于可转换债券和可交换债券，本基金将借鉴信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察，精选财务稳健、信用违约风险小的可转换债券与可交换债券进行投资。 （五）金融衍生品投资策略 本基金可以投资于股指期货、期权、国债期货等金融衍生品，投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的合约进行交易。 本基金运用金融衍生品的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。除此之外，基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货、期权之间的投资操作，以更好地跟踪标的指数。 （六）资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 （七）参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。（新增） 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的 80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； （3）本基金参与股指期货交易，应当符合下列投资限制： 在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指目标ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票及目标ETF总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （4）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列风险控制指标要求：因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；（新增，序号依次调整） （5）本基金参与转融通证券出借业务的，还须符合以下限制：出借证券资产不得超过基金资产净值的30%；参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；（新增，序号依次调整） （6）本基金参与国债期货交易，应当符合下列投资限制： 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；（新增，序号依次调整） （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%，因证券、期货市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 除第（2）、（5）、（11）、（15）、（16）项规定的情形外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、目标ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（5）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。基金参与出借业务不终止确认出借证券。基金持有证券的持有期计算不因出借而受影响，出借证券应纳入基金投资运作指标计算范围。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 3、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求，本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规定为准；经与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。（新增） 五、业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中证1000指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 采用该比较基准主要基于如下考虑： 由于本基金为目标ETF的联接基金，与目标ETF具有相似的投资目标，因此本基金采用上述业绩比较基准。 六、风险收益特征 本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 七、目标ETF发生相关变更情形时的处理 目标ETF出现下述情形之一的，本基金将由投资于目标ETF的联接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金，无需召开基金份额持有人大会审议；若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，选取其他合适的指数作为标的指数。相应地，基金合同中将删除关于目标ETF的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管理人另行公告。 （1）目标ETF 交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现； （2）目标ETF 终止上市； （3）目标ETF 基金合同终止； （4）目标ETF与其他基金进行合并； （5）目标ETF 的基金管理人发生变更（但变更后本基金与目标ETF 的基金管理人相同的除外）； （6）中国证监会规定的其他情形。 若目标ETF变更标的指数，本基金将相应变更标的指数且继续投资于该目标ETF。若目标ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标ETF标的指数事项的，本基金的基金份额持有人可出席目标ETF基金份额持有人大会并进行表决，目标ETF基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标ETF的联接基金。（新增） 八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。（新增） 九、基金的融资业务 本基金可以按照监管机构的有关规定参与融资等相关业务，参与范围和比例、信息披露、风险控制及估值核算等应符合监管机构的有关规定。（新增） 十、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。 （新增）
第十三部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、目标ETF份额、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
第十四部分 基金资产估值 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上市的权益类证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 2、处于未上市期间或流通受限的权益类证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 （2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）流通受限股票（包括首次公开发行有明确锁定期的股票、非公开发行有明确锁定期的股票、通过大宗交易取得的带限售期的股票等），按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 3、交易所市场交易的固定收益品种的估值 （1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 4、银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，按成本估值。 5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 6、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 7、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 8、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 10、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 六、暂停估值的情形 3、经与基金托管人协商确认，当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人应当暂停基金估值； 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 八、特殊情形的处理 1、基金管理人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理； 2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 二、估值对象 基金所拥有的目标ETF份额、股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。 （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。（新增，序号依次调整）四、估值方法 1、目标ETF份额的估值 本基金投资的目标ETF份额以目标ETF估值日基金份额净值估值，若估值日为非交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。 2、证券交易所上市的有价证券（目标ETF除外）的估值 （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （3）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值； （4）对在交易所市场上市交易的可转换债券，以每日收盘价作为估值全价； （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值； （6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。 3、处于未上市期间或流通受限的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 4、全国银行间市场交易的固定收益品种的估值 （1）银行间市场交易不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价。 （2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 6、期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 7、本基金投资期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。 8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 9、本基金参与转融通证券出借业务，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估值。 10、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定披露。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按照规定对外公布。 七、暂停估值的情形 3、基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；（新增，序号依次调整） 4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值； 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。（新增，序号依次调整） 十、特殊情形的处理 1、基金管理人按估值方法的第11项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理； 2、由于交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
第十五部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 4、基金的指数使用许可费；（删除，序号依次调整） 7、基金的证券交易费用； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费， C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等；基金管理人可根据基金发展情况下调销售服务费率或为促进销售特定时间内对销售服务费率进行打折优惠。 销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。 4、基金的指数使用许可费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数使用许可费计提方法支付指数使用许可费。 指数使用许可费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的指数使用许可费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。（删除） 上述“一、基金费用的种类中第4－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 一、基金费用的种类 7、基金的证券、期货等交易费用； 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值－前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则E取0 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值－前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则E取0 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费， C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等；基金管理人可根据基金发展情况下调销售服务费率或为促进销售特定时间内对销售服务费率进行打折优惠。 上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 五、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但基金管理人不得就侧袋账户资产收取管理费，详见招募说明书的规定。（新增，序号依次调整） 六、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十六部分 基金的收益与分配 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。（新增）
第十八部分 基金的信息披露 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”或“网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。指定网站包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书，并登载在指定网站上；发生其他变更的，基金管理人至少每年更新一次基金招募说明书。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 …… 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。（删除） （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。（删除，序号依次调整） （三）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。（删除，序号依次调整） （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。（删除） （七）临时报告 8、基金募集期延长或提前结束募集；（删除，序号依次调整） 22、本基金发生巨额赎回并延期支付； （八）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 （十）投资资产支持证券信息披露 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10 名资产支持证券明细。 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称规定报刊）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称规定网站）等媒介披露，并保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 规定网站包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。规定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书，并登载在规定网站上；发生其他变更的，基金管理人至少每年更新一次基金招募说明书。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 （四）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 （五）临时报告 21、本基金发生巨额赎回并延期办理； 28、本基金变更目标ETF；（新增，序号依次调整） （六）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 （八）投资资产支持证券信息披露 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10 名资产支持证券明细。 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 （十一）实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书的规定。（新增，序号依次调整） （十二）境内融资与转融通证券出借业务的相关公告 若本基金参与境内融资及转融通证券出借业务，应当在季度报告、中期报告、 年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资及转融通证券 出借交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细的说明。（新增，序号依次调整） （十三）投资股票期权的相关公告 基金管理人应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。（新增，序号依次调整） （十四）投资国债期货的相关公告 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。（新增，序号依次调整） 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，生效后方可执行，通过之日起五个工作日内报中国证监会备案，自决议生效之日起两个工作日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 5、《基金合同》生效三年后，基金资产净值低于2亿元的，基金合同终止；（删除，序号依次调整） 三、基金财产的清算 4、基金财产清算程序： （6）将清算报告报中国证监会备案确认并公告； （7）对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，基金财产清算小组可根据流通受限证券的处理情况适当延长清算期限，并提前公告。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案并确认后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 一、《基金合同》的变更 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，生效后方可执行，通过之日起五日内报中国证监会备案，自决议生效之日起两日内在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 三、基金财产的清算 4、基金财产清算程序： （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不得低于法律法规规定的最低期限。
第二十一部分 争议的处理和适用的法律 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。
第二十二部分 基金合同的效力 《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面确认后生效。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案确认并公告之日止。 4、《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字。本基金合同由《广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金合同》修订而成。自XX年XX月XX日起，本基金合同生效，原《广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金合同》失效。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。 4、《基金合同》正本一式三份，除上报有关监管机构一式一份外，基金管理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
第二十四部分 基金合同内容摘要 根据上述修订内容一致性修订 根据上述修订内容一致性修订