1.1925% 基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十六日
广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发中证 1000指数
基金主代码 006486
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 11月 2日
报告期末基金份额总额 108,662,540.88份
投资目标
本基金采用被动式指数化投资策略，有效跟踪中证
1000指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟
踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，
力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟
踪误差控制在 4%以内。
广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
3
本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完全
按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股
票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票
在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份
股及其权重的变动进行相应调整，以拟合标的指数
的业绩表现。
对无法严格按照标的指数进行复制的情况，基金管
理人可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑
标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动
性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性，
通过抽样方式构建基金股票投资组合，优化确定投
资组合中的个股权重，以获得更接近标的指数的收
益率。
业绩比较基准
中证 1000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
广发中证 1000指数 A 广发中证 1000指数 C
下属分级基金的交易代
码
006486 006487
报告期末下属分级基金
的份额总额
44,174,717.94份 64,487,822.94份
广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
4
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)
广发中证 1000指数A 广发中证 1000指数 C
1.本期已实现收益 599,753.21 642,731.54
2.本期利润 1,748,909.39 776,995.93
3.加权平均基金份额本期利润 0.0478 0.0167
4.期末基金资产净值 69,844,663.79 101,239,555.30
5.期末基金份额净值 1.5811 1.5699
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发中证 1000指数 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
4.47% 1.34% 4.35% 1.36% 0.12% -0.02%
过去六个
月
17.54% 1.12% 16.78% 1.14% 0.76% -0.02%
过去一年 11.77% 1.16% 11.40% 1.18% 0.37% -0.02%
自基金合
同生效起
58.11% 1.41% 63.73% 1.47% -5.62% -0.06%
广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
5
至今
2、广发中证 1000指数 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
4.36% 1.34% 4.35% 1.36% 0.01% -0.02%
过去六个
月
17.30% 1.12% 16.78% 1.14% 0.52% -0.02%
过去一年 11.32% 1.16% 11.40% 1.18% -0.08% -0.02%
自基金合
同生效起
至今
56.99% 1.41% 63.73% 1.47% -6.74% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
广发中证 1000指数型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018年 11月 2日至 2021年 9月 30日)
1、广发中证 1000指数 A：
2、广发中证 1000指数 C：
广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
6
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
陆志明
本基金的基
金经理；广发
深证100指数
证券投资基
金(LOF)的基
金经理；广发
中证全指家
用电器指数
型发起式证
券投资基金
的基金经理；
广发中证全
指建筑材料
指数型发起
式证券投资
基金的基金
2021-
06-17
- 22年
陆志明先生，经济学硕士，持
有中国证券投资基金业从业
证书。曾任大鹏证券有限公司
研究员，深圳证券信息有限公
司部门总监，广发基金管理有
限公司数量投资部总经理、指
数投资部副总经理、量化投资
部副总经理、广发中小企业
300交易型开放式指数证券投
资基金基金经理(自 2011 年 6
月 3日至 2016年 7月 28日)、
广发中小企业300交易型开放
式指数证券投资基金联接基
金基金经理(自 2011年 6月 9
日至 2016 年 7 月 28 日)、广
发深证100指数分级证券投资
广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
7
经理；广发中
证全指汽车
指数型发起
式证券投资
基金的基金
经理；广发上
证科创板 50
成份交易型
开放式指数
证券投资基
金的基金经
理
基金基金经理(自 2012年 5月
7日至 2016年 7月 28日)、广
发中证百度百发策略100指数
型证券投资基金基金经理(自
2014年 10月 30日至 2016年
7 月 28 日)、广发中证医疗指
数分级证券投资基金基金经
理(自2015年7月23日至2016
年 7月 28日)、广发中证全指
能源交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金基
金经理(自 2015年 7月 9日至
2018年 10月 9日)、广发中证
全指原材料交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接
基金基金经理(自 2015年 8月
18日至 2018年 12月 20日)、
广发中证全指主要消费交易
型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经理(自
2015 年 8 月 18 日至 2018 年
12月 20日)、广发中证全指主
要消费交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(自 2015
年 7 月 1 日至 2019 年 4 月 2
日)、广发中证全指工业交易
型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经理(自
2017年 6月 13日至 2020年 8
月 21日)、广发中证全指工业
交易型开放式指数证券投资
基金基金经理(自 2017年 6月
13日至 2021年 2月 10日)、
广发中证全指可选消费交易
型开放式指数证券投资基金
基金经理(自 2014年 6月 3日
至 2021 年 6 月 17 日)、广发
中证全指医药卫生交易型开
放式指数证券投资基金基金
经理(自 2014 年 12 月 1 日至
2021年 6月 17日)、广发中证
全指信息技术交易型开放式
指数证券投资基金基金经理
(自 2015 年 1 月 8 日至 2021
广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
8
年 6月 17日)、广发中证全指
信息技术交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基
金基金经理(自 2015年 1月 29
日至 2021 年 6 月 17 日)、广
发中证全指金融地产交易型
开放式指数证券投资基金基
金经理(自 2015 年 3 月 23 日
至 2021 年 6 月 17 日)、广发
中证全指可选消费交易型开
放式指数证券投资基金发起
式联接基金基金经理(自 2015
年 4月 15日至 2021年 6月 17
日)、广发中证全指医药卫生
交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经
理(自 2015年 5月 6日至 2021
年 6月 17日)、广发中证全指
能源交易型开放式指数证券
投资基金基金经理(自 2015年
6 月 25 日至 2021 年 6 月 17
日)、广发中证全指原材料交
易型开放式指数证券投资基
金基金经理(自 2015年 6月 25
日至 2021 年 6 月 17 日)、广
发中证全指金融地产交易型
开放式指数证券投资基金发
起式联接基金基金经理 (自
2015年 7月 9日至 2021年 6
月 17日)。
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金
的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
9
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，
投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决
策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照
“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程
与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实
现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽
核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平
对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 35 次，其中 33
次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 2次为不同
基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行
了审批程序。
本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的是中证 1000指数，该指数由全部 A股中剔除中证 800指数成
份股后，规模偏小且流动性好的 1000只股票组成，综合反映中国 A股市场中一批小
市值公司的股票价格表现。
2021年 3季度，A股市场持续震荡，中证全指微跌 1.9%。中证 1000指数作为小
市值股票的代表指数，3季度上涨 4.54%，连续两个季度跑赢市场。
基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常
申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。
4.5 报告期内基金的业绩表现
广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
10
本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 4.47%，C类基金份额净值增长
率为 4.36%，同期业绩比较基准收益率为 4.35%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 160,053,932.95 91.85
其中：股票 160,053,932.95 91.85
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 10,570,133.16 6.07
7 其他资产 3,638,577.24 2.09
8 合计 174,262,643.35 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,126,641.75 0.66
B 采矿业
4,170,799.00
2.44
广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
11
C 制造业 112,045,367.14 65.49
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
4,161,275.12 2.43
E 建筑业 2,389,598.00 1.40
F 批发和零售业 4,098,917.11 2.40
G 交通运输、仓储和邮政业 2,290,035.95 1.34
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,704,411.33 9.18
J 金融业 2,366,887.00 1.38
K 房地产业 3,036,337.20 1.77
L 租赁和商务服务业 1,034,978.20 0.60
M 科学研究和技术服务业 3,418,414.80 2.00
N 水利、环境和公共设施管理业 2,639,891.70 1.54
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 63,102.60 0.04
Q 卫生和社会工作 616,851.00 0.36
R 文化、体育和娱乐业 709,738.05 0.41
S 综合 180,687.00 0.11
合计 160,053,932.95 93.55
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 603026 石大胜华 4,300 1,303,115.00 0.76
2 300012 华测检测 42,300 1,072,305.00 0.63
3 300390 天华超净 8,900 955,415.00 0.56
4 300496 中科创达 7,600 951,444.00 0.56
5 002240 盛新锂能 15,500 924,420.00 0.54
6 000733 振华科技 9,200 922,024.00 0.54
7 002407 多氟多 15,700 843,561.00 0.49
8 002326 永太科技 15,760 837,171.20 0.49
9 300363 博腾股份 8,300 790,658.00 0.46
广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
12
10 002497 雅化集团 23,200 767,920.00 0.45
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，山东石大胜华化工集团股份有限公
司在报告编制日前一年内曾受到综合行政执法局的处罚。浙江永太科技股份有限公司
在报告编制日前一年内曾受到台州市生态环境局的处罚。重庆博腾制药科技股份有限
公司在报告编制日前一年内曾受到地方海关的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的
要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
13
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库
的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 24,187.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,253.83
5 应收申购款 3,613,135.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,638,577.24
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 广发中证1000指数A 广发中证1000指数C
报告期期初基金份额总额 29,672,668.14 29,664,523.73
报告期期间基金总申购份额 25,796,360.38 64,688,879.84
减：报告期期间基金总赎回份额 11,294,310.58 29,865,580.63
报告期期间基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
- -
广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
14
报告期期末基金份额总额 44,174,717.94 64,487,822.94
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,800.08
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,800.08
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
例（%）
9.20
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的
情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份
额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金
10,000,8
00.08
9.20%
10,000,8
00.08
9.20% 三年
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,000,8
00.08
9.20%
10,000,8
00.08
9.20% 三年
广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
15
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
20210813-2021
0815
-
17,42
7,274.
87
-
17,427,274.
87
16.04%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
的特有风险主要包括：
① 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作
及净值表现产生较大影响；
② 在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的
赎回申请，可能带来流动性风险；
③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分
延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；
④ 在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有
人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等情形；
⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者
可能拥有较大话语权。
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机
制，切实保护持有人利益。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1.中国证监会注册广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金募集的文件
2.《广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
广发中证 1000指数型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
16
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
10.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
10.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇二一年十月二十六日