根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2020 年2 月
24 日发布的《华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏中证四川国企改
革交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的公告》,本基
金管理人决定以通讯方式召开华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投
资基金联接基金(以下简称“本基金”)的基金份额持有人大会,审议本基金转
型为华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金事
宜。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现将具体事宜提示如下:
一、召开会议基本情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华夏中证四川国企改革
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)
的有关规定,本基金的基金管理人经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协
商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议本基金转型为
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金事宜。会
议的具体安排如下:
(一)会议召开方式:通讯方式。
(二)表决票收取时间:2020 年3 月4 日至2020 年3 月25 日17:00(以收
到表决票的时间为准)
(三)会议计票日:2020 年3 月26 日
(四)会议通讯表决票的送达:
1、会议通讯表决票可直接交送至本基金管理人,具体联系方式如下:
地址:华夏基金管理有限公司北京分公司
北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座1 层(100033);
联系电话:010-88087226。
2、会议通讯表决票可邮寄至本基金管理人,具体联系方式如下:
2
地址:北京市西城区月坛南街1 号院7 号楼11 层(100045);
联系人:刘金;
联系电话:010-88066494。
请在信封表面注明:“华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金份额持有人大会表决专用”。
二、会议审议事项
《关于华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金转
型为华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金有
关事项的议案》(见附件一)。
三、权益登记日
本次大会的权益登记日为2020 年3 月3 日,该日在本基金登记机构登记在
册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。
四、投票
(一)本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印获取表
决票或登录本基金管理人网站(www.ChinaAMC.com)下载表决票。
(二)基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:
1、个人持有人自行投票的,需在表决票上签字,并提供个人身份证明文件
(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件。
2、机构持有人自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务
章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、
社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复
印件等)。
3、个人持有人委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提
供个人持有人身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明)正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(见附件三)。如代理人
为个人,还需提供代理人的身份证明文件(包括使用的身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人加盖
公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公
章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。
3
4、机构持有人委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提
供机构持有人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他
单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及
填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证明文件(包
括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件;如代
理人为机构,还需提供代理人加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、
社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复
印件等)。
5、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代
理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托
人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金
合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
6、以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书,以本基金管理人的认
可为准。
(三)基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于
2020 年3 月4 日至2020 年3 月25 日17:00 期间(以收到表决票的时间为准),
通过专人送交、快递或邮寄的方式提交给本基金管理人。
五、授权
为便于基金份额持有人参与本次大会,除直接投票外,基金份额持有人还可
以委托代理人代其行使表决权。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,基
金份额持有人授权委托他人在基金份额持有人大会上表决的,需符合以下规则:
(一)委托人
本基金的基金份额持有人可按“(三)授权方式”列明的方式授权委托他人
代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。
基金份额持有人授权委托他人代理行使表决权的票数按该基金份额持有人
在权益登记日所持有的基金份额数计算,每一份基金份额享有一票表决权,如基
金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额,则授权无效。基金份额持有
人在权益登记日是否持有本基金基金份额以及所持有的基金份额数额以本基金
登记机构最终确认的数据为准。
4
(二)受托人
基金份额持有人可以授权委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定
的机构或个人,代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。为保证基金份额持
有人有效行使权利,建议基金份额持有人选择本基金的基金管理人为受托人。
本基金管理人可以根据有关情况向基金份额持有人建议增加受托人名单,并
另行公告。
(三)授权方式
本基金的基金份额持有人可通过纸面、电话、短信以及法律法规和中国证监
会认可的其他方式进行授权,授权方式及程序应符合以下规定:
1、纸面授权
(1)授权委托书样本
基金份额持有人通过纸面方式授权的,需填写授权委托书(见附件三)。基
金份额持有人可通过剪报、复印或登录本基金管理人网站(www.ChinaAMC.com)
下载等方式获取授权委托书样本。
(2)纸面授权所需提供的文件
①个人持有人授权委托他人代理行使表决权的,应由委托人填妥并签署授权
委托书原件,并提供委托人个人身份证明文件复印件。如受托人为个人,还需提
供受托人的身份证明文件复印件;如受托人为机构,还需提供受托人加盖公章的
企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有
权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。
②机构持有人授权委托他人代理行使表决权的,应由委托人填妥授权委托书
原件并在授权委托书原件上加盖委托人公章,并提供委托人加盖公章的企业法人
营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的
批文、开户证明或登记证书复印件等)。如受托人为个人,还需提供受托人的身
份证明文件复印件;如受托人为机构,还需提供受托人加盖公章的企业法人营业
执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、
开户证明或登记证书复印件等)。
(3)纸面授权文件的送交
基金份额持有人可选择直接送交、邮寄、柜台办理3 种方式送交纸面授权文
5
件,具体如下:
①直接送交
基金份额持有人可将填妥的授权委托书和所需的相关文件直接送交至本基
金管理人,具体地址和联系方式如下:
地址:华夏基金管理有限公司北京分公司
北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座1 层(100033);
联系电话:010-88087226。
②邮寄
基金份额持有人可将填妥的授权委托书和所需的相关文件邮寄至本基金管
理人。具体地址和联系方式如下:
地址:北京市西城区月坛南街1 号院7 号楼11 层(100045);
联系人:刘金;
联系电话:010-88066494。
③柜台办理
基金份额持有人也可在会议召开前到本基金管理人柜台办理授权,填写授权
委托书,并提交身份证明文件。具体地址及联系方式如下:
地址:华夏基金管理有限公司北京分公司
北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座1 层(100033);
联系电话:010-88087226。
2、电话授权(仅适用于个人持有人)
为方便基金份额持有人参与大会,基金份额持有人可拨打本基金管理人客户
服务电话(400-818-6666 转人工,免收长途话费),并按提示确认身份后进行授权。
本基金管理人和本基金主要销售机构的呼叫中心也可主动与基金份额持有
人取得联系,在通话过程中以回答提问方式核实基金份额持有人身份后,根据基
金份额持有人意愿进行授权记录并完成授权。为保护基金份额持有人利益,整个
通话过程将被录音。
3、短信授权(仅适用于个人持有人)
为方便基金份额持有人参与大会,本基金管理人可以通过短信平台向预留有
效手机号码的基金份额持有人发送授权征集短信,基金份额持有人可回复短信表
6
明授权意见。
(四)授权效力确定规则
1、直接表决优先规则
如果基金份额持有人进行了授权委托,后又直接投票表决,则以直接表决为
有效表决,授权委托无效。
2、纸面优先规则
如果同一基金份额持有人通过纸面及其他多种方式进行了有效授权,不论授
权时间先后,均以有效的纸面授权为准。
3、最后授权优先规则
如果同一基金份额持有人在不同时间多次通过同一种方式或纸面以外的其
他不同方式进行有效授权,无论授权意向是否相同,均以最后一次授权为准。
(五)授权时间的确定
如基金份额持有人通过纸面方式进行授权,授权时间以本基金管理人收到授
权委托书的时间为准。如基金份额持有人通过非纸面方式进行授权,授权时间以
系统记录时间为准。
如果授权时间相同但授权意见不一致,视为委托人授权受托人选择一种表决
意见进行表决。
(六)授权截止时间
本基金管理人接受基金份额持有人授权的截止时间为2020 年3 月25 日
17:00。
六、计票
(一)本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基
金托管人授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
(二)基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
(三)表决票效力的认定如下:
1、表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在规定时间
之前送达指定收件人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决
结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总
数。
7
2、如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相
互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并
按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持
有人大会表决的基金份额总数。
3、如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效
证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间
之前送达指定收件人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额
持有人大会表决的基金份额总数。
4、基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为
同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:
(1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送
达的表决票视为被撤回;
(2)送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计
入弃权表决票;
(3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的
以本基金管理人指定收件人收到的时间为准。
七、决议生效条件
(一)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之
一);
(二)《关于华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基
金转型为华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金有关事项的议案》须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过;
(三)基金份额持有人大会表决通过的事项,将由本基金管理人在通过之日
起5 日内报中国证监会备案,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决议自表决通过之
日起生效。
八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权
8
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,本次基金
份额持有人大会本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份
额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分
之一)时,基金份额持有人大会方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合
前述要求而不能成功召开,根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合
同》的规定,本基金管理人可以在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有
人大会。重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份
额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方
式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,
详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。
九、本次大会相关机构
(一)召集人:华夏基金管理有限公司
客户服务电话:400-818-6666;
联系人:杨霞;
网址:www.chinaAMC.com。
(二)基金托管人:中国建设银行股份有限公司
(三)公证机关:北京市中信公证处
电话:010-81139046;
联系人:甄真。
(四)见证律师:北京市天元律师事务所
十、重要提示
(一)华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金
合同修订说明见附件四。
(二)请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,确保表
决票于表决截止时间前送达。
(三)若本次基金份额持有人大会未能成功召开,或者本次会议议案未能通
过,基金管理人可根据法律法规及《基金合同》在规定时间内就同一议案重新召
集基金份额持有人大会或向基金份额持有人提交新的议案,届时基金管理人将重
新发布有关基金份额持有人大会的公告。
9
(四)投资者可登录本基金管理人网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本基
金管理人客户服务电话(400-818-6666)了解本次基金份额持有人大会相关事宜。
(五)本会议通知的有关内容由华夏基金管理有限公司负责解释。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二○年二月二十五日
附件一:《关于华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接
基金转型为华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金有关事项的议案》
附件二:《华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金份额持有人大会通讯表决票》
附件三:《授权委托书》
附件四:《华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金合同修订说明》
10
附件一:
关于华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金
转型为华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
有关事项的议案
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额
持有人:
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华夏中证四川国企改革
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定,经与基金托管
人中国建设银行股份有限公司协商一致,华夏基金管理有限公司(以下简称“基
金管理人”)决定以通讯方式召开华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(以下简称“本基金”)的基金份额持有人大会,审议将本基
金转型为华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金事宜。《华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金
合同修订说明》见附件四。
为实施本次会议议案,提议授权基金管理人办理有关具体事宜,包括但不限
于根据市场情况确定本基金转型的具体时间,根据现时有效的法律法规和转型后
的产品特点对本基金基金合同进行修订,并可以在不涉及基金合同当事人权利义
务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,对本基金基金
合同进行其他必要的修订和补充。
以上议案,请予审议。
华夏基金管理有限公司
二○二○年二月二十五日
11
附件二:
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金份额持有人大会通讯表决票
基金份额持有人名称:
证件号码(身份证件号/营业执照号) 基金账户号
受托人(代理人)姓名/名称: 受托人(代理人)证件号码(身份证件号/营
业执照注册号):
审议事项 同意 反对 弃权
关于华夏中证四川国企改革交易型开放式指
数证券投资基金联接基金转型为华夏中证四
川国企改革交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金有关事项的议案
基金份额持有人/受托人签名或盖章
日期 年 月 日
说明:
请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表
决意见。表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见。如表决票上的表决意
见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,
视为弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额
计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
“基金账户号”仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类
账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账户号;其他情况
可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有
人所持有的本基金所有份额。
(本表决票可剪报、复印或登录本基金管理人网站(www.chinaamc.com)下载并打印,在
填写完整并签字盖章后均为有效。)
12
附件三:
授权委托书
兹委托 代表本人(或本机构)参加投票截止日为2020年3月25日的
以通讯方式召开的华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。授权有效期自
签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。若华夏中证四川国企改革
交易型开放式指数证券投资基金联接基金重新召开审议相同议案的持有人大会
的,本授权继续有效。
委托人(签字/盖章):
委托人身份证号或营业执照注册号:
委托人基金账户号:
受托人签字/盖章:
受托人身份证明编号:
委托日期: 年 月 日
附注:
1、此授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字盖章后均为有效。
2、“基金账户号”,仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类
账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账户号;其他情况
可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有
人所持有的本基金所有份额。
3、受托人的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。
13
附件四:
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
修订说明
华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称
“本基金”)的基金合同自2019 年1 月22 日起生效。根据市场环境变化及基金
运作情况,为更好地保护基金份额持有人利益,满足投资者投资需求,根据《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华夏中证四川国企改革交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“原基金合同”)的有关规
定,华夏基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人中国建
设银行股份有限公司协商一致,决定召开本基金的基金份额持有人大会,将本基
金转型为发起式基金,更名为“华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金”,并根据现时有效的法律法规和转型后的产品特点对原
基金合同进行修订,现将主要修订情况公告如下(具体合同修订详见附表):
一、对原基金合同全文的修订
将“华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接基金”修
订为“华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金”。删除全文有关华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金联接
基金发售与认购、基金备案的相关内容,增加有关基金转型、历史沿革及存续的
相关内容,并根据现时有效的法律法规和转型后的产品特点对基金基本情况、基
金投资、基金资产估值等章节有关内容进行修订。
因修订涉及标题序号的,相应调整。
二、在原基金合同“第二部分 释义”中新增“转融通证券出借业务”释义
如下:
“转融通证券出借业务:指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平
台向中国证券金融股份有限公司(以下简称证券金融公司)出借证券,证券金
融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。”
三、在原基金合同“第三部分 基金的基本情况”中增加有关发起式资金的
14
内容如下:
“本基金的发起式资金是指公司股东资金、公司固有资金、公司高级管理
人员或者基金经理等人员资金购买基金的金额不少于一千万元人民币,且持有
期限不少于三年。”
四、在原基金合同“第七部分 基金合同当事人及权利义务”中增加参与转
融通证券出借业务的权利约定如下:
“1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于:
……
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券
及转融通证券出借业务等。”
五、对原基金合同“第十二部分 基金的投资”的修订
(一)删除“二、投资范围”中的“权证”,增加“转融通证券出借业务”
有关内容,具体如下:
“本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实
现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、
次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短
期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业
存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其
纳入投资范围。
本基金投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日
终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低
于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。”
(二)删除“三、投资策略”中有关“权证”内容,增加参与转融通证券出
15
借业务策略,具体如下:
“1、资产配置策略
本基金主要投资于目标ETF,标的指数成份股及备选成份股,其中投资于目
标ETF 的资产比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期
货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值
5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。为更好地实现投资目标,本基金
还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、
债券(国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可
转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资
券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍
生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具,本基金还可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业
务,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,
以保证对标的指数的有效跟踪。
……
4、其他衍生品投资策略
为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允
许的衍生工具,如其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资
股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,
以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与
目标ETF 基金份额交易和申购、赎回以及股指期货之间的投资操作,或运用其
他合理的投资方法以增强基金收益。
此外,本基金还将积极参与国债期货投资,以及风险低且可控的债券回购等
投资。基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,
适度参与国债期货投资。
5、参与转融通证券出借业务策略
为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本
基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、
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投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基
础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。
......”
(三)在“四、投资限制”中删除有关权证投资的限制,增加参与转融通证
券出借业务的限制,具体如下:
“1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金持有的目标ETF 的资产不低于基金资产净值的90%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的
交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超