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泰康资产管理有限责任公司
泰康中证港股通非银行金融主题指数型
发起式证券投资基金更新招募说明书
（2021年第1次更新）
基金管理人：泰康资产管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
重要提示
1、本基金募集申请已于2018年10月17日获中国证监会证监许可【2018】
1644号文准予募集注册，基金合同于2018年12月21日正式生效。
2、本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书
经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的
投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有
风险。
3、本基金标的指数为中证港股通非银行金融主题指数。
（1）指数样本空间
指数样本空间由港股通范围内的证券组成。
（2）选样方法
1）对于样本空间内证券，剔除过去一年日均成交金额不足 500 万港元的
证券；
2）对剩余的证券，选取抵押信贷机构、其他综合性金融服务、特殊金融服
务、消费信贷、资本市场、保险等行业公司为非银行金融主题；
3）对于样本空间内剩余的符合上述行业主题的证券，同一行业主题内按过
去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前50的证券作为相应的行业主题指
数样本；如果剩余的行业主题证券数目不足50只，则全部纳入。
（3）样本权重
指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于0和1之间，以使
单个样本权重不超过15%。
有关标的指数具体编制方案及成分券信息详见中证指数有限公司网站，网址：
http://www.csindex.com.cn/。
4、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、
本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险
收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的
意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自主判断基金的投资价值，自主做
出投资决策，自行承担投资风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”
原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，
由投资者自行负担。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的
系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，
基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金
投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。
投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）标的指数回报与股票市场平均回
报偏离的风险；（2）标的指数变更的风险；（3）基金投资组合回报与标的指数回
报偏离的风险；（4）成份股停牌的风险；（5）指数编制机构停止服务的风险等。
详见本招募说明书“风险揭示”部分。
本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险
（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现
出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造
成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的
情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）
等。
本基金可投资中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险。
中小企业私募债的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营
历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履
行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性，从而使基金投资
收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险，但不能完全规避。流
动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制，存在
变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。
本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具
有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受
较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保
证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
本基金可投资国债期货，国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具
有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受
较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保
证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所
面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。
5、本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数
的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
6、本基金为发起式基金，基金合同生效之日起3年后的对应日，若基金资
产净值低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延
续基金合同期限，基金份额持有人面临基金强制清盘的风险。
基金合同生效满3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人
数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定
期报告中予以披露；连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元，本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止，
无须召开基金份额持有人大会审议，基金份额持有人面临基金强制清盘的风险。
7、本基金发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值
可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金
管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本更新招募说明书已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，本招
募说明书本次更新主要涉及根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指
数基金指引》要求增加风险揭示、标的指数情况等相关内容。除前述事项外，本
更新招募说明书所载内容截止日为2020年10月31日，有关财务数据和净值表
现截止日为2020年09月30日。财务数据未经审计。
目 录
一、绪言 ........................................................................................................................ 1
二、释义 ........................................................................................................................ 2
三、基金管理人 ............................................................................................................ 8
四、基金托管人 .......................................................................................................... 20
五、相关服务机构 ................................................................................................ 25
六、基金的募集 ......................................................................................................... 42
七、基金合同的生效 .................................................................................................. 43
八、基金份额的申购与赎回 ...................................................................................... 44
九、基金的投资 .......................................................................................................... 56
十、基金的业绩 .......................................................................................................... 70
十一、基金的财产 ...................................................................................................... 72
十二、基金资产的估值 .............................................................................................. 73
十三、基金的收益与分配 .......................................................................................... 79
十四、基金费用与税收 .............................................................................................. 81
十五、基金的会计与审计 .......................................................................................... 84
十六、基金的信息披露 .............................................................................................. 85
十七、风险揭示 .......................................................................................................... 93
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................ 101
十九、基金合同内容摘要 ........................................................................................ 103
二十、基金托管协议内容摘要 ............................................................................... 119
二十一、对基金份额持有人的服务 ........................................................................ 131
二十二、其他应披露事项 ........................................................................................ 133
二十三、招募说明书存放及查阅方式 .................................................................... 137
二十四、备查文件 .................................................................................................... 138
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证
券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”) 、《公开募集
证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）
等有关法律法规以及《泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基
金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投
资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，
投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委
托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作
任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依基金合同取得
基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本
身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关
规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投
资基金
2、基金管理人：指泰康资产管理有限责任公司
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同：指《泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资
基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《泰康中证港股
通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何
有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《泰康中证港股通非银行金融主题指数
型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式
证券投资基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要：指《泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式
证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日起实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月
1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关
对其不时做出的修订
16、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，通过内地与香港股票市场交
易互联互通机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票的交易机制，包括
“沪港通”下的“港股通”和“深港通”下的“港股通”，以及未来或有的其它
互联互通机制下的“港股通”，或有权机构对该交易机制的修改或调整
17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
23、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的
人民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者
24、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合
格境外机构投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券
投资基金的其他投资人的合称
25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
27、销售机构：指泰康资产管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议，办理基金销售业务的机构
28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
29、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为泰康资产管理有
限责任公司或接受泰康资产管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构
30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
38、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日，本
基金的开放日应同时为沪港通下的港股通、深港通下的港股通的共同正常交易日
（若某一工作日为沪港通下的港股通或深港通下的港股通的非交易日，则该日本
基金不开放申购与赎回）
40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
41、《业务规则》：指《泰康资产管理有限责任公司开放式基金业务规则》，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管
理人和投资人共同遵守
42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
49、元：指人民币元
50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。本基
金对各类别基金份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值和基金份额累计净
值
54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
56、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待
57、基金份额类别：本基金将基金份额分为A类和C类不同的类别。在投资
者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金
份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从本类别基金
资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额
58、发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募集、
运作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指
基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理，
同时也可以包括基金经理之外的投研人员，下同）等人员承诺认购一定金额并持
有一定期限的证券投资基金
59、发起资金：指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人
高级管理人员或基金经理等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不
低于1000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年
60、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基
金份额持有期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管
理人员或基金经理等人员
61、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站）等媒介
62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：泰康资产管理有限责任公司
成立日期：2006年2月21日
住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、F08室
办公地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦5层
批准设立机关及批准设立文号：中国保监会保监发改[2006]69号
基金管理资格批准机关及批准文号：中国证监会证监许可[2015]218号
法定代表人：段国圣
组织形式：其他有限责任公司
注册资本：10亿元人民币
联系电话：010-57691999
联系人：何纬
股权结构：泰康保险集团股份有限公司占公司注册资本的99.41%；中诚信
托有限责任公司占公司注册资本的0.59%。
（二）基金管理人主要人员情况
1、董事会成员
陈东升先生：董事长、董事会提名薪酬委员会委员，经济学博士。现任泰康
保险集团股份有限公司董事长兼首席执行官，泰康人寿保险有限责任公司董事长，
泰康健康产业投资控股有限公司董事长，中国精算师协会会长，亚布力中国企业
家论坛理事长，楚商联合会会长，武汉大学校友企业家联谊会创始理事长，是武
汉大学杰出校友。陈东升先生曾任对外经济贸易部国际经贸研究所发达国家研究
室助理研究员，国务院发展研究中心《管理世界》杂志社常务副总编，中国嘉德
国际拍卖有限公司董事长兼总经理，泰康人寿保险股份有限公司董事长兼首席执
行官等职务。
任道德先生：副董事长，董事会关联交易控制委员会委员，统计学学士。现
任泰康保险集团股份有限公司董事、弘泰恒业投资有限责任公司董事长。任道德
先生曾任中国人民银行办公厅处长，交通银行天津分行副行长，泰康人寿保险股
份有限公司执行副总裁，中国人保资产管理股份有限公司总裁，泰康人寿保险股
份有限公司董事等职务。
陶修明先生：独立董事、董事会提名薪酬委员会主席，董事会关联交易控制
委员会委员，法学博士。现任北京市君泽君律师事务所律师创始合伙人暨管委会
主任，兼任东方证券股份有限公司独立董事，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁
员（兼专家委员会委员），中国海事仲裁委员会仲裁员，北京仲裁委员会/北京国
际仲裁中心仲裁员，深圳国际仲裁院仲裁员，ICC仲裁委员会委员（兼金融工作
小组委员），香港国际仲裁中心仲裁员（及金融服务争议仲裁员），新加坡国际仲
裁中心仲裁员，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，厦门国际金融仲裁中心仲
裁员（兼咨询委员会委员），中华仲裁协会（台湾）仲裁员，海峡两岸仲裁中心
仲裁员，吉隆坡国际仲裁中心仲裁员以及其他仲裁机构仲裁员，中国国际经济贸
易促进委员会/中国国际商会调解中心调解员，新加坡国际调解中心专家调解员
（中国）和深圳蓝海法律查明和商事调解中心调解员和法律专家，中国银行间市
场交易商协会法律专业委员会委员，中国银行业协会法律专家成员，全国律师协
会金融证券委员会委员。陶修明先生曾任职于中国法律咨询中心暨天平律师事务
所、中国社会科学院法学研究所。
徐华先生：独立董事、董事会审计与风险管理委员会主席，会计学硕士。具
有中国注册会计师、高级会计师资格。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人、致同国际董事会成员、致同国际治理委员会及战略委员会成员，兼
任国开证券股份有限公司独立董事，中原农业保险股份有限公司独立董事，中国
注册会计师协会第六届理事会副会长、战略与财务委员会委员，财政部注册会计
师考试委员会委员，北京国际税收研究会副会长，北京商务联合会副会长等职务。
宋敏先生：独立董事，董事会关联交易控制委员会主席，董事会提名薪酬委
员会委员，董事会审计与风险管理委员会委员，经济学博士。现任武汉大学经济
与管理学院院长。宋敏先生曾任上�