编制日期:2020年08月08日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 人保中证 500 基金代码 006611
基金管理人
中国人保资产
管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
境外投资顾问(若有)1
境外托管人(若有)
基金合同生效日2
2019-02-28 上市交易所及上市日期(若
有)3
基金类型4
指数型 交易币种 人民币
运作方式5 开放式 开放频率6
每个开放日
基金经理 彬彬 开始担任本基金基金经理的
日期
2020-04-02
证券从业日期 2010-06-30
石晓冉 开始担任本基金基金经理的
日期
2020-08-03
证券从业日期 2017-07-03
其他(若有)7
注:(若有)
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
投资目标
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证 500 指数,在严格控制基金的
日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资
收益。
投资范围8
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,
基金还可投资于其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准
上市的 股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央
1 聘请境外投资顾问或境外托管人的产品需要填写,不适用可不必展示( 本模板中标注“若有”的,如不适用均不必
展示)。
2 首次募集基金可不填。
3 如未上市的,可填写“暂未上市”。
4 基金类型包含:股票型、混合型、债券型、货币市场基金、基金中基金、其他类型(包括商品基金、其他创新品种)。
5 运作方式包括:封闭式、开放式(普通开放式、定期开放式、其他开放式等)、其他。
6 普通开放式基金可填写“每个开放日”;封闭式基金、定期开放式基金、其他开放式基金应简要说明封闭期、开放期或最短持
有期申赎安排等。
7 如有转型、提前终止或暂停运作等特殊条款在此处简要说明。
8 投资范围的描述包括主要投资品种及配置比例;如为指数类产品,应写明标的指数。
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行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债
券、政府支持机构债券、 地方政府债券、可交换债券、可转换债券(包
括分离交易可转债))、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款
(包括定期存款、协议存款及其他银行存款等)、货币市场工具、金融衍
生工具(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规
定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的
资产比例不低于基金资产净值的 90%;每个交易日日终在扣除股指期货合
约和国债期货合约需缴纳的交易保证金以及股票期权需缴纳的现金保证
金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于
基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略9
本基金原则上采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。本基
金主要按照标的指数的成分股及其权重构建股票投资组合,并根据标的指
数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以达到复制和跟踪标的指数的
目的。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,
力争获取与标的指数相似的投资收益。
由于标的指数编制方法调整、或预期成份股及其权重发生变化(包括配送
股、增发、临时调入及调出成份股等)时,或因基金的申购和赎回等对本
基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性
不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可
以对投资组合管理进行适当变通和调整,以更好地实现本基金的投资目
标。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币
市场基金、债券基金、混合型基金。
注:(若有)
(二)投资组合资产配置图表10/区域配置图表(若有)11
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期
业绩比较基准的比较图(若有)12
三、投资本基金涉及的费用
9 应简明、扼要的概述基金主要投资策略,不建议将基金合同或招募说明书原文长篇列示。
10 以饼状图示方式披露截至最近一次披露的定期报告期末基金投资组合中各类资产配置比例情况(包括权益投资、基金投资、
固定收益投资、金融衍生品投资、买入返售金融资产、贵金属投资、银行存款和结算备付金合计、其他资产),图示应显示相关
数据的截止日期。建仓期内可以不列示。
11 对于投资境外市场的基金产品(如 QDII 基金等),还应以饼状图示方式披露截至最近一次披露的定期报告期末基金投资组合
中各个国家(地区)证券市场的投资分布比例情况,图示应显示相关数据的截止日期。建仓期内可以不列示。
12 以柱状图示方式披露截至最近一次披露的年度报告期末基金过往每年的业绩表现及与同期业绩比较基准比较,合同生效当年
不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率,并在图示中标注,图示还应显示相关数据的截止日期。图示中同时做相关
提示,例如,“基金的过往业绩不代表未来表现”,又如,基金合同生效以来如果在产品投资运作方面有重大变更的,要有相应
提示等。对货币市场基金,应将“净值增长率”调整为“净值收益率”。建仓期内可以不列示。
— 3 —
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 金额(M)/持有期限(N)13
收费方式/
费率
备注
认购费
M<100 万 0.50%
100 万≤M<500 万 0.30%
M≥500 万 1000 元/笔
申购费
(前收费)
M<100 万 0.60%
100 万≤M<500 万 0.40%
M≥500 万 1000 元/笔
赎回费
N<7 日 1.50%
7 日≤N<180 日 0.50%
180 日≤N<365 日 0.10%
N≥365 日 0%
注:(若有)14
(二)基金运作相关费用15
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费16 0.45%
托管费 0.10%
其他费用17
指数许可使用费 费用的计算方法及支付方式详见招募说明书及相关公告
注18:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣
除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售
文件。
本基金的风险主要包括:
1、市场风险
(1)政策风险
(2)利率风险
(3)再投资风险
(4)购买力风险
(5)信用风险
(6)公司经营风险
(7)经济周期风险
13 可根据基金销售费用的实际设置情况调整本列设置。若为 ETF,相关申赎费用可合并写为“投资者在申购或赎回基金份额时,
申购赎回代理机构可按照不超过[*]%的标准收取佣金”。
14 对于上市基金,如果投资者还须就交易场内基金份额支付其他费用,可简要说明“场内交易费用以证券公司实际收取为准”。
15 如为基金中基金等特殊基金品种,则需注明相应费率的计提基础。
16 如有固定管理费、浮动管理费或业绩报酬等,应分开列示。
17 如有其他费用可简要描述。
18 其中,应注明“本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除”。
— 4 —
(8)资产支持证券风险
2、流动性风险
3、管理风险
4、本基金的特有风险
(1)本基金投资范围包括股指期货、国债期货等金融衍生品,股指期货、
国债期货等金融衍生品投资可能给本基金带来额外风险,包括杠杆风险、期货价
格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等,由此可能增加本基金净值的
波动性。
(2)本基金可投资权证,权证具有高杠杆、高风险、高收益的特征。除了
一般意义上的市场风险外,权证还具有以下投资风险:标的证券价格风险、流动
性风险、时效性风险、履约风险等。
(3)指数化投资风险
本基金的主要投资标的为中证 500 指数的成份股。本基金的资产净值会随标
的指数的波动而波动。
(4)跟踪偏离风险
以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率:
1)基金有投资成本、各种费用及税收,而指数编制不考虑费用和税收,这
将导致基金收益率落后于标的指数收益率,产生负的跟踪偏离度。
2)指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益等因素将导致基金收益率
超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离度。
3)当标的指数调整成份股构成,或成份股公司发生配股、增发等行为导致
该成份股在指数中的权重发生变化,或标的指数变更编制方法时,基金在相应的
组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异,而且会产生相应的交易成本,
导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
4)投资者申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求,在遇到标的指数
成份股停牌、摘牌或流动性较差等情形时,基金可能无法及时调整投资组合或承
担冲击成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
5)在基金进行指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数
的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对基金收益产生影响,从而影
响基金跟踪偏离度和跟踪误差。
6)其他因素产生的偏离。如因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数
跟踪成本较高;因指数发布机构指数编制错误等产生的跟踪偏离度和跟踪误差。
(5)投资标的过分集中的风险
本基金对标的指数成份股和备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产
的 80%,投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。
6、其他风险
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册19,并不表明其对本基金的价值和收益作出
实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、
诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不
保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人
和基金合同的当事人。
19 或核准。
— 5 —
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站
网址:http://fund.piccamc.com 客服电话:400-820-7999
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料