基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 7月 21日
景顺长城中证 500指数增强 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 景顺长城中证 500指数增强
场内简称 无
基金主代码 006682
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 3月 25日
报告期末基金份额总额 446,565,571.54份
投资目标 本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标
的指数的业绩水平。
投资策略 1、资产配置策略
本基金为指数基金,股票投资比例范围为基金资产的 90%-95%,大
类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配
置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股
票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产
配置做出合适调整。
2、股票投资策略
本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有
效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的
指数表现。
3、债券投资策略
出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对
债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结
构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收
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益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。进而根据各类资产的预
期收益率,确定债券资产配置。
4、权证、股指期货投资策略
本基金可投资权证、股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产
品。
本基金对权证的分析判断主要从市场环境、时机、权证定价、市场供
求、发行人资质、交易冲击等方面综合考量,运用权证定价模型计算
权证当前的合理价格。本基金适时选择具有相对优势的权证并制定相
应的投资计划。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主
要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期
货的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误
差,达到有效跟踪标的指数的目的。
5、中小企业私募债券的投资策略
对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信
用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级
相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前
景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人
进行充分详尽地调研和分析。
业绩比较基准 中证 500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的
指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
1.本期已实现收益 33,121,918.99
2.本期利润 57,497,887.23
3.加权平均基金份额本期利润 0.1739
4.期末基金资产净值 686,225,601.07
5.期末基金份额净值 1.5366
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 12.19% 0.69% 8.41% 0.65% 3.78% 0.04%
过去六个月 15.12% 0.98% 6.61% 0.94% 8.51% 0.04%
过去一年 40.12% 1.24% 15.35% 1.19% 24.77% 0.05%
自基金合同
生效起至今
53.66% 1.36% 20.32% 1.35% 33.34% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注:基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的 90%-95%,投资于标的指数成分股
及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资
产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金的建仓期为自 2019
年 3月 25日基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的
要求。
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3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
徐喻军
本基金的
基金经理
2019年 3月 25
日
- 11年
理学硕士,CFA。曾任安信证券风险管理
部风险管理专员。2012年 3月加入本公
司,担任量化及 ETF投资部 ETF专员,自
2014年 4月起担任量化及指数投资部基
金经理。具有 11年证券、基金行业从业
经验。
黎海威
本基金的
基金经理
2019年 3月 25
日
- 18年
经济学硕士,CFA。曾任美国穆迪 KMV公
司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国
际投资管理有限公司)基金经理、主动股
票部副总裁,香港海通国际资产管理有限
公司(海通国际投资管理有限公司)量化
总监。2012年 8月加入本公司,自 2013
年 10月起担任量化及指数投资部基金经
理,现任公司副总经理、量化及指数投资
部总经理、基金经理。具有 18年海内外
证券、基金行业从业经验。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公
司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任
后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证 500指数增强型证券投
资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法
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合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律
法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011
年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平
执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 4次,为投资组合的投资策略需要而发生的
同日反向交易,按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年二季度,随着发达国家疫苗接种的持续推进,全球疫情逐步得到有效控制,在美国政
府新一轮刺激计划的带动下,海外需求继续快速修复,大宗商品价格出现大幅上涨。国内方面,
经济扩张动能边际减弱,4-6月国内制造业 PMI依次为 51.1、51.0、50.9,今年前 5个月工业增
加值累计同比上升 17.8%。5月 PPI同比上升 9%,环比上升 1.6%;CPI同比上升 1.3%,环比下降
0.2%,PPI同比高点已现,通胀预期有所缓和。5月 M2同比增速 8.3%,M1同比增速 6.1%,5月末
外汇储备 3.22万亿美元,汇率维持平稳。国内货币政策总体保持稳健,流动性合理适度,宏观环
境总体温和。二季度 A股市场风险偏好有所提升,在经济修复边际放缓、流动性宽裕的环境下,
景气度较高的成长板块表现突出,上证指数、沪深 300指数以及创业板指数分别上涨 4.34%、3.48%
和 26.05%。
展望 2021年第三季度,上半年韧性较高的地产投资和景气程度较强的出口在下半年均有回落
风险,以及经济扩张动能减弱的趋势或维持,我们对宏观场景的判断仍然是“稳货币、紧信用”。
长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在科学技术带动产业升级的大背景下,我们对
经济的长期健康发展持较为乐观的态度。权益市场仍具备结构性配置机会,具有较高成长性的行
业和较强竞争力的公司,将具备较高的投资价值。
本基金是以中证 500指数为基准的指数增强基金,我们的投资组合主要以基本面量化选股为
主,风格上维持价值和成长之间的平衡,同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司,在股市波
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动中以自下而上选股为主以期产生持续稳定的超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
2021年 2季度,本基金份额净值增长率为 12.19%,业绩比较基准收益率为 8.41%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 646,315,305.71 90.79
其中:股票 646,315,305.71 90.79
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 415,256.80 0.06
其中:债券 415,256.80 0.06
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 56,079,758.86 7.88
8 其他资产 9,033,640.19 1.27
9 合计 711,843,961.56 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 23,721,043.70 3.46
C 制造业 377,132,409.55 54.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,312,781.90 2.23
E 建筑业 5,114,538.00 0.75
F 批发和零售业 13,158,174.00 1.92
G 交通运输、仓储和邮政业 15,748,578.32 2.29
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,305,527.55 3.98
J 金融业 18,870,012.00 2.75
K 房地产业 12,829,995.67 1.87
L 租赁和商务服务业 6,798,990.00 0.99
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M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 4,822,984.70 0.70
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 1,917,144.60 0.28
Q 卫生和社会工作 4,128,740.00 0.60
R 文化、体育和娱乐业 14,851,929.00 2.16
S 综合 2,751,462.00 0.40
合计 544,464,310.99 79.34
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 592,251.78 0.09
B 采矿业 508,369.00 0.07
C 制造业 57,270,404.44 8.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,317,660.39 0.48
E 建筑业 7,156,423.37 1.04
F 批发和零售业 7,320,637.46 1.07
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,486,536.89 0.36
J 金融业 16,955,523.10 2.47
K 房地产业 2,585,235.00 0.38
L 租赁和商务服务业 1,186,875.00 0.17
M 科学研究和技术服务业 145,471.20 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,326,091.00 0.19
R 文化、体育和娱乐业 955,077.76 0.14
S 综合 - -
合计 101,850,994.72 14.84
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601928 凤凰传媒 1,613,600 11,521,104.00 1.68
2 600038 中直股份 215,900 11,386,566.00 1.66
3 601598 中国外运 2,129,500 10,753,975.00 1.57
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4 002244 滨江集团 2,487,093 10,420,919.67 1.52
5 002048 宁波华翔 532,281 10,379,479.50 1.51
6 000799 酒鬼酒 40,600 10,377,360.00 1.51
7 601636 旗滨集团 541,000 10,040,960.00 1.46
8 000528 柳 工 1,219,642 10,001,064.40 1.46
9 002185 华天科技 649,800 10,000,422.00 1.46
10 600729 重庆百货 338,000 9,278,100.00 1.35
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 601211 国泰君安 426,300 7,306,782.00 1.06
2 600502 安徽建工 1,837,900 7,131,052.00 1.04
3 300033 同花顺 52,500 5,920,950.00 0.86
4 000725 京东方A 935,200 5,835,648.00 0.85
5 603678 火炬电子 68,100 4,596,750.00 0.67
5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 415,256.80 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 415,256.80 0.06
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 113042 上银转债 4,060 415,256.80 0.06
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元)
公允价值变动
(元)
风险说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) 1,091,495.15
股指期货投资本期公允价值变动(元) -
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率、交易成
本和带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。
5.11 投资组合报告附注
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5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1、上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”,股票代码:601229)于 2020年 11月 18
日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚决字
〔2020〕25号)。其因 2014年至 2018年绩效考评管理严重违反审慎经营规则、2018年未按规定
延期支付 2017年度绩效薪酬等问题,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第
(五)项、《中国银行业监督管理委员会关于印发银行业金融机构绩效考评监管指引的通知》(银
监发〔2012〕34号)第三十二条、《商业银行稳健薪酬监管指引》(银监发〔2010〕14号)第二十
五条的相关规定,被处以罚款人民币 80万元。
2020年 8月 14日,上海银行违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款,以其
他贷款科目发放房地产开发贷款、并购贷款管理严重违反审慎经营规则、经营性物业贷款管理严
重违反审慎经营规则等原因,违反了《中华人民共和国商业银行法》第七十三条、第七十四条、
第八十条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十七条等规定,收到中国银行
保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚决字〔2020〕14号),被处
以没收违法所得 27.155092万元,罚款 1625万元,罚没合计 1652.155092万元。
2021 年 4月 25 日,上海银行因未按照规定进行信息披露,违反了《中华人民共和国银行业
监督管理法》》第四十六条第(四)项相关规定,收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出
具的行政处罚决定书(沪银保监罚决字〔2021〕31号),被处以罚款 30万元。
本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程
序对上海银行进行了投资。
2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 119,141.12
2 应收证券清算款 6,336,118.17
3 应收股利 -
4 应收利息 7,762.00
5 应收申购款 2,570,618.90
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,033,640.19
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 182,221,079.69
报告期期间基金总申购份额 319,174,653.70
减:报告期期间基金总赎回份额 54,830,161.85
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 446,565,571.54
注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
景顺长城中证 500指数增强 2021年第 2季度报告
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8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规
及本基金基金合同等规定,经与各基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,景顺长城基金管
理有限公司决定对本基金的基金合同等法律文件进行修订,新增侧袋机制相关内容。本次修订属
于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的事项,修订自 2021年 6月 18日起正式生效。有
关详细信息参见本公司于 2021年 6月 18日发布的相关公告。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城中证 500指数增强型证券投资基金募集注册的文件;
2、《景顺长城中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》;
3、《景顺长城中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书》;
4、《景顺长城中证 500指数增强型证券投资基金托管协议》;
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2021年 7月 21日