-0.0950% 基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：南京银行股份有限公司
送出日期：2022年 10月 26日
南方臻元债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方臻元债券
基金主代码 006742
交易代码 006742
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2019年 2月 26日
报告期末基金份额总额 997,671,272.56份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的
投资收益。
投资策略
本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。
信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基
金获取较高投资收益的来源，本基金将在南方基金内部
信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极
投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预
期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日－2022年 9月 30日）
1.本期已实现收益 9,628,209.16
2.本期利润 8,662,414.35
3.加权平均基金份额本期利润 0.0087
4.期末基金资产净值 1,057,673,827.91
5.期末基金份额净值 1.0601
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.82% 0.03% 0.73% 0.05% 0.09% -0.02%
过去六个月 1.79% 0.04% 1.03% 0.04% 0.76% 0.00%
过去一年 3.81% 0.05% 1.73% 0.05% 2.08% 0.00%
过去三年 10.14% 0.06% 3.81% 0.07% 6.33% -0.01%
自基金合同
生效起至今
12.86% 0.05% 4.07% 0.06% 8.79% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
何康
本基金
基金经
理
2019年 2
月 26日
- 18年
西南财经大学金融学硕士，具有基金从
业资格。曾先后就职于国海证券固定收
益部、大成基金固定收益部、南方基金
固定收益部、国海证券金融市场部，历
任研究员、投资经理、基金经理、副总
经理；2013年 11月 12日至 2016年 8
月 5日，任南方丰元基金经理；2013年
11月 28日至 2016年 8月 5日，任南方
聚利基金经理；2014年 4月 25日至 2016
年 8月 5日，任南方通利基金经理；2015
年 2月 10日至 2016年 8月 5日，任南
方双元基金经理。2017年 6月加入南方
基金；2017年 8月 10日至 2019年 2月
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26日，任南方聚利基金经理；2017年 8
月 10日至 2020年 4月 29日，任南方双
元基金经理；2019年 3月 25日至 2020
年 4月 29日，任南方鑫利基金经理；2018
年 5月 17日至 2020年 6月 19日，任南
方荣尊基金经理；2018年 9月 17日至
2021年 2月 26日，任南方赢元基金经理；
2018年 11月 21日至 2022年 6月 24日，
任南方吉元短债基金经理；2020年 6月
19日至 2022年 7月 22日，任南方荣尊
基金经理；2017年 9月 21日至今，任南
方稳利基金经理；2017年 12月 15日至
今，任南方通利基金经理；2018年 4月
12日至今，任南方涪利基金经理；2019
年 2月 26日至今，任南方臻元基金经理；
2019年 7月 31日至今，任南方恒新 39
个月基金经理；2020年 4月 29日至今，
任南方远利基金经理；2022年 1月 27日
至今，任南方通元 6个月持有债券基金
经理；2022年 7月 25日至今，任南方晨
利一年定开债券发起基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整
体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
异常交易行为的专项说明：本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金
管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度经济有所回暖。1-8月工业增加值同比增长 3.6%；固定资产投资同比增长 5.8%，
其中，房地产投资同比下滑 7.4%，制造业投资同比增长 10.0%，基建投资同比增长 10.4%，
基建和制造业景气度较好；社会消费品零售总额同比增长 0.5%，消费有所回升。房地产销
售面积同比下滑 23.0%，新开工面积同比下滑 37.2%，土地购置面积同比下滑 49.7%，房地
产产业链出现筑底迹象。1-8月 CPI同比增长 1.9%；PPI同比增长 6.6%，受需求端影响，工
业品价格高位回落。8月末 M2同比增长 12.2%，社融存量同比增长 10.5%，三季度社融增速
有所回落，信用扩张依然不稳定。
美联储三季度加息 2次，合计加息 1.50%，预计四季度加息幅度仍然较大。欧央行三季
度开启加息周期，加息 50BP。国内方面，央行三季度调降公开市场操作和 MLF利率 10BP，
同时，调降 1年期 LPR 5BP，5年期 LPR 15BP。三季度美元指数上涨 7.11%，人民币对美元汇
率中间价贬值 3884个基点。全季度来看，银行间隔夜、7天回购加权利率均值为 1.30%、
1.64%，均较上季度下行 21BP。
市场层面，三季度债券收益率小幅下行。其中，1年国债、1年国开收益率分别下行
10BP、13BP，10年国债、10年国开收益率分别下行 6BP、13BP。信用债方面，信用债整体
表现好于同期限国开债，5年表现好于 3年。
投资运作上，组合一季度信用债保持总体稳定，维持相对合意的久期贡献；此外，考虑
到基本面仍然面临一定的压力，组合适当增配中长期利率债，提高整体久期进攻性。二、三
季度债券市场整体处于区间震荡阶段，组合在控制久期和信用风险的基础上选择高静态券种
配置，并积极挖掘券种间相对价值，为组合贡献超额收益。
展望未来，经济仍然受到疫情和地产等因素的掣肘，修复的过程较为缓慢。海外方面，
货币紧缩超预期，后续衰退压力较大。政策层面，房地产政策仍在放松，准财政政策持续加
码。货币政策方面，预计流动性水平变化不大，但汇率贬值对宽松空间形成一定掣肘。利率
债策略：流动性水平依然充裕，但绝对收益水平偏低，市场对后期利好政策有一定担忧，预
计保持震荡走势，对利率债看法中性。信用债策略：关注地产和城投的政策风险，严防信用
风险。
4.5 报告期内基金的业绩表现
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截至报告期末，本基金份额净值为 1.0601元，报告期内，份额净值增长率为 0.82%，
同期业绩基准增长率为 0.73%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,075,192,826.01 99.93
其中：债券 1,075,192,826.01 99.93
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 752,567.44 0.07
8 其他资产 10,779.45 0.00
9 合计 1,075,956,172.90 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
本基金本报告期末未持有股票。
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 120,053,811.23 11.35
2 央行票据 - -
3 金融债券 723,039,096.97 68.36
其中：政策性金融债 567,421,303.55 53.65
4 企业债券 150,746,382.47 14.25
5 企业短期融资券 81,353,535.34 7.69
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,075,192,826.01 101.66
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 200202 20国开 02 1,800,000 181,551,205.48 17.17
2 220201 22国开 01 1,270,000 129,037,706.30 12.20
3 210012 21附息国债 12 1,100,000 110,930,871.23 10.49
4 210207 21国开 07 700,000 71,568,863.01 6.77
5 180403 18农发 03 600,000 62,602,684.93 5.92
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
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无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对
相关证券的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中
国银行保险监督管理委员会的处罚；中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受
到中国银行保险监督管理委员会的处罚；中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到中
国银行保险监督管理委员会的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的
发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的
情形。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律
法规和公司制度的要求。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。
5.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 10,779.45
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
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4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,779.45
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 998,019,427.34
报告期期间基金总申购份额 1,057,430.19
减：报告期期间基金总赎回份额 1,405,584.97
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 997,671,272.56
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金
份额比例
达到或者
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
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超过 20%
的时间区
间
机构 1
20220701-
20220930
994,510,304.38 - - 994,510,304.38 99.68%
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时
变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：申购份额包含红利再投资和份额折算。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《南方臻元债券型证券投资基金基金合同》；
2、《南方臻元债券型证券投资基金托管协议》；
3、南方臻元债券型证券投资基金 2022年 3季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
9.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com