红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金
招募说明书(更新)
2021年第1期
基金管理人:红土创新基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二〇二一年三月
重要提示
红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)
经中国证监会2018年11月26日证监许可[2018]1950号文核准募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基
金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分
散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资
人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般
来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。本基金属于股票型证券
投资基金,属于证券投资基金中的高风险品种,其预期风险收益水平高于混合型
基金、债券型基金和货币市场型证券投资基金。
本基金标的指数:中证小盘500指数
指数编制方案:中证小盘500指数由中证指数有限公司编制,中证小盘500
指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总
市值排名靠前的500只股票组成,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的
股票价格表现。
指数编制方法:
(1)样本空间:
中证小盘500指数样本空间由同时满足以下条件的沪深A股组成:
非创业板股票:上市时间超过一个季度,除非该股票自上市以来日均A股总
市值在全部沪深A股(非创业板股票)中排在前30位;
创业板股票:上市时间超过三年。非ST、*ST股票,非暂停上市股票。
(2)选样方法:
1)在样本空间中剔除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300
名的股票;
2)将剩余股票按照最近一年(新股为上市以来)日均成交金额由高到低排
名,剔除排名后20%的股票;
3)将剩余股票按照最近一年日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前
500名的股票组成中证500指数样本股。
(3)计算公式
指数计算公式为:
报告期样本的调整市值
报告期指数=×1000
除数
其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数)
(4)定期调整
中证500指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和
12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。定期
调整设置缓冲区,日均成交金额排名在样本空间的剩余证券(剔除沪深300指数
样本及过去一年日均总市值排名前300名的证券后)前90%的老样本可参与下一
步日均总市值排名;日均总市值排名在400名之前的新样本优先进入,排名在
600名之前的老样本优先保留。定期调整时设置备选名单,备选名单中证券数量
一般为指数样本数量的5%。
(5)临时调整
特殊情况下将对中证500指数进行临时调整,当发生临时调整时,由最近一
次指数定期调整时备选名单中排名最高的证券替代被剔除的证券。当样本退市时,
将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计
算与维护细则处理。
指数查询路径:中证指数有限公司网站:
http://www.csindex.com.cn/zh-CN/indices/index-detail/000905
本基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资
人在投资本基金前,应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同,全面认识本基
金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,充分考虑自身的风险
承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、
谨慎决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。基金管理人
在基金管理实施过程中产生的操作或技术风险、本基金的特有风险等。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括因政治、经济、社会等环
境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、
也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基
金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请份额超过上一开放日基
金总份额的10%时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程
序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有
关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理
侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧
袋机制时的特定风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值
高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时,请仔细阅读
本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要。基金管理人提醒投资人基
金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化
引致的投资风险,由投资人自行负担。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披
露办法》实施之日起一年后开始执行。
本招募说明书(2020年第1期)所载内容截止日期为2020年11月30日,
其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2020年9月30日,本基金托管人对本
招募说明书(2020年第1期)进行了复核。
目录
第一部分 绪言 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
第二部分 释义 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
第三部分 基金管理人 --------------------------------------------------------------------------------------------- 13
第四部分 基金托管人 --------------------------------------------------------------------------------------------- 22
第五部分 相关服务机构 ------------------------------------------------------------------------------------------ 28
第六部分 基金的募集 --------------------------------------------------------------------------------------------- 46
第七部分 基金合同的生效 -------------------------------------------------------------------------------------- 47
第八部分 基金份额的申购与赎回 ----------------------------------------------------------------------------- 48
第九部分 基金的投资 --------------------------------------------------------------------------------------------- 59
第十部分 基金业绩 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 72
第十一部分 基金的财产 ------------------------------------------------------------------------------------------ 73
第十二部分 基金资产估值 -------------------------------------------------------------------------------------- 74
第十三部分 基金费用与税收 ----------------------------------------------------------------------------------- 80
第十四部分 基金的收益与分配 -------------------------------------------------------------------------------- 84
第十五部分 基金的会计与审计 -------------------------------------------------------------------------------- 86
第十六部分 基金的信息披露 ----------------------------------------------------------------------------------- 87
第十七部分 风险揭示 --------------------------------------------------------------------------------------------- 95
第十八部分 侧袋机制 ------------------------------------------------------------------------------------------- 103
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ---------------------------------------------- 106
第二十部分 基金合同内容摘要 ------------------------------------------------------------------------------ 109
第二十一部分 托管协议内容摘要 --------------------------------------------------------------------------- 110
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ----------------------------------------------------------------- 111
第二十三部分 招募说明书的存放与查阅方式 ----------------------------------------------------------- 113
第二十四部分 备查文件 ---------------------------------------------------------------------------------------- 114
附件一 基金合同内容摘要 ------------------------------------------------------------------------------------ 115
附件二 托管协议内容摘要 ------------------------------------------------------------------------------------ 153
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基
金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、其他有关规定及《红土创
新中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)编
写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据《红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金基金
合同》编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务
的法律文件。投资人取得依基金合同所发行的基金份额,即成为基金份额持有人
和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《销售办法》、
基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务,应详细查阅《红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基
金基金合同》。
第二部分 释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金
2、基金管理人:指红土创新基金管理有限公司
3、基金托管人:指招商银行股份有限公司
4、基金合同:指《红土创新中证500指数增强型发起式证券投资基金基金
合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《红土创新中证
500指数增强型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订
和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《红土创新中证500指数增强型发起式
证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《红土创新中证500指数增强型发起式证券投资
基金基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《红土创新中证500指数增强型发起式证券投资
基金基金份额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日实施的,并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
16、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
21、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定的条件,经中国证监会
批准可投资于中国证券市场,并取得中国国家外汇管理局额度批准的中国境外的
机构投资者
22、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额、
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指红土创新基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议,办理基金销售业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为红土创新基金管
理有限公司或接受红土创新基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》:指《红土创新基金管理有限公司证券投资基金注册登记
业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规
则,由基金管理人和投资人共同遵守
40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告