1.9499% 基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月二十日
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2022年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 华夏战略新兴成指 ETF联接
基金主代码 006909
交易代码 006909
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 6月 5日
报告期末基金份额总额 164,546,289.17份
投资目标
通过对目标 ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获
得与指数收益相似的回报。
投资策略
主要投资策略包括 ETF投资策略、股票投资策略、债券投
资策略、中小企业私募债券投资策略、股指期货和股票期
权投资策略、国债期货投资策略、权证投资策略等。
业绩比较基准
中国战略新兴产业成份指数（简称：新兴成指）收益率×95%
＋人民币活期存款税后利率×5%。
风险收益特征
本基金为目标 ETF的联接基金，目标 ETF为股票型指数基
金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金,属于中高风险品种。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏战略新兴成指 ETF联接A
华夏战略新兴成指ETF联
接 C
下属分级基金的交易代码 006909 006910
报告期末下属分级基金的份
额总额
106,590,832.87份 57,955,456.30份
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 512770
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018年 7月 13日
基金份额上市的证券交易 上海证券交易所
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3
所
上市日期 2018年 8月 16日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资
策略、固定收益品种投资策略、股指期货投资策略、股票期权
投资策略等。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数（简称：新
兴成指）收益率。
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，
在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日)
华夏战略新兴成指 ETF联接 A 华夏战略新兴成指 ETF联接 C
1.本期已实现收
益
167,684.91 13,159.49
2.本期利润 -2,043,807.85 -1,284,142.29
3.加权平均基金
份额本期利润
-0.0191 -0.0249
4.期末基金资产
净值
169,829,685.87 91,354,805.28
5.期末基金份额
净值
1.5933 1.5763
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
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扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏战略新兴成指ETF联接A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-1.18% 1.43% -1.37% 1.47% 0.19% -0.04%
过去六个
月
-22.10% 1.35% -22.62% 1.38% 0.52% -0.03%
过去一年 -30.26% 1.58% -31.20% 1.61% 0.94% -0.03%
过去三年 30.36% 1.62% 15.83% 1.65% 14.53% -0.03%
自基金合
同生效起
至今
59.33% 1.52% 44.47% 1.57% 14.86% -0.05%
华夏战略新兴成指ETF联接C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-1.26% 1.43% -1.37% 1.47% 0.11% -0.04%
过去六个
月
-22.22% 1.35% -22.62% 1.38% 0.40% -0.03%
过去一年 -30.46% 1.58% -31.20% 1.61% 0.74% -0.03%
过去三年 29.19% 1.62% 15.83% 1.65% 13.36% -0.03%
自基金合
同生效起
至今
57.63% 1.52% 44.47% 1.57% 13.16% -0.05%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019年 6月 5日至 2022年 12月 31日)
华夏战略新兴成指 ETF联接 A：
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华夏战略新兴成指 ETF联接 C：
§4管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
余昊
本基金
的基金
2021-07-19 - 10年
硕士。曾任上海
证券交易所产
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经理 品创新中心高
级经理。2020
年 4 月加入华
夏基金管理有
限公司。历任数
量投资部研究
员。
注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任
基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉
尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和
流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 34次，均为指数量化投
资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中国战略新兴产业成份指数（简称“新兴成指”），业绩比较基
准为：中国战略新兴产业成份指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%。中国战略
新兴产业成份指数选取节能环保、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造、新能源
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产业、新材料产业、新能源汽车、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的 100
家上市公司，采用自由流通股本加权方式，以反映中国战略新兴产业上市公司的走势。本基
金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF（战略新兴成份指数证
券投资基金）的份额从而实现基金投资目标。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标
的指数。
4季度，国际环境复杂演变，世界经济继续走弱，大多数主要经济体延续同步收紧货币
政策步伐。美国通胀数据持续放缓，美联储激进加息预期缓解，11月加息 75个基点，12
月加息 50个基点；日本央行意外放飞“黑天鹅”，宣布修改“收益率曲线控制”计划，宣布将
十年期国债收益率的波动区间从正负 0.25%扩大至正负 0.5%，被市场解读为“事实上的加息”，
这标志着海外货币政策或将迎来紧缩放缓的拐点。国内方面，疫情大面积反弹，需求收缩、
供给冲击、预期转弱“三重压力”加大，对经济运行制约明显，随着防疫政策持续优化，经济
总体上顶住压力仍保持恢复态势；货币政策保持稳健宽松，居民消费价格温和上涨，价格形
势总体保持平稳，与欧美等主要经济体 7%以上的高通胀形成了鲜明对比。
市场方面，进入 4季度，市场就疫情防控政策预期展开博弈，叠加房地产政策逐步宽松，
市场风险偏好企稳，市场迎来超跌反弹，12月中旬开始，由于疫情及海外市场调整，A股
市场也迎来一轮调整；11月以来，伴随疫情防控政策的逐步放松，金融地产和必选消费行
业相继修复，大盘价值风格占优。
基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者
日常申购、赎回等工作。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2022年 12月 31日，华夏战略新兴成指 ETF联接 A份额净值为 1.5933元，本报
告期份额净值增长率为-1.18%，同期业绩比较基准增长率-1.37%，本报告期跟踪偏离度为
+0.19%；华夏战略新兴成指 ETF联接 C份额净值为 1.5763元，本报告期份额净值增长率为
-1.26%，同期业绩比较基准增长率-1.37%，本报告期跟踪偏离度为+0.11%。与业绩比较基准
产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
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§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 157,105.90 0.06
其中：股票 157,105.90 0.06
2 基金投资 247,038,149.39 94.42
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 14,336,549.83 5.48
8 其他资产 103,672.61 0.04
9 合计 261,635,477.73 100.00
5.2期末投资目标基金明细
序号 基金名称
基金类
型
运作方
式
管理人 公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
1
华夏战略新兴
成指 ETF
股票型
交易型
开放式
华夏基金管理
有限公司
247,038,149.39 94.58
5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 104,996.60 0.04
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9
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,400.00 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,824.00 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 8,177.40 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 2,408.90 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 15,299.00 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 157,105.90 0.06
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 601985 中国核电 3,400 20,400.00 0.01
2 600031 三一重工 1,100 17,380.00 0.01
3 688036 传音控股 200 15,904.00 0.01
4 600763 通策医疗 100 15,299.00 0.01
5 688349 三一重能 500 14,645.00 0.01
6 603267 鸿远电子 100 10,116.00 0.00
7 600111 北方稀土 400 10,020.00 0.00
8 603806 福斯特 140 9,301.60 0.00
9 603127 昭衍新药 140 8,177.40 0.00
10 601100 恒立液压 100 6,315.00 0.00
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
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10
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.12投资组合报告附注
5.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
5.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 7,176.98
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
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5 应收申购款 96,495.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 103,672.61
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 华夏战略新兴成指ETF联接A 华夏战略新兴成指ETF联接C
本报告期期初基金
份额总额
106,465,121.90 49,432,665.45
报告期期间基金总
申购份额
3,162,737.20 13,892,882.79
减：报告期期间基
金总赎回份额
3,037,026.23 5,370,091.94
报告期期间基金拆
分变动份额
- -
本报告期期末基金
份额总额
106,590,832.87 57,955,456.30
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 华夏战略新兴成指ETF联接A 华夏战略新兴成指ETF联接C
报告期期初管理
人持有的本基金
份额
10,000,611.17 -
报告期期间买入
/申购总份额
- -
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12
报告期期间卖出
/赎回总份额
- -
报告期期末管理
人持有的本基金
份额
10,000,611.17 -
报告期期末持有
的本基金份额占
基金总份额比例
（%）
9.38 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
截至 2022年 6月 5日，战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
的基金合同生效届满三年。
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
本基金本报告期内无需要披露的主要事项。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州
和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首
批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只
沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投
资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管
理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF
基金管理人、首批商品期货 ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联
互通 ETF基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投
资管理人、公募 REITs管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香
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港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件；
2、《战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》；
3、《战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
10.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
10.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日