长城久泰沪深300指数证券投资基金招募说明书（更新）2021年第1号

长城久泰沪深300指数证券投资基金
招募说明书（更新）
2021年第1号
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
二○二一年三月
长城久泰沪深300指数证券投资基金经中国证监会2004年4月2日证监基金字【2004】51
号文批准发起设立。基金合同于2004年5月21日正式生效。
重要提示
（一）基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质
性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险；
（二）投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金产品资料概
要和基金合同；
（三）基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨
慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益；
（四）本招募说明书所载内容截止日为2021年3月30日，有关财务数据和净值表现截止
日为2020年12月31日，财务数据未经审计。
目 录
一、绪言 .............................................................................................................. 3
二、释义 .............................................................................................................. 3
三、基金管理人 .................................................................................................. 7
四、基金托管人 ................................................................................................ 17
五、相关服务机构 ............................................................................................ 22
六、基金的募集与基金合同的生效 ................................................................ 24
七、基金的申购与赎回 .................................................................................... 24
八、基金的投资管理 ........................................................................................ 31
九、基金的业绩 ................................................................................................ 41
十、基金的财产 ................................................................................................ 43
十一、基金资产估值 ........................................................................................ 43
十二、基金的收益分配 .................................................................................... 48
十三、基金的费用与税收 ................................................................................ 49
十四、基金的会计与审计 ................................................................................ 56
十五、基金的信息披露 .................................................................................... 56
十六、风险揭示 ................................................................................................ 61
十七、基金的终止与清算 ................................................................................ 64
十八、基金合同的内容摘要 ............................................................................ 66
十九、基金托管协议的内容摘要 .................................................................... 77
二十、对基金份额持有人的服务 .................................................................... 87
二十一、其他应披露的事项 ............................................................................ 88
二十二、招募说明书的存放及查阅方式 ........................................................ 89
二十三、备查文件 ............................................................................................ 89
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金
运作管理办法》(以下简称“《运作管理办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简
称“《销售管理办法》”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简
称《流动性风险规定》、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下
简称“《指数基金指引》”））等有关法律法规及《长城久泰沪深300指数证券投资基金基金合
同》编写。
本招募说明书阐述了长城久泰沪深300指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、
费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招
募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，
或对本招募说明书作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基
金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他规定享有权利、承担义务。基金投资人欲
了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制
机构停止服务、成份券停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”部分。
二、释义
在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
基金或本基金： 指长城久泰沪深300指数证券投资基金
基金合同或本基金合同： 指《长城久泰沪深300指数证券投资基金基金合同》及
对该基金合同的任何修订和补充，根据最新法律法规，
原基金契约均改称为基金合同
招募说明书： 指《长城久泰沪深300指数证券投资基金招募说明书》
及其更新
基金产品资料概要： 指《长城久泰沪深300指数证券投资基金基金产品资料
概要》及其更新
托管协议： 指《长城久泰沪深300指数证券投资基金托管协议》
发行公告： 指《长城久泰沪深300指数证券投资基金发行公告》
《基金法》 指2003年10月28日经中华人民共和国第十届全国人民
代表大会常务委员会第五次会议通过并公布，自2004
年6月1日起施行，并经2012年12月28日第十一届全
国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订的《中华
人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出
的修订
《证券法》 指1998年12月29日经中华人民共和国第九届全国人民
代表大会常务委员会第六次会议通过并颁布实施的《中
华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时作出的修订
《信息披露办法》 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实
施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁
布机关对其不时做出的修订
《运作管理办法》 指2014年7月7日由中国证监会发布并于2014年8月
8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
颁布机关对其不时做出的修订
《销售管理办法》 指2013年3月15日由中国证监会发布并于同年6月1
日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对
其不时做出的修订
《流动性风险规定》 指中国证监会2017 年8 月31 日颁布、同年10 月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
《指数基金指引》 指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实
施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数
基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会
中国银监会： 指中国银行业监督管理委员会
基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据本基金合同享受权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份
额持有人
基金管理人： 指长城基金管理有限公司
基金托管人： 指招商银行股份有限公司
注册登记业务： 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括
持有人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金
交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人
名册等
基金注册登记人： 指办理基金注册与登记过户业务的机构。本基金的基金
注册登记人为长城基金管理有限公司
基金销售机构： 指基金管理人的直销机构及代销机构
直销机构： 指长城基金管理有限公司
代销机构： 指接受长城基金管理有限公司委托代为办理本基金销售
业务的机构
个人投资者： 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人
机构投资者： 指在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关
政府部门批准设立并存续、依法可投资证券投资基金的
企业法人、事业法人、社会团体或其他组织以及中国证
监会批准的合格境外机构投资者
合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办
法》规定的条件，经中国证监会批准投资于中国证券市
场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管
理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构
基金募集期： 指自招募说明书公告之日起到基金认购截止日的时间
段，最长不超过3个月
基金合同生效日： 指本基金达到法定成立条件后，基金管理人宣布基金成
立的日期
存续期： 指基金合同生效后的不定期之期限
工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所及其他相关证券交
易场所的正常交易日
开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回或其他业务申请的日期
T日： 指申购、赎回或其他交易的申请日
T＋n日： 指T日起（不包括T日）第n个工作日
认购： 指投资者在本基金募集期内购买本基金份额的行为
申购： 指投资者在本基金存续期间提出申请购买本基金份额的
行为
赎回： 指基金份额持有人按基金合同规定的条件，要求基金管
理人购回本基金份额的行为
基金账户： 指基金注册登记人为基金投资者开立的记录其持有的由
该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动
情况的账户
基金交易账户： 指基金销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售
机构买卖基金份额、基金份额变动及资金结余情况的账
户
基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券差价、
银行存款利息以及其他合法收入
基金资产总值： 是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应
收申购款以及其它资产的价值总和
基金资产净值： 指基金资产总值减去负债后的价值
基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10
个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有
条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股
及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约
无法进行转让或交易的债券等
摆动定价机制： 指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分
配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份
额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受
损害并得到公平对待
基金份额类别: 指根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的
不同将本基金基金份额分为不同的类别，各基金份额类
别分别设置代码，并分别计算和公告基金份额净值
A 类基金份额： 指在投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金资产
中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用
的基金份额类别
C 类基金份额: 指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费
用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别
销售服务费： 指从C类基金份额的基金资产中计提的，用于本基金市
场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
指定媒体： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及
指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
1、名称：长城基金管理有限公司
2、注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
3、办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
4、法定代表人：王军
5、组织形式：有限责任公司
6、设立日期：2001年12月27日
7、电话：0755-23982338
8、传真：0755-23982328
9、联系人：袁柳生
10、客户服务电话：400-8868-666
11、注册资本：壹亿伍仟万元人民币
12、股权结构：
持股单位 占总股本比例
长城证券股份有限公司 47.059％
东方证券股份有限公司 17.647％
中原信托有限公司 17.647％
北方国际信托股份有限公司 17.647％
合计 100％
（二）基金管理人主要人员情况
1、董事、监事及高管人员介绍
（1）董事
王军先生，董事长，学士。现任长城基金管理有限公司董事长。1999年7月进入中国
华能集团工作，曾任中国华能集团有限公司财务部副主任。2018年11月出任长城基金管理
有限公司董事长。
邱春杨先生，董事，博士研究生。现任长城基金管理有限公司董事、总经理。2001年3
月至2002年10月任职于南方证券资产管理部；2002年11月至2020年7月任职于广发基
金管理有限公司（含广发基金筹备期），历任研究发展部产品设计小组组长、机构理财部副
总经理、金融工程部总经理、产品总监、公司副总经理和督察长职务。2020年7月出任长
城基金管理有限公司总经理。
韩飞先生，董事，硕士。现任长城证券股份有限公司副总裁。1997年6月加入长城证
券有限责任公司，历任营业部总经理、创新产品开发部副总经理（主持工作）、营销管理总
部副总经理、广州天河北营业部总经理、广东分公司（筹）负责人等职务；2015年3月至
2018年12月，任长城证券广东分公司总经理；2018年12月至2019年8月，任长城证券经
纪业务总部总经理兼广东分公司总经理；2019年8月至今，任长城证券副总裁。
许明波先生，董事，博士。现任长城证券股份有限公司人力资源部总经理兼党建工作部
（党委办公室）主任。曾任职于安徽省无为县农机公司。1998年加入长城证券有限责任公
司，历任计划财务部财务管理室经理、财务管理中心会计核算部总经理助理、深圳东园路证
券营业部副总经理、财务管理中心主任会计师、审计监察部总经理、国际业务发展（香港）
办公室总经理。
姬宏俊先生，董事，硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老干
部处副处长、投资处副处长，发展计划委员会财政金融处副处长，国家开发银行河南省分行
信贷一处副处长。
朱静女士，董事，硕士。现任东方证券股份有限公司战略发展总部总经理兼东方金融控
股（香港）有限公司总经理，上海东证期货有限公司董事，东证国际金融集团有限公司董事，
诚泰融资租赁（上海）有限公司监事会主席。自1992年7月至1995年5月任西安矿山机械
厂职员，1995年5月至1999年2月任上海财通国际投资管理有限公司证券管理部经理、副
总经理，1999年3月至2015年2月历任东方证券股份有限公司经纪业务总部职员、业务规
划董事、运行资深主管、总经理助理，营运管理总部总经理助理、副总经理，董事会办公室
副主任。
张文栋先生，董事，硕士。现任北方国际信托股份有限公司运营总监。曾任职于深圳新
产业投资股份有限公司，2003年10月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务二部总经
理、北方国际信托股份有限公司业务总监、运营总监。
万建华先生，独立董事，博士研究生，高级经济师。现任上海市互联网金融行业协会会
长，通联支付网络服务股份有限公司董事长。曾任中国人民银行资金管理司宏观分析处处长；
招商银行总行常务副行长；长城证券董事长；招商证券董事长；中国银联首任董事长、总裁；
上海国际集团总裁；国泰君安证券董事长等职务。
唐纹女士，独立董事，学士，现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师，中国国
际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总经理、党委书记。
徐英女士，独立董事，学士，现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师，海南汇
通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理，长城证券股份有限公司总经理、董事长、党
委书记，景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事，新华资产管理股份有限
公司副董事长。
温子健先生，独立董事，硕士，现已退休。曾任内蒙古广播事业局技术员,南京物资学
校教师,人民日报记者,深圳证券时报社有限公司社长兼总编辑。
（2）监事
吴礼信先生，监事会主席，会计师、中国注册会计师（非执业）。现任长城证券股份有
限公司董事会秘书。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管，深圳中达信会计师事务所审
计一部部长，大鹏证券有限责任公司计财综合部经理，大鹏证券有限责任公司资金结算部副
总经理，第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年4月至2015年3月，历
任长城证券财务部总经理、财务负责人；2015年3月至2019年4月，任长城证券董事会秘
书兼财务负责人；2019年4月至今，任长城证券董事会秘书。
曾广炜先生，监事，高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司风险总监。曾任职于
中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司，2003年1月起历任北方
国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财务中心总经理、风
险控制部总经理。
杨斌先生，监事，硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合规总监、合规法务
管理总部总经理，上海东证期货有限公司董事，东方金融控股（香港）有限公司董事，上海
东方证券资产管理有限公司董事，东方证券承销保荐有限公司董事。曾任职于中国人民银行
上海分行非银行金融机构管理处，自1998年7月至2004年3月任上海证管办稽查处、稽查
局案件审理处副主任科员、主任科员，自2004年3月至2015年5月先后于上海证监局稽查
一处、机构二处、机构一处、期货监管处、法制处等部门任职，历任主任科员、副处长、处
长。
黄魁粉女士，监事，硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002年7月进
入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务中
心工作。
赵永强先生，监事，学士。现任长城基金管理有限公司运行保障部总经理。2004年7
月加入华润（深圳）有限公司任职财务会计；2008年4月加入中国平安保险（集团）股份
有限公司，任职于资金部、财务部；2010年4月加入长城基金管理有限公司，任职于运行
保障部。
袁柳生先生，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司综合管理部总经理。2008年6
月至2014年2月任职于长城基金管理有限公司综合管理部，2014年3月至2018年4月任
长城嘉信资产管理有限公司综合运营部总监；2018年4月任长城基金管理有限公司综合管
理部总经理。
崔金宝先生，监事，学士。现任长城基金管理有限公司综合管理部副总经理。2002年8
月至2013年9月任职于华能临沂发电有限公司财务部，2013年9月至2019年10月任职于
华能山东发电有限公司财务部。2019年10月加入长城基金管理有限公司，任综合管理部副
总经理。
张静女士，监事，硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部业务主管。2005年7
月至2007年5月曾任职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部。2007年5月进入
长城基金管理有限公司。
(3)高级管理人员
王军先生，董事长，简历同上。
邱春杨先生，董事、总经理，简历同上。
杨建华先生，副总经理、投资总监兼权益投资部总经理、投资决策委员会委员、基金经
理，硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证
券股份有限公司。2001年10月进入长城基金管理有限公司工作，曾任公司总经理助理、研
究部总经理。
沈阳女士，副总经理兼机构理财部总经理，硕士。曾就职于广发证券股份有限公司、中
国证券报、恒生投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。2019
年1月加入长城基金管理有限公司。
赵建兴先生，副总经理兼电子商务部、信息技术部总经理，硕士。曾就职于天津通信广
播公司、光宝电子(天津)有限公司、北京长天集团、长城基金管理有限公司、宝盈基金管理
有限公司。2017年6月加入长城基金管理有限公司，历任总经理助理、信息技术部和电子
商务部总经理。
车君女士，督察长兼监察稽核部总经理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公
司，1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一处、
机构监管二处、党办等部门工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职
务。2011年12月加入长城基金管理有限公司。
2、本基金基金经理简历
杨建华先生，北京大学理学学士、经济学硕士，注册会计师。曾就职于大庆石油管理局、
华为技术有限公司、深圳市和君创业投资公司、长城证券有限责任公司投资银行部。2001
年10月进入长城基金管理有限公司，曾任基金投资部基金经理助理、总经理助理、研究部
总经理，现任公司副总经理、权益投资总监、权益投资部总经理、投资决策委员会委员兼基
金经理。自2007年9月至2009年1月任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理，
自2011年1月至2013年6月任“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基金经理，自2009
年9月至2016年9月任“长城久富核心成长混合型证券投资基金（LOF）”基金经理，自2017
年6月至2018年11月任“长城中证500指数增强型证券投资基金”基金经理，自2017年
8月至2019年2月任“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。自2004
年5月至今任“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理，自2013年6月至今任“长
城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理，自2019年4月至今任“长城核心优势混合型
证券投资基金”基金经理，自2020年3月至今任“长城价值优选混合型证券投资基金”基
金经理。
雷俊先生，北京大学信息与计算科学学士、信号与信息处理硕士。曾就职于南方基金管
理有限公司，2017年11月进入长城基金管理有限公司，现任量化与指数投资部总经理兼基
金经理。自2018年11月至今任“长城中证500指数增强型证券投资基金”、“长城久泰沪深
300指数证券投资基金”基金经理，自2019年1月至今任“长城创业板指数增强型发起式
证券投资基金”基金经理，自2019年5月至今任“长城核心优选灵活配置混合型证券投资
基金”基金经理，自2019年5月至今任“长城量化精选股票型证券投资基金”基金经理，
自2020年1月至今任“长城量化小盘股票型证券投资基金”、“长城中国智造灵活配置混合
型证券投资基金”基金经理。
3、本基金管理人公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下：
邱春杨先生，投资决策委员会主任，公司董事、总经理。
杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总经理、投资总监、权益投资部总经理、基
金经理。
张勇先生，投资决策委员会委员，公司固定收益投资总监、总经理助理、固定收益部总
经理、基金经理。
何以广先生，投资决策委员会委员，公司总经理助理、研究部总经理、基金经理。
马强先生，投资决策委员会委员，公司多元资产投资部总经理、基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集基金，办理或者聘请经中国证监会认定的中介机构办理与基金份额的发售、
申购、赎回和登记有关的事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息；
8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为；
12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1. 基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民
共和国证券法》和《中华人民共和国证券投资基金法》行为的发生；
2. 基金管理人承诺不从事违反《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法规
的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止违反以上法规行为的
发生；
3. 基金管理人承诺严格遵守《基金合同》，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有
效措施，防止违反《基金合同》行为的发生；
4. 基金管理人承诺不从事其他证券法规规定禁止从事的行为。
（五）、基金经理承诺
1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则，充分发挥专业判断
能力，不受他人干预，在授权范围内独立行使投资决策权，为基金份额持有人谋取最大利
益；
2、不得利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何第三者谋取不当利
益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（六）基金管理人的内部控制制度
健全、完善的内部风险控制制度是规范公司行为，有效防范经营风险，实现公司持续、
稳健发展的主要保证，也是公司经营管理水平的重要标志。为此，公司建立高效运行、控
制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度。
1、风险控制的目标
公司风险控