0.3829% 基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 10月 26日
太平睿盈混合 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 太平睿盈混合
基金主代码 006973
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 3月 25日
报告期末基金份额总额 476,788,062.87份
投资目标 追求在严格控制风险的前提下，通过资产配置和灵活运
用多种投资策略，争取高于业绩收益比较基准的投资收
益。
投资策略 1、资产配置策略
本基金采取主动投资管理的投资模式。在深入研究国内
外的宏观经济走势，跟踪资产市场环境变化，通过“自
上而下”的资产配置及动态调整策略，将基金资产在各
类型证券上进行灵活配置。其中，当权益市场资产价格
明显上涨时，适当增加权益类资产配置比例；当权益市
场处于下行周期且市场风险偏好下降时，适当增加固定
收益类资产配置比例，并通过灵活运用衍生品合约的套
期保值与对冲功能，最终力求实现基金资产组合收益的
最大化，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体
收益水平。
2、债券投资策略
本管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政
策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断
利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资
品种的收益性、流动性和风险特征，对资产组合进行积
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极管理。
3、股票投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资思路，精
选优质价值型股票进行重点投资。
（1）行业配置策略
本基金的行业配置，将根据宏观经济形势、国家政策变
化、各行业景气差异以及市场风险偏好等因素的变化，
结合历史经验总结，对行业配置不断进行调整和优化。
（2）个股精选策略
研究员对上市公司进行深入分析和紧密调研，精选行业
景气向上、拥有显著竞争优势且估值存在提升空间的优
质公司。本基金将选择合适时机，对此类优质公司进行
投资。
4、股指期货投资策略
本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货
杠杆效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取
代部分现货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保
值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现
货时，为避免市场冲击，提前建立股指期货多头头寸，
然后逐步买入现货并解除股指期货多头，当完成现货建
仓后将股指期货平仓；空头套期保值指当基金需要卖出
现货时，先建立股指期货空头头寸，然后逐步卖出现货
并解除股指期货空头，当现货全部清仓后将股指期货平
仓。本基金在股指期货套期保值过程中，将定期测算投
资组合与股指期货的相关性、投资组合 beta的稳定性，
精细化确定投资方案比例。
5、国债期货投资策略
本基金以提高对利率风险管理能力，在风险可控的前提
下，本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利
率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性
和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，结合
对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定
性和定量分析；构建量化分析体系，对国债期货和现货
的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有
效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安
全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
6、资产支持证券投资策略
本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气
情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等
因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行
条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益
率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收
益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，
通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高
的品种进行投资。
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业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%＋沪深 300指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型
基金，高于债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 太平基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 太平睿盈混合 A 太平睿盈混合 C
下属分级基金的交易代码 006973 007669
报告期末下属分级基金的份额总额 373,608,140.48份 103,179,922.39份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）
太平睿盈混合 A 太平睿盈混合 C
1.本期已实现收益 3,056,935.75 617,370.84
2.本期利润 -21,607,941.75 -6,025,221.30
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0554 -0.0582
4.期末基金资产净值 383,959,089.80 104,182,325.22
5.期末基金份额净值 1.0277 1.0097
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3、自 2019年 8月 13日起对本基金增加 C类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
太平睿盈混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -5.27% 0.51% -2.63% 0.18% -2.64% 0.33%
过去六个月 -2.42% 0.58% -1.12% 0.24% -1.30% 0.34%
过去一年 -5.18% 0.56% -3.23% 0.24% -1.95% 0.32%
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过去三年 24.81% 0.44% 3.97% 0.25% 20.84% 0.19%
自基金合同
生效起至今
27.90% 0.40% 4.33% 0.25% 23.57% 0.15%
太平睿盈混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -5.40% 0.51% -2.63% 0.18% -2.77% 0.33%
过去六个月 -2.67% 0.58% -1.12% 0.24% -1.55% 0.34%
过去一年 -5.65% 0.56% -3.23% 0.24% -2.42% 0.32%
过去三年 22.95% 0.44% 3.97% 0.25% 18.98% 0.19%
自基金合同
生效起至今
23.57% 0.43% 4.48% 0.25% 19.09% 0.18%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1.本基金基金合同生效日为 2019年 3月 25日，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各
项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
2.本基金自 2019年 8月 13日起增加 C类基金份额。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吴超
本基金的
基金经
理、太平
日日金货
币市场基
金基金经
理、太平
日日鑫货
币市场基
金基金经
理、太平
恒安三个
月定期开
放债券型
证券投资
基金基金
经理、太
平中债
2019年 3月 25
日
- 9年
美国本特利商学院金融学硕士，具有证券
投资基金从业资格。2013年 5月起曾在
西部证券股份有限公司固定收益部、上海
金懿投资有限公司担任部门经理、投资总
监等职。2017年 3月加入本公司。2018
年 2月 12日至 2022年 8月 15日任太平
日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市
场基金基金经理。2019年 3月 25日起任
太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。
2019年 6月 27日起任太平恒安三个月定
期开放债券型证券投资基金基金经理。
2020年 5月 28日起任太平中债 1-3年政
策性金融债指数证券投资基金基金经理。
2020年 8月 7日起任太平恒泽 63个月定
期开放债券型证券投资基金基金经理。
2020年 11月 12日起任太平恒久纯债债
券型证券投资基金基金经理。2021年 6
月 24日起任太平丰泰一年定期开放债券
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1-3年政
策性金融
债指数证
券投资基
金基金经
理 、太
平恒泽 63
个月定期
开放债券
型证券投
资基金基
金经理、
太平恒久
纯债债券
型证券投
资基金基
金经理、
太平丰泰
一年定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金基金
经理、太
平睿享混
合型证券
投资基金
基金经理
型发起式证券投资基金基金经理。2021
年 9月 17日起任太平睿享混合型证券投
资基金基金经理。
陈晓
固定收益
投资部总
监、本基
金的基金
经理、太
平丰和一
年定期开
放债券型
发起式证
券投资基
金基金经
理、太平
睿安混合
型证券投
资基金基
金经理、
太平丰盈
2019年 3月 29
日
- 12年
南开大学精算学专业经济学硕士。2010
年 7月加入光大保德信基金管理有限公
司，历任投资部研究助理、固定收益研究
员、固定收益高级研究员。2014年 1月
先后担任光大保德信增利收益债券型证
券投资基金基金经理、光大保德信信用添
益债券型证券投资基金基金经理、光大保
德信安和债券型证券投资基金基金经理、
光大保德信安祺债券型证券投资基金基
金经理、光大保德信安诚债券型证券投资
基金基金经理、光大保德信永利纯债债券
型证券投资基金基金经理、光大保德信岁
末红利纯债债券型证券投资基金基金经
理。2018年 11月加入太平基金管理有限
公司，现任固定收益投资部总监。2019
年 3月 29日至 2020年 4月 15日担任太
平恒利纯债债券型证券投资基金基金经
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一年定期
开放债券
型发起式
证券投资
基金基金
经理、太
平睿享混
合型证券
投资基金
基金经
理、太平
睿庆混合
型证券投
资基金基
金经理、
太平安元
债券型证
券投资基
金基金经
理
理。2019年 3月 29日起担任太平睿盈混
合型证券投资基金基金经理。2020年 9
月 17日起担任太平丰和一年定期开放债
券型发起式证券投资基金基金经理。2020
年11月10日起担任太平睿安混合型证券
投资基金基金经理。2021年 4月 22日起
担任太平丰盈一年定期开放债券型发起
式证券投资基金基金经理。2021年 9月
17日起担任太平睿享混合型证券投资基
金基金经理。2021年 12月 21日起担任
太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。
2022年 5月 5日起担任太平安元债券型
证券投资基金基金经理。
注：1、基金经理的任职日期、离任日期一般情况下根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；
若该基金经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日；
2、证券基金从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人
员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同
的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及有关法规，建立公司
内部的公平交易管理制度体系，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规
范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，以确保
公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，防范不公平交易和利益输送行为。
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司公平交易管理的相关制度等的有关规定，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输
送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年三季度经济逐渐恢复，各领域恢复情况互有差异。比如三季度工业生产相较二季度大
幅改善，但是服务业和消费仍然继续受到疫情的影响，从旅行出游到电影票房同比数据仍维持下
降；此外，由于市场进一步担忧房地产信用风险继续发酵并传导到金融行业，各地已经陆续出台
一些地产政策的边际放松，9月末连续出台自上而下的地产行业松绑措施，在一定程度上缓解市
场焦虑情绪；另外，基建和出口是前三季度经济增长的主要支撑，出口端三季度仍然韧性较强，
但外围美债收益率继续超预期上行，同时地缘冲突再次升级，市场对于后续出口增长预期存在不
确定性。未来经济的动能在一定程度上取决于房地产、消费修复的强度和节奏。
三季度权益市场走势整体较弱，各个宽基指数均呈现下行，个别宽基指数已经回至 4月低点
水平，目前相对于外部环境，整体的内部环境优于二季度。外部环境影响流动性，内部环境影响
企业盈利水平更多，因此需要关注受内需影响更多的行业，可提前关注消费需求修复带来的投资
机会。赛道行业景气度仍在，目前回调相较其他版块较少，可以关注外围扰动带来的回调机会。
债券市场三季度表现强势，整体受益于经济复苏逐步的情况下，国内地产信用风险担忧上升
叠加国外地缘冲突升级的影响，同时国内货币政策相对独立，更多服务于国内经济，因此整体有
利于债券市场。后续需要继续关注房地产销售是否能够及时企稳以及疫情对消费等行业带来的持
续影响。
本报告期内，本基金保持相对较高的权益仓位，风格相对均衡，更多偏向以后修复的消费板
块以及前期调整较多的新能源板块，转债减持部分高价转债，加仓部分平衡性转债；纯债方面继
续以中短久期信用债套息策略为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，太平睿盈 A的份额净值增长率为-5.27%，同期业绩比较基准收益率为-2.63%；
太平睿盈 C的份额净值增长率为-5.40%，同期业绩比较基准收益率为-2.63%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 140,555,224.47 23.66
其中：股票 140,555,224.47 23.66
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 438,592,176.91 73.81
其中：债券 438,592,176.91 73.81
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 6,342,451.34 1.07
8 其他资产 8,690,036.19 1.46
9 合计 594,179,888.91 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,295,341.68 0.27
C 制造业 117,362,334.35 24.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 4,500,789.16 0.92
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 6,403,616.00 1.31
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,546,244.58 0.93
J 金融业 2,402,336.00 0.49
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,586,000.00 0.32
M 科学研究和技术服务业 2,400,221.16 0.49
N 水利、环境和公共设施管理业 21,560.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.01
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R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00
S 综合 - -
合计 140,555,224.47 28.79
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 300298 三诺生物 566,400 15,389,088.00 3.15
2 688680 海优新材 30,631 5,017,664.11 1.03
3 600580 卧龙电驱 396,600 4,600,560.00 0.94
4 000090 天健集团 846,013 4,500,789.16 0.92
5 002032 苏泊尔 82,300 3,796,499.00 0.78
6 002643 万润股份 260,100 3,792,258.00 0.78
7 603678 火炬电子 95,500 3,684,390.00 0.75
8 601012 隆基绿能 75,880 3,635,410.80 0.74
9 300014 亿纬锂能 42,400 3,587,040.00 0.73
10 603916 苏博特 212,800 3,517,584.00 0.72
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 173,157,295.34 35.47
其中：政策性金融债 30,258,534.25 6.20
4 企业债券 51,615,931.52 10.57
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 21,550,885.48 4.41
7 可转债（可交换债） 192,262,774.02 39.39
8 同业存单 - -
9 其他 5,290.55 0.00
10 合计 438,592,176.91 89.85
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149564 21广发 07 400,000 41,479,364.38 8.50
2 149502 21长江 C1 300,000 30,955,635.62 6.34
3 112670 18GLPR2 300,000 30,764,547.95 6.30
4 200202 20国开 02 300,000 30,258,534.25 6.20
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5 137744 22上证 02 300,000 30,063,863.01 6.16
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管
部门处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合
同的要求。
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5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定备选股票库的情形
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 107,869.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 6,389.80
6 其他应收款 -
7 其他 8,575,776.70
8 合计 8,690,036.19
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110047 山鹰转债 23,242,539.66 4.76
2 132020 19蓝星 EB 16,005,618.08 3.28
3 110080 东湖转债 11,256,432.35 2.31
4 123107 温氏转债 10,290,316.83 2.11
5 127016 鲁泰转债 8,633,187.16 1.77
6 127045 牧原转债 7,812,301.78 1.60
7 113623 凤 21转债 6,652,956.30 1.36
8 123121 帝尔转债 5,320,320.87 1.09
9 127049 希望转 2 4,745,568.30 0.97
10 110063 鹰 19转债 4,488,179.92 0.92
11 128132 交建转债 4,206,820.43 0.86
12 127029 中钢转债 3,783,794.96 0.78
13 118003 华兴转债 3,252,507.66 0.67
14 127012 招路转债 3,221,965.50 0.66
15 128138 侨银转债 2,981,608.75 0.61
16 123076 强力转债 2,361,767.32 0.48
17 127030 盛虹转债 2,279,988.08 0.47
18 110043 无锡转债 2,267,937.59 0.46
19 127036 三花转债 2,150,111.92 0.44
20 110053 苏银转债 1,885,269.01 0.39
21 113033 利群转债 1,839,941.08 0.38
22 128119 龙大转债 1,725,525.13 0.35
23 113563 柳药转债 1,658,332.19 0.34
24 128035 大族转债 1,650,400.82 0.34
25 113638 台 21转债 1,509,114.79 0.31
太平睿盈混合 2022年第 3季度报告
第 14页 共 16页
26 127028 英特转债 1,492,312.19 0.31
27 123105 拓尔转债 1,482,334.77 0.30
28 127033 中装转 2 1,476,611.44 0.30
29 127040 国泰转债 1,389,143.09 0.28
30 110057 现代转债 1,360,909.06 0.28
31 113640 苏利转债 1,297,242.01 0.27
32 127034 绿茵转债 1,199,915.69 0.25
33 128087 孚日转债 1,104,666.56 0.23
34 113046 金田转债 1,080,243.35 0.22
35 110082 宏发转债 1,072,346.38 0.22
36 128130 景兴转债 939,859.48 0.19
37 123049 维尔转债 885,087.99 0.18
38 113057 中银转债 798,529.56 0.16
39 127039 北港转债 644,506.82 0.13
40 113049 长汽转债 585,745.34 0.12
41 128034 江银转债 566,384.09 0.12
42 113606 荣泰转债 565,200.35 0.12
43 110077 洪城转债 501,048.32 0.10
44 113516 苏农转债 500,553.79 0.10
45 113055 成银转债 497,475.95 0.10
46 128066 亚泰转债 496,430.88 0.10
47 110079 杭银转债 494,793.94 0.10
48 127032 苏行转债 494,221.55 0.10
49 110084 贵燃转债 492,288.82 0.10
50 113017 吉视转债 491,266.92 0.10
51 128081 海亮转债 490,956.38 0.10
52 113609 永安转债 490,734.66 0.10
53 128042 凯中转债 489,630.16 0.10
54 110060 天路转债 489,603.49 0.10
55 128071 合兴转债 489,409.96 0.10
56 113532 海环转债 488,242.87 0.10
57 128083 新北转债 486,128.77 0.10
58 123063 大禹转债 484,789.51 0.10
59 123129 锦鸡转债 484,130.65 0.10
60 128048 张行转债 484,015.71 0.10
61 127020 中金转债 483,509.24 0.10
62 113591 胜达转债 477,726.58 0.10
63 110083 苏租转债 470,106.95 0.10
64 113631 皖天转债 450,892.04 0.09
65 127050 麒麟转债 378,609.12 0.08
66 113053 隆 22转债 246,835.84 0.05
67 127035 濮耐转债 243,277.57 0.05
太平睿盈混合 2022年第 3季度报告
第 15页 共 16页
68 128037 岩土转债 116,704.53 0.02
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 太平睿盈混合 A 太平睿盈混合 C
报告期期初基金份额总额 405,183,810.47 103,708,501.32
报告期期间基金总申购份额 729,175.34 27,020,633.74
减:报告期期间基金总赎回份额 32,304,845.33 27,549,212.67
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 373,608,140.48 103,179,922.39
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1 20220701-20220930 244,316,912.51 - - 244,316,912.51 51.2422
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎
回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可
太平睿盈混合 2022年第 3季度报告
第 16页 共 16页
能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回
持有的全部基金份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会关于核准本基金募集的批复
2、《太平睿盈混合型证券投资基金基金合同》
3、《太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书》
4、《太平睿盈混合型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、法律法规及中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 7楼）
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可
在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务电话：021-61560999、400-028-8699
公司网址：www.taipingfund.com.cn
太平基金管理有限公司
2022年 10月 26日