0.3588% 基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 10月 26日
平安可转债 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07月 01日起至 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安可转债
基金主代码 007032
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 8月 7日
报告期末基金份额总额 41,854,093.11份
投资目标 本基金通过对可转债的积极投资，在严格控制风险的基
础上，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证
券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的
预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各
类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，
力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行
定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的
调整。
业绩比较基准 70%×中证可转换债券指数收益率+20%×中债综合财富
（总值）指数收益率+10%×沪深 300指数收益率
风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，预期
收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、
股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型
基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安可转债 A 平安可转债 C
下属分级基金的交易代码 007032 007033
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报告期末下属分级基金的份额总额 27,014,954.09份 14,839,139.02份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日）
平安可转债 A 平安可转债 C
1.本期已实现收益 2,088,030.05 672,380.77
2.本期利润 1,479,664.66 -165,716.79
3.加权平均基金份额本期利润 0.0780 -0.0220
4.期末基金资产净值 36,872,469.63 20,083,006.40
5.期末基金份额净值 1.3649 1.3534
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安可转债 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 12.86% 1.55% 4.09% 0.55% 8.77% 1.00%
过去六个月 19.17% 1.15% 7.97% 0.45% 11.20% 0.70%
过去一年 22.41% 1.00% 11.19% 0.48% 11.22% 0.52%
自基金合同
生效起至今
36.49% 0.98% 24.79% 0.55% 11.70% 0.43%
平安可转债 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
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过去三个月 12.75% 1.55% 4.09% 0.55% 8.66% 1.00%
过去六个月 18.94% 1.15% 7.97% 0.45% 10.97% 0.70%
过去一年 21.93% 1.00% 11.19% 0.48% 10.74% 0.52%
自基金合同
生效起至今
35.34% 0.98% 24.79% 0.55% 10.55% 0.43%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：1、本基金基金合同于 2019年 08月 07日正式生效；
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2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
韩克
平安可转
债债券型
证券投资
基金基金
经理
2019年 9月 16
日
- 9年
韩克先生，浙江大学金融学硕士。曾先后
担任南方基金管理有限公司债券交易员、
研究员、投资经理助理。2019年 6月加
入平安基金管理有限公司，曾任固定收益
投资中心投资经理。现担任平安可转债债
券型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型
证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券
投资基金、平安合颖定期开放纯债债券型
发起式证券投资基金、平安惠智纯债债券
型证券投资基金、平安添裕债券型证券投
资基金、平安恒泽混合型证券投资基金、
平安中债 1-5年政策性金融债指数证券
投资基金、平安瑞兴一年定期开放混合型
证券投资基金、平安瑞尚六个月持有期混
合型证券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
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规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证
券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度以来，中证转债整体上涨 6.39%，期间 7~9月上旬震荡上行，9月中下旬有所回调。转
债市场的结构性行情依然显著。硬科技赛道换手率先后冲高，板块轮动加速；PPI持续高位，供
给端扰动超预期，以上游资源品为代表的周期股上行斜率加大，市场波动也随之加大。操作层面，
三季度整体采取进攻策略，加仓了新能源等科技成长板块的标的，并取得一定收益。展望四季度，
预计仍存在结构性机会仍存，景气度仍是关键变量。以新能源为代表的景气成长板块仍处于产业
周期的上行期，往后可自下而上挖掘明年业绩预期高增标的的估值切换机会。周期行情逐步由短
期供给端扰动向中长期需求端演绎，需仔细区分；此外，持续关注大消费、医药等板块低估值标
的左侧布局的机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安可转债 A 的基金份额净值 1.3649 元，本报告期基金份额净值增长率为
12.86%，同期业绩比较基准收益率为 4.09%；截至本报告期末平安可转债 C的基金份额净值 1.3534
元，本报告期基金份额净值增长率为 12.75%，同期业绩比较基准收益率为 4.09%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人的情形。本基金本报
告期内出现连续 60个工作日基金资产净值低于 5,000万元的情形。截至报告期末，以上情况已经
消除。根据 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，
予以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,718,070.00 4.68
其中：股票 2,718,070.00 4.68
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 52,942,695.57 91.22
其中：债券 52,942,695.57 91.22
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,708,049.67 2.94
8 其他资产 666,899.67 1.15
9 合计 58,035,714.91 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,718,070.00 4.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,718,070.00 4.77
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 002126 银轮股份 154,300 1,570,774.00 2.76
2 002036 联创电子 42,300 698,796.00 1.23
3 002078 太阳纸业 37,500 448,500.00 0.79
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 4,019,138.40 7.06
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 48,923,557.17 85.90
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 52,942,695.57 92.95
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 127018 本钢转债 36,590 4,356,405.40 7.65
2 019658 21国债 10 40,280 4,019,138.40 7.06
3 113009 广汽转债 33,200 3,987,320.00 7.00
4 113568 新春转债 14,670 3,033,756.00 5.33
5 113051 节能转债 12,470 2,235,871.00 3.93
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,723.53
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 131,965.46
5 应收申购款 530,210.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 666,899.67
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 127018 本钢转债 4,356,405.40 7.65
2 113009 广汽转债 3,987,320.00 7.00
3 113568 新春转债 3,033,756.00 5.33
4 113025 明泰转债 2,118,566.80 3.72
5 128018 时达转债 1,719,377.80 3.02
6 110077 洪城转债 1,689,089.70 2.97
7 127030 盛虹转债 1,587,184.00 2.79
8 123022 长信转债 1,422,927.00 2.50
9 128141 旺能转债 1,276,368.50 2.24
10 123060 苏试转债 1,244,753.40 2.19
11 128081 海亮转债 1,194,240.00 2.10
12 128140 润建转债 1,162,320.50 2.04
13 118000 嘉元转债 1,114,881.30 1.96
14 113550 常汽转债 1,099,898.80 1.93
15 128113 比音转债 1,069,520.07 1.88
16 123050 聚飞转债 1,053,021.00 1.85
17 123100 朗科转债 1,043,481.70 1.83
18 128128 齐翔转 2 884,944.00 1.55
19 127011 中鼎转 2 884,617.50 1.55
20 113537 文灿转债 854,040.00 1.50
21 113527 维格转债 809,301.00 1.42
22 128097 奥佳转债 772,596.30 1.36
23 113528 长城转债 702,027.70 1.23
24 128109 楚江转债 700,506.20 1.23
25 123105 拓尔转债 663,192.80 1.16
26 128096 奥瑞转债 657,463.50 1.15
27 128129 青农转债 633,407.40 1.11
28 128034 江银转债 632,433.80 1.11
29 128095 恩捷转债 568,040.40 1.00
30 110045 海澜转债 555,403.20 0.98
31 113582 火炬转债 530,800.00 0.93
32 110055 伊力转债 516,124.00 0.91
33 123078 飞凯转债 505,832.40 0.89
34 123035 利德转债 480,639.80 0.84
35 110041 蒙电转债 478,020.00 0.84
36 123070 鹏辉转债 470,536.30 0.83
37 113599 嘉友转债 353,743.20 0.62
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 平安可转债 A 平安可转债 C
报告期期初基金份额总额 15,103,366.53 3,656,743.16
报告期期间基金总申购份额 20,748,579.20 21,023,220.88
减:报告期期间基金总赎回份额 8,836,991.64 9,840,825.02
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 27,014,954.09 14,839,139.02
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》和相关基金基金合同的约定，经与基金
托管人协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，平安基金管理有限公司（以下简称“本公
司”）对本基金就引入侧袋机制事宜修订基金合同、托管协议等法律文件。修订自 2021年 7月 13
日起正式生效。有关详细信息参见本公司于 2021年 7月 13日发布的《平安基金管理有限公司关
于公司旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》修改基金合同部分条款
的公告》。
§9 备查文件目录
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9.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予平安可转债债券型证券投资基金募集注册的文件
（2）平安可转债债券型证券投资基金基金合同
（3）平安可转债债券型证券投资基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：4008004800（免长途话费）
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