0.0184% 基金管理人:中科沃土基金管理有限公司
基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10
月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中科沃土沃安中短利率债券
基金主代码 004596
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年08月22日
报告期末基金份额总额 22,256,882.36份
投资目标
本基金通过重点投资中短期利率债券，在严格控制
风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业
绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金的投资范围为国内依法发行上市的国债、央
行票据、政策性金融债、债券回购、同业存单、银
行存款、现金。本基金不参与股票、权证等资产的
投资，同时本基金不投资于公司债、企业债、短期
融资券、中期票据等信用债品种以及可转换债券、
可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本
基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，其中
投资于中短期利率债的比例不低于非现金基金资产
的80%。每个交易日日终，应当保持现金或者到期日
在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产
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净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金及应收申购款等。本基金界定的中短期利率债指
剩余期限不超过三年的国债、央行票据、政策性金
融债。
业绩比较基准 中债1-3年政策性金融债指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基
金。
基金管理人 中科沃土基金管理有限公司
基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
中科沃土沃安中短利率
债券A
中科沃土沃安中短利率
债券C
下属分级基金的交易代码 004596 007034
报告期末下属分级基金的份额总
额
11,445,245.14份 10,811,637.22份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
中科沃土沃安中短利
率债券A
中科沃土沃安中短利
率债券C
1.本期已实现收益 2,804.67 1,466.71
2.本期利润 635.92 339.80
3.加权平均基金份额本期利润 0.0004 0.0003
4.期末基金资产净值 11,522,804.64 10,873,034.73
5.期末基金份额净值 1.0068 1.0057
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中科沃土沃安中短利率债券A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④
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④
过去三个月 -0.01% 0.02% 0.25% 0.04% -0.26% -0.02%
过去六个月 0.24% 0.02% 0.62% 0.03% -0.38% -0.01%
过去一年 0.74% 0.02% 0.66% 0.04% 0.08% -0.02%
过去三年 5.29% 0.04% 1.51% 0.05% 3.78% -0.01%
自基金合同
生效起至今
6.53% 0.04% 1.58% 0.05% 4.95% -0.01%
中科沃土沃安中短利率债券C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.08% 0.02% 0.25% 0.04% -0.33% -0.02%
过去六个月 0.12% 0.02% 0.62% 0.03% -0.50% -0.01%
过去一年 0.50% 0.02% 0.66% 0.04% -0.16% -0.02%
过去三年 8.23% 0.15% 1.51% 0.05% 6.72% 0.10%
自基金合同
生效起至今
9.30% 0.14% 1.58% 0.05% 7.72% 0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
董清
源
固定收益部基金经理
2022-
05-26
-
9
年
金融学硕士。曾任北京康
思资本管理有限公司债券
交易员、投资经理、投资
总监，首建投信和（北京）
资产管理有限公司副总经
理，北京康思资本管理有
限公司副总经理，现任中
科沃土基金管理有限公司
中科沃土沃盛纯债债券型
证券投资基金、中科沃土
沃嘉灵活配置混合型证券
投资基金、中科沃土货币
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市场基金、中科沃土沃安
中短期利率债债券型证券
投资基金和中科沃土沃祥
债券型发起式证券投资基
金的基金经理。中国国籍，
具有基金从业资格。
注：1.此处的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法
律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信
于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制
风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，
无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人
规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易
执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过
投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公
平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
7月初至8月底，各期限利率呈现趋势下行走势。7月的房地产数据走弱，“烂尾楼”
等风险事件频发，居民购房和企业端融资需求不足，PMI,通胀、社融及信贷结构等数据
也印证了需求的不足。在经济持续疲弱的环境下，央行于8月中旬的降息操作超出市场
预期，进一步打开了各期限利率的下行空间，短期内利率有快速明显的下降，收益率曲
线呈现“牛陡行情”。
进入9月初，各期限利率转为区间向上震荡。随着国家加力落实稳经济等一揽子政
策的推进实施，部分宏观高频数据的边际好转引发机构投资者对经济筑底企稳引发债市
调整的担心。同时国外方面，美国通胀超预期，美联储持续加息引发人民币汇率短期内
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快速贬值，这也在一定程度上制约了国内货币政策短期内进一步的放松。伴随季度底资
金面趋紧，各期限利率在前期低点的基础上整体出现一定程度的向上震荡调整。
综合来看，相较于上半年，三季度利率呈现宽幅震荡走势，走势主要受经济基本面、
全球宏观环境及资金面的影响。
本基金在资产配置上以中短久期利率债为主，报告期内，本基金运用久期控制、仓
位调整、波段交易等诸多手段，提高产品收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中科沃土沃安中短利率债券A基金份额净值为1.0068元，本报告期内，
该类基金份额净值增长率为-0.01%，同期业绩比较基准收益率为0.25%；截至报告期末
中科沃土沃安中短利率债券C基金份额净值为1.0057元，本报告期内，该类基金份额净
值增长率为-0.08%，同期业绩比较基准收益率为0.25%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万元的情
形，已向监管部门提交解决方案。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 22,446,142.57 99.96
其中：债券 22,446,142.57 99.96
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
8,289.34 0.04
8 其他资产 407.78 0.00
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9 合计 22,454,839.69 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本报告期末本基金未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 1,491,364.27 6.66
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,954,778.30 93.57
其中：政策性金融债 20,954,778.30 93.57
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 22,446,142.57 100.22
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 220211 22国开11 100,000 10,019,986.30 44.74
2 220207 22国开07 100,000 9,979,504.11 44.56
3 010303 03国债⑶ 6,000 614,553.70 2.74
4 018008 国开1802 6,000 613,780.60 2.74
5 019664 21国债16 4,300 439,054.86 1.96
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本报告期本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本报告期本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 407.78
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 407.78
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
中科沃土沃安中短利率
债券A
中科沃土沃安中短利率
债券C
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报告期期初基金份额总额 1,626,902.58 1,149,780.13
报告期期间基金总申购份额 9,934,173.56 9,974,186.10
减：报告期期间基金总赎回份额 115,831.00 312,329.01
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 11,445,245.14 10,811,637.22
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20220930-202
20930
- 9,932,452.57 - 9,932,452.57 44.6264%
2
20220930-202
20930
- 9,944,311.85 - 9,944,311.85 44.6797%
个
人
1
20220819-202
20929
500,057.88 2,584.02 0.00 502,641.90 2.2584%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：
当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极
端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如
个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回
申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于
5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的
大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
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1. 中国证监会准予中科沃土沃安债券型证券投资基金募集的文件；
2.《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》；
3.《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金托管协议》；
4. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
5. 基金托管人业务资格批件、营业执照；
6. 关于申请募集注册中科沃土沃安债券型证券投资基金之法律意见书；
7. 中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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2022年10月26日