鑫元基金管理有限公司鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号）

鑫元基金管理有限公司
鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资
基金
更新招募说明书
（2025年第1号）
基金管理人：鑫元基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇二五年二月
重要提示
（一）鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“基金”
或“本基金”）于2019年2月22日经中国证监会证监许可[2019]244号文注
册募集。
（二）基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说
明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全
面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并
对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管
理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基
金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混
合型基金和股票型基金。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险
承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体
政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别
证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风
险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风
险等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相
应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机
制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标
识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关
注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基
金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
（三）本基金的标的指数为中债-3-5年国开行债券指数。以下为标的指数
的编制说明：
1、指数名称
中文名称：中债-3-5年国开行债券指数
英文名称：ChinaBond 3-5 Year CDB Bond Index
2、样本选取方法
（1）债券种类:政策性银行
（2）债发行人：国家开发银行
（3）上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所
（4）托管余额/发行量：无限制
（5）债券剩余期限：2.5年-5年（包含2.5年和5年），含权债剩余期限
按计算日中债估值推荐方向选取
（6）债券币种：人民币
（7）付息方式：附息式固定利率
（8）上市期限：无限制
（9）含权债：包含含权债
（10）取价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为0.1%），优先选取
合理的最优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交
易所市场收盘价，再无则直接采用中债估值价格。
（11）样本券权重：市值法加权
3、指数计算
（1）基准日：2011年12月31日，基点值为100
（2）指数计算频率：每个全国银行间债券市场交易日计算
（3）计算公式：
1）财富指标值计算公式
其中：
利息及再投资处理方式：当月收到的利息及提前偿还的本金收入作为现金
投资于活期存款，月末最后一个工作日将当月累积的现金全部再投资于债券组
合中。
2）全价指标值计算公式
其中：
3）净价指标值计算公式
其中：
4、待偿期分段子指数
无
5、指数调整
成分券原则上每个全国银行间债券市场交易日调整，符合条件的债券自中
债估值发布第二个工作日起进入指数，不符合条件的债券当日即退出指数。
6、指数发布
有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国债券信息网，网址：
https://www.chinabond.com.cn
本基金本次更新招募说明书主要内容为新增D类基金份额。具体内容请见
招募说明书正文中“第二部分释义”“第六部分基金份额的分类”“第九
部分基金份额的申购与赎回”“第十三部分基金资产的估值”“第十四部
分基金的收益与分配”“第十五部分基金的费用与税收”“第十七部分基
金的信息披露”“第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清
算”“第二十一部分基金合同的内容摘要”“第二十二部分托管协议的内
容摘要”等部分，本次更新招募说明书还更新了“第三部分基金管理人”“第
四部分基金托管人”“第五部分相关服务机构”等部分，上述内容截止日为
2025年2月27日，除非另有说明，本招募说明书所载其他内容截止日为2024
年6月28日，有关财务数据、净值表现截止日为2024年3月31日。
目录
重要提示..............................................................................................................2
第一部分绪言......................................................................................................7
第二部分释义......................................................................................................8
第三部分基金管理人........................................................................................13
第四部分基金托管人........................................................................................22
第五部分相关服务机构....................................................................................27
第六部分基金份额的分类................................................................................43
第七部分基金的募集........................................................................................44
第八部分基金合同的生效................................................................................45
第九部分基金份额的申购与赎回....................................................................46
第十部分基金的投资........................................................................................60
第十一部分基金的业绩....................................................................................70
第十二部分基金的财产....................................................................................73
第十三部分基金资产的估值............................................................................74
第十四部分基金的收益与分配........................................................................79
第十五部分基金的费用与税收........................................................................81
第十六部分基金的会计与审计........................................................................86
第十七部分基金的信息披露............................................................................87
第十八部分风险揭示........................................................................................94
第十九部分侧袋机制......................................................................................100
第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............................104
第二十一部分基金合同的内容摘要..............................................................107
第二十二部分托管协议的内容摘要..............................................................133
第二十三部分对基金份额持有人的服务......................................................150
第二十四部分其他应披露事项......................................................................152
第二十五部分招募说明书的存放及查阅方式..............................................154
第二十六部分备查文件..................................................................................155
第一部分绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基
金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办
法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办
法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称
“《流动性风险管理规定》”）及其他有关规定以及《鑫元中债3-5年国开行
债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。基金管理人没有委托或
授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任
何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同
取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同当事人，其持有本基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人
的权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分释义
在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
1、基金或本基金：指鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
2、基金管理人：指鑫元基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同：指《鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鑫元中债3-5
年国开行债券指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和
补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《鑫元中债3-5年国开行债券指数证券
投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文
件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、
通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委
员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民
共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日
实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月
1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同
年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁
布机关对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月
1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁
布机关对其不时做出的修订
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织
21、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境
内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
22、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份
额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指鑫元基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鑫元基金管理
有限公司或接受鑫元基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结
余情况的账户
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面
确认的日期
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金
财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最
长不得超过3个月
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所
的正常交易日
35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请
的开放日
36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指《鑫元基金管理有限公司开放式基金业务规则》，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金
管理人和投资人共同遵守
40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为
基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作
45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期
申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银
行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转
入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
47、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎
回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
48、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认
购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
49、D类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有
期限收取赎回费用的基金份额
50、销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，
该笔费用从基金财产中扣除，属于基金的营运费用
51、元：指人民币元
52、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收款项及其他资产的价值总和
54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证
券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
58、摆动定价机制：指当遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的
方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受
损害并得到公平对待
59、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专
门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对
待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，
专门账户称为侧袋账户
60、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确
定性的资产
61、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子
披露网站）等媒介
62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件。
第三部分基金管理人
一、基金管理人情况
名称：鑫元基金管理有限公司
住所：上海市静安区中山北路909号12层
办公地址：上海市静安区中山北路909号12层
法定代表人：龙艺
设立日期：2013年8月29日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可［2013］
1115号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币17亿元
存续期限：持续经营
联系电话：021-20892000
股权结构：
股东名称 出资比例
南京银行股份有限公司 80%
南京高科股份有限公司 20%
合计 100%

二、主要人员情况
1、董事会成员
龙艺女士，董事长。工商管理硕士，现任鑫元基金管理有限公司党委书记、
董事长。历任南京银行总行资金营运中心投资交易部经理、总行资金营运中心
总经理助理、总行金融市场部总经理助理、总行金融市场部副总经理、总行金
融同业部总经理、鑫元基金管理有限公司总经理。
于景亮女士，董事。工商管理硕士，现任鑫元基金管理有限公司党委副书
记、总经理、财务负责人，兼任鑫沅资产管理有限公司执行董事。历任南京银
行总行投资经理岗，本币投资交易部副经理、经理，投资交易中心南京分中心
副经理、经理，金融市场部总经理助理，资金运营中心副总经理。
陆阳俊先生，董事。经济学研究生，现任南京高科股份有限公司总裁，兼
任南京新港科技创业投资有限公司董事、南京华新有色金属有限公司董事、南
京高科置业有限公司董事、南京高科科技小额贷款有限公司董事长、南京高科
新浚投资管理有限公司董事、南京高科新创投资有限公司董事长、赛特斯信息
科技股份有限公司董事、南京栖霞建设仙林有限公司董事、南京LG新港新技术
有限公司董事、南京汉欣医疗科技有限公司董事、江苏晨牌药业集团股份有限
公司董事。历任南京南化建设有限公司会计、南京经济技术开发区管委会计划
财务处副处长、南京新港高科技股份有限公司计划财务部副经理、南京高科股
份有限公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监。
王建优先生，独立董事。管理学博士，现任朗姿股份有限公司副总经理、
董秘，兼任深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事、深圳市核达中远通电源技
术股份有限公司独立董事、北京纯聚科技股份有限公司独立董事、深圳市汇春
科技股份有限公司独立董事、招商局南京油运股份有限公司独立董事。历任江
苏水利工程专利学校系团总支书记、扬州大学社会科学部讲师、南京栖霞建设
股份有限公司副总经理、董事会秘书、南京大学理论经济学博士后流动站博士
后。
谢满林先生，独立董事。法律硕士，现任江苏谢满林律师事务所主任。历
任南京市第二律师事务所律师、南京金陵律师事务所涉外事务部主任。
吴文锋先生，独立董事。管理学博士，现任上海交通大学文科建设处处长，
兼任上海市金融工程研究会理事长、中国管理现代化研究会理事。历任上海交
通大学安泰经管学院讲师、教授、金融系主任、副院长。
2、监事会成员
陆文伟先生，监事会主席。经济学学士，现任南京银行股份有限公司总行
审计部总经理。历任南京市农业银行办事员、南京银行股份有限公司信贷部科
员、国际业务部业务发展部副经理、审计稽核处副科长、审计稽核部副主任、
审计部副总经理、扬州分行副行长。
周克金先生，监事。会计学本科，现任南京高科股份有限公司副总裁兼财
务总监，兼任南京LG新港新技术有限公司监事会主席、南京汉欣医疗科技有限
公司监事、南京高科置业有限公司监事会主席、南京高科新浚投资管理有限公
司监事、南京高科城市发展有限公司监事、江苏润麒房地产开发有限公司监事、
南京润迈置业有限公司监事。历任国营第七七二厂第十八分厂会计、总厂主管
会计、南京新港高科技股份公司计财部会计、南京天地房地产开发有限公司财
务经理、南京新港高科技股份有限公司计财部会计、会计主管、计划财务部经
理助理、计划财务部副经理、南京高科股份有限公司计划财务部总经理。
马一飞女士，职工监事。经济学学士，现任鑫元基金管理有限公司人力资
源部人事主管。曾任职于汉高中国投资有限公司市场部，中智上海经济技术合
作公司，纽银梅隆西部基金管理有限公司综合管理部。
包颖女士，职工监事。管理学硕士，现任鑫元基金管理有限公司基金运营
部总经理。曾任职于国泰基金管理有限公司基金管理部。
3、公司高级管理人员
龙艺女士，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）
于景亮女士，总经理、财务负责人。（简历请参见上述董事会成员介绍）
李晓燕女士，督察长，现兼任审计部总经理，兼任鑫沅资产管理有限公司、
上海鑫沅股权投资管理有限公司的监事。上海交通大学工学学士。曾任职于安
达信会计师事务所和普华永道会计师事务所从事审计工作，历任光大保德信基
金监察稽核高级经理、上投摩根基金监察稽核部总监。
王辉先生，副总经理。澳门科技大学工商管理硕士。曾任职于中国人民银
行南京分行从事金融机构管理工作，历任南京证券上海营业部副总经理、世纪
证券上海营业部总经理及上海营销中心总经理，曾兼任上海鑫沅股权投资管理
有限公司总经理。
吴菊女士，副总经理，现兼任产品研发部总经理。上海交通大学应用数学
硕士。曾任职于上海银行股份有限公司，历任总行金融市场部同业部见习副总
经理、资产管理部见习总经理助理、资产管理部总经理助理等职务。
张鹏飞先生，总经理助理，现兼任战略与品宣部总经理。南京大学工商管
理硕士。历任华泰证券股份有限公司理财师、互联网产品设计师，浙商银行股
份有限公司南京分行营销岗，先后担任南京银行股份有限公司总行产品策略部
副经理、同业平台管理部副经理（主持工作）、经理、金融同业部总经理助理、
兼金融同业部紫金山鑫合金融家俱乐部办公室（金融市场业务营销中心）主任
职务。
杨晓宇先生，首席信息官，现兼任信息技术部总经理。天津大学计算机科
学技术学士。历任北京宇信易诚科技有限公司系统架构项目经理，先后担任南
京银行股份有限公司总行信息技术部程序开发员、软件开发岗、渠道创新部副
经理、经理、项目架构部经理、金融应用开发部经理职务。
王雁女士，总经理助理，现兼任北京分公司总经理。北京大学金融学硕士。
曾任职于蔚深证券有限责任公司深圳湾营业部、中科招商创业投资管理有限公
司、银华基金管理有限公司，历任建信基金管理有限公司创新发展部总监和市
场推广部总监、北京瀚文成长资本管理中心（有限合伙）合伙人、中航基金管
理有限公司总经理助理。
4、本基金基金经理
俞敏超,学历：管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任
渤海银行股份有限公司交易员，厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营
运中心主管、总经理助理，从事投资交易工作。2021年11月加入鑫元基金，历
任固收投资经理，现任基金经理。
现任鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元中债1-3年国开行债券指数证券
投资基金、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、鑫元瑞利定期开放
债券型发起式证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元恒利三个月
定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元安鑫回报混合型证券投资基金的基
金经理。
5、基金投资决策委员会成员
基金投资决策委员会是公司基金投资最高决策机构，根据法律法规、监管
规范性文件、基金合同与公司相关管理制度对各项重大投资活动进行管理与决
策。基金投资决策委员会成员如下：
龙艺女士：公司董事长
于景亮女士：公司总经理
张鹏飞先生：公司总经理助理
洛里昂先生：首席量化投资官、投资经理
陈立先生：首席权益投资官、基金经理
刘丽娟女士：固定收益部副总经理、基金经理
杨凝先生：市场研究部总经理
李彪先生：权益投资部总经理助理、基金经理
余力先生：量化投资部总经理助理、投资经理
颜昕女士：基金经理
郭卉女士：基金经理
上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产
分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、中期和年度基金报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，办理与基金财产
管理业务活动有关的信息披露事项，履行信息披露及报告义务；
9、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
10、按规定保存基金财产管理业务活动的记录、会计账册、报表和其他相
关资料15年以上；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为；
12、法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。
四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办
法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，
采取有效措施，防止违法违规行为的发生。
2、基金管理人承诺防止下列行为的发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，
泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息；
（8）除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票
投资；
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序；
（11）贬损同行，以抬高自己；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）以不正当手段谋求业务发展；
（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（15）其他法律、行政法规禁止的行为。
4、基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，
或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基
金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估
机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过
三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，在履行适当
程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
5、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人
牟取不当利益；
（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制目标
（1）保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行
和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。
（3）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。
2、内部控制原则
（1）健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和
各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制
程序，维护内部控制的有效执行。
（3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基
金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。
（4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制
衡。
（5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，
提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制制度体系
基金管理人依据合法合规性、全面性、审慎性、适时性等内部控制制度制
订原则，已构建较为合理完备并易于执行的内部控制制度体系，具体包括四个
层面：
（1）一级制度：公司治理层面的经营管理纲领性制度。
（2）二级制度：依据国家法律、行政法规、规章及监管部门的相关要求，
细化和展开公司章程规定的内控原则。
（3）三级制度：对公司某一项经营管理行为或某一业务品种作出的具体规
定，包括管理办法、管理规定等管理制度。
（4）四级制度：对某一项业务运作流程或管理流程作出的操作性和程序性
规定，包括管理细则、实施细则、作业指导书、操作规程、流程指引、行为规
范和应急预案等。
4、内部控制内容
（1）控制环境。控制环境构成基金管理人内部控制的基础，控制环境包括
经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
（2）风险评估。基金管理人建立科学严密的风险评估体系，对内外部风险
进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。
（3）控制活动。基金管理人设立顺序递进、权责统一、严密有效的多道内
部控制防线，制定并执行包括授权控制、资产分离、岗位分离、业务流程和操
作规程、业务记录、绩效考核等在内的多样化的具体控制措施。
（4）信息沟通。基金管理人维护内部控制信息沟通渠道的畅通，建立清晰
的报告系统。
（5）内部监控。基金管理人建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立
的监察稽核部门，对内部控制制度的执行情况进行持续的监督与反馈，保证内
部控制制度的有效落实，并评价内部控制的有效性，根据市场环境、新的金融
工具、新的技术应用和新的法律法规等情况适时改进。
5、基金管理人关于内部控制的声明
本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度
是本公司董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任。本公司声明以上关于
内部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善内
部控制制度。
第四部分基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：廖林
注册资本：人民币35,640,625.7089万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至2024年9月，中国工商银行资产托管部共有员工211人，平均年
龄38岁，99%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以
上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家
提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学
的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的
服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管
理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形
象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括
证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企
业年金基金、QFI资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管
理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公
司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体
系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客
户提供个性化的托管服务。截至2024年9月，中国工商银行共托管证券投
资基金1428只。自2003年以来，本行连续二十一年获得香港《亚洲货
币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地
《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的102项最佳
托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国
内外金融领域的持续认可和广泛好评。
（四）基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据国际公认的内部
控制COSO准则从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督与评
价五个方面构建起了托管业务内部风险控制体系，并纳入统一的风险管理
体系。
中国工商银行资产托管部从成立之日起始终秉持规范运作的原则，将建
立系统、高效的风险防范和控制体系视为工作重点。随着市场环境的变化
和托管业务的快速发展，新问题新情况的不断出现，资产托管部自始至终
将风险管理置于与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业
务生存与发展的生命线。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任
落实到具体业务部门和相关业务岗位，每位员工均有义务对自己岗位职责
范围内的风险负责。从2005年至今，中国工商银行资产托管部共十七次顺
利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无
保留意见的控制及有效性报告，充分表明独立第三方对中国工商银行托管
服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可，也证明中
国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到
国际先进水平。
1、内部控制目标
（1）资产托管业务经营管理合法合规；
（2）促进实现资产托管业务发展战略和经营目标；
（3）资产托管业务风险管理的有效性和资产安全；
（4）提高资产托管经营效率和效果；
（5）业务记录、会计信息和其他经营管理相关信息的真实、准确、完
整、及时。
2、内部控制的原则
（1）全面性原则。资产托管业务内部控制应贯穿决策、执行和监督全
过程，覆盖资产托管业务各项业务流程和管理活动，覆盖所有机构、部门
和从业人员。
（2）重要性原则。资产托管业务内部控制应在全面控制基础上，关注
重要业务事项、重点业务环节和高风险领域。
（3）制衡性原则。资产托管业务内部控制应在机构设置、权责分配及
业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制，同时兼顾运营效率。
（4）适应性原则。资产托管业务内部控制应当与经营规模、业务范围
和风险特点相适应，并进行动态调整，以合理成本实现内部控制目标。
（5）审慎性原则。资产托管业务内部控制应坚持风险为本、审慎经营
的理念，设立机构或开展各项经营管理活动均应坚持内控优先。
（6）成本效益原则。资产托管业务内部控制应权衡实施成本与预期效
益，以合理成本实现有效控制。
3、内部控制组织结构
资产托管业务内部控制纳入全行统一的内部控制体系。
（1）总行资产托管部根据内部控制基本规定建立健全资产托管业务内
部控制体系，作为全行托管业务的牵头管理部门，根据行内内部控制基本
规定建立健全内部控制体系，建立与托管业务条线相适应的内部控制运行
机制，确定各项业务活动的风险控制点，制定标准统一的业务制度；采取
适当的控制措施，合理保证托管业务流程的经营效率和效果，组织开展资
产托管业务内部控制措施的执行、监督和检查，督促各机构落实控制措施。
（2）总行内控合规部负责指导托管业务的内控管理工作，根据年度工
作重点，定期或不定期在全行开展相关业务监督检查，将托管业务检查项
目整合到全行业务监督检查工作中，将全行托管业务纳入内控评价体系。
（3）总行内部审计局负责对资产托管业务的审计与评价工作。
（4）一级（直属）分行资产托管业务部门作为内部控制的执行机构，
负责组织开展本机构内部控制的日常运行及自查工作，及时整改、纠正、
处理存在的问题。
4、内部控制措施
工商银行资产托管部重视内部控制制度的建设，坚持把风险防范和控制
的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中，建立了一整套内部
控制制度体系，包括《资产托管业务管理规定》、《资产托管业务内部控
制管理办法》、《资产托管业务全面风险管理办法》、《资产托管业务营
运管理办法》、《资产托管业务合同管理办法》、《资产托管业务档案管
理办法》、《资产托管业务系统管理办法》、《资产托管业务重大突发事
件应急预案》、《资产托管业务从业人员管理办法》等，在环境、制度、
流程、岗位职责、人员、授权、创新、合同、印章、服务质量、收费、反
洗钱、防止利益冲突、业务连续性、考核、信息系统等全方面执行内部控
制措施。
5、风险控制
资产托管业务切实履行风险管理第一道防线的主体职责，按照“主动防、
智能控、全面管”的管理思路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行
全面风险管理体系，以“管住人、管住钱、管好防线、管好底线”为管理
重点，搭建适应资产托管业务特点的风险管理架构，通过推进托管业务体
制机制与完善集约化营运改革、建立资产托管风险管理委员会机制、完善
资产托管业务制度体系、加强资产托管业务队伍建设、科技赋能、建立健
全应急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强人员管理等措施，有
效控制操作风险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。
6、业务连续性保障
中国工商银行制订了完善的资产托管业务连续性工作计划和应急预案，
具备行之有效的灾备恢复方案、充足的移动办公设备、同城异城相结合的
备份办公场所、必要的工作人员、科学清晰的AB岗位设置及定期演练机制。
在重大突发事件发生后，可根据突发事件的对托管业务连续性营运影响程
度的评估，适时选择或依次启动“原场所现场+居家”、“部分同城异地+
居家”、“部分异城异地+居家”、“异地全部切换”四种方案，由“总部
+总行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形成全球、全天候营运网络，
向客户提供连续性服务，确保托管产品日常交易的及时清算和交割。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托
管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、
基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应
收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、
基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基
金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议
或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期
纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发
出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促
基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内
纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正。
第五部分相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
鑫元基金管理有限公司直销柜台及本公司的网上交易系统
住所：上海市静安区中山北路909号12层
办公地址：上海市静安区中山北路909号12层
法定代表人：龙艺
联系电话：021-20892066
传真：021-20892080
联系人：周芹
客户服务电话：4006066188，021-68619600
公司网址：www.xyamc.com
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回等业
务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。
网上交易网址：www.xyamc.com微信名称：鑫元基金微理财（微信账号：
xyamc_ebuy）
2、代销机构
（1）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
法定代表人：朱鹤新
客服电话：95558
网址：www.citicbank.com
（2）兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦
法定代表人：吕家进
客服电话：95561
网址：www.cib.com.cn
（3）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：刘建军
客服电话：95580
网址：ynty.psbc.com
（4）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
法定代表人：李民吉
客服电话：97755
网址：www.hxb.com.cn
（5）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号中国广东省深圳市福田区益田
路5023号平安金融中心B座
法定代表人：谢永林
客服电话：95511
网址：www.bank.pingan.com
（6）宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人：陆华裕
客服电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
（7）杭州银行股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市下城区庆春路46号
办公地址：浙江省杭州市庆春路46号
法定代表人：宋剑斌
客服电话：86-571-87253058
网址：www.hzbank.com.cn
（8）江苏张家港农村商业银行有限公司
注册地址：张家港市杨舍镇人民中路66号
办公地址：江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民中路66号
法定代表人：季颖
客服电话：86-512-56961859
网址：www.zrcbank.com
（9）浙商银行股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号
办公地址：浙江省杭州市上城区民心路1号
法定代表人：沈仁康
客服电话：95527
网址：www.czbank.com
（10）日照银行股份有限公司
注册地址：山东省日照市烟台路197号
办公地址：山东省日照市烟台路197号
法定代表人：杨宝峰
客服电话：86-633-8081027
网址：www.bankofrizhao.com.cn
（11）上海陆享基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区
14032室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1
区14032室
法定代表人：粟旭
客服电话：021-53398968
网址：www.luxxfund.com
（12）贵州省贵文文化基金销售有限公司
注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17
号
办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼
法定代表人：陈成
客服电话：0851-85407888
网址：www.gwcaifu.com
（13）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海
商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦
法定代表人：谭广锋
客服电话：86013388
网址：www.tenganxinxi.com
（14）北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
法定代表人：盛超
客服电话：010-86325713
网址：www.duxiaomanfund.com
（15）博时财富基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
法定代表人：王德英
客服电话：4006105568
网址：www.boserawealth.com
（16）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层
办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人：吴卫国
客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
（17）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
法定代表人：其实
客服电话：021-54509977
网址：www.1234567.com.cn
（18）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼
法定代表人：陶怡
客服电话：021-20435200
网址：www.ehowbuy.com
（19）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局
法定代表人：王珺
客服电话：0571-26888888
网址：www.antfin.com
（20）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表人：张跃伟
客服电话：021-20691869
网址：www.erichfund.com.cn
（21）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址：浙江省杭州市文二西路1号903室
法定代表人：吴强
客服电话：4008773772
网址：www.ijijin.com.cn
（22）上海利得基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
法定代表人：李兴春
客服电话：400-032-5885
网址：www.leadfund.com.cn
（23）嘉实财富管理有限公司
注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号
办公地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号
法定代表人：张峰
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
（24）北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712室
法定代表人：梁蓉
客服电话：010-66154828-8032
网址：www.5irich.com
（25）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块
新浪总部科研楼5曾518室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块
新浪总部科研楼5曾518室
法定代表人：李柳娜
客服电话：010-62675369
网址：www.xincai.com
（26）济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院冠捷大厦307
法定代表人：杨健
客服电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
（27）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座
办公地址：上海浦东新区浦明路1500号万得大厦7楼
法定代表人：简梦雯
客服电话：021-20700800
网址：www.520fund.com.cn
（28）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室
办公地址：上海市虹口区临潼路188号
法定代表人：尹彬彬
客服电话：400-118-1188
网址：bjx.66money.com
（29）泰信财富基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206
办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206
法定代表人：彭浩
客服电话：010-88499161
网址：www.taixincf.com
（30）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503
法定代表人：王翔
客服电话：021-65370077
网址：www.jiyufund.com.cn
（31）上海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室
办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心1号楼1203-1204
法定代表人：黄欣
客服电话：021-33768132
网址：www.zzwealth.cn
（32）上海攀赢基金销售有限公司
注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地址：上海市浦东新区银城路116号703室
法定代表人：郑新林
客服电话：021-68889206
网址：www.pytz.cn
（33）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)
办公地址：(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人：陈祎彬
客服电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
（34）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室
办公地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室
法定代表人：肖雯
客服电话：4000-211-768
网址：www.qieman.com
（35）上海爱建基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室
办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路746号
法定代表人：马金
客服电话：021-60608999
网址：www.ajwm.com.cn
（36）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2
办公地址：北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2
法定代表人：邹保威
客服电话：010-89187658
网址：kenterui.jd.com
（37）大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人：樊怀东
客服电话：400-899-100
网址：www.yibaijin.com
（38）上海云湾基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层
103-1、103-2办公区
办公地址：上海市浦东新区新金桥路27号1号楼
法定代表人：姚杨
客服电话：400-820-1515
网址：https://www.zhengtongfunds.com/
（39）北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
法定代表人：李楠
客服电话：010-61840600
网址：www.danjuanapp.com
（40）万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-
2413室
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层
法定代表人：戴晓云
客服电话：010-59013895
网址：www.wanjiawealth.com
（41）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-
1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-
1305室、14层
法定代表人：张皓
客服电话：400-990-8826
网址：www.citicf.com
（42）弘业期货股份有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路399号3幢
办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路399号3幢
法定代表人：周剑秋
客服电话：86-25-52278884
网址：www.ftol.com.cn
（43）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号
法定代表人：朱健
客服电话：86-21-38676798
网址：www.gtjas.com
（44）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：王常青
客服电话：86-10-65608107
网址：www.csc108.com
（45）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人：霍达
客服电话：86-755-82943666
网址：www.cmschina.com
（46）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦
法定代表人：林传辉
客服电话：86-20-87550265
网址：www.gf.com.cn
（47）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马
桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
客服电话：86-755-23835383
网址：www.citics.com
（48）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号
法定代表人：张伟
客服电话：86-25-83387793
网址：www.htsc.com.cn
（49）山西证券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：王怡里
客服电话：400-666-1618、95573
网址：www.i618.com.cn
（50）中信证券(山东)有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人：肖海峰
客服电话：95548
网址：sd.citics.com
（51）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦
办公地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦上海市黄浦区中山南路
318号2号楼3-6层12层13层22层25-27层29层32层36层38层
法定代表人：金文忠
客服电话：021-63325888
网址：www.dfzq.com.cn
（52）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）1001室
办公地址：广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层
法定代表人：陈可可
客服电话：020-37853815
网址：www.gzs.com.cn
（53）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：王洪
客服电话：86-531-68889038
网址：www.zts.com.cn
（54）财通证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
法定代表人：章启诚
客服电话：86-571-87821312
网址：www.ctsec.com
（55）东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦9-20楼
法定代表人：戴彦
客服电话：95357
网址：www.xzsec.com
（56）粤开证券股份有限公司
注册地址：广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层
办公地址：广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层
法定代表人：严亦斌
客服电话：95564
网址：www.ykzq.com
（57）江海证券有限公司
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号
法定代表人：赵洪波
客服电话：86-451-82269280*510
网址：www.jhscco.com
（58）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号
法定代表人：冉云
客服电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
（59）天风证券股份有限公司
注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层
办公地址：武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼25层
法定代表人：庞介民
客服电话：400-800-5000
网址：www.tfzq.com
（60）中邮证券有限责任公司
注册地址：陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层）
办公地址：北京市东城区珠市口东大街17号东区
法定代表人：郭成林
客服电话：4008-888-005
网址：www.cnpsec.com
（61）开源证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人：李刚
客服电话：95325
网址：www.kysec.cn
（62）华金证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区天目西路128号19层1902室
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层
法定代表人：燕文波
客服电话：86-21-20655588
网址：www.huajinsc.cn
（63）华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层
办公地址：上海市嘉定区众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层
法定代表人：杨新章
客服电话：021-68595755
网址：www.huaruisales.com
（64）玄元保险代理有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2
办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2
法定代表人：马永谙
客服电话：400-080-8208
网址：www.licaimofang.cn
（65）阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址：北京市朝阳区光华路阳光金融中心4567层
法定代表人：李科
客服电话：86-10-59053566
网址：www.ygibao.com
（66）招商银行股份有限公司
注册地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：缪建民
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（67）申港证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦
16/22/23楼
办公地址：中国（上海）自由贸易实验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦
16/22/23楼
法定代表人：邵亚良
客服电话：021-80229999
网址：www.shgsec.com
（68）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人：杨玉成
客服电话：95523
网址：www.swhysc.com
（69）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20
楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20
楼2005室
法定代表人：王献军
客服电话：4008-000-562
网址：www.swhysc.com
基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网
站公示。
二、登记机构
鑫元基金管理有限公司
住所：上海市静安区中山北路909号12层
办公地址：上海市静安区中山北路909号12层
法定代表人：龙艺
联系电话：021-20892000
传真：021-20892111
联系人：包颖
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：中国上海浦东南路256号华夏银行大厦14层
办公地址：中国上海浦东南路256号华夏银行大厦14层
负责人：廖海
联系电话：021-51150298
传真：021-51150398
联系人：刘佳
经办律师：刘佳、姜亚萍
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
法定代表人：毛鞍宁
电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人：许培菁
经办注册会计师：许培菁、李莉
第六部分基金份额的分类
一、基金份额分类
本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取的不同，将基金份
额分为A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额。其中：
1、在投资者认购、申购时收取认购、申购费，在赎回时根据持有期限收取
赎回费用的基金份额，称为A类基金份额。
2、从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费，在赎回时
根据持有期限收取赎回费的基金份额，称为C类基金份额。
3、在投资者申购时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基
金份额，称为D类基金份额。
本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，
本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算和公告基金份
额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总
数。
二、在不违反法律法规和基金合同的前提下，根据基金运作情况，基金管理人
可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，在履行
适当程序后对基金份额分类办法及规则进行调整、或者停止现有基金份额类别
的销售、或者增加新的基金份额类别等，调整前基金管理人需及时公告，无需
召开基金份额持有人大会审议。
第七部分基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集申请经中国证监会
2019年2月22日证监许可[2019]244号文注册。自2019年8月14日起向社会
公开募集，于2019年11月13日结束本基金的募集工作。经安永华明会计师事
务所验资，本次募集的净认购金额为200,002,562.26元人民币，认购款项在基
金验资确认之日之前产生的银行利息共计4.08元人民币。上述资金已于2019
年11月15日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的
基金托管专户。
一、基金运作方式与类型
基金类别：债券型证券投资基金
基金运作方式：契约型、开放式
二、基金的存续期间
存续期间：不定期
第八部分基金合同的生效
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2019年11月
15日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
根据《信息披露管理办法》及基金合同的有关规定，经与基金托管人协商
一致并报监管机构备案，基金管理人对基金合同进行了修订。该修订自2019年
11月29日起生效。
第九部分基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理
人在本招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减
销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销
售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间，但基
金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、
赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易
时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行
相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上
公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务
办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务
办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申
购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回
或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一
开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额
净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提
出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人
在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请
无效。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资人
交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生
效。
投资人赎回申请生效后，基金管理人将指示基金托管人在T＋7日(包括该
日)内将赎回款项从基金托管账户划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他
暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条
款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故
障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎
回款项划付时间相应顺延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的
有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括该日)到销
售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功
或无效，则申购款项本金退还给投资人。如相关法律法规以及中国证监会另有
规定，则依规定执行。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售
机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申
请的确认情况，投资者应及时查询。
基金管理人可在法律法规允许的范围内，在对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的前提下，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必
须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、投资人通过销售机构或鑫元基金管理有限公司网上交易系统申购本基金
的单笔最低金额为10元（含申购费，下同）人民币。通过直销中心柜台首次申
购的最低金额为人民币10,000元，追加申购最低金额为1,000元人民币。已持
有本基金份额的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额
的限制。
2、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于
10份。某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构单个交易账户的份额余额
少于10份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构
单个交易账户持有的基金份额。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上
限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合
法权益。具体规定以相关公告为准。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、申购费率
本基金A类、D类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申
购费用。
本基金根据A类、D类基金份额投资群体的不同，将收取不同的申购费
率，具体的投资群体分类如下：
（1）特定投资者:指通过直销中心申购本基金A类、D类基金份额的依法
设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营
收益形成的企业补充养老保险基金（包括全国社会保障基金、经监管部门批准
可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划）。
本基金对通过直销中心申购本基金A类、D类基金份额的特定投资者，申
购费率按其申购金额递减，具体如下：
申购金额（M） 申购费率
A类基金份额 D类基金份额
M＜100万元 0.06% 0.08%
100万元≤M＜500万元 0.04% 0.05%
M≥500万元 按笔收取，1000元/笔

（2）非特定投资者：指除特定投资者之外的投资者。
非特定投资者申购本基金A类、D类基金份额的申购费率按其申购金额递
减，具体如下：
申购金额（M） 申购费率
A类基金份额 D类基金份额

M＜100万元 0.6% 0.8%
100万元≤M＜500万元 0.4% 0.5%
M≥500万元 按笔收取，1000元/笔

申购费用由申购本基金A类、D类基金份额的投资人承担，不列入基金财
产。因红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
2、赎回费率
投资者在赎回本基金A类、C类、D类基金份额时，赎回费由赎回基金份额
的投资者承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率按
基金份额持有人持有该类基金份额的时间分段设定赎回费率，具体赎回费率如
下：
A类、C类基金份额 D类基金份额
持有时间（N） 赎回费率 持有时间（N） 赎回费率
N＜7天 1.5% N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 0.1% N≥7天 0%
N≥30天 0%

对于持续持有基金份额少于30日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财
产。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定，并在不对基金
份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计
划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部
门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低销售费率。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以
及监管部门、自律规则的规定。
七、申购份额与赎回金额的计算
1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第
5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净
值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经中国证监会
同意，可以适当延迟计算或公告。
2、申购份额的计算
本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效
份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此
产生的收益或损失由基金财产承担。
（1）申购本基金A类基金份额的计算公式为：
1）申购费用使用比率费率时：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
2）申购费用为固定金额时：
申购费用＝固定金额
净申购金额=申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值
例1：某投资人（非特定投资者）投资10,000元申购本基金A类份额，申
购费率为0.6%，假设申购当日基金份额净值为1.3000元，则可申购基金份额
为：
申购金额=10,000元
净申购净金额＝10,000/（1＋0.6%）＝9,940.36元
申购费用＝10,000-9,940.36＝59.64元
申购份额＝9,940.36/1.3000＝7,646.43份
即该投资人（非特定投资者）投资10,000元申购本基金A类份额，可得到
7,646.43份A类基金份额。
例2：某投资人（特定投资者）投资550万元申购本基金A类份额，其对
应的申购费为1,000元，假设申购当日基金份额净值为1.3000元，则可申购基
金份额为：
申购金额=5,500,000元
申购费用＝1,000元
净申购净金额＝5,500,000-1,000＝5,499,000.00元
申购份额＝5,499,000.00/1.3000＝4,230,000.00份
即该投资人（特定投资者）投资550万元申购本基金A类份额，可得到
4,230,000.00份A类基金份额。
（2）申购本基金C类基金份额的计算公式为：
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
例：某投资人申购本基金C类基金份额10,000元，假设申购当日C类基金
份额净值是1.0560元，则其可得到的申购份额为：
申购份额＝10,000/1.0560＝9,469.70份
即该投资人投资10,000元申购本基金C类基金份额，可得到9,469.70份
C类基金份额。
（3）申购本基金D类基金份额的计算公式为：
1）申购费用使用比率费率时：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额－净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日D类基金份额净值
2）申购费用为固定金额时：
申购费用＝固定金额
净申购金额=申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/申购当日D类基金份额净值
例1：某投资人（特定投资者）通过直销中心申购本基金D类基金份额
40,000元，申购费率为0.08%，假设申购当日D类基金份额净值为1.0400元，
则其可得到的申购份额为：
净申购金额=40,000/（1+0.08%）=39,968.03元
申购费用=40,000-39,968.03=31.97元
申购份额=39,968.03/1.0400=38,430.80份
即该投资人（特定投资者）通过直销中心投资40,000元申购本基金D类基
金份额，可得到38,430.80份D类基金份额。
例2：某投资人（非特定投资者）申购本基金D类基金份额40,000元，申
购费率为0.8%，假设申购当日D类基金份额净值为1.0400元，则其可得到的
申购份额为：
净申购金额=40,000/（1+0.8%）=39,682.54元
申购费用=40,000-39,682.54=317.46元
申购份额=39,682.54/1.0400=38,156.29份
即该投资人（非特定投资者）投资40,000元申购本基金D类基金份额，可
得到38,156.29份D类基金份额。
3、赎回金额的计算
本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净
值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，
保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
本基金赎回金额的计算公式为：
赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额—赎回费用
例1：某投资者赎回10,000份A类基金份额，份额持有期限20天，对应
赎回费率为0.1%，假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.1200元，
则其可得到的赎回金额为：
赎回总金额=10,000×1.1200=11,200.00元
赎回费率=11,200.00×0.1%=11.20元
净赎回金额=11,200-11.20=11,188.80元
即：投资者赎回本基金10,000份A类基金份额，份额持有期限20天，假
设赎回当日A类基金份额净值是1.1200元，则其可得到的净赎回金额为
11,188.80元。
例2：某投资者赎回10,000份C类基金份额，份额持有期限45天，对应
赎回费率为0%，假设赎回当日C类基金份额的基金份额净值是1.1200元，则
其可得到的赎回金额为：
赎回总金额=10,000×1.1200=11,200.00元
赎回费率=11,200.00×0%=0.00元
净赎回金额=11,200-0.00=11,200.00元
即：投资者赎回本基金10,000份C类基金份额，份额持有期限45天，假
设赎回当日C类基金份额净值是1.1200元，则其可得到的净赎回金额为
11,200.00元。
例3：某投资者赎回10,000份D类基金份额，份额持有期限120天，对应
赎回费率为0%，假设赎回当日D类基金份额的基金份额净值是1.1200元，则其
可得到的赎回金额为：
赎回总金额=10,000×1.1200=11,200.00元
赎回费用=11,200.00×0%=0.00元
净赎回金额=11,200.00-0.00=11,200.00元
即：投资者赎回本基金10,000份D类基金份额，份额持有期限120天，假
设赎回当日D类基金份额净值是1.1200元，则其可得到的净赎回金额为
11,200.00元。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益
时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。
7、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停
申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果
投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申
购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、接受某笔或某些赎回申请会损害现有基金份额持有人利益时。
6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的
措施。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回或延缓支付赎回款项
时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人
应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请
总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所
述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选
择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人
应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎
回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决
定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额10%的
前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回
部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回
的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回
的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎
回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金
额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选
择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最
低份额的限制。
（3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开
放日基金总份额的20%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出20%
以上的部分赎回申请实施延期办理。对于延期办理的部分，如该持有人在提交
赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销；选择
延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，无优先权并以下一开放日的
基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。对于该基
金份额持有人未超过上述比例的部分，基金管理人有权根据前段“（1）全额赎
回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一
并办理。
（4）暂停赎回：连续2个工作日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理
人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者
招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处
理方法，同时依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开放日在指定
媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明
确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换
费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公
告，并提前告知基金托管人与相关机构。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情
形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。
无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额
的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继
承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会
或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人
持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必
须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按
基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基
金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人
另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期
扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定
期定额投资计划最低申购金额。
十六、基金的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以
及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结
的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支
付。法律法规另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业
务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
十七、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人
通过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登
记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将
提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转
让业务。
十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书或相
关公告。
十九、在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响
的前提下，基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排
进行补充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会审议。
第十部分基金的投资
一、投资目标
本基金通过指数化投资，力争跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券及备选成份债券，为更好实现投资目
标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策
性金融债、国债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监
会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%；其中标的指数成份债券和备选成份债券的比例不低于本基金非现金基金资
产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
三、标的指数
本基金标的指数为中债-3-5年国开行债券指数。
如果指数发布机构变更或停止该指数的编制及发布、或由于指数编制方法
等重大变更导致该指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更
强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的
原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数。
未来若出现标的指数不符合《指数基金指引》要求（因成份券价格波动等
指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构
另有规定的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形
发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指
数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召
集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事
项表决未通过的，基金合同自动终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管
理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有
人利益优先原则维持基金投资运作。
四、投资策略
本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的
指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则
或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理
措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、优化抽样复制策略
通过对标的指数中各成份国开行债券的历史数据和流动性分析，选取流动
性较好的国开行债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制
标的指数、降低交易成本的目的。
2、替代性策略
对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份国开债被限制投资等情
况，本基金无法获得对个别成份国开债足够数量的投资时，基金管理人将通过
投资其他成份国开债、非成份国开债、成份国开债衍生品等方式进行替代。
3、国债期货投资策略
本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选取流动性好、交
易活跃的国债期货合约进行交易，以降低债券仓位调整的交易成本，提高投资
效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
五、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中标的指数
成份债券和备选成份债券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；
（2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金
持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净
值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的
10%，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10%，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制；
（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债
券回购到期后不得展期；
（6）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（7）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资
产净值的15%，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值
的30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年
以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）不
低于基金资产的80%；
（8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资；
（9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致；
（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限
制。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（2）、（8）、
（9）条以外，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机
构另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当
程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活
动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵
循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按
法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，在履行适当
程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
六、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为中债-3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期
存款利率(税后)*5%。
未来若出现标的指数不符合《指数基金指引》要求（因成份券价格波动等
指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构
另有规定的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形
发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指
数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召
集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事
项表决未通过的，基金合同自动终止。
七、风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混
合型基金和股票型基金。
八、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值；
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金
份额持有人的利益；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
九、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基
金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计
师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召
开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、
业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置
变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”
章节的规定。
十、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本投资报告中所载数据截止至2024年3月31日。本报告中财务资料未经
审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序占基金总资产的比项目 金额（元） 号 例（%）
3 固定收益投资 1,864,205,681.49 99.81

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有境内股票。
（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
2 央行票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资
明细
债券代数量公允价值占基金资产净值比序号 债券名称 码 （张） （元） 例（%）
1 220208 22国开08 5,400,000 559,447,672.13 36.61
2 230203 23国开03 4,500,000 460,458,811.48 30.13
3 230208 23国开08 1,800,000 185,774,754.10 12.16
4 210208 21国开08 1,400,000 144,504,327.87 9.46
5 220203 22国开03 1,100,000 111,801,685.79 7.32

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持
证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投
资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资
明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
10、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库
的情况。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 610,231.93
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 610,231.93

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
第十一部分基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金招募说明书。
历史时间段本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（截止时间2024年3月31日）
鑫元中债3-5年国开行债券指数A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
2020年1月1日至2020年12月31日 1.92% 0.14% 3.05% 0.13% -1.13% 0.01%
2021年1月1日至2021年12月31日 4.41% 0.07% 4.69% 0.06% -0.28% 0.01%
2022年1月1日至2022年12月31日 3.19% 0.10% 2.93% 0.08% 0.26% 0.02%
2023年1月1日至2023 4.02% 0.07% 3.60% 0.05% 0.42% 0.02%

年12月31日
2024年1月1日至2024年3月31日 1.50% 0.09% 1.20% 0.06% 0.30% 0.03%

鑫元中债3-5年国开行债券指数C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
2020年1月1日至2020年12月31日 1.81% 0.14% 3.05% 0.13% -1.24% 0.01%
2021年1月1日至2021年12月31日 4.32% 0.07% 4.69% 0.06% -0.37% 0.01%
2022年1月1日至2022年12月31日 3.01% 0.10% 2.93% 0.08% 0.08% 0.02%
2023年1月1日至2023年12月31日 3.88% 0.07% 3.60% 0.05% 0.28% 0.02%

2024年1月1
日至2024年3 1.46%0.09%1.20%0.06%0.26%0.03%
月31日
第十二部分基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款
项以及其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券
账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管
理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基
金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由
基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻
结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产
不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同
基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
第十三部分基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、国债期货合约、其它投资
等资产及负债。
三、估值方法
1、在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除
外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
3、全国银行间债券市场交易的债券等固定收益品种，采用估值技术确定公
允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。
5、同业存单按估值日合格第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的合
格第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
6、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日
无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结
算价估值。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制，以确保基金估值的公平性。摆动定价机制的具体处理原则和操作规范遵循
相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即
通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关
的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意
见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由
基金管理人按规定对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发
生估值错误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或
销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失
按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承
担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失
的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极
协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承
担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确
保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负
责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返
还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错
误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得
利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将
此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经
获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任
方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方
式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基
金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协
商确认的，应当暂停基金估值；
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进
行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基
金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送
给基金管理人，由基金管理人依照《信息披露办法》等相关规定以及《基金合
同》约定对基金净值予以公布。
八、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并
披露主袋账户的各类基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户的
基金净值信息。
九、特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按本部分第三条有关估值方法规定的第7项条
款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记机构发送的数据错误、
遗漏，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然
已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造
成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理
人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
第十四部分基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不
进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持
有人可对A类、C类、D类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面
值；
4、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收
取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类
别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时
间不得超过15个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基
金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红
利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书
“侧袋机制”章节的规定。
第十五部分基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的指数许可使用费；
4、基金的销售服务费；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证
监会另有规定的除外；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼
费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券交易或结算费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、基金的开户费用、账户维护费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其
他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计
算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗
力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的
计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休假日或不可抗力致使无法按
时支付的，顺延至最近可支付日支付。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本基金作为指数基金，需根据与中债金融估值中心有限公司签署的指数使
用许可协议的约定向中债金融估值中心有限公司支付指数许可使用费。指数许
可使用费费率水平根据基金资产平均净值分档设置。
当季基金资产平均净值=本基金当季存续的每日资产净值之和/当季本基金
存续的自然日天数
当季基金资产平均净值对应的各当次费率水平如下：
季度基金资产平均净值 季度费率 年度费率
10亿人民币以下 （不包括10亿人民币整） 1bp 4bp
10亿-20亿人民币之间 （包括10亿人民币整，不包括20亿人民币整） 0.75bp 3bp
超过20亿人民币 （包括20亿人民币整） 0.625bp 2.5bp

其中：1bp=基本点数=1/10,000=0.01%。
当季度基金资产平均净值在10亿元以下（不包括10亿元），指数许可使
用费按前一日的基金资产净值的0.04%的年费率计提。指数许可使用费每日计
提，逐日累计。计算方法如下：
H=E×0.04%÷当年天数
当季度基金资产平均净值在10亿元至20亿元（包括10亿元，不包括20
亿元），指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。指
数许可使用费每日计算，逐日累计。计算方法如下：
H=E×0.03%÷当年天数
当季度基金资产平均净值在20亿元以上（包括20亿元），指数许可使用
费按前一日的基金资产净值的0.025%的年费率计提。指数许可使用费每日计
提，逐日累计。计算方法如下：
H=E×0.025%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产中计提，每季度支付一
次，由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初
10个工作日内从基金财产中一次性支付给中债金融估值中心有限公司。
如果指数许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等
发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理
人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法，此项调整无需
召开基金份额持有人大会审议。
4、基金的销售服务费
本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费
年费率为0.1%。
本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.1%年费率计提。销售服
务费计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服
务费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中划出，
由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗
力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费
用。
上述“一、基金费用的种类”中第5－11项费用，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支
付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
在法律法规规定的范围内，基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因
素协商一致，并在召开基金份额持有人大会并审议通过后调整基金管理费率、
基金托管费率和调高销售服务费率，调低销售服务费不需要召开基金份额持有
人大会审议。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上刊登公告。
五、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，
但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收
取管理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。
六、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他
扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十六部分基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会
计年度；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
第十七部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生
变化时，本基金从其最新规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有
人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法
人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法
律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确
性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金
信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联
网网站（以下简称“指定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中
国证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金
合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以
中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民
币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概
要、基金份额发售公告
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金
投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息
披露及基金份额持有人服务等内容。
基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明
的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披
露与更新基金产品资料概要。
基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变
更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料
概要，并登载在指定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机
构网站或营业网点；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更
的，基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书和基金产品资
料概要。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日
前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告
登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概
要、基金合同和基金托管协议登载在指定网站上，其中基金产品资料概要还应
当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合
同》、基金托管协议登载在指定网站上。
关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求，自中国证监会规定之日
起开始执行。
（二）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和指定网站
上登载《基金合同》生效公告。
（三）基金净值公告
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人
应当至少每周在指定网站披露一次各类份额的基金份额净值和各类份额的基金
份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放
日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类份
额的基金份额净值和各类份额的基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露
半年度和年度最后一日的各类份额的基金份额净值和各类份额的基金份额累计
净值。
（四）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金
份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在
基金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（五）基金定期报告，包括年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含
资产组合季度报告）
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，并
将年度报告登载于指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金年度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师
事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，
将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季
度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定
报刊上。
《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、
中期报告或者年度报告。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形，为保
障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策
的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及产品的特有风险。
（六）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的
有关规定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、基金合同终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事
务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事
项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制
人；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理
人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百
分之三十；
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金
托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股
东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销
的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
14、基金收益分配事项；
15、基金管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标
准、计提方式和费率发生变更；
16、任一类基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重
大事项；
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时；
23、本基金推出新业务或新服务；
24、调整本基金的基金份额类别设置；
25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（七）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的
消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害
基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公
开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
（八）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公
告。
（九）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产
进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站
上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
（十）基金投资国债期货相关信息
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明
书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益
情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否
符合既定的投资政策和投资目标等。
（十一）实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合
同和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的
规定。
（十二）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门
及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信
息。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信
息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价
格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等
公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确
认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露
的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监
会规定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影
响的信息。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投
资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影
响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当
符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从
基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的
专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后十
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律
法规规定将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。
八、当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金
相关信息：
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时；
3、出现《基金合同》约定的暂停估值的情形时；
4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
第十八部分风险揭示
一、投资于本基金的主要风险
本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、
流动性风险、本基金的特有风险、启用侧袋机制的风险及其他风险。
1、市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜
在的风险，本基金的市场风险来源于基金持有的资产市场价格的波动，市场风
险主要来源于：
（1）政策风险
国家宏观政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）的
变化对货币市场产生一定影响，从而导致投资对象价格波动，影响基金收益而
产生的风险。
（2）经济周期风险
随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金
投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。
（3）利率风险
债券投资面临的最主要风险为利率风险，主要是由于债券的价格与利率的
走势呈反向变化。债券投资组合的久期越长，它所面临的利率风险将越大。
（4）收益率曲线风险
不同信用水平的货币市场投资品种应具有不同短期收益率曲线结构，若收
益率曲线没有如预期变化导致基金投资决策出现偏差将影响基金的收益水平。
（5）购买力风险
基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影
响而使购买力下降，从而使基金的实际投资收益下降。
（6）再投资风险
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，
这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。
2、信用风险
信用风险主要指债券、短期融资券等信用证券发行主体信用状况恶化，到
期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手方发生
交易违约或者基金持仓债券的发行人拒绝支付债券本息，导致基金财产损失。
3、管理风险
本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素，而影响基金
收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、
类属配置不能达到预期收益目标等。
4、流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变
现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎
回支付所引致的风险。以下为基金管理人对本基金出现流动性风险时所采取的
相关措施和程序，以及对投资者产生的潜在影响：
（1）基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第九部分基金份额的申购与
赎回”章节。
（2）本基金拟投资资产的流动性风险评估
本基金为保持较高的组合流动性，便于份额持有人的基金申购、赎回安
排，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性
的投资品种，减小基金净值的波动。因此，本基金的流动性风险相对可控。
（3）巨额赎回情况下的流动性风险管理措施
当本基金出现巨额赎回情况时，基金管理人经内部决策并与基金托管人协
商一致后，将运用中国证监会允许的流动性风险管理工具对赎回申请进行适度
调整，以应对流动性风险，保护基金份额持有人的利益，包括但不限于：
1）延期办理巨额赎回申请；
2）暂停接受赎回申请；
3）延缓支付赎回款项；
4）收取短期赎回费；
5）暂停基金估值；
6）采用摆动定价；
7）启用侧袋机制；
8）法律法规规定或中国证监会认定的其他措施。
具体措施请参见招募说明书“第九部分基金份额的申购与赎回”中的相关
内容。
（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，
可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎
回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措
施，包括但不限于：
1）延期办理巨额赎回申请
具体措施请参见招募说明书“第九部分基金份额的申购与赎回”中“十、
巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。
2）暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项
具体措施请参见招募说明书“第九部分基金份额的申购与赎回”中“九、
暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”以及“十、巨额赎回的情形及处理方
式”第（4）项的相关内容。
3）收取短期赎回费
对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将该赎回费
全额计入基金财产。
4）暂停基金估值
当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商
确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受
基金申购赎回申请的措施。
5）采用摆动定价
当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以
及监管部门、自律规则的规定。
6）实施侧袋机制
具体措施请参见本招募说明书“第十九部分侧袋机制”的相关内容。
5、本基金的特有风险
（1）标的指数的风险
1）标的指数下跌的风险
标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易
制度等各种因素的影响而波动，导致指数值波动，从而使基金收益水平发生变
化，产生风险。
2）标的指数计算出错的风险
指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异，
从而使基金收益发生变化。同时，中债金融估值中心有限公司不对指数的实时
性、完整性和准确性做出任何承诺。标的指数值可能出现错误，投资者若参考
指数值进行投资决策可能导致损失。
3）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构
可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自
该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金
标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个
月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就
上述事项表决未通过的，本基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、
转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基
金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额
持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因
可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
4）标的指数变更的风险
根据基金合同的规定，如果今后法律法规发生变化，或者标的指数停止编
制，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场上
出现更加适用于本基金的业绩基准的指数时，基金管理人可以变更标的指数和
调整基金的业绩比较基准。基金投资组合将随之调整，基金的风险收益特征将
与新标的指数一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
5）成份券停牌、违约或退市的风险
标的指数成份券可能因各种原因临时长期停牌或发生违约，基金由此可能
面临如下风险：基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误
差扩大；在极端情况下，标的指数成份券可能大面积停牌或违约，基金可能无
法及时卖出成份券以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能设
置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部
或部分基金份额的风险。
指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未
作出调整时，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成
份券的退市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定
成份券替代策略，并对投资组合进行相应调整，投资者须承担此项调整带来的
风险与成本。
（2）基金跟踪偏离风险
基金在跟踪标的指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现
之间可能产生差异，主要影响因素可能包括：
1）本基金采用优化抽样复制和替代性策略，投资于标的指数中具有代表性
和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，基金投资组合与
标的指数构成可能存在差异，从而可能导致基金实际收益率与标的指数收益率
产生偏离；
2）在标的指数编制中，债券利息计算再投资收益，而基金再投资中未必能
获得相同的收益率；
3）指数调整成份券时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数
的构成差异，而且会产生相应的交易成本。
（3）跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控
制在4%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上
述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
（4）投资国债期货的风险
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是
因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期
货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值
或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通
量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类
风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量
无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。
6、启用侧袋机制的风险
当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露
基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不
确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的
特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。
7、其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，
可能导致基金资产的损失。
二、声明
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基
金，须自行承担投资风险。
2、本基金通过基金管理人直销网点和指定的基金销售机构公开发售，基金
管理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。
第十九部分侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件、实施程序
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基
金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计
师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召
开基金份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及
公司所在地中国证监会派出机构备案。
二、侧袋机制实施期间的基金运作安排
（一）基金份额的申购与赎回
1、侧袋账户
侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基
金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转
换申请将被拒绝。
2、主袋账户
基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权
利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理
人在相关公告中规定。
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延
缓支付赎回款项。
对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎
回申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对
侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请。
（二）基金份额的登记
侧袋机制实施期间，基金管理人对侧袋账户份额实行独立管理，主袋账户
沿用原基金代码，侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称以“基
金简称+侧袋标识S+侧袋账户建立日期”格式设定，同时主袋账户份额的名称
增加大写字母M标识作为后缀。基金所有侧袋账户注销后，将取消主袋账户份
额名称中的M标识。
启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构将以基金份额持有人的原
有账户份额为基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。
侧袋账户资产完全清算后，基金管理人将注销侧袋账户。
（三）基金的投资及业绩
侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主
袋账户资产为基准。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以
外的其他投资操作。
基金管理人、基金服务机构在展示基金业绩时，将就前述情况进行充分的
解释说明，避免引起投资者误解。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
（四）基金的估值
侧袋机制启用当日，基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对
主袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余
额、除应交税费外的负债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定
资产作为一个整体，不能仅分割其公允价值无法确定的部分。
侧袋机制实施期间，基金管理人将对侧袋账户单独设置账套，实行独立核
算。如果本基金同时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户将分开进行核算。侧袋
账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
（五）基金的费用
侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。因启用侧袋机制产生的
咨询、审计费用等由基金管理人承担。
基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待
特定资产变现后方可列支。
（六）基金的收益分配
侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形
下，基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。
（七）基金的信息披露
1、基金净值信息
侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和
基金份额累计净值。
2、定期报告
侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进
行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：
（1）侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息；
（2）侧袋账户的初始资产、初始负债；
（3）特定资产的名称、代码、发行人等基本信息；
（4）报告期内特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及
其他与特定资产状况相关的信息；
（5）可根据特定资产处置进展情况披露报告期末特定资产可变现净值或净
值参考区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基
金管理人对特定资产最终变现价格的承诺；
（6）可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。
3、临时报告
基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他
可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。
启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性
和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。
处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋
账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。侧袋机制实施期
间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后
均将按规定及时发布临时公告。
（八）特定资产处置清算
基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以
处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。无论侧袋账户资
产是否全部完成变现，基金管理人都将及时向侧袋账户对应的基金份额持有人
支付已变现部分对应的款项。
（九）侧袋的审计
基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华
人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见，具体
如下：
基金管理人应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所的专业意见。
基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘请于侧袋机制启用日
发表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具
专项审计意见，内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。
会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期间基金侧袋机制运
行相关的会计核算和年报披露，执行适当程序并发表审计意见。
当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关
要求，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进
行审计并披露专项审计意见。
三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部
分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理
人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金
份额持有人大会审议。
第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定或基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备
案，决议自表决通过之日起生效，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，在履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的情形除
外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决
方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务
所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清
算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有规定
的从其规定。
第二十一部分基金合同的内容摘要
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
（一）基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包
括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部
门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换
申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使相关权利，为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或
者实施其他法律行为；
（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金
提供服务的外部机构；
（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申
购、赎回、转换、定期定额投资和非交易过户的业务规则；
（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包
括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信
息，确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、中期和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披
露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予
保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持
有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有
人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料15年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并
且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有
关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额
持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关
基金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施
其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不
能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存
款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包
括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失
的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户及投
资所需的其他账户、为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包
括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同
的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账
管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭
证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及投资所需的
其他账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理
清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，向审计、法律
等外部专业顾问提供的除外；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金净值信息、基金份额申购、赎回价
格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见，说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采
取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上；
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名
册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持
有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔
偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的
义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持
有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接
受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人
和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有
人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条
件。
除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具
有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权
利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大
会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义
务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权
代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。本基金基金份额持有人大会不
设立日常机构。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，基金份额持有
人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
（一）召开事由
1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当出现
或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份
额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份
额持有人大会的事项。
2、在不违背法律法规、《基金合同》以及在不损害已有基金份额持有人权
益的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基
金份额持有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的基金份额类别
设置、调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式，或调低销售服
务费率；
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（5）基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会
许可的范围内调整有关申购、赎回、转换、非交易过户、定期定额投资、转托
管等业务规则；
（6）基金推出新业务或服务；
（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
（二）会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起六十日内召开并告知基金管
理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应
当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）
的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基
金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具
书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计
代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会
的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应
另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监
督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影
响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监
管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金
合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记
资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日
基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。
重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应
不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。
通讯开会应以书面方式或会议规定的其他形式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金
托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分
之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有
人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审
议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有
代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权
他人代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他
人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意
见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证
明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相
符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下，基金份额持有人大会可通过网
络、电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，
会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行；基金份额持有人可以采用
书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决或授权他人代为出席会议并表
决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、在法律法规和监管机关允许的情况下，基金份额持有人授权他人代为出
席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具
体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
（五）议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大
修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基
金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交
基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改
应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确
定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大
会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代
表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基
金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基
金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一
名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金
托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出
的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓
名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委
托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公
证机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须
以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定
外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合
同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提
交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，
表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛
盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金
份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由
基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基
金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担
任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进
行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重
新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基
金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督
下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人
拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监
会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定
在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会
决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金
管理人、基金托管人均有约束力。
（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有
人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若
相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额
持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：
1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关
基金份额10%以上（含10%）；
2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登
记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二
分之一）；
4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人
大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额
持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参
与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上
（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持
人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过；
7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过。
侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账
户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋
账户内的同一类别每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户
的，侧袋账户份额无表决权。
侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定
内容为准，本节没有规定的适用上文相关约定。
（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规
或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商
一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额
持有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不
进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持
有人可对A类、C类、D类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面
值；
4、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收
取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类
别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时
间不得超过15个工作日。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基
金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红
利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
（七）实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规
定。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的指数许可使用费；
4、基金的销售服务费；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证
监会另有规定的除外；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼
费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券交易或结算费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、基金的开户费用、账户维护费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其
他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计
算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗
力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的
计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向
基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休假日或不可抗力致使无法按
时支付的，顺延至最近可支付日支付。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本基金作为指数基金，需根据与指数发布机构签署的指数使用许可协议的
约定向指数发布机构支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、计算方法
及支付方式等详见招募说明书及相关公告。
如与指数发布机构的指数使用许可协议约定的收费标准、计算方式、支付
方式等发生变更，本基金将按照变更后的费率、支付方式执行，并在招募说明
书（更新）及基金产品资料概要（更新）中更新。此项变更无需召开基金份额
持有人大会。
4、基金的销售服务费
本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费
年费率为0.1%。
本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.1%年费率计提。销售服
务费计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服
务费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中划出，
由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗
力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
上述“（一）基金费用的种类”中第5－11项费用，根据有关法规及相应
协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支
付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整
在法律法规规定的范围内，基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因
素协商一致，并在召开基金份额持有人大会并审议通过后调整基金管理费率、
基金托管费率和调高销售服务费率，调低销售服务费不需要召开基金份额持有
人大会审议。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上刊登公告。
（五）实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，
但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收
取管理费，详见招募说明书的规定。
（六）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他
扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、基金财产的投资方向和投资限制
（一）投资目标
本基金通过指数化投资，力争跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
（二）投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券及备选成份债券，为更好实现投资目
标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策
性金融债、国债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监
会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%；其中标的指数成份债券和备选成份债券的比例不低于本基金非现金基金资
产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（三）标的指数
本基金标的指数为中债-3-5年国开行债券指数。
如果指数发布机构变更或停止该指数的编制及发布、或由于指数编制方法
等重大变更导致该指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更
强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的
原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数。
未来若出现标的指数不符合《指数基金指引》要求（因成份券价格波动等
指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构
另有规定的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形
发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指
数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召
集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事
项表决未通过的，基金合同自动终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管
理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有
人利益优先原则维持基金投资运作。
本基金的标的指数编制方法详见招募说明书（更新）。
（四）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中标的指数
成份债券和备选成份债券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；
（2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金
持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净
值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的
10%，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制;
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10%，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制；
（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债
券回购到期后不得展期；
（6）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（7）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资
产净值的15%，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值
的30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年
以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）不
低于基金资产的80%；
（8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的15%；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资；
（9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致；
（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限
制。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（2）、（8）、
（9）条以外，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机
构另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开
始。
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后
的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适
当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活
动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵
循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按
法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，在履行适当
程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
六、基金资产估值
（一）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（二）估值方法
1、在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除
外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
3、全国银行间债券市场交易的债券等固定收益品种，采用估值技术确定公
允价值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。
5、同业存单按估值日合格第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的合
格第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
6、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日
无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结
算价估值。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制，以确保基金估值的公平性。摆动定价机制的具体处理原则和操作规范遵循
相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即
通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关
的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意
见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
（三）基金净值公告
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人
应当至少每周在指定网站披露一次各类份额的基金份额净值和各类份额的基金
份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放
日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类份
额的基金份额净值和各类份额的基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露
半年度和年度最后一日的各类份额的基金份额净值和各类份额的基金份额累计
净值。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
或基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备
案，决议自表决通过之日起生效，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，在履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的情形除
外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决
方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务
所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清
算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上，法律法规另有
规定的从其规定。
八、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切
争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸
易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。
仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽
责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的
办公场所和营业场所查阅。但应以基金合同的正本为准。
第二十二部分托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：鑫元基金管理有限公司
住所：上海市静安区中山北路909号12层
法定代表人：龙艺
成立时间：2013年8月29日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可
［2013］1115号
注册资本：人民币17亿元
组织形式:有限责任公司
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证
监会许可的其他业务
存续期间：持续经营
电话：021-20892000
传真：021-20892111
联系人：翁俊
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）
法定代表人：廖林
电话：（010）66105799
传真：（010）66105798
联系人：郭明
成立时间：1984年1月1日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币35,640,625.7089万元
批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行
职能的决定》（国发[1983]146号）
存续期间：持续经营
经营范围：办理人民币存款、贷款；同业拆借业务；国内外结算；办理票
据承兑、贴现、转贴现；各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担
保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业
务；代理证券资金清算业务（银证转账）；保险兼业代理业务；代理政策性银
行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政
府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服
务、年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资
信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加
银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据
承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以
外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；
电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业
监督管理机构批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具：本基金主要投资于标的指数成份债券及备
选成份债券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工
具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、同业存单、银
行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的
投资工具。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投融资比例进行监督：
（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比
例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中标的指数成
份债券和备选成份债券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易
日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日
在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以
下投资限制：
a、本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中标的指数成
份债券和备选成份债券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；
b、每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持
有的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值
的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
c、本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，
但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制;
d、本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的
证券，不超过该证券的10%，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分
不受此限制；
e、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券
回购到期后不得展期；
f、本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
g、在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产
净值的15%，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值
30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内
的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）不低于
基金资产的80%；
h、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资；
i、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当
程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告。
（3）法规允许的基金投资比例调整期限
由于证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（2）条第b、
h、i项以外，基金管理人应在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构
另有规定的，从其规定。基金管理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外
部数据来源或系统开发等因素影响，基金管理人应为托管人系统调整预留所需
的合理必要时间。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前2个工
作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管
人实施交易监督。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督：
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向基金管理人、基金托管人出资。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵
循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按
法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，在履行适当
程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
4、基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监
督。
基金管理人参与银行间市场交易,应按照审慎的风险控制原则评估交易对手
资信风险，并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的
丙类会员进行债券交易的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管
理人，基金管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应确保可
行性说明内容真实、准确、完整。基金托管人不对基金管理人提供的可行性说
明进行实质审查。基金管理人同意，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基
金资产损失的，基金托管人不承担责任。
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以DVP(券款兑付)
的交易结算方式进行交易。
5、关于银行存款投资
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行
的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评
估存款银行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金
造成的损失，基金托管人不承担任何责任，相关损失由基金管理人先行承担。
基金管理人履行先行赔付责任后，有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人
的职责仅限于督促基金管理人履行先行赔付责任。
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
（2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交
易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上
市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控
制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批
准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的
投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到
上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文
件、发行证券数量、发行价格、锁定期、基金拟认购的数量、价格、总成本、
总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、
资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执
行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有
足够的时间进行审核。
（5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金
管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险
的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进
行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证
券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有
关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责
任，并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人
没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对
基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及
收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩
表现数据等进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金
法》、《基金合同》、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金
管理人限期纠正，基金管理人收到书面通知后应及时核对，并以书面形式向基
金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改
正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管
人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金
合同》而致使投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指
令，基金托管人发现该投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》
约定的，应当拒绝执行，立即书面通知基金管理人，并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定
的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间
内答复基金托管人并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，对基金
托管人按照法律法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应
积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同
时通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督
权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基
金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
（四）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度
保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨
询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，
无需召开基金份额持有人大会审议。
基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启
用、特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具
体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不
限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期
货账户等投资所需账户，复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额
净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作
等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息
等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理
人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时
核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随
时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对
基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监
会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银
行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关
资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金
管理人并改正。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督
权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基
金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等
投资所需账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独
立。
5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有
到达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。
由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基
金托管人对此不承担责任。
（二）募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管
理人在具有托管资格的商业银行开设的鑫元基金管理有限公司基金认购专户。
该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满或基金停止募集时，募集的基
金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办
法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人
开立的基金托管专户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券、期货业务资格
的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2
名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。
若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金管理人
按规定办理退款事宜。
（三）基金的银行账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基
金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收
支活动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基
金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管
理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结
算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得出借和未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户；
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
（五）债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全
国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以
基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公
司开设银行间债券市场债券托管自营账户，并由基金托管人负责基金的债券的
后台匹配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市
场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
（六）其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金
合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，
由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约
定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保
管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；
其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营
业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的
指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间
的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管
人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署
与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理
人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工
作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合
同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上，法律法
规或监管部门另有规定的，从其规定。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授
权业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得
转移。
五、基金资产净值计算及会计核算
（一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计
算日该类基金份额基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。
由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将
分别计算基金份额净值。
计算公式为:计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额基金资
产净值/计算日该类基金份额的总份额余额。
各类份额的基金份额净值的计算均保留到小数点后4位，小数点后第5位
四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》及
相关法律、法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计
算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金
份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算
结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金
净值予以公布。
根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值，基金托管人复核、审
查基金管理人计算的基金净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就
与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达
成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。法律法
规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估
值。
（二）基金资产估值方法
1、估值对象
基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、国债期货合约、其它投资
等资产及负债。
2、估值方法
本基金的估值方法为：
（1）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除
外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
（2）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）全国银行间债券市场交易的债券等固定收益品种，采用估值技术确定
公允价值。
（4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别
估值。
（5）同业存单按估值日合格第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的
合格第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
（6）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当
日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日
结算价估值。
（7）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格
估值。
（8）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事
项，按国家最新规定估值。
当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制，以确保基金估值的公平性。摆动定价机制的具体处理原则和操作规范遵循
相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即
通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关
的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意
见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
（三）估值差错处理
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人
对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。
当基金管理人计算的基金净值已由基金托管人复核确认后公告的，由此造
成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿
金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照
管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。
由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施
后仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投
资者或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计
算顺延错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责
赔偿。
基金管理人、基金托管人按估值方法第（7）项进行估值时，所造成的误差
不作为基金份额净值错误处理。
由于证券、期货交易所及其登记机构发送的数据错误、遗漏，国家会计政
策变更、市场规则变更或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽
然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此
造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管
理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
当基金管理人计算的基金净值与基金托管人的计算结果不一致时，相关各
方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金
管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金净值计
算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责
任，但基金合同另有约定的除外。
（四）基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的
同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账
册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安
全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及
时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对
不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金
管理人的账册为准。
（五）基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的
编制，应于每月终了后5个工作日内完成。
在《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生
重大变更的，基金管理人应在3个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品
资料概要，并登载在指定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销
售机构网站或营业网点。除重大变更之外，基金招募说明书和基金产品资料概
要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金管理人在每个季
度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后
两个月内完成中期报告编制并公告；在会计年度结束后三个月内完成年度报告
编制并公告。
基金管理人在5个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告
加盖公章后，以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在
3个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人
在7个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托
管人复核，基金托管人在收到后7个工作日内进行复核，并将复核结果书面通
知基金管理人。基金管理人在30日内完成中期报告，在中期报告完成当日，将
有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后30日内进行复核，并将复
核结果书面通知基金管理人。基金管理人在45日内完成年度报告，在年度报告
完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后45日内复
核，并将复核结果书面通知基金管理人。
基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人
和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方
式为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或
者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基
金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基
金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报
证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕
后，需向基金管理人进行书面或电子确认，以备有权机构对相关文件审核时提
示。
（六）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协
商一致的，应当暂停基金估值；
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记
日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和
保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人
名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。基金份额登记机构的保存期限自
基金账户销户之日起不得少于20年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记
日、每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人
名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月
31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效
日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应
于发生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘
备份，保存期限为15年，法律法规或监管规则另有规定的，从其规定。基金托
管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，
并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除
经友好协商可以解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有
效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是终局性的并对相关各
方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继
续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份
额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、基金托管协议的变更与终止
（一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托
管协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更
报中国证监会备案。
（二）基金托管协议终止的情形
发生以下情况，本托管协议终止：
1、《基金合同》终止；
2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资
产；
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理
权；
4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
第二十三部分对基金份额持有人的服务
本公司已建立了一套完善的投资者服务系统，主要通过柜台直销、电话、
传真、网络等方式为投资人提供安全、高效、便捷的服务。基金管理人根据基
金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容
如下：
一、基金份额持有人交易资料的寄送服务
1、每次交易结束后，投资人可在T+2个工作日后通过销售机构的网点查询
和打印交易确认单，或在T+1个工作日后通过电话、网站查询交易确认情况。
2、基金管理人可以为基金份额持有人提供以电子形式为主的确认单、对账
单等基金信息服务，如果基金份额持有人需要提供纸质对账单服务，请致电基
金管理人客户服务中心索取。
3、基金管理人定期向投资人发送电子邮件对账单及短信对账单。
二、定期投资计划
基金管理人可通过销售机构为投资人提供定期投资的服务。通过定期投资
计划，投资人可以定期申购基金份额，具体实施时间、方法另行公告。
三、网上理财服务通过本公司网站，投资人可获得如下服务
1、自助开户交易：投资人可以在本公司网站上自助开户并进行网上交易业
务。
2、查询服务：投资人可以通过本公司网站查询所持有基金的基金份额、交
易记录等信息，同时可以修改联络信息等基本资料。
3、信息咨询服务：投资人可以利用本公司网站获取基金和基金管理人各类
信息，包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。
四、短信服务
基金管理人向基金份额持有人提供相应短信服务。
五、电子邮件服务
基金管理人为投资人提供电子邮件方式的业务咨询、投诉受理、基金份额
净值等服务。
六、信息订阅服务
投资人可以通过客服中心人工坐席、或登录鑫元基金网站订制相关信息服
务，鑫元基金管理有限公司将以电子邮件、手机短信的形式定期为投资人发送
所订制的信息。
七、客户服务中心电话服务
投资人拨打鑫元基金管理有限公司全国统一客服热线：021-68619600或
400-606-6188（免长途话费）可享有如下服务：
1、自助语音服务：客服中心自助语音系统提供7×24小时的全天候服务，
投资人可以自助查询账户余额、交易情况、基金净值等信息，也可以进行查询
密码修改等操作。
2、人工电话服务：客服代表可以为投资人提供业务咨询、信息查询、资料
修改、投诉受理、信息订制等服务。
八、投资人投诉与建议
如果您在使用服务过程中发现有任何需要改进的地方或不满意的地方，您
可通过客服热线、电子邮件、传真信函、邮寄信函等方式，将您的投诉或建议
及时向我们提出。对于受理的投诉，我们将在3个工作日内首次回复；对于非
工作日提出的投诉，我们将在顺延的工作日回复。
我们的联系方式：
1、客服热线
拨打鑫元基金客服热线400-606-6188(免长途话费)/021-68619600转
4“投诉建议”。
2、电子邮件
发送电子邮件至投诉受理邮箱service@xyamc.com，邮件标题请注明“投
诉建议”。
3、传真信函
将投诉函件通过传真发送至鑫元基金客户服务中心，客服传真:021-
20892080。
4、邮寄信函
将投诉信函邮寄至上海市静安区中山北路909号12楼鑫元基金管理有限公
司客户服务中心（收），邮政编码：200070。
第二十四部分其他应披露事项
日期 公告名称
2023年7月4日 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（鑫元中债3-5年国开行债券指数C）基金产品资料概要更新
2023年7月4日 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（鑫元中债3-5年国开行债券指数A）基金产品资料概要更新
2023年7月4日 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号）
2023年7月21日 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第2季度报告
2023年7月21日 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告
2023年7月26日 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告
2023年8月31日 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告
2023年8月31日 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年中期报告
2023年10月25日 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告
2023年10月25日 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告

鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第42024年1月22日 季度报告提示性公告
2024年1月22日 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告
2024年3月30日 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
2024年3月30日 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告
2024年4月22日 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
2024年4月22日 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告
2024年6月1日 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告
2024年6月24日 关于鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告
2024年6月25日 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告
2024年6月27日 关于鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告

第二十五部分招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构的办公场
所，投资人可在办公时间免费查阅。投资人在支付工本费后，可在合理时间内
取得上述文件的复制件或复印件。投资人还可以直接登录基金管理人网站上进
行查阅和下载。
基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
第二十六部分备查文件
投资者如果需要了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售
代理人申请查阅以下文件：
（一）中国证监会准予注册的文件
（二）《鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》
（三）《鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管协
议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在办公时间到存放地点免费
查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。