大成沪深300指数证券投资基金更新招募说明书

大成沪深300指数证券投资基金
更新招募说明书
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二○二一年五月
重要提示
大成沪深300指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字【2006】24号文
核准募集，基金合同于2006年4月6日正式生效。
本基金管理人保证更新的招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，
但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不
表明投资于本基金没有风险。
本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以
及与存托凭证发行机制相关的风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金标的指数为沪深 300 指数。
（1）指数样本空间
指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深A股和红筹企业发行的存托凭证组成：
1）科创板证券：上市时间超过一年。
2）创业板证券：上市时间超过三年。
3）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前30位。
（2）选样方法
沪深300指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、
证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司：
1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的证券；
2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前300名的证券作
为指数样本。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
www.csindex.com.cn。
本更新的招募说明书已经本基金托管人复核。所载内容截止日为2021年4月6日（其中人员变动信
息以公告日为准），有关财务数据和净值表现截止日为2020年12月31日，本报告中所列财务数据已经
审计。
目录
一、绪言 .......................................................................................................................................................... 1
二、释义 .......................................................................................................................................................... 1
三、基金管理人 .............................................................................................................................................. 6
四、基金托管人 ............................................................................................................................................ 18
五、相关服务机构 ........................................................................................................................................ 20
六、基金合同的生效 .................................................................................................................................... 56
七、基金的申购与赎回 ................................................................................................................................ 57
八、基金投资 ................................................................................................................................................ 67
九、基金业绩 ................................................................................................................................................ 76
十、基金的融资 ............................................................................................................................................ 78
十一、基金财产 ............................................................................................................................................ 78
十二、基金资产估值 .................................................................................................................................... 79
十三、基金收益与分配 ................................................................................................................................ 84
十四、基金费用与税收 ................................................................................................................................ 85
十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................................ 89
十六、基金的信息披露 ................................................................................................................................ 89
十七、风险揭示 ............................................................................................................................................ 93
十八、基金的终止和清算 ............................................................................................................................ 96
十九、基金合同内容摘要 ............................................................................................................................ 98
二十、基金托管协议内容摘要 .................................................................................................................. 109
二十一、基金份额持有人服务 ................................................................................................................... 114
二十二、其他应披露的事项 ....................................................................................................................... 115
二十三、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................................... 117
二十四、备查文件 ....................................................................................................................................... 117
一、绪言
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他
人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》编写，并经中国证监会核准。
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发行的基金份
额，即成为基金份额持有人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并
按照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》（以下简称《运作管理办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
下简称《信息披露管理办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称
《销售管理办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动
性风险管理规定》）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称
《指数基金指引》）、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份
额持有人的权利和义务，应详细查阅《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》。
二、释义
在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
基金或本基金 指大成沪深300指数证券投资基金
基金合同 指《大成沪深300指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何修改和补充
招募说明书 指《大成沪深300指数证券投资基金招募说明书》及其定期更新
托管协议 指《大成沪深300指数证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充
基金产品资料概要 指《大成沪深 300 指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
中国银保监会 指中国银行保险监督管理委员会
银行业监管机构 指中国银保监会和/或中国人民银行等国家监督管理机关
监管机构（关）或相关监管机构（关） 指中国证监会和/或中国银保监会和/或中国人民银行等国家监督管理机关
上交所或上证所 指上海证券交易所
深交所 指深圳证券交易所
交易所或证券交易所 指上海证券交易所和/或深圳证券交易所等
交易所业务规则 指上海证券交易所、深圳证券交易所及其附属机构所发布的相关业务规则、操作指引或其他相关规定，有时也可指中国证券登记结算有限责任公司所发布的相关业务规则、操作指引等规定
交易所开放式基金《业务规则》 指交易所制定的关于开放式基金各种相关业务的业务规则、操作指引及其他相关规定，包括但不限于2005年7月13日深圳证券交易所、2005年7月14日上海证券交易所分别发布并于发布日起施行的《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》和《上海证券交易所开放式基金认购、申购、赎回业务办理规则》及相应修改和补充
法律法规 指中华人民共和国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章、部门规章、司法解释及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充
《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》
《信托法》 指《中华人民共和国信托法》
《运作管理办法》 指《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《销售管理办法》 指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
《信息披露管理办法》 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《流动性风险管理规定》 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
《指数基金指引》 指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
基金合同当事人 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
基金管理人 指大成基金管理有限公司
基金托管人 指中国农业银行股份有限公司
个人投资者 指依据中华人民共和国有关法律、法规及其他有关规定可以投资于证券
投资基金的自然人
机构投资者 指依据中华人民共和国有关法律、法规及其他有关规定在境内注册登记或经政府有关部门批准设立的可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体及其他组织
合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规的规定，可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者
投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者等的总称
注册登记业务 指本基金的登记、存管、过户、清算和交收等业务，具体内容包括份额持有人基金账户管理、基金份额注册登记、清算、基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
注册登记机构 指办理本基金注册登记业务的机构，本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
注册登记系统 指注册登记机构的开放式基金登记结算系统
注册登记业务规则 指注册登记机构制定的开放式基金注册登记业务规则
直销机构 指大成基金管理有限公司
销售代理人或代销机构 指符合中国证监会和/或其他相关监管机构有关规定并与基金管理人签订销售服务代理协议，代为办理本基金的认购、申购、赎回和其他基金业务的机构，场内代销机构还可以是具有开放式基金代销资格的交易所会员单位
销售机构 指直销机构和代销机构
会员单位 指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，经相关交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的相关交易所会员单位
场内交易系统 指上海证券交易所和/或深圳证券交易所用于开放式基金认购、申购、赎回等业务的交易系统
场外 指销售机构不通过交易所场内交易系统而通过自身的柜台或其他交易系统进行基金份额认购、申购和赎回等业务的场所
场内 指交易所会员单位作为代销机构通过交易所场内交易系统进行基金份额认购、申购和赎回等业务的场所
销售场所 指场外销售场所和场内销售场所，分别简称场外和场内
基金合同生效日 指募集期结束后本基金达到法定的基金备案条件，基金管理人依据有关法律法规向中国证监会办理基金备案手续后，中国证监会书面确认之日
基金合同终止日 指基金合同规定的合同终止事由出现后，按照基金合同规定的程序终止基金合同的日期
基金存续期 指基金合同生效日至基金合同终止日的不定期期限
募集期 指自基金份额发售之日起不超过3个月
认购 指在本基金募集期内，投资者申请购买本基金基金份额的行为
申购 指在基金合同生效后，投资者申请购买本基金基金份额的行为
赎回 指在基金合同生效后，基金份额持有人按规定的条件和程序，向基金管理人申请卖出本基金基金份额的行为
基金转换 指基金份额持有人按照基金合同或届时有效的业务规则将其持有的任一开放式基金的部分或全部基金份额转换为同一基金管理人管理的其他开放式基金基金份额的行为
转托管 指基金份额持有人按照基金合同或届时有效的业务规则将其持有的部分或全部本基金份额在场内不同会员单位（营业部）之间进行转托管（转指定）、在场外不同销售机构之间进行转托管以及在场内和场外之间进行跨市场转托管的行为
定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
基金账户 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户
交易账户 指销售机构为基金投资者开立的记录其持有的由该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务的基金份额余额及其变动情况的账户
工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等基金业务的工作日
日/月 指公历日/月
T日 指销售机构在规定时间受理申购、赎回、基金转换或其他基金交易的申请日
T＋n日 指自T日起后的第n个工作日（不包括T日）
元 指人民币元
基金收益 指基金投资所得股票红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息以及其他合法收益
基金财产总值或基金资产总值 指基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收的申购款及其他资产的价值总和
基金财产净值或基金资产净值 指基金财产总值扣除负债后的净资产值
基金资产估值或基金财产估值 指计算评估基金财产和负债的价值，以确定基金财产净值的过程
基金份额净值或基金单位净值 指计算日基金财产净值除以计算日发行在外的基金份额总数所得到的基金份额净值
基金份额类别 指本基金根据是否收取销售服务费及收费模式的不同，将基金份额分为不同的类别。不从本类别资产中计提销售服务费且采用前端收费模式的基金份额，称为A 类基金份额；不从本类别资产中计提销售服务费且采用后端收费模式的基金份额，称为B类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额
前端收费模式或A类收费模式（适用于A类基金份额） 指A类基金份额的收费模式。即在认（申）购本基金时直接交纳认（申） 购费，再以扣除认（申）购费后的净额作为认（申）购金额的收费模式。 投资者在本基金中，每笔认（申）购只能选择A类基金份额或者B类基金份额收费模式的任一种
后端收费模式或B类收费模式（适用于B类基金份额） 指B类基金份额的收费模式。即在认（申）购时不交纳认（申）购费，以认（申）购总额直接作为认（申）购金额，但赎回时交纳认（申）购费的收费模式投资者在本基金中，每笔认（申）购只能选择A类基金份额或者B类基金份额收费模式的任一种
A类份额、A类基金份额或A类基金单位 指选择本基金前端收费模式对应的基金份额
B类份额、B类基金份额或B类基金单位 指选择本基金后端收费模式对应的基金份额
销售服务费 指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
不可抗力 指本合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同由基金 托管人、基金管理人签署之后发生的，使基金合同当事人无法全部履 行或无法部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及 其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、
突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易等
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
设立日期：1999年4月12日
注册资本：贰亿元人民币
股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例50%）、中国银河投资管理有限公
司（持股比例25%）、光大证券股份有限公司（持股比例25%）三家公司。
法定代表人：吴庆斌
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：肖剑
（二）主要人员情况
1．董事会成员
吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际
信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012年7月至今，任广联（南宁）
投资股份有限公司董事长；2012年任职于中泰信托有限责任公司，2013年6月至今，任中泰信
托有限责任公司董事长。2019年11月3日起任大成基金管理有限公司董事长。
林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993年进入中国光大银行从事证券业务。1996
年光大证券有限责任公司重组设立时，林昌先生随所在部门整体调入光大证券，先后担任光大证
券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部总经理、光大证
券助理总裁等职务。2005年3月至2020年11月担任光大保德信基金管理有限公司董事长。2020
年12月起担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事总经理。2020年12月28日
起任大成基金管理有限公司副董事长。
谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基
金理事会任职。2016年7月加入大成基金管理有限公司，2016年12月至2019年8月任大成国
际资产管理有限公司总经理， 2017年2月至2019年6月任大成基金管理有限公司副总经理，2019
年7月起任大成基金管理有限公司总经理，2019年8月起任大成国际资产管理有限公司董事长。
李超女士，董事，华中科技大学管理学学士。2007年6月至2008年5月，任职于深圳晨星
咨询有限责任公司；2008年7月至2011年8月，任德勤华永会计师事务所高级审计员；2011年
8月至2018年5月，任平安信托有限责任公司稽核监察部模型团队团队经理；2018年5月至今，
任中泰信托有限责任公司稽核审计部总经理。
郭向东先生，董事，中国人民大学金融学在职研究生。1996年至1998年在中国新技术创业
投资公司负责法律事务；1998年至2000年在中国华融信托投资公司负责法律事务；2000年至2006
年任职于中国银河证券有限责任公司法律部；2007年1月加入中国银河投资管理有限公司，任职
于负债处置部；2007年7月至2013年2月，历任人力资源部负责人、风险控制部总经理、监事
会办公室主任、审计部负责人，曾兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司监事；2013年2月起
任资产管理部总经理兼行政负责人。
杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006年至2011年，任惠理集团有限
公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012年至2016年，任FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙
人和大中华区负责人；2016年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT
MANAGEMENT) 主要创始人。
胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991年7月至1994年4月，
任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994年5月至1998年8月，任北京乾坤律师
事务所合伙人；2000年2月至2001年4月任北京市中凯律师事务所律师；2001年5月至今，历
任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。
金李先生，独立董事，美国麻省理工学院金融学博士。现任北京大学光华管理学院副院长，
九三学社中央常委，全国政协委员，经济委员会委员。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年，并
兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。
黄隽女士，独立董事，中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学应用经济学院教授、副
院长。研究方向为货币政策、商业银行理论与政策、艺术品金融，出版多本专著，在经济、金融
类学术核心期刊上发票多篇学术论文，具有丰富的教学和科研经验。
2. 监事会成员
许国平先生，监事会主席，中国人民大学国民经济学博士。1987年至2004年先后任中国人
民银行国际司处长，东京代表处代表，研究局调研员，金融稳定局体改处处长；2005年6月至
2008年1月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任；2005年8月至2016年11月任
中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员；2007年2月至2016年11月任中国
银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记；2010年6月至2014年3月兼任北京银河吉星
创业投资有限责任公司董事长；2007年1月至2015年6月任中国银河证券股份有限公司董事；
2014年1月至2017年6月任银河基金管理有限公司党委书记；2014年3月至2018年1月任银
河基金管理有限公司董事长（至2017年11月）及法定代表人；2018年3月加入大成基金管理有
限公司，任监事会主席。
邓金煌先生，职工监事，上海财经大学管理学硕士。2001年9月至2003年9月任职于株洲
电力局；2003年9月至2006年1月攻读硕士学位；2006年4月至2010年5月任华为三康技术
有限公司人力资源专员；2010年5月至2011年9月任招商证券人力资源部高级经理；2011年9
月至2016年8月任融通基金管理有限公司综合管理部总监助理；2016年8月加入大成基金管理
有限公司，任人力资源部副总监；现任大成基金管理有限公司人力资源部总监。
陈焓女士，职工监事，吉林大学法学硕士。2005年8月至2008年3月任金杜律师事务所深
圳分所公司证券部律师；2008年3月加入大成基金管理有限公司，历任监察稽核部律师、总监助
理；现任大成基金管理有限公司监察稽核部副总监。
3. 高级管理人员情况
吴庆斌先生，董事长。简历同上。
谭晓冈先生，总经理。简历同上。
肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副主任，
深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳市人民政府
国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014年11月加入大成基金管理有限公司，2015年1月
起任公司副总经理，2019年8月起任大成国际资产管理有限公司总经理。
温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。曾任职于美国Hunton & Williams国际律师事务
所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁，香港三山投资公司董事总经理，标准银行亚洲有
限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公司，任首席战略官，
2015年8月起任公司副总经理。
周立新先生，副总经理兼首席信息官，中央党校经济管理本科。曾任新疆精河县党委办公室
机要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党
委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公
室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、
中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005年1月加入大成基金管理有限公司，
历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监兼上海分
公司总经理、公司助理总经理，2015年8月起任公司副总经理，2019年5月起兼任首席信息官。
姚余栋先生，副总经理，英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美国花
旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问，国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部经济学家，
原黑龙江省招商局副局长，黑龙江省商务厅副厅长，中国人民银行货币政策二司副巡视员，中国
人民银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长。2016年9月加入大成基金管理有限
公司，任首席经济学家，2017年2月起任公司副总经理。
赵冰女士，督察长，清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、专业联
络部、基金公司会员部，曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会委员。曾
参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体公关部负责人、
理财及服务机构部负责人。2017年7月加入大成基金管理有限公司，2017年8月起任公司督察
长。
4．基金经理
（1）现任基金经理
苏秉毅：经济学硕士。证券从业年限17年。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限
公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司，曾担任规划发展部高级产品设计师、数量
与指数投资部总监助理，现任数量与指数投资部副总监。2012年8月28日至2014年1月23日任大成
中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014年1月24日至2014年2月17
日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2012年2月9日至2014年9月11日任深证成长40
交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理。2012年8月24日起任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2013年1月1
日至2015年8月25日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2013年2月7日起任大成中证100
交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月5日起任大成深证成份交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。2015年6月29日