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太平基金管理有限公司
太平MSCI香港价值增强指数
证券投资基金招募说明书（更新）
（2021年第2号）
基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇二一年四月
重要提示
太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集
申请于2019年1月17日经中国证监会证监许可[2019]85号文注册。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投
资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响
而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，基金管理人
在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金投资
于内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交
易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般
投资风险之外，还将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交
易规则等差异带来的特有风险。
本基金是一只股票型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的
基金产品，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
投资有风险，投资者在认购（或申购）本基金之前，请仔细阅读本基金的招
募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特
性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，
谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。
本基金存在目标指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、目标指数波动的
风险、基金投资组合回报与目标指数回报偏离及跟踪误差控制未达约定目标的风
险、目标指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌或退市的
风险等，具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的
“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引
致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%，但在本基
金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述50%比例的除外。
本招募说明书所载内容截止日为2021年3月26日，有关财务数据和净值表
现截止日为2020年12月31日（财务数据未经审计）。
目 录
第一部分 绪言 ........................................................................................................................... 4
第二部分 释义 ........................................................................................................................... 5
第三部分 基金管理人 ............................................................................................................. 10
第四部分 基金托管人 ............................................................................................................. 19
第五部分 相关服务机构 ......................................................................................................... 24
第六部分 基金的募集 ............................................................................................................. 26
第七部分 基金合同的生效 ..................................................................................................... 27
第八部分 基金份额的申购与赎回 ......................................................................................... 28
第九部分 基金的投资 ............................................................................................................. 39
第十部分 基金的业绩 ............................................................................................................. 54
第十一部分 基金的财产 ......................................................................................................... 55
第十二部分 基金资产的估值 ................................................................................................. 56
第十三部分 基金的收益与分配 ............................................................................................. 62
第十四部分 基金费用与税收 ................................................................................................. 63
第十五部分 基金的会计与审计 ............................................................................................. 66
第十六部分 基金的信息披露 ................................................................................................. 67
第十七部分 风险揭示 ............................................................................................................. 74
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................... 83
第十九部分 基金合同的内容摘要 ......................................................................................... 85
第二十部分 托管协议的内容摘要 ....................................................................................... 101
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ........................................................................... 114
第二十二部分 其他应披露事项 ........................................................................................... 116
第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................... 118
第二十四部分 备查文件 ....................................................................................................... 119
第一部分 绪言
《太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募
说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称
“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、
《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性管理规定》”）、《公开
募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指
引》”）和其他有关法律法规以及《太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基
金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委
托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作
任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同
及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利
和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金
2、基金管理人：指太平基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同：指《太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《太平MSCI香
港价值增强指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《太平MSCI香港价值增强指数证券投
资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基
金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金基
金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月
1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行保险监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委
员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构：指太平基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议，办理基金销售业务的机构
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为太平基金管理有
限公司或接受太平基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》：指《太平基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金方面的业务规则，由基金管理人和投
资人共同遵守
39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
46、元：指人民币元
47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
50、基金份额净值：指计算日某类基金资产净值除以计算日该类基金份额总
数
51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和各类基金份额净值的过程
52、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所和深圳
证券交易所在香港设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖
规定范围内的香港联合交易所上市的股票
53、标的指数：指MSCI香港价值增强指数
54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
55、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净
值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损
害并得到公平对待
56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站）等媒介
57、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
58、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月18日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：太平基金管理有限公司
住所：中国上海市虹口区邯郸路135号5幢101室
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦7楼
法定代表人：范宇
设立日期：2013年1月23日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2012]1719号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币40000万元
存续期限：持续经营
联系人：陈宏
客户服务电话：400-028-8699/021-61560999
传真：021-38556751
股权结构：
股东名称 持股比例
太平资产管理有限公司 91.50%
安石投资管理有限公司 8.50%
合计 100%
二、主要人员情况
1、董事会成员
范宇先生，董事长。中共党员，法学硕士，具有证券投资基金从业资格。曾
任职于中国平安保险公司、中国证监会、中国证券登记结算有限责任公司、中国
太平保险集团有限责任公司（中国太平保险集团＜香港＞有限公司）等。现任太
平投资控股有限公司董事、副总经理（总经理级、主持工作）、合规负责人、投
资风险行政责任人，本基金管理人董事长。
尤象都先生，董事。中共党员，经济学硕士。现任太平基金管理有限公司总
经理，曾任职于国家经济体制改革委员会、中信实业银行、财政部、兴业银行、
银河金融控股有限责任公司、银河基金管理有限公司、上海璐鑫投资管理有限公
司、上海中亿科技投资集团有限公司、拉萨鸿新资产管理有限公司，从事证券投
资及公司经营管理等工作。
李宏先生，董事。金融学学士。现任太平资产管理有限公司副总经理。曾任
上海财政证券公司肇嘉浜路营业部总经理；上海证券有限责任公司证券投资总部
总经理；太平资产管理有限公司投资管理部总经理、投资总监、助理总经理兼投
资总监等职。
季勇先生，董事。中共党员，经济学博士，具有证券投资基金从业资格。曾
就职于中国建设银行、中国信达资产管理有限公司、招商基金管理有限公司，曾
任金元比联基金管理有限公司机构理财部总监，国海富兰克林基金管理有限公司
机构理财部总经理、机构业务总监、公司总经理助理，并曾兼任国海富兰克林资
产管理有限公司总经理，招商财富资产管理有限公司董事总经理。现任本基金管
理人副总经理。
吴璐瑶女士，董事。中共党员，工商管理硕士。现任太平投资控股有限公司
党委委员、副总经理。曾任中国太平保险集团有限责任公司（中国太平保险集团
＜香港＞有限公司）财务会计部总经理、监事会办公室总经理、财务会计部副总
经理、助理总经理，华泰财产保险股份有限公司计财部助理财务总监、财务高级
总监、稽核部高级经理，华泰财产保险股份有限公司北京分公司财务经理，北京
铁路通信公司成本核算组长等。
Thomas Adam Shippey 先生，董事。英国阿斯顿大学国际商务和德语学士。
现任安石集团战略发展总监兼安石集团财务总监。曾任普华永道会计师事务所注
册会计师，瑞银集团任执行董事职务。
范碧华女士，独立董事。现任上海申骏律师事务所高级合伙人。华东政法学
院（现为华东政法大学）毕业，获法学学士学位，主要从事公司、银行与金融等
方面的研究。
赵然女士，独立董事。经济学博士。现任河南省社科院副研究员。曾任职于
跨国公司、投资银行等相关企业。
于春海先生，独立董事。经济学博士。现任中国人民大学经济学院副院长、
中国人民大学国家发展与战略研究院专聘研究员、中国特色社会主义经济建设协
同创新中心研究员、中信改革发展研究院资深研究员。曾任职于中国航天工业总
公司第三研究院第三设计部任助理工程师。
2、监事会成员
陈沫先生，监事会主席。民革党员，大专。现任太平资产管理有限公司信息
技术部总经理。曾任职于太平人寿保险公司，曾任太平资产管理有限公司运营保
障部副总经理、信息技术部副总经理、运营管理部副总经理等职。
王立婷女士，监事。中共党员，经济学硕士。现任太平投资控股有限公司风
险合规部总经理。曾任太平投资控股有限公司运营管理部总经理、投后管理部副
总经理、投资风险管理部副总经理，阳光资产管理股份有限公司信用管理部信用
评级组组长，泰康资产管理有限责任公司信用评级部高级经理，信诚人寿保险有
限公司信用评级部高级分析师，联合资信评估有限公司高级分析师等。
罗鸣先生，监事。中共党员，经济学博士、应用经济学博士后。现任太平投
资控股有限公司人力资源部（党委组织部）总经理（部长）。曾任职于太平资产
管理有限公司、中国太平保险集团有限责任公司、原中国保监会等。
王伟先生，职工监事。中共党员，金融学博士。具有证券投资基金从业资格。
现任本公司研究部副总监。曾任太平养老保险有限公司受托管理部室经理；中国
太平保险集团投资管理部经理；太平石化金融租赁有限责任公司综合管理部总经
理助理、战略规划部助理总经理；太平基金管理有限公司研究发展部资深研究员、
综合管理部副总监。
陈新先生，职工监事。中共党员，工商管理硕士。具有证券投资基金从业资
格。现任本公司信息技术部总监。曾任丹东电子研究设计院研究室主任；丹东国
际信托投资有限公司证券营业部IT工程师；华泰资管资深IT工程师；永诚保险资
管信息管理部总经理等职务。
赵霖先生，职工监事。FRM，工程及经济学双硕士。具有证券投资基金从
业资格。现任本公司稽核风控部（纪委办公室）总监。曾任职于上海亚太计算机
信息系统有限公司、上海建经投资咨询有限公司、上海新世纪资信评估投资服务
有限公司、太平资产管理有限公司等公司，曾任太平基金管理有限公司信用研究
部总监。
3、公司高级管理人员
范宇先生，董事长。中共党员，法学硕士，具有证券投资基金从业资格，曾
任职于中国平安保险公司、中国证监会、中国证券登记结算有限责任公司、中国
太平保险集团有限责任公司（中国太平保险集团＜香港＞有限公司）等。现任太
平投资控股有限公司董事、副总经理（总经理级、主持工作）、合规负责人、投
资风险行政负责人。现任本基金管理人董事长。
尤象都先生，总经理。中共党员，经济学硕士，具有证券投资基金从业资格。
曾任职于国家经济体制改革委员会、中信实业银行、财政部、兴业银行、银河金
融控股有限责任公司、银河基金管理有限公司、上海璐鑫投资管理有限公司、上
海中亿科技投资集团有限公司、拉萨鸿新资产管理有限公司。现任本基金管理人
总经理。
王炯女士，督察长、首席信息官。中共党员，法学硕士。具有证券投资基金
从业资格，曾任职于上海市对外经济贸易委员会、中国证券监督管理委员会上海
监管局（原上海市证券管理办公室）、德邦证券股份有限公司、华金证券股份有
限公司。现任本基金管理人督察长、首席信息官。
季勇先生，副总经理。中共党员，经济学博士，具有证券投资基金从业资格。
曾就职于中国建设银行、中国信达资产管理有限公司、招商基金管理有限公司，
曾任金元比联基金管理有限公司机构理财部总监，国海富兰克林基金管理有限公
司机构理财部总经理、机构业务总监、公司总经理助理，并曾兼任国海富兰克林
资产管理有限公司总经理，招商财富资产管理有限公司董事总经理。现任本基金
管理人副总经理。
史彦刚先生，副总经理。中共党员，经济学硕士，具有证券投资基金从业资
格。曾就职于中国工商银行、中国银行业监督管理委员会、中信银行，曾任嘉实
基金管理有限公司信用分析师、国泰基金管理有限公司投资经理、长城基金管理
有限公司基金经理、格林基金管理有限公司副总经理等职务。现任本基金管理人
副总经理。
4、本基金基金经理
（1）现任基金经理
林开盛先生，上海财经大学金融学专业证券投资方向硕士。具有证券投资基
金从业资格。2009年7月至2016年4月在申银万国证券研究所任首席分析师，
精通化工行业分析。2016年4月加入本公司任研究发展部负责人，从事投资研
究相关工作。2017年5月9日起任太平灵活配置混合型发起式证券投资基金基
金经理。2019年3月25日任至2020年4月13日任太平睿盈混合型证券投资基
金基金经理。2020年5月18日起任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金
基金经理。2020年9月1日起担任太平行业优选股票型证券投资基金基金经理。
（2）过往基金经理
徐磊先生，任职期间：2019年7月31日至2020年5月18日。
5、投资决策委员会成员的姓名、职务
本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：
投资决策委员会主席：总经理尤象都先生
投资决策委员会成员：副总经理史彦刚先生、固定收益投资部负责人兼基金
经理陈晓女士、基金经理梁鹏先生、基金经理林开盛先生、基金经理常璐先生、
研究部负责人陆玲玲女士、交易部负责人吴士彬先生。。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份
额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的�