广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第3季度报告

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十六日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1基金产品概况
基金简称 广发中证 100ETF联接
基金主代码 007135
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 5月 27日
报告期末基金份额总额 109,575,088.96份
投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指
数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为 ETF联接基金，主要通过投资于目标 ETF
实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金
净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制
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在 4%以内。
业绩比较基准 中证 100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%
风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简
称
广发中证 100ETF联接A 广发中证 100ETF联接C
下属两级基金的交易代
码
007135 007136
报告期末下属两级基金
的份额总额
43,587,494.23份 65,987,594.73份
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 广发中证 100交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 512910
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019年 5月 27日
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期 2019年 7月 1日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
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化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份
股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金
投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于
基金资产净值的 90%。
业绩比较基准 同期中证 100指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法
跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)
广发中证 100ETF联
接 A
广发中证 100ETF联
接 C
1.本期已实现收益 567,903.90 852,736.04
2.本期利润 -3,817,968.15 -6,892,251.91
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0933 -0.0984
4.期末基金资产净值 57,075,057.88 86,127,856.83
5.期末基金份额净值 1.3094 1.3052
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
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（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发中证 100ETF联接 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-7.02% 1.23% -8.67% 1.26% 1.65% -0.03%
过去六个
月
-6.02% 1.10% -8.87% 1.13% 2.85% -0.03%
过去一年 5.95% 1.18% 2.16% 1.20% 3.79% -0.02%
自基金合
同生效起
至今
30.94% 1.15% 22.72% 1.20% 8.22% -0.05%
2、广发中证 100ETF联接 C：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-7.04% 1.23% -8.67% 1.26% 1.63% -0.03%
过去六个
月
-6.07% 1.10% -8.87% 1.13% 2.80% -0.03%
过去一年 5.84% 1.18% 2.16% 1.20% 3.68% -0.02%
自基金合
同生效起
至今
30.52% 1.15% 22.72% 1.20% 7.80% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
广发中证 100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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(2019年 5月 27日至 2021年 9月 30日)
1、广发中证 100ETF联接 A：

2、广发中证 100ETF联接 C：

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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
罗国庆
本基金的基
金经理；广发
中证医疗指
数证券投资
基金（LOF）
的基金经理；
广发中证传
媒交易型开
放式指数证
券投资基金
的基金经理；
广发中证传
媒交易型开
放式指数证
券投资基金
发起式联接
基金的基金
经理；广发中
证100交易型
开放式指数
证券投资基
金的基金经
理；广发国证
半导体芯片
交易型开放
式指数证券
投资基金的
基金经理；广
发中证创新
药产业交易
型开放式指
数证券投资
基金的基金
经理；广发中
证沪港深科
2019-
05-27
- 12年
罗国庆先生，经济学硕士，持
有中国证券投资基金业从业
证书。曾任深圳证券信息有限
公司研究员，华富基金管理有
限公司产品设计研究员，广发
基金管理有限公司产品经理
及量化研究员、广发深证 100
指数分级证券投资基金基金
经理(自 2015年 10月 13日至
2020年 5月 25日)、广发中证
医疗指数分级证券投资基金
基金经理(自 2015年 10月 13
日至 2020 年 8 月 25 日)、广
发中证800交易型开放式指数
证券投资基金基金经理 (自
2020 年 4 月 13 日至 2020 年
11月 30日)、广发中证全指汽
车指数型发起式证券投资基
金基金经理(自 2017年 7月 31
日至 2021 年 6 月 17 日)、广
发中证全指建筑材料指数型
发起式证券投资基金基金经
理(自 2017年 8月 2日至 2021
年 6月 17日)、广发中证全指
家用电器指数型发起式证券
投资基金基金经理(自 2017年
9 月 13 日至 2021 年 6 月 17
日)、广发中证 1000指数型发
起式证券投资基金基金经理
(自 2018年 11月 2日至 2021
年 6月 17日)、广发深证 100
指数证券投资基金(LOF)基金
经理(自 2020 年 5 月 26 日至
2021年 6月 17日)。
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技龙头交易
型开放式指
数证券投资
基金的基金
经理；广发国
证新能源车
电池交易型
开放式指数
证券投资基
金的基金经
理；广发中证
创新药产业
交易型开放
式指数证券
投资基金发
起式联接基
金的基金经
理；广发国证
半导体芯片
交易型开放
式指数证券
投资基金联
接基金的基
金经理；广发
国证新能源
车电池交易
型开放式指
数证券投资
基金发起式
联接基金的
基金经理；广
发中证沪港
深科技龙头
交易型开放
式指数证券
投资基金发
起式联接基
金的基金经
理；指数投资
部副总经理
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金
的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，
投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决
策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照
“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程
与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实
现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽
核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平
对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 35 次，其中 33
次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 2次为不同
基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行
了审批程序。
本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
中证 100指数由沪深 300指数成份股中规模最大的 100只股票组成，综合反映中
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国 A 股市场中最具市场影响力的一批超大市值公司的股票价格表现。作为 ETF 联接
基金，本基金主要投资广发中证 100ETF，同时秉承指数化被动投资策略，尽量降低
跟踪误差。
2021年 3季度，上证指数下跌 0.64%，深证成指下跌 5.62%，沪深 300指数下跌
6.85%，中证 500指数上涨 4.34%，创业板指下跌 6.69%，中证 100指数下跌 9.13%。
A股大盘指数市场在 3季度整体呈宽幅震荡走弱趋势，且结构分化较为明显，整体表
现为上游周期行业领涨而消费、科技板块低迷；中小盘市值股票表现明显好于大盘蓝
筹。A股市场出现结构分化主要受到了全球大宗商品价格大幅上涨的影响，推动上游
相关企业股价上涨；而美联储逐步退出 QE的路线图在 3季度开始清晰，打压了成长
股估值的提升。
中证 100指数在 3季度整体呈低位震荡走势，整体消费板块走势低迷，压制指数
上涨，但金融板块为指数提供了较强的支撑。中证 100指数成份股均为 A股的核心大
市值蓝筹股票，基本面相对稳定，在当前市场龙头效应加剧的背景下，具有较好的长
期投资前景。
基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常
申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为-7.02%，C类基金份额净值增长
率为-7.04%，同期业绩比较基准收益率为-8.67%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 1,164,046.70 0.80
其中：股票 1,164,046.70 0.80
2 基金投资 133,687,414.22 92.13
3 固定收益投资 - -
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11
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 8,798,524.45 6.06
8 其他资产 1,456,328.64 1.00
9 合计 145,106,314.01 100.00
5.2 期末投资目标基金明细
序
号
基金名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值（元）
占基金
资产净
值比例
（%）
1
广发中证 100交易型
开放式指数证券投
资基金
股票
型
交易型
开放式
广发基金
管理有限
公司
133,687,414.22 93.36
5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 16,168.00 0.01
B 采矿业 28,620.00

0.02

C 制造业 604,040.30 0.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 25,370.00 0.02
E 建筑业 16,894.00 0.01
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12
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 30,544.00 0.02
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,165.20 0.01
J 金融业 321,163.20 0.22
K 房地产业 25,086.00 0.02
L 租赁和商务服务业 32,588.00 0.02
M 科学研究和技术服务业 30,560.00 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 2,168.00 0.00
Q 卫生和社会工作 10,680.00 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,164,046.70 0.81
5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 600519 贵州茅台 100 183,000.00 0.13
2 600036 招商银行 1,100 55,495.00 0.04
3 000858 五粮液 200 43,878.00 0.03
4 601318 中国平安 900 43,524.00 0.03
5 601012 隆基股份 380 31,342.40 0.02
6 603259 药明康德 200 30,560.00 0.02
7 000333 美的集团 400 27,840.00 0.02
8 601888 中国中免 100 26,000.00 0.02
9 002594 比亚迪 100 24,951.00 0.02
10 300059 东方财富 660 22,684.20 0.02
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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13
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日
前一年内曾受到国家外汇管理局、中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监
督管理委员会、中国保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的
要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的
情形。
5.12.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,325.70
2 应收证券清算款 -
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3 应收股利 -
4 应收利息 854.20
5 应收申购款 1,451,148.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,456,328.64
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
广发中证100ETF联
接A
广发中证100ETF联
接C
报告期期初基金份额总额 39,438,677.05 66,639,483.08
报告期期间基金总申购份额 8,029,498.82 20,023,319.13
减：报告期期间基金总赎回份额 3,880,681.64 20,675,207.48
报告期期间基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 43,587,494.23 65,987,594.73
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
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报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,800.08
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,800.08
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
例（%）
9.13
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的
情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持 有 份
额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,8
00.08
9.13% 10,000,8
00.08
9.13% 三年
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经理等人员 69,943.1
2
0.06% - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,070,7
43.20
9.19% 10,000,8
00.08
9.13% 三年
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准广发中证 100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金募集的文件
（二）《广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》
（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
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（四）《广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
9.3 查阅方式
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。


广发基金管理有限公司
二〇二一年十月二十六日