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为保护基金份额持有人利益,使鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金(以下简称本基金)业绩比较基准更好的反映本基金的投资策略,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)的约定,经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,鹏扬基金管理有限公司(以下简称本公司)决定调整本基金业绩比较基准,并相应修订基金合同及《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称招募说明书)。现将相关事项公告如下:
一、业绩比较基准的变更
原业绩比较基准:沪深300指数收益率*90%+中债综合财富(总值)指数收益率*10%
变更后的业绩比较基准:沪深300指数收益率*45%+中证500指数收益率*45%+银行活期存款利率(税后)*10%
二、基金合同的修订
根据上述方案,本公司经与基金托管人协商一致,对本基金基金合同进行了必要的修订。修订内容如下:
对基金合同“第十二部分 基金的投资”章节进行修订,原表述为:
“沪深300指数收益率*90%+中债综合财富(总值)指数收益率*10%
沪深300指数是由中证指数有限公司编制的反映A 股市场整体走势的指数,该指数从上海和深圳证券交易所中选取 300 只交易活跃、代表性强的 A 股作为成份股,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强且公信力较好的股票指数。
中债综合财富(总值)指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的反映中国债券市场总体走势的代表性指数。该指数的样本券覆盖我国银行间市场和交易所市场,成份债券包括国债、央行票据、金融债、企业债券、短期融资券等几乎所有债券种类,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势。中债综合财富(总值)指数是以债券全价计算的指数值,考虑了付息日利息再投资因素,即在样本券付息时将利息再投资计入指数之中。
根据本基金的投资范围和投资比例约束,设定本基金的基准为沪深300指数收益率*90%+中债综合财富(总值)指数收益率*10%,本基金管理人认为该业绩比较基准能够真实、客观地反映本基金的风险收益特征。”
调整为:
“沪深300指数收益率*45%+中证500指数收益率*45%+银行活期存款利率(税后)*10%
沪深300指数是由中证指数有限公司编制的反映A 股市场整体走势的指数,该指数从上海和深圳证券交易所中选取 300 只交易活跃、代表性强的 A 股作为成份股,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强且公信力较好的股票指数。
中证500指数由中证指数有限公司编制并发布,由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前且流动性较好的500只股票组成,具有良好的市场代表性和市场影响力。
根据本基金的投资范围和投资比例约束,设定本基金的基准为沪深300指数收益率*45%+中证500指数收益率*45%+银行活期存款利率(税后)*10%,本基金管理人认为该业绩比较基准能够真实、客观地反映本基金的风险收益特征。”
三、其他事项
上述变更事项及基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,系基金合同约定的不需要召开基金份额持有人大会的事项。本次修改已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。本次修订后的基金合同、招募说明书(更新)将按规定在本公司网站(www.pyamc.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)公告。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
投资人可以通过本基金管理人的网站(www.pyamc.com)或客户服务电话(400-968-6688)咨询相关情况。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金合同,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告。
鹏扬基金管理有限公司
2024年3月28日