0元 0.00%
N < 7天 1.50%
赎回费 7天 ≤ N < 30天 0.50%
N ≥ 30天 0.00%
注:1、对于持续持有基金份额少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对
持续持有基金份额长于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费,将赎回费总额的75%计入基
金财产;对持续持有基金份额长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费,将赎回费总额
的50%计入基金财产;对持续持有基金份额长于6个月的投资人收取的赎回费,将赎回费总额
的25%归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
2、本基金C类份额申购份额的计算方式为:申购份额=申购金额÷申购当日的C类基金份额净
值。
3、本基金C类份额赎回金额的计算方式为:赎回总金额=赎回份额×赎回当日C类基金份额的
基金份额净值;赎回费用=赎回总金额×赎回费率;净赎回金额=赎回总金额-赎回费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.00%
托管费 0.15%
销售服务费 0.40%
标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.016%的年费
率计提,收取下限为每季人民币50,000元,计费期间不足一季
指数使用费
度的,根据实际天数按比例计算该季度标的指数许可使用费的收
取下限。
注: 本基金其他运作费用包括与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费等。本基金
交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真
阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金的特定风险
本基金在类别资产配置中,可能受到经济周期、市场环境、公司治理、制度建设等因素
的不同影响,导致资产配置偏离最优化,这可能为基金投资绩效带来风险。
(1)指数投资风险
本基金为指数增强型基金,主要投资标的为沪深300指数成份股,本基金的资产净值会
随标的指数的波动而波动。
(a)标的指数跟踪误差风险
因标的指数成份股调整、增发、配股、分红等,或者因新股认购、基金现金资产拖累、
基金交易成本和交易冲击以及基金费用的提取等原因,基金的收益水平相对于标的指数回报
率可能出现偏离,从而导致出现跟踪误差风险。
(b)标的指数变更风险
根据《基金合同》的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜继续
作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合将
随之调整,基金的收益风险特征可能发生变化,投资者还须承担投资组合调整所带来的风险
与成本。
(c)标的指数终止风险
指数编制开发与计算维护受诸多因素影响,其中多数因素不受控制。因市场结构变化、
产品定义调整,或其他原因导致指数不再对其衡量的标的具有代表性等极端情况均可能导致
指数终止。
(d)跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪
误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
(e)指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种
原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作
日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合
并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有
人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。投资人将面临更换基金标的
指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按
照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持
基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在
差异,影响投资收益。
(f)成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时,基金可能因无法
及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
(2)存托凭证投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证,除承担境内上市交易股票投资的共同风险外,本基金
还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机
制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等
方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排
可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格
差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外
上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律
制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
(3)股指期货等金融衍生品投资风险
金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源
自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动
性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为
剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的
估值有可能使基金资产面临损失风险。
股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价
指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,
如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
(4)本基金的投资范围包括资产支持证券,若所投资的资产支持证券之债务人出现违
约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,
有可能给造成基金财产损失。另外,受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产
支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险。
(5)本基金的量化模型用于投资组合构建而非进行频繁交易;本基金投资过程中多个
环节将运用量化模型,存在量化模型失效导致基金业绩表现不佳的风险。
(6)基金合同生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元情形的,基金合同将终止,并根据基金合同的约定进行基金财产清
算,无需召开基金份额持有人大会。
2、投资组合的风险
本基金的证券投资组合所面临的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。
3、开放式基金共有的风险:如合规性风险、管理风险、操作风险、其他风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
1、以下资料详见国投瑞银基金管理有限公司官方网站[www.ubssdic.com][客服电话:
400-880-6868]
(1)《国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金基金合同》
(2)《国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金托管协议》
(3)《国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金招募说明书》
(4)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
(5)基金份额净值
(6)基金销售机构及联系方式
(7)其他重要资料
2、本基金标的指数信息详见中证指数有限公司网站,网址:www.csindex.com.cn