-0.0449% 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2021年 01月 22日
添富中证银行 ETF联接 2020年第 4季度报告
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 01日起至 2020年 12月 31日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 添富中证银行 ETF联接
基金主代码 007153
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 04月 15日
报告期末基金份额总
额(份)
401,424,905.79
投资目标
通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资
目标 ETF。本基金不参与目标 ETF的投资管理。
业绩比较基准
中证银行指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）
×5%
风险收益特征
本基金为中证银行 ETF的联接基金，预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金，本基金通过投资目标
ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特
征。
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基金托管人 招商银行股份有限公司
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下属分级基金的基金
简称
添富中证银行 ETF联接 A 添富中证银行 ETF联接 C
下属分级基金的交易
代码
007153 007154
报告期末下属分级基
金的份额总额(份)
188,178,062.59 213,246,843.20
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 中证银行交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 512820
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018年 10月 23日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2018年 11月 23日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基金力
争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法
有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法
构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准 中证银行指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制
法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2020年 10月 01日 - 2020年 12月 31日)
添富中证银行 ETF联接 A 添富中证银行 ETF联接 C
1.本期已实现收益 1,678,150.31 1,370,563.94
2.本期利润 10,378,655.92 14,371,994.06
3.加权平均基金份
额本期利润
0.0564 0.0904
4.期末基金资产净 198,448,443.09 224,656,200.33
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值
5.期末基金份额净
值
1.0546 1.0535
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
添富中证银行 ETF联接 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
8.81% 1.07% 9.30% 1.08% -0.49% -0.01%
过去六
个月
13.03% 1.35% 10.93% 1.41% 2.10% -0.06%
过去一
年
-1.25% 1.28% -3.90% 1.31% 2.65% -0.03%
自基金
合同生
效日起
至今
5.46% 1.09% -1.70% 1.16% 7.16% -0.07%
添富中证银行 ETF联接 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
8.78% 1.07% 9.30% 1.08% -0.52% -0.01%
过去六
个月
12.98% 1.35% 10.93% 1.41% 2.05% -0.06%
过去一
年
-1.35% 1.28% -3.90% 1.31% 2.55% -0.03%
自基金
合同生
效日起
至今
5.35% 1.09% -1.70% 1.16% 7.05% -0.07%
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019年 04月 15日）起 6个月，建仓期结
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束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证劵从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
乐无穹
本基金的
基金经理
2019年 04
月 15日
6
国籍:中国。学
历:复旦大学经
济学硕士。从业
资格:证券投资
基金从业资格。
从业经历:2014
年 7月加入汇添
富基金管理股份
有限公司，历任
金融工程助理分
析师、指数与量
化投资部分析
师。2019年 4
月 15日至今任
中证银行交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2019年 7月 26
日至今任中证长
三角一体化发展
主题交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。2019年 10
月 8日至今任中
证 800交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。
过蓓蓓
本基金的
基金经理
2019年 04
月 15日
9
国籍:中国。学
历:中国科学技
术大学金融工程
博士。从业资
格:证券投资基
金从业资格。从
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业经历:曾任国
泰基金管理有限
公司金融工程部
助理分析师、量
化投资部基金经
理助理。2015
年 6月加入汇添
富基金管理股份
有限公司。2015
年 8月 3日至今
任汇添富中证主
要消费交易型开
放式指数证券投
资基金联接基金
的基金经理。
2015年 8月 3
日至今任中证金
融地产交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2015年 8
月 3日至今任中
证能源交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2015年 8
月 3日至今任中
证医药卫生交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2015
年 8月 3日至今
任中证主要消费
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理。
2015年 8月 18
日至今任汇添富
深证 300交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2015年 8月 18
日至今任深证
300交易型开放
式指数证券投资
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基金的基金经
理。2016年 12
月 22日至今任
汇添富中证生物
科技主题指数型
发起式证券投资
基金（LOF）的
基金经理。2016
年 12月 29日至
今任汇添富中证
中药指数型发起
式证券投资基金
（LOF）的基金
经理。2018年 5
月 23日至今任
汇添富中证新能
源汽车产业指数
型发起式证券投
资基金（LOF）
的基金经理。
2018年 10月 23
日至今任中证银
行交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2019年 3月 26
日至今任汇添富
中证医药卫生交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金的基金经
理。2019年 4
月 15日至今任
中证银行交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理。
2019年 10月 8
日至今任中证
800交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
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2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交
易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行
事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。
对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日
内、3日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，
然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、
同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，
未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异
常情况。
综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公
平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
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本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度市场仍然表现出震荡的结构性行情，新能源、消费等行业主题表现突出。整体来
看，相比较三季度的区间震荡的态势，四季度中证 800、沪深 300等主要宽基指数表现为震
荡中底部抬升，年底数个交易日交易情绪尤为活跃，疑似春季躁动开门红提前反映。
入冬气温下降，美国、欧洲多地疫情出现新一轮抬头迹象。11月美国大选结果出炉，其
后民主党又在参众两院均获得控制权，出现了较为罕见的一党横扫优势局面，结合疫情发展
状况，预计之后美国新一轮抗疫刺激的概率上升，财政货币政策或将更加积极。另一方面，
全球疫苗研发稳步推进，多家企业取得积极进展，陆续获批上市投入使用。尽管研究进展积
极，但在广大人群中实现快速推广和接种仍需一定时间，后续安全性、量产能力等仍需持续
关注。未来全球刺激政策的延续程度或退出时间表也与疫苗研发接种及疫情扩散程度高度相
关。
国内来看，疫情控制仍然在全球比较中表现突出，经济复苏得到进一步确认。11 月份
经济数据基本好于预期，工业增加值单月同比增长 7%，社零单月同比增长 5%，固定资产投
资累计同比增长 2.6%。工业增加值、制造业投资、服务业生产等指标超出市场预期，投资端
维持高景气且韧性较强，消费复苏持续推进。下半年人民币升值趋势明显，而美元指数则不
断下行一度跌破 90。得益于我国优异疫情防控下较为安全的供应链、产业链，出口数据在
货币持续升值的情况下仍然表现强劲。人民币资产表现出较强的国际吸引力，资本市场持续
有资金流入。
四季度两项重要国际贸易协定落地，有助于扩大开放、助力形成国内国际双循环新发展
的格局。11月 15日，东盟十国与中国、日本、韩国、新西兰、澳洲共 15个国家，正式签署
区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。该协定将覆盖世界近 29%的人口规模、超 30%的 GDP总
量以及 28%左右的全球贸易量，成为全球规模最大的自由贸易协定，预计根据各国国内批准
进度，最快将于 2021年年内生效。RCEP将有望对成员国出口、对外投资存量和 GDP带来积
极贡献。12月 30日，中欧领导人共同宣布如期完成中欧全面投资协定的谈判。该协定将取
代中国和欧盟里 26 个成员国之间的现有双边投资条约。中国和欧盟在 2014 年就该协议启
添富中证银行 ETF联接 2020年第 4季度报告
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动第一轮谈判。当前进度为完成谈判，协定正式落地生效仍需一些审批程序。未来中欧双方
相互投资规模有望进一步提升，并积极促进双边贸易发展。
国内政策面角度，四季度政治局会议、中央经济工作会议陆续召开。2021 年经济工作
总基调积极进取，努力保持经济运行在合理区间，在强调供给侧结构性改革为主线的同时，
注重需求侧管理。宏观政策方面要保持连续性、稳定性、可持续性，继续实施积极的财政政
策和稳健的货币政策。分项任务方面，科技创新仍是高度重视的重点方向，同时对于资本市
场高质量健康发展、碳中和、房住不炒等也有提及。
银行板块在 10月 11月表现较为突出，但 12月回调显著，银行板块当前估值仍处于相
对低位，历年分红稳定，具备较高的预期股息收益，随着经济复苏、企业盈利修复，银行基
本面表现有望改善，板块具备优质的配置性价比。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票与
标的 ETF投资仓位报告期内基本保持在 90%~95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的
投资目的。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A类基金份额净值增长率为 8.81%;C 类基金份额净值增长率为 8.78%。
同期业绩比较基准收益率为 9.30%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 8,126,081.15 1.90
其中：股票 8,126,081.15 1.90
2 基金投资 390,580,492.37 91.17
3 固定收益投资 - -
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其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 26,689,085.78 6.23
8 其他资产 3,031,969.92 0.71
9 合计 428,427,629.22 100.00
5.2期末投资目标基金明细
基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元）
占基金资产净
值比例 （%）
中 证 银 行
ETF
ETF
交易型开放
式（ETF）
汇添富基金
管理股份有
限公司
390,580,492.37 92.31
5.3报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
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I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 8,126,081.15 1.92
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,126,081.15 1.92
5.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600036
招商银
行
27,435 1,205,768.25 0.28
2 601166
兴业银
行
51,150 1,067,500.50 0.25
3 000001
平安银
行
34,100 659,494.00 0.16
4 601398
工商银
行
123,300 615,267.00 0.15
5 601328 交通银 96,600 432,768.00 0.10
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行
6 600000
浦发银
行
41,300 399,784.00 0.09
7 600016
民生银
行
76,000 395,200.00 0.09
8 002142
宁波银
行
10,600 374,604.00 0.09
9 601288
农业银
行
101,100 317,454.00 0.08
10 600919
江苏银
行
57,140 311,984.40 0.07
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
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5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买
/卖）
合约市值
（元）
公允价值变动
（元）
风险说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计（元） -
股指期货投资本期收益（元） 7,456.31
股指期货投资本期公允价值变动（元） -
5.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性
特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等，
以降低交易成本和组合风险，提高投资效率。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.12投资组合报告附注
5.12.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 98,864.25
2 应收证券清算款 33,696.10
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3 应收股利 -
4 应收利息 4,021.63
5 应收申购款 2,895,387.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,031,969.92
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
流通受限
情况说明
1 600919 江苏银行 81,572.40 0.02
配股流通
受限
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 添富中证银行 ETF联接 A 添富中证银行 ETF联接 C
本报告期期初基金份
额总额
108,257,182.99 175,645,960.97
本报告期基金总申购
份额
202,449,224.27 175,221,093.11
减：本报告期基金总
赎回份额
122,528,344.67 137,620,210.88
本报告期基金拆分变
动份额
- -
本报告期期末基金份
额总额
188,178,062.59 213,246,843.20
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
添富中证银行 ETF联接 2020年第 4季度报告
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§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件；
2、《中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
3、《中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的各
项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年 01月 22日