中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第3季度报告

中证银行交易型开放式指数证券投资基金联
接基金2021年第3季度报告
2021年09月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2021年10月27日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年07月01日起至2021年09月30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 添富中证银行ETF联接
基金主代码 007153
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年04月15日
报告期末基金份额总额(份) 492,858,166.73
投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；目标ETF的投资策略；成份股、备选成份股投资策略；债券投资策略；可转换债券投资策略；中小企业私募债券投资策略；资产支持证券投资策略；金融衍生工具投资策略；存托凭证的投资策略。
业绩比较基准 中证银行指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为中证银行ETF的联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，本基金通过投资目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 添富中证银行ETF联接A 添富中证银行ETF联接C
下属分级基金的交易代码 007153 007154
报告期末下属分级基金的份额总额(份) 163,642,465.76 329,215,700.97
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 中证银行交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 512820
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018年10月23日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2018年11月23日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生工具投资策略、融
资及转融通投资策略、存托凭证的投资策略。
业绩比较基准 中证银行指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
添富中证银行ETF联接A 添富中证银行ETF联接C
1.本期已实现收益 -279,881.88 -622,355.52
2.本期利润 -13,524,160.52 -22,559,945.24
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0844 -0.0743
4.期末基金资产净值 171,934,610.60 345,289,857.10
5.期末基金份额净值 1.0507 1.0488
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
添富中证银行ETF联接A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -7.20% 1.30% -9.08% 1.31% 1.88% -0.01%
过去六个月 -9.57% 1.14% -12.65% 1.15% 3.08% -0.01%
过去一 8.41% 1.21% 5.23% 1.23% 3.18% -0.02%
年
自基金合同生效日起至今 5.07% 1.14% -5.36% 1.19% 10.43% -0.05%
添富中证银行ETF联接C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -7.23% 1.30% -9.08% 1.31% 1.85% -0.01%
过去六个月 -9.62% 1.14% -12.65% 1.15% 3.03% -0.01%
过去一年 8.29% 1.21% 5.23% 1.23% 3.06% -0.02%
自基金合同生效日起至今 4.88% 1.14% -5.36% 1.19% 10.24% -0.05%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019年04月15日）起6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明
任职日期 离任日期
乐无穹 本基金的基金经理 2019年04月15日 7 国籍:中国。学历:复旦大学经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至今任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至今任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港深
互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。
过蓓蓓 本基金的基金经理 2019年04月15日 10 国籍:中国。学历:中国科学技术大学金融工程博士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开
放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月29日至今任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金
（LOF）的基金经理。2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年10月23日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指
数证券投资基金联接基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的
执行和实现。具体情况如下：
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司
所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用
交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3
日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T
检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具
体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成
交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了
公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有4次，投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交
易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度市场整体震荡微跌，但继续体现出结构化行情。本季度煤炭、有色、钢铁等周期
类板块表现强势，消费、医药等跌幅较大。但9月下旬以来行情反转显著，消费、医药领涨，
而周期板块大幅下跌。
全球来看，疫情整体趋于缓和，美国劳动力市场出现改善，通涨压力、供需矛盾均有所
显现。美联储货币政策正常化的预期逐步落地，但流动性收紧的影响很大程度上已经在前期
的反复中体现并消化。
对国内而言，货币政策仍有空间，且能够相对保持独立和定力。二季度货币政策报告提
出“发挥结构性货币政策工具的牵引带动作用”，预计政策导向上总量角度仍将保持流动性
合理适度，而主要通过结构性工具进行精准调整。
但已披露的7月、8月经济数据表现不佳，工业生产、消费、投资的分项增速数据多数
低于预期。疫情仍有区域性反复、房地产政策趋严、能耗双控等，均对经济增长造成了一定
影响，使得四季度稳增长压力提升。
银行板块自6月开始下跌后进入震荡，三季度整体跌幅较大。当前估值水平具备充分的
配置价值，悲观预期已经过度反应，而银行今年以来基本面数据持续表现优秀，估值与基本
面实际价值的背离凸显板块投资价值。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票与
标的ETF投资仓位报告期内基本保持在90%~95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的
投资目的。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期A类基金份额净值增长率为-7.20%;C类基金份额净值增长率为-7.23%。
同期业绩比较基准收益率为-9.08%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 294,935.50 0.06
其中：股票 294,935.50 0.06
2 基金投资 486,737,002.44 92.45
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 32,082,435.29 6.09
8 其他资产 7,390,717.08 1.40
9 合计 526,505,090.31 100.00
5.2期末投资目标基金明细
基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
中证银行交易型开放式指数证券投资基金 股票型 交易型开放式 汇添富基金管理股份有限公司 486,737,002.44 94.11
5.3报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 294,935.50 0.06
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 294,935.50 0.06
5.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.4.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 000001 平安银行 8,000 143,440.00 0.03
2 002142 宁波银行 3,000 105,450.00 0.02
3 601187 厦门银行 1,700 13,396.00 0.00
4 002966 苏州银行 1,100 7,491.00 0.00
5 002958 青农商行 1,900 7,391.00 0.00
6 002807 江阴银行 1,500 5,745.00 0.00
7 002839 张家港行 900 5,112.00 0.00
8 002936 郑州银行 1,170 4,036.50 0.00
9 002948 青岛银行 600 2,874.00 0.00
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.12投资组合报告附注
5.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公
司、厦门银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、郑州银行股份有限公司出现在报告编
制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投
资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 47,870.67
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,590.66
5 应收申购款 7,339,255.75
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,390,717.08
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 添富中证银行ETF联接A 添富中证银行ETF联接C
本报告期期初基金份额总额 160,923,914.57 268,998,283.16
本报告期基金总申购份额 70,785,676.94 208,813,596.39
减：本报告期基金总赎回份额 68,067,125.75 148,596,178.58
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 163,642,465.76 329,215,700.97
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况
注：无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件；
2、《中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
3、《中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金在规定报刊上披露的各
项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年10月27日