0.0099% 基金管理人：北京京管泰富基金管理有限责任公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 24日
京管泰富京元一年定开债券发起 2023年第 1季度报告
第 2页 共 10页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 京管泰富京元一年定开债券发起
基金主代码 007156
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2022年 12月 28日
报告期末基金份额总额 5,009,999,000.00份
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金的投资策略分为封闭期投资策略和开放期投资策略。封闭期的
投资策略包括资产配置策略、久期策略、骑乘策略、期限结构配置策
略、类属配置策略、信用债券（含资产支持证券）投资策略和息差策
略。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投
资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于
高流动性的投资品种。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 北京京管泰富基金管理有限责任公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
京管泰富京元一年定开债券发起 2023年第 1季度报告
第 3页 共 10页
主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
1.本期已实现收益 34,837,682.42
2.本期利润 36,944,360.97
3.加权平均基金份额本期利润 0.0074
4.期末基金资产净值 5,038,122,463.13
5.期末基金份额净值 1.0056
注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
（2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）所列数据截止到 2023年 3月 31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.74% 0.02% 0.28% 0.03% 0.46% -0.01%
自基金合同
生效起至今
0.76% 0.02% 0.42% 0.03% 0.34% -0.01%
注：截至报告期末，基金合同生效不满一年，尚未完成建仓。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
京管泰富京元一年定开债券发起 2023年第 1季度报告
第 4页 共 10页
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王沫尘
本基金基
金经理、
固定收益
投资部总
经理
2022年 12月
28日
- 3年 9个月
王沫尘，北京大学经济学硕士，持有基金
从业资格证。曾在北京股权交易中心创新
部历任经理、副总监；在北京顺隆私募债
券投资基金管理有限公司历任副总监、投
资一部负责人、总经理；在顺隆资产管理
（北京）有限公司任投资经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准，对于首任基金经理，
其任职日期为基金合同生效日期。证券从业年限以从事证券、基金业务相关工作的时间为计算标
准。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和相关法律法规，
以及《基金合同》、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
京管泰富京元一年定开债券发起 2023年第 1季度报告
第 5页 共 10页
和运用基金资产，在严控风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，本基
金的投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等法律法规和公司内部规章，制订了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办法》，对公
司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖债券、股票的价格和市场价格
差距较大，可能存在利益输送、操纵股价等违法违规情况进行监控。
本报告期内，公平交易制度执行情况良好，报告期间未发现旗下投资组合之间存在利益输送
的情况，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未存在法律法规禁止的反向交
易及交叉交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年一季度，我国消费和制造业实现复苏，基建仍有一定韧性、地产进入弱复苏状态，出
口承压，基本面整体总体呈现稳中向好格局。同时，由于本轮复苏是由基建和制造业引领，经济
出现过热的可能性较低，通胀今年大概率保持低位。总体上，我国经济中枢抬升是大趋势，但经
济修复的进度需要密切关注。
目前，回购利率已经回到政策利率水平，近期 MLF的超量续作以及超预期降准，表明央行仍
有意维持流动性合理充裕，预计后续回购利率大幅上行的可能性不大。同时，尽管社融增速较高，
但与以往经济复苏周期不同，社融增量也主要来自于基建类和制造业融资。这类融资往往呈现低
利率和贷款期限长的特点，对利率敏感度很高，一般不会对利率上行形成强大推力，地产融资等
高息资产供给仍然不足。
本基金后续将密切关注社融结构和贷款利率的变动情况，特别是地产等利率不敏感部门的融
资修复情况，后续将针对债券市场出现的新情况，及时调整组合久期以及流动性比例，防范利率
风险。
京管泰富京元一年定开债券发起 2023年第 1季度报告
第 6页 共 10页
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.0056，报告期内份额净值增长率为 0.74%，同期业绩
比较基准收益率为 0.28%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,354,807,993.65 81.87
其中：债券 4,354,807,993.65 81.87
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 772,944,144.52 14.53
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 191,254,984.58 3.60
8 其他资产 328,625.40 0.01
9 合计 5,319,335,748.15 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,181,365,179.47 63.15
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 566,596,802.19 11.25
京管泰富京元一年定开债券发起 2023年第 1季度报告
第 7页 共 10页
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 606,846,011.99 12.05
9 其他 - -
10 合计 4,354,807,993.65 86.44
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 148085 22广发 C1 2,250,000 224,520,595.90 4.46
2 1928004 19农业银行二级 02 2,100,000 213,090,396.72 4.23
3 175630 21海通 01 2,000,000 202,524,065.76 4.02
4 175813 21招证 C2 2,000,000 202,338,246.58 4.02
5 175747 21中证 C1 1,800,000 182,578,448.21 3.62
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
在报告编制日前一年内，本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行、中国
建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信银行股份有限公
司出现受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序
符合相关法律法规及基金合同的要求。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
京管泰富京元一年定开债券发起 2023年第 1季度报告
第 8页 共 10页
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期内未进行股票投资。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 328,625.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 328,625.40
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 5,009,999,000.00
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 5,009,999,000.00
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内管理人未运用固有资金投资本基金。
京管泰富京元一年定开债券发起 2023年第 1季度报告
第 9页 共 10页
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基金总
份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总
份额比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固
有资金
- - - - -
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
- - - - -
基金管理人股
东
10,000,000.00 0.1996 10,000,000.00 0.1996 三年
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 0.1996 10,000,000.00 0.1996 -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1 20230101-20230331 4,999,999,000.00 - - 4,999,999,000.00 99.8004
产品特有风险
1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本
基金的资产运作及净值表现产生较大影响；
2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产
净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动；
4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金
合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎
回申请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能
根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
5、根据基金合同约定，基金合同生效满 3年后，若单一机构投资者赎回后，本基金连续 60个工
作日基金份额持有人低于 200人或基金资产净值低于 5000万情形的，基金管理人应当在 10 个工
作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会；
6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，
导致流动性风险；
7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的
京管泰富京元一年定开债券发起 2023年第 1季度报告
第 10页 共 10页
及投资策略。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1. 中国证监会准予京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册的文件；
2. 《京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；
3. 《京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金托管协议》；
4. 《京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》；
5. 基金管理人业务资格批准文件、营业执照；
6. 报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
10.2 存放地点
基金管理人地址：北京市西城区西直门南小街国英园 9号楼
10.3 查阅方式
上述文件可在北京京管泰富基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到北
京京管泰富基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人北京京管泰富基金管理有限责任公司。
咨询电话：（010）5936 3299
网址：http://www.cdbsfund.com
北京京管泰富基金管理有限责任公司
2023年 4月 24日