基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司
日期:二〇一九年十一月
重要提示
天弘安益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2019年4月2日获
得中国证监会准予注册的批复(证监许可[2019]620号)。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会准予本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投
资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本
基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断
市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投
资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:
证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回
或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本
基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资
者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自
行负责。
本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混
合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人在此特别提示投资者:本基金存在法律文件风险收益特征表述与
销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关
法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此
销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,
投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之
间的匹配检验。
本基金并非保本基金,基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件,自主判
断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,了解基金的风险收
益特征,根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风
险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资
格的其他机构购买基金。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律
法规或监管部门另有规定的,从其规定。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并按监管要求履行相关程序。
基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基
金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基
金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作
办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金
份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本次更新招募说明书主要对本基金基金经理相关信息进行更新,上述内容
更新截止日为2019年11月15日。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:天弘基金管理有限公司
住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号
办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
成立日期:2004年11月8日
法定代表人:井贤栋
客服电话:95046
联系人:司媛
组织形式:有限责任公司
注册资本及股权结构:
天弘基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督
管理委员会批准(证监基金字[2004]164号),于2004年11月8日成立。公司
注册资本为人民币5.143亿元,股权结构为:
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员基本情况
井贤栋先生,董事长,硕士研究生。历任太古饮料有限公司财务总监、广州
百事可乐有限公司首席财务官、阿里巴巴(中国)信息技术有限公司财务副总裁、
支付宝(中国)网络技术有限公司首席财务官,浙江蚂蚁小微金融服务集团股份
有限公司首席运营官,现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司董事长兼总
经理。
卢信群先生,副董事长,硕士研究生。历任内蒙古君正能源化工集团股份有
限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,北京博晖创新光电技术股份有
限公司监事。现任北京博晖创新生物技术股份有限公司董事长、总经理,北京博
昂尼克微流体技术有限公司董事长,君正国际投资(北京)有限公司董事,河北
大安制药有限公司董事,广东卫伦生物制药有限公司董事。
屠剑威先生,董事,硕士研究生。历任中国工商银行浙江省分行营业部法律
事务处案件管理科副科长、香港永亨银行有限公司上海分行法律合规监察部经理、
花旗银行(中国)有限公司合规部助理总裁、永亨银行(中国)有限公司法律合
规部主管。现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司副总裁。
祖国明先生,董事,大学本科。历任中国证券市场研究设计中心工程师、和
讯信息科技有限公司COO助理、浙江淘宝网络有限公司总监。现任支付宝(中
国)网络技术有限公司北京分公司资深总监。
付岩先生,董事,大学本科。历任北洋(天津)物产集团有限公司期货部交
易员,中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员,顺驰(中国)地产有
限公司资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任
天津信托有限责任公司总经理助理、自营业务部总经理、投资发展部总经理。
郭树强先生,董事,总经理,硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易
主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决
策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理。
魏新顺先生,独立董事,大学本科。历任天津市政府法制办执法监督处副处
长,天津市政府法制办经济法规处处长,天津达天律师事务所律师。现任天津英
联律师事务所主任律师。
2、监事会成员基本情况
李琦先生,监事会主席,硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委副书记,
天津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部,天津信托有限责任公
司条法处处长、总经理助理兼条法处处长、副总经理,本公司董事长。
张杰先生,监事,注册会计师、注册审计师。现任内蒙古君正能源化工集团
股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,锡林浩特市君正能源化工有限责任
公司董事长,锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理,内蒙古
君正化工有限责任公司监事,乌海市君正矿业有限责任公司监事,鄂尔多斯市君
正能源化工有限公司监事,乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席,内蒙
古坤德物流股份有限公司监事,内蒙古君正天原化工有限责任公司监事,内蒙古
君正互联网小额贷款有限公司董事长。
李渊,监事,硕士研究生。历任北京朗山律师事务所律师。现任芜湖高新投
资有限公司法务总监。
韩海潮先生,监事,硕士研究生。历任三峡证券天津白堤路营业部、勤俭道
营业部信息技术部经理,亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监。现任本公司运营
总监、信息技术总监。
张牡霞女士,监事,硕士研究生。历任新华社上海证券报财经要闻部记者、
本公司市场部电子商务专员、电子商务部业务拓展主管、总经理助理,现任本公
司互联网金融业务部总经理。
付颖女士,监事,硕士研究生。历任本公司内控合规部信息披露专员、法务
专员、合规专员、高级合规经理、部门主管。现任本公司内控合规部总经理。
3、高级管理人员基本情况
郭树强先生,董事,总经理,简历参见董事会成员基本情况。
陈钢先生,副总经理,硕士研究生。历任华龙证券公司固定收益部高级经理,
北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银华基金
管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级
投资经理。2011年7月份加盟本公司,现任公司副总经理、固定收益总监、资深
基金经理,分管公司固定收益投资业务。
周晓明先生,副总经理,硕士研究生。历任中国证券市场研究院设计中心及
其下属北京标准股份制咨询公司经理,万通企业集团总裁助理,中工信托有限公
司投资部副总,国信证券北京投资银行一部经理,北京证券投资银行部副总,嘉
实基金市场部副总监、渠道部总监,香港汇富集团高级副总裁,工银瑞信基金市
场部副总监,嘉实基金产品和营销总监,盛世基金拟任总经理。2011年8月加
盟本公司,同月被任命为公司首席市场官,现任公司副总经理,分管公司电子商
务及产品业务。
熊军先生,副总经理,财政学博士。历任中央教育科学研究所助理研究员,
国家国有资产管理局主任科员、副处长,财政部干部教育中心副处长,全国社保
基金理事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017年3月加盟本公司,任命为公
司首席经济学家,现任公司副总经理,分管智能投资研究部及养老金业务。
童建林先生,督察长,大学本科,高级会计师。历任当阳市产权证券交易中
心财务部经理、副总经理,亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业
部财务部经理、公司财务会计总部财务主管,华泰证券有限责任公司上海总部财
务项目主管。2006年8月加盟本公司,历任基金会计、内控合规部副总经理、内
控合规部总经理。现任本公司督察长。
4、本基金基金经理
姜晓丽女士,经济学硕士,10年证券从业经验。历任本公司债券研究员兼债
券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,本公司固定收益研
究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型
证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合
型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘瑞利分级债券型
证券投资基金基金经理(2015年1月至2018年3月)、天弘天盈灵活配置混合
型证券投资基金基金经理(2017年5月至2018年6月)、天弘喜利灵活配置混
合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年8月)、天弘安盈灵活配置
混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年9月)、天弘金利灵活配
置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年9月)、天弘金明灵活
配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月至2019年4月)。现任固定收
益机构投资部副总经理,天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘安康颐养
混合型证券投资基金基金经理、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、
天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券
投资基金基金经理、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新价
值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基
金基金经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘信利债券型证券投资
基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理、天弘尊享定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金经理、天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘添利债
券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基
金基金经理、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。
赵鼎龙先生,电子学硕士学位,4年证券从业经验。历任泰康资产管理有限
责任公司固收交易员。2017年8月加盟本公司,历任固定收益机构投资部研究
员、投资经理助理、基金经理助理。现任天弘安益债券型证券投资基金基金经理、
天弘弘利债券型证券投资基金基金经理、天弘华享三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理、天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金
经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。
5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
陈钢先生:本公司副总经理,投资决策委员会联席主席、固定收益总监。
熊军先生:本公司副总经理,投资决策委员会联席主席、公司首席经济学家。
邓强先生:首席风控官。
姜晓丽女士:固定收益机构投资部总经理,基金经理。
于洋先生:股票投资研究部总经理助理,基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”)
住所:南京市中山路288号
法定代表人:胡升荣
成立时间:1996年2月6日
组织形式:股份有限公司
注册资本:848,220.7924万元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可【2014】405号
(二)主要人员情况
经董事会审议通过,南京银行于2013年10月28日成立了独立的一级部门
----资产托管部,与金融同业部、资金营运中心、资产管理部同属金融市场板块。
部门下设业务运营部、业务一部、业务二部、内控稽核部、研究开发部和综合管
理部六个内设部门,具体职责如下:
1、业务运营部:负责安全保管托管资产,对所托管的不同资产分别设置、
管理各类账户(证券账户、银行账户等),确保所托管资产的完整与独立;按照
托管协议的约定,根据资产托管人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;负责
对资产管理人所有交易进行会计核算与复核,计算托管资产净值,并与资产管理
人核对;负责与资产托管业务活动有关的信息披露事项,审核资产管理人计算的
资产净值、资产价格及对外发布的公开信息;负责托管业务系统的运行维护工作。
2、业务一部、业务二部:负责编制托管业务经营计划、制定托管业务考核
办法;负责推动全行资产托管业务交叉营销、总行与分支机构之间的联动营销;
负责提供托管业务培训、咨询;负责托管业务的产品管理和渠道建设。
3、内控稽核部:负责托管业务的制度建设与维护;负责托管业务内控体系
建设;负责对交易行为事前、事中、事后的监督;负责与外部监管机构的联系与
沟通。
4、研究开发部:负责托管业务市场分析与研究;负责托管业务新产品的研
究、设计和开发;负责托管资格申报等工作。
5、综合管理部:负责托管部部门规章制度的制订、修改、完善并组织实施;
负责本部门员工的培训、管理与考核以及劳动合同的签订等相关组织工作;负责
部门各种办公会议、商务活动的筹备和组织安排。负责处理日常事务,保障部门
正常运营。
目前,资产托管部所有人员均已获得基金从业资格,其中核算、监督等核心
业务岗位人员具有2年以上托管从业经验,符合法规相关要求。与此同时,该行
积极组织托管业务人员参加操作系统培训、业务应用培训、会计核算培训等,培
养了一批熟悉基金托管业务的专业人员,为开展证券投资基金托管业务打下了良
好的基础。目前,南京银行资产托管部共有46人,具体人员配置如下:
(1)总经理室:总经理1人,副总经理1人,总经理助理1人,共计3人。
(2)业务运营部:部门经理1人,会计核算岗11人,资金清算岗7人、系
统管理岗2人,共计21人。
(3)市场一部:部门经理(兼)1人、部门副经理1人,产品经理岗5人,
共计7人。
(4)业务二部:部门副经理1人,产品经理岗4人,共计5人。
(5)内控稽核部:部门副经理1人,投资监督岗1人,合同审查岗1人,
法律审查岗1人,共计4人。
(6)研究开发部:市场研究岗3人,共计3人。
(7)综合管理部:部门副经理1人,员工2人,共计3人。
(三)基金托管业务经营情况
南京银行成立于1996年2月8日,是一家具有由国有股份、中资法人股份、
外资股份及众多个人股份共同组成独立法人资格的股份制商业银行,实行一级法
人体制。南京银行历经两次更名,先后于2001年、2005年引入国际金融公司和
法国巴黎银行入股,在全国城商行中率先启动上市辅导程序并于2007年成功上
市。截至2018年三季度末,注册资本为84.82亿元。目前下设泰州、上海、无
锡、北京、南通、杭州、扬州、苏州、常州、盐城、南京、镇江、宿迁、连云港
等17家分行。
南京银行吸收和借鉴国内外商业银行公司治理的成功经验,完善了股东大会、
董事会、监事会和高级管理层“三会一层”协调统一、合理制衡的管理体制,建
立了科学有效的决策、执行、监督、激励和约束机制,全面提升了公司治理水平。
截至2018年三季度末,南京银行资产总额12170.97亿元,负债总额11414.84
亿元,存款总额7603.14亿元,贷款总额4669.40亿元,不良贷款比率为0.89%,
实现净利润101.39亿元,拨备覆盖率达到442.75%,资本充足率12.72%。各项
指标均符合监管要求。
历经二十年发展,南京银行已发展成为公司治理良好、风险体制健全、运作
机制灵活、资源整合有力、经营业绩显著、实力稳步提升的区域性商业银行。在
英国《银行家》杂志2016年度评选中,该行在全球1000家大银行排行榜中排名
第152位。
南京银行于2014年4月获得证监会和银监会联合批复的证券投资基金托管
业务资格,随后于12月获得保监会和银监会联合批复的保险资金托管业务资格。
取得资格后,南京银行可以开展包括公募基金、银行理财、基金公司专户及专项
产品、证券公司资产管理计划、信托计划、保险资金托管、私募基金等各类型的
资产托管业务。在较短的时间内,该行充分发挥自身金融市场、投资银行等业务
的联动优势和基金公司、资产管理等牌照齐全的优势,托管产品种类不断丰富,
客户满意度较高。截至2018年9月末,该行资产托管时点规模达到16312.29亿
元人民币,资产托管产品组合1600多只,合作客户300余家。
三、相关服务机构
(一)基金销售机构
1、直销机构:
(1)天弘基金管理有限公司直销中心
住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号
办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
法定代表人:井贤栋
电话:(022)83865560
传真:(022)83865563
联系人:司媛
客服电话:95046
(2)天弘基金管理有限公司网上直销平台
办公地址:北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 20 层
电话:(010)83571739
传真:(010)83571840
联系人:许丛立
网址:www.thfund.com.cn
(3)天弘基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座20层
电话:(010)83571789
联系人:申向阳
(4)天弘基金管理有限公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号30层E-F单元
电话:(021)50128808
联系人:张欣露
(5)天弘基金管理有限公司广州分公司
办公地址:广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心16层05室
电话:(020)38927920
联系人:周波
(6)天弘基金管理有限公司深圳分公司
办公地址:深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心4号楼3401
电话:0755-32980136
联系人:胡珊珊
(7)天弘基金管理有限公司四川分公司
办公地址:四川省成都市高新区交子大道365号中海国际中心F座705-707
号
电话:028-65159777
联系人:谭博
2、本基金的其他销售机构情况详见本基金《基金份额发售公告》。
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构调整
为本基金的销售机构,并及时公告。
(二)登记机构
名称:天弘基金管理有限公司
住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号
办公地址:天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
法定代表人:井贤栋
电话:(022)83865560
传真:(022)83865563
联系人:薄贺龙
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:黎明、陈颖华
联系人:陈颖华
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
经办注册会计师:薛竞、周祎
联系人:周祎
四、基金的名称
本基金名称:天弘安益债券型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:债券型
六、基金的投资目标
本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资
人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
债券(国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银
行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须
符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
(一)投资策略
1、债券类属配置策略
本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,
确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标
久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。
2、久期管理策略本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增
加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小
组合久期,以规避债券价格下降的风险。
3、收益率曲线策略本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率
曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础
上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基
于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。
4、信用债券投资策略
本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信
用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研
究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。
5、资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及
质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风
险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本
金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评
估其内在价值。
6、国债期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交
易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金
流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与回购交易等投资,以增
加收益。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可
相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
(二)投资决策流程
1、决策依据
(1)国家有关法律、法规和《基金合同》的规定;
(2)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则;
(3)国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指
向及全球经济因素分析。
2、投资管理程序
(1)备选库的形成与维护
对于债券投资,分析师通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断,采
用利率模型、信用风险模型及期权调整利差(OAS)对普通债券和含权债券进行
分析,在此基础上形成基金债券投资的信用债备选库。
(2)资产配置会议
本基金管理人定期召开资产配置会议,讨论基金的资产组合以及个券配置,
形成资产配置建议。
(3)构建投资组合
投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,审议并确定基金资产配置方
案,并审批重大单项投资决定。基金经理在投资决策委员会的授权下,根据本基
金的资产配置要求,参考资产配置会议、投研会议讨论结果,制定基金的投资策
略,在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工作。
(4)交易执行
基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易
室发出交易指令。中央交易室依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行
情况反馈给基金经理。
(5)投资组合监控与调整
基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况,风险管理部与监察
稽核部对基金投资进行日常监督,风险管理分析师负责完成内部的基金业绩和风
险评估。基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估,
对基金投资组合不断进行调整和优化。
九、业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中债综合全价指数收益率
中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性
的债券市场指数。本基金的业绩比较基准根据本基金投资风格和策略特点设置,
能够准确反映产品的风险收益特征,便于基金管理人合理衡量比较本基金的业绩
表现。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出,基金管理人可以根据具体情况,依据维护基金份额持有人合法权
益的原则,经与基金托管人协商一致且在报中国证监会备案后变更业绩比较基准
并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
十、风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混
合型基金,高于货币市场基金。
十一、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券/期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金相关账户的开户费用及维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式根据基金
管理人指令于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日结束之日起
5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式根据基金
管理人指令于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日结束之日起
5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。
3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率
为0.3%。本基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.3%年费率计提。
计算方法如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式根据基金
管理人指令于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,
再由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日或不可抗力致使无法按
时支付的,顺延至法定节假日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日
起5个工作日内支付。
上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义
务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十二、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、
《流动性管理规定》”及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金
实施的投资管理活动,对本基金管理人于2019年4月19日公告的《天弘安益债
券型证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
1、更新了“重要提示”中相关内容;
2、更新了“三、基金管理人”中相关内容;
天弘基金管理有限公司
二〇一九年十一月十九日