中信建投策略精选混合型证券投资基金2022年第2季度报告

基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 商 份 限中国工 银行股 有 公司
报告送出日期:2022年07月21日
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§1 重要提示
本 料金管理 会及董事 所载资 虚假记载基 人的董事 保证 报告 不存在 、 性陈述或误导
大 ， 对 、 。遗 内容的 性 确性 完 性承担 别 连 任重 漏 并 其 真实 准 和 整 个 及 带责
本 ，基金托 人中国工商银行 公 基 合 定 于管 股份有限 司根据 金 同规 2022年7月14日
了本复核 中的财务 标报告 指 、净值 资组合报表现和投 告等内容，保证复 不存在核内容
、 大 。虚 载 误导性 述 遗漏假记 陈 或者重
基 理 承诺 诚 信用金管 人 以 实 、勤 尽 的 管理和运 基金资产勉 责 原则 用 ，但不保证基
一 。盈金 定 利
未来的 往 并不代表其 表现基金 过 业绩 。 有风险投资 ，投 者在作 策前应资 出投资决
本 。仔 金的招 书细阅读 基 募说明
本 料未 计。报告中 资 经审财务
本报 期告 自2022年4月1日起至6月30 。止日
§2 金产 概基 品 况
基金简称 中 建 选混合信 投精
基 主代码金 007468
基金运作方式 型契约 开放式
基 合 效日金 同生 2019年11月29日
末报告 金份额总期 基 额 53,558,211.94份
投资目标
本 ，通过多种 的有机 严格控制基金 投资策略 结合 在
，力的前提下 为 额持有 取 越业风险 争 基金份 人获 超
较 。比 准的投 回绩 基 资 报
投 略资策
本 采 ， 对 本基金 用 上而下的策略 通 济自 过 宏观经 基
（ 、 、括 济 周期 财政及货币 产业政面 包 经 运行 政策
） 判 ， 对 （策 的分析 性水平 包等 断 和 流动 括资金面
、 ） ，供需情 市场估值 等 的深入 究况 证券 水平 研 分
、 、 三大类票市场 市 货币 场 产的预析股 债券 场 市 资
风 和期 险 收益， 对本并据此 基 资产在股票金 、债券、
。的 例 行 调整现金之间 投资比 进 动态
较业绩比 基准
沪深300指数收益率×70%+中证综 收益率合债指数
×30%
风 征险收益特
本 ，基金 合型基金 期风险和 期属于混 其预 预 收益高
、 ， 。于货币 基 债券 基 低于股 型 金市场 金 型 金 票 基
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管理人基金 中 建投基金管理有信 限公司
金基 托管人 中 工 行股份有限公司国 商银
类各 别基金 基金简下属 的 称 投精选混中信建 合A 投精选中信建 混合C
类属各 别基 交易代码下 金的 007468 007469
末 类告 各 别基 份报 期 下属 金的 额
总额
30,814,143.40份 22,744,068.54份
§3 要财务 标 基 值表现主 指 和 金净
3.1 主 财务指标要
：单位 人民币元
要 标主 财务指
告报 期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
中信 精选混合建投 A 信建投中 精选混合C
1.本期已实现收益 -444,436.82 -339,090.56
2.本 润期利 4,677,995.19 3,354,271.66
3. 权 本加 平 份额 期利均基金 润 0.1469 0.1443
4. 末基金资产 值期 净 56,985,973.10 41,624,010.67
5. 末 份额净期 基金 值 1.8493 1.8301
：注 1、本 本 、 、 （期 实现 益 基金 期 息 入 收益 其他 入 不含公允价值已 收 指 利 收 投资 收 变
动收益）扣 费 后 额除相关 用 的余 ，本 本 本期利润为 期已 收益加上 公允价实现 期 值变动收
。益
2、 ，计所述基 标不包 人认购或 基金的各 费 用后实 益金业绩指 括持有 交易 项 用 入费 际收
。平要 于 列数字水 低 所
3.2 金 值基 净 表现
3.2.1 长 较 较基金份额 值增 率及其与同 基 率 比净 期业绩比 准收益 的
建投精选混合中信 A净 现值表
阶段
长净 增值
率①
长净值增
准差率标
②
较业绩比
益基准收
率③
较业绩比
准收益基
率 差标准
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
9.04% 1.81% 4.77% 1.00% 4.27% 0.81%
过去
六个
-12.35% 1.70% -5.79% 1.02% -6.56% 0.68%
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月
去过
一年
4.01% 1.72% -8.48% 0.87% 12.49% 0.85%
自基
合金
生同
效起
今至
84.93% 1.65% 15.93% 0.92% 69.00% 0.73%
信 精选混合中 建投 C 值表现净
阶段
长净值增
率①
长增净值
差率标准
②
较绩业 比
准收益基
率③
较业绩比
收益基准
率标 差准
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
8.93% 1.81% 4.77% 1.00% 4.16% 0.81%
过去
六个
月
-12.53% 1.70% -5.79% 1.02% -6.74% 0.68%
过去
一年
3.59% 1.72% -8.48% 0.87% 12.07% 0.85%
自基
合金
同生
效起
今至
83.01% 1.65% 15.93% 0.92% 67.08% 0.73%
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3.2.2 来 计 长 较自基金 生效以 基 累 率变动 与 期业 比 准收益合同 金 净值增 及其 同 绩 基 率
较变 的动 比
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§4 理人报告管
4.1 （ 小 ）金经理 或基金经基 理 组 简介
姓名 职务
本任 金 金经理期限基 的基 证券
从业
年限
说明
职日期任 离任日期
栾江伟
本基金的
理基金经 、
权益投资
一 政部行
负责人
2019-11-29 - 13年
，国籍中 1981年7 ，月生
北 医学院 分京协和 药物
学硕析 士。曾 新华基任 金
管 股 限公司基理 份有 金
。经理 2018年6月加入中
金 限信建投基 管理有 公
司， 本 权公司 益投资现任
一部行 责人政负 、基金经
理，担任 行业轮中信建投
换 券投资混合型证 基金、
信建投策 选混合中 略精
型 券 金证 投资基 、中信建
甄价 选混 型 券投 值 合 证
投资 金基 、 信 品质中 建投
一优选 持有期混合型年
证 金 理券投资基 基金经 。
：注 1、 、 对 。基 理任职日期 离任 根据基金 理人 外 免日期填金经 日期 管 披露的任 写 首任
， 。金经理 期为基金 生效日基 任职日 合同
2、 义 《 办 》 。证 从 遵从行 会 券业 业 员资格 理 的 规定券 业的含 业协 证 从 人 管 法 相关
4.2 对 本管理 报告期内 基金运 信 说人 作遵规守 情况的 明
本报 内告期 ，本基金管理人严 守格遵 《中华人 共和国 基金法民 证券投资 》、《公开
办券投资 作管理 法募集证 基金运 》、《 办募集证券 资 售机构 管 法公开 投 基金销 监督 理 》、
《证 投 基金管 公 公 易制度指 意见券 资 理 司 平交 导 》、基金合同和 法其他有关 律法规，本
着 实诚 信用、勤勉尽责的原则 基金资产管理 ， 严格控 基础上在 制风险的 ，为 人基金持有
大 。本 ， ， 。谋求 报告期内 运作整体 法 有损害 持 人利最 利益 基金 合 合规 没 基金 有 益
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4.3 公 交易专 说平 项 明
4.3.1 执公 易制度的 情况平交 行
本报告期内，本 执基 严金管理人 格 行《 券 资 管理公司公平交 度指导意证 投 基金 易制
见》，完善相 流程应制度及 ，通过 工等各 在各业务 严格控制 易系统和人 种方式 环节 交 公
执 ，未 。发现不 资 合之 存 非公平 易 情平 行 同投 组 间 在 交 的 况
4.3.2 常交易行 的专项说明异 为
本 未 本报告 基 异 交 为期内 发现 金存在 常 易行 。本报告期内，未 本出现 基金的交涉及
较少所公开 反向交易 边交易 该证券当 交量易 竞价同日 成交 的单 量超过 日成 5% 。的情况
4.4 报 基金的 策 和运 分告期内 投资 略 作 析
2022年2季度 证 数上 指 上涨4.5%，创业板指 涨上 5.68%，本基金上涨9.04%。持仓方
面， 了 子消 半 体增持 费电 和 导 、 金属有色 、医药板块等， 较集中度仍 低行业 然 ，个股集
较然 为分散中度仍 。2季度在4 末 长成 股止月 跌反弹， 车新能源汽 板块和光 相相关 伏 关板
大幅反弹块 ， 车整 、 车零 件汽 部 、比 迪 业链亚 产 、宁 产 链德 业 、 结等持续 升异质 拉 ，煤
，炭板块持续上涨 1 较 、大 、 较 ，表 地 业 融板块 医药表现 道投季度 现 好的 产产 链 金 差 赛
资、主 投资仍题 然盛行， 热门构资金主 景气度 赛道行业机 要集中在 向上的 、 仍然乱游资
炒 种各 主题。 对 本 来构 行业 股 面要 越 高机 和个 基 求 越 。价值 资 实 机构投资 的投 确 深入 者
了。 ， 弈 ，投资理念 赛道 盛 氛 厚投资持续 行 博 气 浓 A 投资逻辑正在受 机构投资股的 海外
的影响者 ，和美股、 来股的投资 有趋同港 逻辑越 越 的情形，投资可能 的是看赛 板更多 道
小 的景气块 周期 度，长 逻 在淡期 辑 化。 对较考 到目前 场 弹 高位置虑 市 反 到相 ，基 将控金
制好仓位， 找积 预极寻 行业 期差， 复 考 卖出逻辑反 思 买入 ， 倚 本不过于 股基 面分重个 析，
而更加 而下的板注重自上 块机会，对 对 较把握性 的板块将 配置比例于 相 比 强 增加 ， 量尽
少 。的左侧减 过早 交易
4.5 报 期内 金 业绩表告 基 的 现
末截 报 中信建投 选混合至 告期 精 A基金份额净值为1.8493 ，本 ， 类报 该元 告期内 基
长金 净值增 率为份额 9.04%， 较同期 比 基准收 率为业绩 益 4.77%； 末截 中信建投至报告期
精选混合C基金份 为额净值 1.8301 ，本 ， 类 长元 报告 该 基金份 净 为期内 额 值增 率 8.93%，
较同期 比 准收 率业绩 基 益 为4.77%。
4.6 报告期 基 持 数或基金 产净值预警说明内 金 有人 资
本 本 未 二十期 续 工 基金份额持有人 不满基金 报告 发生连 个 作日 数量 200人或 基金者
资 于产净值低 5000 。万元的情形
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§5 组合报投资 告
5.1 末期 基金资 合情况报告 产组
序号 项目 金额(元)
占基 资 的比金总 产 例
（%）
1 权益 资投 75,302,786.98 74.24
：其中 票股 75,302,786.98 74.24
2 金基 投资 - -
3 固定收益 资投 237,919.79 0.23
：其中 债券 237,919.79 0.23
资产支持证券 - -
4 贵 资金属投 - -
5 融 品投资金 衍生 - -
6 买入返售 资产金融 - -
：其中 断式回买 购的买入
返售金融资产
- -
7
存款和 付金合银行 结算备
计
21,997,190.37 21.69
8 其 产他资 3,896,174.47 3.84
9 计合 101,434,071.61 100.00
5.2 末 类报告 按 的股票 组期 行业分 投资 合
5.2.1 末 类报告 按 业分 的 内 票 组合期 行 境 股 投资
代码 类业 别行 公允价值(元) 产 例占基金资 净值比 （%）
A 、 、 、林 业农 牧 渔 - -
B 采矿业 8,150,440.00 8.27
C 制造业 60,200,655.44 61.05
D
力、热力、电 及水燃气
生产 供应业和
2,146,093.92 2.18
E 建筑业 - -
F 发和零售批 业 3,004.26 0.00
G
、输 仓储交通运 和邮政
业
3,012.00 0.00
H 住宿和 业餐饮 - -
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I
、信息传 软 息输 件和信
术技 服务业
1,527,235.00 1.55
J 金 业融 1,498.00 0.00
K 房 产地 业 1,898,931.00 1.93
L 租赁和 务 务商 服 业 1,356,834.00 1.38
M 术学研究和 服务业科 技 354.38 0.00
N
、水利 环境 施和公共设
管理业
4,989.64 0.01
O
、居 服 理和其他民 务 修
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社 工作会 4,427.80 0.00
R 、文 娱乐业化 体育和 5,311.54 0.01
S 综合 - -
计合 75,302,786.98 76.36
5.2.2 末 类期 按行 港股通投 票投资组报告 业分 的 资股 合
。无余额
5.3 末 大小 十告期 按 价 占基 资 净值比 排 的 股票投资 细报 公允 值 金 产 例 序 前 名 明
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 允 值公 价 (元)
基金资产净占
（％）值比例
1 600338 藏珠峰西 229,400 6,583,780.00 6.68
2 002460 锂赣 业锋 27,400 4,074,380.00 4.13
3 603920 世运电路 212,700 3,679,710.00 3.73
4 688661 微纳和林 46,427 2,783,762.92 2.82
5 002182 云海金属 102,100 2,560,668.00 2.60
6 002873 药业新天 135,800 2,309,958.00 2.34
7 000630 铜陵有色 664,300 2,165,618.00 2.20
8 688598 金博股份 7,250 2,136,575.00 2.17
9 002635 科技安洁 127,100 2,080,627.00 2.11
10 603678 子火炬电 44,300 2,073,683.00 2.10
5.4 末 类报 债券品 的 券投 组告期 按 种分 债 资 合
序号 种债券品 值公允价 (元) 占 资产净基金
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（％）值比例
1 国 券家债 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
： 策性金融其中 政 债 - -
4 券企业债 - -
5 企业 资券短期融 - -
6 中期票据 - -
7 （ ）可转债 可 换交 债 237,919.79 0.24
8 存单同业 - -
9 其他 - -
10 计合 237,919.79 0.24
5.5 末 大小报 期 按 允 值占基 资 净 例 排序的 五名债券投资明告 公 价 金 产 值比 前 细
序
号
券债 代码 券 称债 名 （ ）张数量 公允价值(元)
占 资产净基金
（％）值 例比
1 118001 金博转债 1,730 237,919.79 0.24
5.6 末 大小 十期 按公允 金资产 例 排序的 资产支持 券报告 价值占基 净值比 前 名 证 投资明
细
。无余额
5.7 末 大小告 按公 价 占基金 产 值 排序的前 名贵金属投资明报 期 允 值 资 净 比例 五 细
。无余额
5.8 末 大小 权报 公 价 基金资产净值比 序的前五 证投资告期 按 允 值占 例 排 名 明细
。额无余
5.9 末本报告期 的股指 易情况说基金投资 期货交 明
。无
5.10 末本报告期 基 投 债期货 情 说明金 资的国 交易 况
。无
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5.11 投 组合报 附资 告 注
5.11.1 ，本 ，未 本报 内 基金投 决策程序符合相 规 发 基 资告期 资 关法律法 的要求 现 金投
十 门的前 名证券的 主体出现 监管部发行 被 立案调查， 一或在报告 年内受编制日前 到公开
、 。谴责 处罚 形的情
5.11.2 十 未 。基金投 的 票 超出 合 规定 备 股票库资 前 名股 基金 同 的 选
5.11.3 他 产其 资 构成
序号 名称 额金 (元)
1 存出保证金 135,354.08
2 清应收证券 算款 3,649,528.09
3 收 利应 股 -
4 利息应收 -
5 应收申购款 111,292.30
6 应收款其他 -
7 其他 -
8 计合 3,896,174.47
5.11.4 末报告 处于转股 换债券期 持有的 期的可转 明细
号序 债券代码 券名称债 （ ）公 价允 值 元 基金资 值 例占 产净 比 (%)
1 118001 金 转博 债 237,919.79 0.24
5.11.5 末 十报告期 名 票 在流通受 情况的说明前 股 中存 限
。无余额
5.11.6 合 注 其 字描述部分投资组 报告附 的 他文
， 计 。由于 五入的原 分项之 之间可能四舍 因 和与合 项 存在尾差
§6 开放式 额变动基金份
：单位 份
中信建投 选精 混合A 信建投 混中 精选 合C
报告 初 金份额 额期期 基 总 32,302,612.44 23,621,433.70
告 基金总申 份额报 期期间 购 1,456,439.51 1,731,076.55
：减 报告期期间 回基金总赎 份额 2,944,908.55 2,608,441.71
告 间 拆分变动份额报 期期 基金
（ 少份 以额减 “-” ）填列
- -
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末报 期期 基金告 份额总额 30,814,143.40 22,744,068.54
§7 本基金管理 有资金 金情况人运用固 投资 基
7.1 本基 理人持有 金 动情况金管 基 份额变
本 ， 未 本 。期 基金 理 持有 基 份报告 内 管 人 金 额
7.2 本基 理人运用 有资金投资 基金金管 固 交易明细
本 ， 未 本 。报 基 管 运用固有资金投 金告期内 金 理人 资 基
§8 影响投 者决策 要信息资 的其他重
8.1 一报 投资者 金份额比 到或超过告期内单 持有基 例达 20% 情的 况
本 ，未 一期内 出 投 者持 基 份额比 达 或报告 现单 资 有 金 例 到 超过20% 。的情况
8.2 影 投资者决策的其 息响 他重要信
本 ， 。内 影 资者决策的其他 信息报告期 无 响投 重要
§9 备查 件目录文
9.1 目录备查文件
1、 ；中国 予基金 文件证监会准 注册的
2、《 》；中信 策略精选 合 投资基 金 同建投 混 型证券 金基 合
3、《 议》；中 建 策略精 混 型 投资基金 管协信 投 选 合 证券 托
4、 ；法律意见书
5、 、 执 ；人 格 件 照基金管理 业务资 批 营业
6、 、 执 。基金托管人业 格批件 营 照务资 业
9.2 存放地点
、 。管理人 基 处基金 金托管人
9.3 查阅方式
，也 本 。资者可以 业时间免 查 工 费购 印投 在营 费 阅 可按 买复 件
中信 投 金管理 限 司建 基 有 公
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