-0.3622% 基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年07月20日
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年07月18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年04月01日起至2022年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 永赢沪深300
基金主代码 007538
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年07月09日
报告期末基金份额总额 381,322,505.49份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收
益。
投资策略
正常情况下，本基金主要采用完全复制法进行投资，
力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度
绝对值的平均值控制在0.35%以内。具体主要使用
股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资
策略、其他金融工具投资策略、融资及转融通证券
出借业务投资策略和存托凭证投资策略。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税
后）*5%
风险收益特征
本基金是股票型证券投资基金，预期风险和预期收
益高于债券型证券投资基金、货币市场基金和混合
型证券投资基金。本基金为指数型基金，主要采用
完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数，
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以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 永赢沪深300A 永赢沪深300C
下属分级基金的交易代码 007538 007539
报告期末下属分级基金的份额总
额
337,600,545.06份 43,721,960.43份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
永赢沪深300A 永赢沪深300C
1.本期已实现收益 -19,494,201.55 -2,344,973.49
2.本期利润 30,543,004.41 3,389,185.36
3.加权平均基金份额本期利润 0.0785 0.0748
4.期末基金资产净值 481,391,111.02 62,150,435.10
5.期末基金份额净值 1.4259 1.4215
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
永赢沪深300A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
6.90% 1.36% 5.93% 1.36% 0.97% 0.00%
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过去
六个
月
-7.73% 1.38% -8.72% 1.38% 0.99% 0.00%
过去
一年
-9.59% 1.18% -13.40% 1.18% 3.81% 0.00%
自基
金合
同生
效起
至今
42.59% 1.19% 17.36% 1.20% 25.23% -0.01%
永赢沪深300C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
6.87% 1.36% 5.93% 1.36% 0.94% 0.00%
过去
六个
月
-7.78% 1.38% -8.72% 1.38% 0.94% 0.00%
过去
一年
-9.68% 1.18% -13.40% 1.18% 3.72% 0.00%
自基
金合
同生
效起
至今
42.15% 1.19% 17.36% 1.20% 24.79% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 说明
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任职日期 离任日期
从业
年限
万纯
权益投资
部指数与
数量投资
部副总监/
基金经理
2019-07-17 - 7
万纯先生，北京大学硕士，
7年证券相关从业经验。曾
任中国证券登记结算有限
责任公司技术部基金业务
组经理助理，平安基金管
理有限公司指数投资部基
金经理助理。现任永赢基
金管理有限公司权益投资
部指数与数量投资部副总
监（主持工作）。
罗少文
基金经理
助理
2021-12-22 - 3
罗少文先生，北京大学金
融学硕士，3年证券相关从
业经验。曾任国泰基金管
理有限公司量化研究员，
现任永赢基金管理有限公
司权益投资部基金经理助
理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监
督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
各项实施细则、《永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律
法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用
基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人
规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易
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执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原
则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对
各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体
收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同
时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强
对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现
显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年二季度，A股在经历大幅杀跌后迎来反弹，各个宽基指数反弹幅度整体差异
不大，期间沪深300上涨6.21%，创业板指上涨5.68%，中证500上涨2.04%，市场情绪在
经过3-4月份的“至暗时刻”后迎来大幅回暖。行业层面，二季度领涨的行业主要集中在前
期杀跌相对严重的赛道股：首先是景气度仍处在高位的新能源及光伏产业链，其次是减
税利好刺激下的汽车产业链。接下来赛道板块的行情持续情况可能仍需要中报业绩的不
断验证。
站在二季度关口展望未来一段时间，就市场大环境而言，全年或将经历从政策发力
到经济企稳的切换过程，预计交易逻辑先完成由现实向预期靠拢的过程，但是最终也会
出现从预期向现实靠拢的过程。如果国内稳增长能够兑现，且能够实现较好的稳增长目
标，全球供应链错配情况将会得到缓解，叠加在美国经济复苏趋势下，全球通胀回落、
人民币汇率保持韧性，那么国内稳增长和疫后修复的交易逻辑就绑定的比较自然，后续
也将更有可能迎来“高景气转机”。在生产资料价格中枢高位震荡、稳增长力度加码、新
兴产业增长一致预期较强且政策不断支持的背景下，价值与成长可能将会相对均衡，待
大宗商品价格回落及国内宽信用政策进一步落地后，市场情绪有望进一步回暖。
报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要采取完全复制法进行投资，即
完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额，进而形成股
票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。
报告期内，本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股
票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况，
对股票投资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和
跟踪误差最小化。
4.5 报告期内基金的业绩表现
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截至报告期末永赢沪深300A基金份额净值为1.4259元，本报告期内，该类基金份额
净值增长率为6.90%，同期业绩比较基准收益率为5.93%；截至报告期末永赢沪深300C
基金份额净值为1.4215元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为6.87%，同期业绩
比较基准收益率为5.93%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 504,318,824.92 92.33
其中：股票 504,318,824.92 92.33
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
37,953,377.78 6.95
8 其他资产 3,920,090.32 0.72
9 合计 546,192,293.02 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 6,131,545.82 1.13
B 采矿业 14,207,331.28 2.61
C 制造业 299,508,245.85 55.10
D 电力、热力、燃气及水生 12,676,534.50 2.33
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产和供应业
E 建筑业 9,847,094.80 1.81
F 批发和零售业 1,285,036.00 0.24
G 交通运输、仓储和邮政业 13,324,306.26 2.45
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
15,627,847.16 2.88
J 金融业 100,348,721.12 18.46
K 房地产业 9,429,296.60 1.73
L 租赁和商务服务业 7,073,398.75 1.30
M 科学研究和技术服务业 7,631,176.68 1.40
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 257,076.00 0.05
Q 卫生和社会工作 4,381,846.90 0.81
R 文化、体育和娱乐业 602,148.00 0.11
S 综合 - -
合计 502,331,605.72 92.42
5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,244,419.28 0.23
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 21,401.16 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
190,037.96 0.03
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J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 17,814.57 0.00
M 科学研究和技术服务业 48,363.25 0.01
N
水利、环境和公共设施管
理业
255,562.29 0.05
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.04
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,987,219.20 0.37
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 14,700 30,061,500.00 5.53
2 300750 宁德时代 32,400 17,301,600.00 3.18
3 600036 招商银行 283,600 11,967,920.00 2.20
4 601318 中国平安 248,394 11,597,515.86 2.13
5 601012 隆基绿能 145,294 9,680,939.22 1.78
6 000858 五 粮 液 46,486 9,386,917.98 1.73
7 002594 比亚迪 21,700 7,236,733.00 1.33
8 000333 美的集团 117,200 7,077,708.00 1.30
9 601166 兴业银行 348,800 6,941,120.00 1.28
10 300059 东方财富 254,086 6,453,784.40 1.19
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
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号 值比例（％）
1 688322 奥比中光 8,332 258,208.68 0.05
2 301175 中科环保 57,006 217,762.92 0.04
3 688400 凌云光 9,087 199,277.91 0.04
4 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.04
5 301219 腾远钴业 1,728 158,999.26 0.03
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
(元)
公允价值变动
（元）
风险说明
IF22
09
沪深300股指期货
2209合约
7
9,339,120.
00
501,540.00 -
公允价值变动总额合计（元） 501,540.00
股指期货投资本期收益（元） 432,660.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） -28,620.00
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。根据基金合同规
定，本基金可投资于以标的指数为基础资产的股指期货，并在相关法律法规的限制下，
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起到配合基金日常投资管理需要，降低交易成本和跟踪误差的作用。报告期内，本基金
严格遵守既定投资政策和投资目的，进行股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体兴业银行股份有限公司、招商银行
股份有限公司在报告编制日前一年受到行政处罚，处罚金额分别合计为655万元、300
万元。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下
履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,244,010.33
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 2,676,079.99
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 3,920,090.32
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序
号
股票代
码
股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净值比例
（％）
流通受限情况
说明
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1 688322
奥比中光-
UW
258,208.68 0.05 认购新发证券
2 301175 中科环保 217,762.92 0.04 认购新发证券
3 688400 凌云光 199,277.91 0.04 认购新发证券
4 301239 普瑞眼科 193,386.55 0.04 认购新发证券
5 301219 腾远钴业 15,192.86 0.00 新股限售
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
永赢沪深300A 永赢沪深300C
报告期期初基金份额总额 409,976,379.18 52,163,002.93
报告期期间基金总申购份额 56,687,752.22 53,821,661.64
减：报告期期间基金总赎回份额 129,063,586.34 62,262,704.14
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 337,600,545.06 43,721,960.43
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
永赢沪深300A 永赢沪深300C
报告期期初管理人持有的本基金份
额
10,000,000.00 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份
额
10,000,000.00 -
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例（%）
2.62 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固
有资金
10,000,000.00 2.62% 10,000,000.00 2.62%
不少于3
年
基金管理人高
级管理人员
78,866.58 0.02% 0.00 0.00% -
基金经理等人
员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股
东
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 10,078,866.58 2.64% 10,000,000.00 2.62%
不少于3
年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20220401 - 20
220420
93,703,275.75 1,563,996.74 52,926,706.51 42,340,565.98 11.10%
2
20220421 - 20
220630
89,073,165.73 46,996,123.58 0.00
136,069,289.3
1
35.68%
产品特有风险
本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，存在可能因单
一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基金规模
持续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1.中国证监会准予永赢沪深300指数型发起式证券投资基金注册的文件；
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 15页，共 15页
2.《永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同》；
3.《永赢沪深300指数型发起式证券投资基金托管协议》；
4.《永赢沪深300指数型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
10.2 存放地点
地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层
10.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行
查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com.
如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话：400-805-8888
永赢基金管理有限公司
2022年07月20日