1.2010% 基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月21日
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 永赢沪深300
基金主代码 007538
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2019年07月09日
报告期末基金份额总额 487,480,927.98份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收
益。
投资策略
正常情况下，本基金主要采用完全复制法进行投资
，力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏
离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。具体主要
使用股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券
投资策略、其他金融工具投资策略、融资及转融通
证券出借业务投资策略和存托凭证投资策略。
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税
后）*5%
风险收益特征
本基金是股票型证券投资基金，预期风险和预期收
益高于债券型证券投资基金、货币市场基金和混合
型证券投资基金。本基金为指数型基金，主要采用
完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告
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，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。
基金管理人 永赢基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 永赢沪深300A 永赢沪深300C
下属分级基金的交易代码 007538 007539
报告期末下属分级基金的份额总
额
333,109,449.80份 154,371,478.18份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
主要财务指标
永赢沪深300A 永赢沪深300C
1.本期已实现收益 -688,170.60 -405,520.99
2.本期利润 15,808,136.69 8,481,076.55
3.加权平均基金份额本期利润 0.0494 0.0540
4.期末基金资产净值 385,161,906.99 177,717,986.55
5.期末基金份额净值 1.1563 1.1512
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
永赢沪深300A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 4.55% 0.81% 4.41% 0.81% 0.14% 0.00%
过去六个月 6.38% 1.03% 6.18% 1.04% 0.20% -0.01%
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过去一年 -1.46% 1.08% -3.78% 1.09% 2.32% -0.01%
过去三年 30.68% 1.13% 9.71% 1.14% 20.97% -0.01%
自基金合同
生效起至今
31.44% 1.15% 6.60% 1.16% 24.84% -0.01%
永赢沪深300C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 4.52% 0.81% 4.41% 0.81% 0.11% 0.00%
过去六个月 6.32% 1.03% 6.18% 1.04% 0.14% -0.01%
过去一年 -1.57% 1.08% -3.78% 1.09% 2.21% -0.01%
过去三年 30.29% 1.13% 9.71% 1.14% 20.58% -0.01%
自基金合同
生效起至今
30.93% 1.15% 6.60% 1.16% 24.33% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
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注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基
金经理期限
姓名 职务
任职
日期
离任
日期
证券
从业
年限
说明
万纯
权益投资部指数与
数量投资部副总监/
基金经理
2019-
07-17
- 8
万纯先生，北京大学硕士
，8年证券相关从业经验。
曾任中国证券登记结算有
限责任公司技术部基金业
务组经理助理，平安基金
管理有限公司指数投资部
基金经理助理。现任永赢
基金管理有限公司权益投
资部指数与数量投资部副
总监（主持工作）兼权益
投资部智能投研部副总监
（主持工作）。
刘庭宇 基金经理助理 2022- - 4 刘庭宇先生，上海财经大
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11-07
学金融硕士，4年证券相关
从业经验。曾任鹏扬基金
管理有限公司量化分析师
，现任永赢基金管理有限
公司权益投资部基金经理
助理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监
督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及
其各项实施细则、《永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法
律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和
运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，
以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管
理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重
视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令
的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组
合。
本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责
对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的
整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、
不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露
来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发
现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
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2023年一季度，A股在年初快速上涨后维持震荡，其中沪深300上涨4.63%、中证
1000上涨9.46%、创业板指上涨2.25%。受国内经济复苏预期和季节效应影响，中小盘
股明显强于大盘股。行业层面，随着数字中国建设整体布局规划的发布和以ChatGPT为
代表的人工智能应用迎来突破性进展，TMT板块表现突出，其中计算机和传媒的涨幅
靠前；受益央国企价值重估逻辑，建筑装饰（基建）、石油石化和机械设备表现较
好；房地产市场需求偏弱带动板块回调较多；随着线下消费场景恢复预期兑现，商贸
零售行业迎来回调。
报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要采取完全复制法进行投资，
即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额，进而形
成股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应
调整。报告期内，本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动
情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性
不足等情况，对股票投资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间
的高度正相关和跟踪误差最小化。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢沪深300A基金份额净值为1.1563元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为4.55%，同期业绩比较基准收益率为4.41%；截至报告期末永赢沪深
300C基金份额净值为1.1512元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.52%，同期
业绩比较基准收益率为4.41%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例（
%）
1 权益投资 525,019,970.33 91.53
其中：股票 525,019,970.33 91.53
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 14,681,130.82 2.56
其中：债券 14,681,130.82 2.56
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
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6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
31,155,347.90 5.43
8 其他资产 2,772,634.04 0.48
9 合计 573,629,083.09 100.00
注：本基金通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为人民币5,756,475.00元，占
基金资产净值的比例为1.02%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例（%
）
A 农、林、牧、渔业 6,361,556.22 1.13
B 采矿业 16,639,687.52 2.96
C 制造业 297,689,600.38 52.89
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
14,302,680.55 2.54
E 建筑业 12,088,372.00 2.15
F 批发和零售业 1,084,356.00 0.19
G
交通运输、仓储和邮政
业
16,837,780.82 2.99
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
26,753,264.86 4.75
J 金融业 103,864,708.86 18.45
K 房地产业 8,266,745.00 1.47
L 租赁和商务服务业 6,640,440.00 1.18
M 科学研究和技术服务业 6,373,407.50 1.13
N
水利、环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
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Q 卫生和社会工作 4,387,156.02 0.78
R 文化、体育和娱乐业 742,938.00 0.13
S 综合 - -
合计 522,032,693.73 92.74
5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例（%
）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,266,159.35 0.40
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
6,619.60 0.00
E 建筑业 62,730.80 0.01
F 批发和零售业 118,126.67 0.02
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
349,854.70 0.06
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 52,541.69 0.01
N
水利、环境和公共设施
管理业
103,469.59 0.02
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 27,774.20 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,987,276.60 0.53
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
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本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 16,600 30,212,000.00 5.37
2 300750 宁德时代 39,200 15,917,160.00 2.83
3 601318 中国平安 290,494 13,246,526.40 2.35
4 600036 招商银行 331,900 11,374,213.00 2.02
5 000858 五 粮 液 51,786 10,201,842.00 1.81
6 000333 美的集团 131,300 7,065,253.00 1.26
7 601166 兴业银行 389,900 6,585,411.00 1.17
8 601012 隆基绿能 162,094 6,550,218.54 1.16
9 600900 长江电力 305,000 6,481,250.00 1.15
10 002594 比亚迪 24,200 6,195,684.00 1.10
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 688475 萤石网络 12,247 434,768.50 0.08
2 688343 云天励飞 7,738 339,852.96 0.06
3 688372 伟测科技 2,383 244,376.65 0.04
4 688484 南芯科技 5,173 206,868.27 0.04
5 301317 鑫磊股份 6,936 177,345.74 0.03
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 14,681,130.82 2.61
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 14,681,130.82 2.61
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 019679 22国债14 145,000 14,681,130.82 2.61
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量
（买/卖
）
合约市
值(元)
公允价值变
动（元）
风险说明
IF2309
沪深300股指期
货2309合约
5
6,021,6
00.00
-118,320.00 -
公允价值变动总额合计（元） -118,320.00
股指期货投资本期收益（元） 580,176.78
股指期货投资本期公允价值变动（元） -370,320.00
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。根据基金合同
规定，本基金可投资于以标的指数为基础资产的股指期货，并在相关法律法规的限制
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下，起到配合基金日常投资管理需要，降低交易成本和跟踪误差的作用。报告期内，
本基金严格遵守既定投资政策和投资目的，进行股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体兴业银行股份有限公司、招商银
行股份有限公司在报告编制日前一年受到行政处罚，处罚金额分别合计为600万元、
3883万元。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提
下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 839,153.76
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,930,967.16
6 其他应收款 2,513.12
7 其他 -
8 合计 2,772,634.04
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部
分的公允价
值（元）
占基金资
产净值比
例（％）
流通受限情况
说明
1 601012 隆基绿能 1,749,753.00 0.31 转融通证券出
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借
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限
部分的公
允价值
占基金
资产净
值比例
（％）
流通受限情况
说明
1 688475 萤石网络
434,768.5
0
0.08 新股限售
2 688343 N云天
339,852.9
6
0.06 认购新发证券
3 688372 伟测科技
244,376.6
5
0.04 新股限售
4 688484 南芯科技
206,868.2
7
0.04 认购新发证券
5 301317 鑫磊股份 16,426.98 0.00 新股限售
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
永赢沪深300A 永赢沪深300C
报告期期初基金份额总额 314,689,267.55 168,259,369.48
报告期期间基金总申购份额 59,253,749.99 110,978,832.94
减：报告期期间基金总赎回份额 40,833,567.74 124,866,724.24
报告期期间基金拆分变动份额（
份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 333,109,449.80 154,371,478.18
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基
金管理人未持有本基金。
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固
有资金
0.00 0.00% 10,000,000.00 2.05%
不少于3
年
基金管理人高
级管理人员
382,277.81 0.08% 0.00 0.00% -
基金经理等人
员
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
基金管理人股
东
0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 382,277.81 0.08% 10,000,000.00 2.05%
不少于3
年
注：该基金的发起份额承诺持有期限已满3年，发起份额已全部赎回。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1.中国证监会准予永赢沪深300指数型发起式证券投资基金注册的文件；
2.《永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同》；
3.《永赢沪深300指数型发起式证券投资基金托管协议》；
4.《永赢沪深300指数型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告
第 15页，共 15页
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
10.2 存放地点
地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦
21、22、23、27层
10.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进
行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com.
如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。
客户服务电话：400-805-8888
永赢基金管理有限公司
2023年04月21日