永赢基金管理有限公司
永赢创业板指数型发起式证券投资
基金更新招募说明书
(2020年第3号)
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二零二零年十二月
重要提示
永赢创业板指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于【2019】年
【4】月【12】日获中国证券监督管理委员会证监许可【2019】718号文准予注册
募集。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过中国证监会指定媒介进行
了公开披露。本基金的基金合同于2019年9月10日正式生效。
本招募说明书是对原《永赢创业板指数型发起式证券投资基金招募说明书》
的更新,原招募说明书与本招募说明书内容不一致的,以本招募说明书为准。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的
投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有
风险。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资
者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般
来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金是股票型证券投
资基金,预期风险和预期收益高于债券型证券投资基金、货币市场基金和混合型
证券投资基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,
具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标
的指数表现相一致的长期投资收益。本基金投资于证券市场及期货市场,基金净
值会因为证券市场及期货市场波动等因素产生波动,投资本基金可能遇到的风险
包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大
量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约
引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,以创业板指数的成份股及其
备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于非
标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上
市的股票、存托凭证)、银行存款、同业存单、债券、债券回购、股指期货、资
产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在正常市场环境下本基金的流动性
风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨
额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证
券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回
业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。
本基金在募集过程中(指本基金募集完成进行验资时)及成立运作后,单一
投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或超过50%(运作过程
中,因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外),基金管理人使用固有资金、
公司高级管理人员及基金经理等人员出资认购的基金份额达到或超过基金总份
额50%的,不受此限制。
本基金将股指期货纳入到投资范围当中,股指期货采用保证金交易制度,由
于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价、指数微小的变动就可能会
使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规
定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
本基金投资资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工
具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票
和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础
资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,
所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应
证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等,由此
可能造成基金财产损失。
本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波
动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风
险。
投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,
基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特
征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自
身的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并通过基金管理
人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高
低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资者自行负责。
本招募说明书已经本基金托管人复核。基金管理人根据2020年11月30日发布
的《永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围新增存托凭证并相应修订
基金合同及托管协议的公告》对本招募说明书进行更新。本招募说明书所载其他
内容截止日为2020年11月12日,投资组合报告为2020年第3季度报告,有关财务
数据和净值表现截止日为2020年9月30日(本招募说明书财务资料未经审计)。
目录
第一部分 绪言............................................................................................................ 5
第二部分 释义............................................................................................................ 6
第三部分 基金管理人.............................................................................................. 12
第四部分 基金托管人.............................................................................................. 21
第五部分 相关服务机构.......................................................................................... 26
第六部分 基金的募集.............................................................................................. 33
第七部分 基金合同的生效...................................................................................... 34
第八部分 基金份额的申购和赎回.......................................................................... 35
第九部分 基金的投资.............................................................................................. 47
第十部分 基金的财产................................................................................................ 61
第十一部分 基金资产的估值.................................................................................. 62
第十二部分 基金的收益与分配.............................................................................. 68
第十三部分 基金的费用与税收.............................................................................. 70
第十四部分 基金的会计与审计.............................................................................. 73
第十五部分 基金的信息披露.................................................................................. 74
第十六部分 风险提示.............................................................................................. 81
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................................... 87
第十八部分 基金合同的内容摘要.......................................................................... 90
第十九部分 基金托管协议的内容摘要................................................................ 107
第二十部分 对基金份额持有人的服务................................................................ 127
第二十一部分 其他应披露事项............................................................................ 129
第二十二部分 招募说明书的存放和查阅方式.................................................... 132
第二十三部分 备查文件........................................................................................ 133
第一部分 绪言
《永赢创业板指数型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明
书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及
其他有关规定以及《永赢创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》(以下简
称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指永赢创业板指数型发起式证券投资基金
2、基金管理人:指永赢基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同:指《永赢创业板指数型发起式证券投资基金基金合同》及对
基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《永赢创业板指
数型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《永赢创业板指数型发起式证券投资基
金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《永赢创业板指数型发起式证券投资基金基金产
品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告:指《永赢创业板指数型发起式证券投资基金基金份
额发售公告》
9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委
员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港
口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机
关对其不时做出的修订
11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投资者
22、人民币合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定运用
来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指永赢基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议,办理基金销售业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为永赢基金管理有
限公司或接受永赢基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
344、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》:指《永赢基金管理有限公司非上市开放式基金业务规则》
及其不时做出的修改,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面
的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
47、元:指人民币元
48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行