-0.5614% 基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 4月 22日
太平睿盈混合 2021年第 1季度报告
第 2页 共 17页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 04月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 太平睿盈混合
基金主代码 006973
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 3月 25日
报告期末基金份额总额 582,911,210.16份
投资目标 追求在严格控制风险的前提下，通过资产配置和灵活运
用多种投资策略，争取高于业绩收益比较基准的投资收
益。
投资策略 1、 资产配置策略
本基金采取主动投资管理的投资模式。在深入研究国内
外的宏观经济走势，跟踪资产市场环境变化，通过“自
上而下”的资产配置及动态调整策略，将基金资产在各
类型证券上进行灵活配置。其中，当权益市场资产价格
明显上涨时，适当增加权益类资产配置比例；当权益市
场处于下行周期且市场风险偏好下降时，适当增加固定
收益类资产配置比例，并通过灵活运用衍生品合约的套
期保值与对冲功能，最终力求实现基金资产组合收益的
最大化，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体
收益水平。
2、 债券投资策略
本管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政
策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断
利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资
品种的收益性、流动性和风险特征，对资产组合进行积
极管理。
太平睿盈混合 2021年第 1季度报告
第 3页 共 17页
（1）利率策略
本基金研究 GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运
行状况，分析宏观经济运行的可能情景，预测财政政策、
货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金
供求状况变化趋势及结构，在此基础上预测金融市场利
率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋
势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利
率水平的变化趋势的预期，综合宏观经济状况和货币政
策等因素的分析判断，可以制定出组合的目标久期，预
期市场利率水平将上升时，降低组合的久期，以规避债
券价格下降的风险和资本损失，获得较高的再投资收
益；预期市场利率将下降时，提高组合的久期，在市场
利率实际下降时获得债券价格上升的收益，并获得较高
利息收入。
（2）期限配置策略
在短期利率期限结构分析的基础上，根据对投资对象流
动性和收益性的动态考察，构建合理期限结构的投资组
合。从组合总的剩余期限结构来看，一般说来，预期利
率上涨时，将适当缩短组合的平均剩余期限；预期利率
下降时，将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平
均剩余期限。
（3）信用债投资策略
信用债券相对国债等利率产品的信用利差是获取较高投
资收益的来源，本基金将通过重点投资信用类债券，提
高整体收益能力。本管理人在内部信用评级的基础上和
内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取
信用利差带来的高投资收益。
债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是市场信用
利差曲线的走势；二是债券本身的信用变化。本基金通
过对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动
性风险、信用债券供需情况等的分析，判断市场信用利
差曲线整体及分行业走势，确定各类属信用债券的投资
比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水
平、违约风险及理论信用利差，选择信用利差被高估、
未来信用利差可能下降的信用债券进行投资。
（4）中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二
级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企
业私募债券。
针对市场系统性信用风险，本基金主要通过调整中小企
业私募债类属资产的配置比例，谋求避险增收。
针对非系统性信用风险，本基金通过分析发债主体的信
用水平及个债增信措施，量化比较判断估值，精选个债，
谋求避险增收。
太平睿盈混合 2021年第 1季度报告
第 4页 共 17页
本基金主要采取买入持有到期策略；当预期发债企业的
基本面情况出现恶化时，采取“尽早出售”策略，控制
投资风险。
另外，部分中小企业私募债内嵌转股选择权，本基金将
通过深入的基本面分析及定性定量研究，自下而上地精
选个债，在控制风险的前提下，谋求内嵌转股权潜在的
增强收益。
3、 股票投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资思路，精
选优质价值型股票进行重点投资。
（1）行业配置策略
本基金的行业配置，将根据宏观经济形势、国家政策变
化、各行业景气差异以及市场风险偏好等因素的变化，
结合历史经验总结，对行业配置不断进行调整和优化。
（2）个股精选策略
研究员对上市公司进行深入分析和紧密调研，精选行业
景气向上、拥有显著竞争优势且估值存在提升空间的优
质公司。本基金将选择合适时机，对此类优质公司进行
投资。
1）公司质量评估
在对行业进行充分评估的基础上，深入调研上市公司，
基于公司竞争优势、发展战略、治理结构、管理水平和
估值比较等关健因素，预测中长期发展前景，重点关注
上市公司的成长性和核心竞争力。
从以下几个方面进行分析：
公司所处行业前景：所处行业具有良好的发展趋势；行
业规模、行业景气周期、竞争格局等方面有利于公司持
续提升市占率和盈利能力。
公司核心竞争力：公司在生产、技术、市场、创新、资
源、品牌等一个或多个方面占据领先位置或具有显著的
成长性，能够保持竞争优势。
公司治理结构：公司管理层稳定、高效，具有良好的战
略视野和执行能力，并能根据形势的变化灵活地做出调
整和应对等。
公司盈利能力：公司具有良好的财务结构、资产状况、
盈利指标、成本管控能力、现金流特征，经营和发展具
有长期可持续性。
2）价值评估
本基金将结合市场阶段特点及行业特征，选取相应的相
对估值指标（如 P/B、P/E、EV/EBITDA、PEG、PS等）
和绝对估值指标（如 DCF、NAV、FCFF、DDM、EVA等）
对上市公司进行估值分析，精选财务健康、持续成长、
估值存在提升空间的股票。
3）新股申购策略
本基金将深入研究首次公开发行股票或增发新股的上市
太平睿盈混合 2021年第 1季度报告
第 5页 共 17页
公司基本面，根据股票市场整体估值水平，估计新股上
市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系，
制定相应的新股申购策略。
本基金还将结合研究员的实地调查研究，并按照投资决
策程序，构建本基金的股票投资组合并进行动态调整。
4、 股指期货投资策略
本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货
杠杆效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取
代部分现货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保
值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现
货时，为避免市场冲击，提前建立股指期货多头头寸，
然后逐步买入现货并解除股指期货多头，当完成现货建
仓后将股指期货平仓；空头套期保值指当基金需要卖出
现货时，先建立股指期货空头头寸，然后逐步卖出现货
并解除股指期货空头，当现货全部清仓后将股指期货平
仓。本基金在股指期货套期保值过程中，将定期测算投
资组合与股指期货的相关性、投资组合 beta的稳定性，
精细化确定投资方案比例。
5、 国债期货投资策略
本基金以提高对利率风险管理能力，在风险可控的前提
下，本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利
率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性
和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，结合
对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定
性和定量分析；构建量化分析体系，对国债期货和现货
的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有
效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安
全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
6、 资产支持证券投资策略
本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气
情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等
因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行
条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益
率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收
益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，
通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高
的品种进行投资。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%＋沪深 300指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型
基金，高于债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 太平基金管理有限公司
太平睿盈混合 2021年第 1季度报告
第 6页 共 17页
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 太平睿盈混合 A 太平睿盈混合 C
下属分级基金的交易代码 006973 007669
报告期末下属分级基金的份额总额 353,691,123.38份 229,220,086.78份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年 1月 1日-2021年 3月 31日）
太平睿盈混合 A 太平睿盈混合 C
1.本期已实现收益 11,471,225.94 6,750,175.71
2.本期利润 1,100,007.73 -23,826.79
3.加权平均基金份额本期利润 0.0032 -0.0001
4.期末基金资产净值 421,219,797.71 270,702,938.39
5.期末基金份额净值 1.1909 1.1810
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、自 2019年 8月 13日起对本基金增加 C类基金份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
太平睿盈混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.39% 0.42% -0.36% 0.33% 0.75% 0.09%
过去六个月 6.58% 0.36% 2.79% 0.27% 3.79% 0.09%
过去一年 17.73% 0.39% 5.42% 0.26% 12.31% 0.13%
自基金合同
生效起至今
26.55% 0.33% 7.37% 0.26% 19.18% 0.07%
太平睿盈混合 C
太平睿盈混合 2021年第 1季度报告
第 7页 共 17页
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.27% 0.42% -0.36% 0.33% 0.63% 0.09%
过去六个月 6.31% 0.36% 2.79% 0.27% 3.52% 0.09%
过去一年 17.15% 0.39% 5.42% 0.26% 11.73% 0.13%
自基金合同
生效起至今
23.20% 0.36% 7.52% 0.26% 15.68% 0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
太平睿盈混合 2021年第 1季度报告
第 8页 共 17页
注：1.本基金基金合同生效日为 2019年 3月 25日，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各
项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
2.本基金自 2019年 8月 13日起增加 C类基金份额。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吴超
本基金的
基金经
理、太平
日日金货
币市场基
金基金经
理、太平
日日鑫货
币市场基
金基金经
理、太平
恒安三个
月定期开
放债券型
证券投资
基金基金
经理、太
平中债
2019年 3月 25
日
- 7年
美国本特利商学院金融学硕士，具有证券
投资基金从业资格。2013年 5月起曾在
西部证券股份有限公司固定收益部、上海
金懿投资有限公司担任部门经理、投资总
监等职。2017年 3月加入本公司。2018
年 2月 12日起任太平日日金货币市场基
金、太平日日鑫货币市场基金基金经理。
2019年 3月 25日担任太平睿盈混合型证
券投资基金基金经理。2019年 6月 27日
起任太平恒安三个月定期开放债券型证
券投资基金基金经理。2020年 5月 28日
起任太平中债 1-3年政策性金融债指数
证券投资基金基金经理。2020年 8月 7
日起担任太平恒泽 63个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理。2020年 11月
12日起担任太平恒久纯债债券型证券投
资基金基金经理。
太平睿盈混合 2021年第 1季度报告
第 9页 共 17页
1-3年政
策性金融
债指数证
券投资基
金基金经
理 、太
平恒泽 63
个月定期
开放债券
型证券投
资基金基
金经理、
太平恒久
纯债债券
型证券投
资基金基
金经理
陈晓
固定收益
投资部总
监、本基
金的基金
经理、太
平丰和一
年定期开
放债券型
发起式证
券投资基
金基金经
理、太平
睿安混合
型证券投
资基金基
金经理
2019年 3月 29
日
- 10年
南开大学精算学专业经济学硕士。2010
年 7月加入光大保德信基金管理有限公
司，历任投资部研究助理、固定收益研究
员、固定收益高级研究员。2014年 1月
先后担任光大保德信增利收益债券型证
券投资基金基金经理、光大保德信信用添
益债券型证券投资基金基金经理、光大保
德信安和债券型证券投资基金基金经
理、光大保德信安祺债券型证券投资基金
基金经理、光大保德信安诚债券型证券投
资基金基金经理、光大保德信永利纯债债
券型证券投资基金基金经理、光大保德信
岁末红利纯债债券型证券投资基金基金
经理。2018年 11月加入太平基金管理有
限公司，现任固定收益投资部总监。2019
年 3月 29日至 2020年 4月 15日担任太
平恒利纯债债券型证券投资基金基金经
理。2019年 3月 29日起担任太平睿盈混
合型证券投资基金基金经理。2020年 9
月 17日起担任太平丰和一年定期开放债
券型发起式证券投资基金基金经理。2020
年11月10日起担任太平睿安混合型证券
投资基金基金经理。
注：1、基金经理的任职日期和离任日期一般情况下指公司对外公告之日；若该基金经理自本基金
基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
太平睿盈混合 2021年第 1季度报告
第 10页 共 17页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同
的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及有关法规，建立公司
内部的公平交易管理制度体系，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规
范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，以确保
公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，防范不公平交易和利益输送行为。
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司公平交易管理的相关制度等的有关规定，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输
送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年第一季度国内经济基本面继续复苏，各项高频数据均延续扩张表现，但部分环比数据
增速略有回落。随着疫苗在全球加速接种，全球经济复苏明显加快，大宗商品一季度出现明显上
涨，全球主要经济体国债收益率普遍上行。
货币市场方面一季度资金面先紧后松，在提出货币政策“不急转弯”后 1月末由于财政投放
资金期限错位，导致资金出现超预期紧张局面。后续随着大量财政资金投放，银行间市场流动性
迅速恢复并保持合理充裕至季末。债券市场也因此先抑后扬，收益率 1月末冲高后明显回落。由
于市场对于通胀和经济增长预期较高，因此收益率曲线一季度呈现陡峭化趋势。
权益市场一季度波动较大，1月初市场大幅上涨，尤其以“茅指数”“核心资产”“顺周期”
类概念出现较大涨幅。随后市场在春节后出现较大调整，一方面前期抱团资产涨幅过大，市场开
始担忧业绩增长无法弥补估值大幅上行带来的回调风险，抱团资产出现瓦解，尤其前期估值抬升
较高的品种下跌较多，而低估值蓝筹品种则在调整过程中表现相对较好。另外一方面由于与外围
摩擦因素导致风险偏好有所下降。可转债市场出现较大分化，由于《可转债新规》年初落地，前
太平睿盈混合 2021年第 1季度报告
第 11页 共 17页
期高价高溢价率品种出现明显回调，1月底资金面大幅收紧，部分低评级可转债遭遇抛售。
本报告期内，本基金谨慎投资股票市场，力争在风险可控的基础上增加收益。同时，参与新
股申购以增强投资收益。债券方面，本基金主要以流动性管理为主，维持 AAA评级信用品种配置，
同时保持中短久期以控制风险。通过股债平衡的思路进行仓位管理，利用动态的仓位调整来控制
回撤风险，同时积极捕捉市场机会，力争为投资人取得长期回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，太平睿盈 A 的份额净值增长率为 0.39%，同期业绩比较基准收益率为-0.36%；
太平睿盈 C的份额净值增长率为 0.27%，同期业绩比较基准为-0.36%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 131,472,752.21 15.73
其中：股票 131,472,752.21 15.73
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 682,389,643.41 81.62
其中：债券 682,389,643.41 81.62
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 6,149,129.99 0.74
8 其他资产 16,057,863.01 1.92
9 合计 836,069,388.62 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 79,351,836.77 11.47
太平睿盈混合 2021年第 1季度报告
第 12页 共 17页
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 6,456,036.12 0.93
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 20,493.82 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 5,260,800.00 0.76
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,611,020.07 0.52
J 金融业 30,739,425.93 4.44
K 房地产业 6,010,200.30 0.87
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 22,939.20 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 131,472,752.21 19.00
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 300298 三诺生物 259,959 8,045,731.05 1.16
2 600900 长江电力 300,000 6,432,000.00 0.93
3 600519 贵州茅台 3,000 6,027,000.00 0.87
4 000002 万 科Ａ 200,000 6,000,000.00 0.87
5 601318 中国平安 70,000 5,509,000.00 0.80
6 000001 平安银行 250,000 5,502,500.00 0.80
7 002050 三花智控 250,813 5,171,764.06 0.75
8 300059 东方财富 180,000 4,906,800.00 0.71
9 000333 美的集团 50,000 4,111,500.00 0.59
10 000895 双汇发展 100,000 4,100,000.00 0.59
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 21,914,000.00 3.17
2 央行票据 - -
3 金融债券 210,985,000.00 30.49
太平睿盈混合 2021年第 1季度报告
第 13页 共 17页
其中：政策性金融债 40,104,000.00 5.80
4 企业债券 30,906,000.00 4.47
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 282,754,800.00 40.87
7 可转债（可交换债） 126,033,372.01 18.21
8 同业存单 9,719,000.00 1.40
9 其他 77,471.40 0.01
10 合计 682,389,643.41 98.62
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 155287 19平证 03 400,000 40,280,000.00 5.82
2 175272 20银河 G2 400,000 40,260,000.00 5.82
3 112729 18申宏 02 300,000 30,906,000.00 4.47
4 110059 浦发转债 227,390 23,352,953.00 3.38
5 019649 21国债 01 210,000 20,983,200.00 3.03
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
太平睿盈混合 2021年第 1季度报告
第 14页 共 17页
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股
份有限公司、国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本
基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 56,196.52
2 应收证券清算款 5,350,978.93
3 应收股利 -
4 应收利息 10,624,518.13
5 应收申购款 26,169.43
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,057,863.01
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 110059 浦发转债 23,352,953.00 3.38
2 128107 交科转债 6,906,463.20 1.00
3 128130 景兴转债 6,797,843.28 0.98
4 110051 中天转债 5,502,520.00 0.80
5 110063 鹰 19转债 4,527,078.80 0.65
6 113602 景 20转债 4,467,665.00 0.65
7 110056 亨通转债 4,384,502.70 0.63
太平睿盈混合 2021年第 1季度报告
第 15页 共 17页
8 127012 招路转债 4,279,600.00 0.62
9 113009 广汽转债 3,356,273.10 0.49
10 128125 华阳转债 2,695,153.80 0.39
11 128124 科华转债 2,471,985.20 0.36
12 132011 17浙报 EB 2,459,823.50 0.36
13 113014 林洋转债 2,273,216.40 0.33
14 128096 奥瑞转债 2,213,938.00 0.32
15 113528 长城转债 2,103,949.60 0.30
16 113017 吉视转债 1,718,320.00 0.25
17 110067 华安转债 1,651,653.00 0.24
18 128071 合兴转债 1,441,874.46 0.21
19 128109 楚江转债 1,434,319.88 0.21
20 123048 应急转债 1,148,524.89 0.17
21 110057 现代转债 1,052,185.20 0.15
22 113026 核能转债 847,840.00 0.12
23 127016 鲁泰转债 829,813.60 0.12
24 123049 维尔转债 795,223.00 0.11
25 113505 杭电转债 788,337.90 0.11
26 113584 家悦转债 700,630.00 0.10
27 123033 金力转债 323,036.00 0.05
28 128101 联创转债 122,403.40 0.02
29 128081 海亮转债 101,750.00 0.01
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末不存在前十名股票中存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 太平睿盈混合 A 太平睿盈混合 C
报告期期初基金份额总额 314,850,788.72 180,274,238.96
报告期期间基金总申购份额 42,248,450.13 52,558,414.35
减:报告期期间基金总赎回份额 3,408,115.47 3,612,566.53
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 353,691,123.38 229,220,086.78
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
太平睿盈混合 2021年第 1季度报告
第 16页 共 17页
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（%）
机
构
1
20210101-2021010
3
202,329,173.1
8
-
202,329,173.1
8
- 0
机
构
2
20210104-2021033
1
-
202,329,173.1
8
-
202,329,173.1
8
34.710
1
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎
回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可
能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回
持有的全部基金份额。
注：本章节中申购份额/赎回份额统计包含非交易过户业务。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会关于核准本基金募集的批复
2、《太平睿盈混合型证券投资基金基金合同》
3、《太平睿盈混合型证券投资基金招募说明书》
4、《太平睿盈混合型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、法律法规及中国证监会要求的其他文件
太平睿盈混合 2021年第 1季度报告
第 17页 共 17页
9.2 存放地点
本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 7楼）
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可
在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务电话：021-61560999、400-028-8699
公司网址：www.taipingfund.com.cn
太平基金管理有限公司
2021年 4月 22日