平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金2022年第3季度报告

平安乐享一年定期开放债券型证券投资基
金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 29 日
基金管理人：平安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 10 月 25 日
平安乐享一年定开债 2022 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 29 日(份额全部赎回日)止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安乐享一年定开债
基金主代码 007758
基金运作方式 契约型开放式。本基金以定期开放方式运作，即采取在
封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运
作方式。本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日（含）
或自每一开放期结束之日次日起（含）至 1 年（含）后
对应日的前一日止（若该对应日为非工作日或无该对应
日，则顺延至下一工作日）。本基金封闭期内不办理申购
与赎回业务，亦不可上市交易。本基金自封闭期结束之
后第一个工作日起（含）进入开放期，期间可以办理申
购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 5 个工作日且
不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届
时公告为准。
基金合同生效日 2019 年 9 月 4 日
报告期末基金份额总额 832,932,736.70 份
投资目标 本基金封闭期内采用买入持有到期策略构建投资组合，
在严格控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获得
高于业绩比较基准的稳定回报。
投资策略 在封闭期内，本基金将采用买入持有到期策略构建投资
组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有
到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期到
期日，力争基金资产在开放前完全变现。在开放期内，
本基金将采用流动性管理的策略，保持资产适当的流动
性，以应对投资人的赎回要求，满足在开放期的流动性
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需求。
业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始
日公布的一年期定期存款利率（税后）+1.5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安乐享一年定开债 A 平安乐享一年定开债 C
下属分级基金的交易代码 007758 007759
报告期末下属分级基金的份额总额 831,079,368.81 份 1,853,367.89 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 29 日）
平安乐享一年定开债 A 平安乐享一年定开债 C
1.本期已实现收益 7,218,418.66 14,364.77
2.本期利润 7,218,418.66 14,364.77
3.加权平均基金份额本期利润 0.0087 0.0078
4.期末基金资产净值 831,934,311.88 1,855,233.97
5.期末基金份额净值 1.00102871 1.00100686
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的
金额相等;
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安乐享一年定开债 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.86% 0.02% 0.76% 0.01% 0.10% 0.01%
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过去六个月 1.47% 0.02% 1.52% 0.01% -0.05% 0.01%
过去一年 2.38% 0.01% 3.05% 0.01% -0.67% 0.00%
过去三年 9.54% 0.02% 9.44% 0.01% 0.10% 0.01%
自基金合同
生效起至今
9.71% 0.02% 9.66% 0.01% 0.05% 0.01%
平安乐享一年定开债 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.77% 0.02% 0.76% 0.01% 0.01% 0.01%
过去六个月 1.30% 0.02% 1.52% 0.01% -0.22% 0.01%
过去一年 2.02% 0.01% 3.05% 0.01% -1.03% 0.00%
过去三年 8.39% 0.02% 9.44% 0.01% -1.05% 0.01%
自基金合同
生效起至今
8.54% 0.02% 9.66% 0.01% -1.12% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金合同于 2019 年 09 月 04 日生效；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定。
3.3 其他指标
注：本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
年限 说明 任职日期 离任日期
段玮婧
平安乐享
一年定期
开放债券
型证券投
资基金基
金经理
2019 年 9 月 4
日
- 16 年
段玮婧女士，中山大学硕士。曾担任中国
中投证券有限责任公司投资经理。2016
年 9 月加入平安基金管理有限公司，曾担
任投资研究部固定收益组投资经理。现担
任平安金管家货币市场基金、平安乐享一
年定期开放债券型证券投资基金、平安乐
顺 39 个月定期开放债券型证券投资基
金、平安合聚 1 年定期开放债券型发起式
证券投资基金、平安合兴 1 年定期开放债
券型发起式证券投资基金、平安惠涌纯债
债券型证券投资基金、平安惠文纯债债券
型证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证
券投资基金、平安中证同业存单 AAA 指数
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7 天持有期证券投资基金基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度，债券收益率先下行，后小幅震荡上行。7 月、8 月，国内经济走势依旧承压，流动性
维持宽松，央行进一步下调政策利率推动收益率下行。进入 9 月，随着前期各项政策得以推进落
实，经济增速出现边际好转，实体融资需求有所回暖；同时受到海外央行紧缩政策对市场预期的
影响，汇率有所承压，资金中枢出现抬升，引发了市场的调整。10Y 国债利率下行 6bps，1Y AAA
同业存单下行 26bps。
报告期内，本产品以商业银行普通金融债配置为主，维持中性杠杆水平。同时产品更加注重
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负债的管理，通过提前预判资金面的变化，有效的控制了负债成本，基金净值实现了增长。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安乐享一年定开债 A 的基金份额净值 1.00102871 元，本报告期基金份额净
值增长率为 0.86%，同期业绩比较基准收益率为 0.76%；截至本报告期末平安乐享一年定开债 C
的基金份额净值 1.00100686 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.77%，同期业绩比较基准收益
率为 0.76%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
5,000 万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 834,096,428.67 100.00
8 其他资产 0.00 0.00
9 合计 834,096,428.67 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
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5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
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本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 -
注：本基金本报告期末无其他资产。
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 平安乐享一年定开债 A 平安乐享一年定开债 C
报告期期初基金份额总额 831,071,567.57 1,846,270.88
报告期期间基金总申购份额 7,801.24 7,097.01
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列） - -
报告期期末基金份额总额 831,079,368.81 1,853,367.89
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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注：无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例达到或
者超过 20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额 持有份额 份额占比
（%）
机
构
1 2022/07/01--2022/09/29 199,281,586.29 - - 199,281,586.29 23.93
2 2022/07/01--2022/09/29 199,460,456.77 - - 199,460,456.77 23.95
3 2022/07/01--2022/09/29 299,101,694.92 - - 299,101,694.92 35.91
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有
人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定
的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份
额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，
但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓
支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值
产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，
可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基金还可能面临转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）为定期开放基金，第三个
封闭期为 2021 年 9 月 29 日至 2022 年 9 月 28 日。根据平安乐享一年定期开放债券型证券投资基
金基金合同（以下简称“基金合同”）约定，基金管理人决定本基金第三个封闭期到期后暂停运作，
暂不开放申购及转换转入业务。本基金 A 类和 C 类基金份额将于本期封闭期结束之日的下一个工
作日（即 2022 年 9 月 29 日）全部自动赎回。详细内容可阅读本公司于 2022 年 9 月 24 日发布的
《关于平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金第三个封闭期到期后暂停运作，不开放申购及
转换转入等业务安排的公告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件
平安乐享一年定开债 2022 年第 3 季度报告
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（2）平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金基金合同
（3）平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金托管协议
（4）法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：4008004800（免长途话费）


平安基金管理有限公司
2022 年 10 月 25 日