-0.1656% 基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
报告送出日期:2021年10月27日
天弘弘新混合型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘弘新
基金主代码 007781
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2019年08月21日
报告期末基金份额总额 25,316,688.14份
投资目标
在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产
的长期稳健增值。
投资策略
本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定
收益类资产的投资获取平稳收益，并适度参与
股票等权益类资产的投资增强回报，在严格控
制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳
健增值。在投资策略上，本基金从两个层次进
行，首先是进行大类资产配置，在一定程度上
尽可能地降低证券市场的系统性风险，把握市
场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而
上的分析方法，从定量和定性两个方面，通过
深入的基本面研究分析，精选具有良好投资价
值的个股和个券，构建股票组合和债券组合。
主要投资策略包括：大类资产配置策略、股票
投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资
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策略、金融衍生品投资策略、证券公司短期公
司债投资策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准
中证全债指数收益率×85%+沪深300指数收益
率×15%
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高
于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基
金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年07月01日 - 2021年09月30日）
1.本期已实现收益 14,461,986.70
2.本期利润 -4,235,708.35
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0202
4.期末基金资产净值 30,587,940.58
5.期末基金份额净值 1.2082
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.80% 0.32% 0.57% 0.19% -2.37% 0.13%
过去六个月 1.28% 0.32% 2.25% 0.17% -0.97% 0.15%
过去一年 4.62% 0.34% 5.90% 0.19% -1.28% 0.15%
自基金合同 20.82% 0.37% 12.22% 0.19% 8.60% 0.18%
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生效日起至
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、本基金合同于2019年08月21日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
柴文
婷
本基金基金经理
2019
年08
月
-
10
年
女，金融学硕士。历任嘉
实基金管理有限公司行业
研究员。2012年10月加盟
本公司，历任研究员、交
易员。
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陈国
光
本基金基金经理
2019
年08
月
-
19
年
男，工商管理硕士。历任
北京清华兴业投资管理有
限公司投资总监、诺德基
金管理有限公司基金经
理。2015年6月加盟本公
司。
注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、在本报告截止日至报告批准送出日之间，本基金管理人增聘杜广先生为本基金
基金经理。
3、在本报告截止日至报告批准送出日之间，陈国光先生不再担任本基金基金经理。
4、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到
公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程
序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1
日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的
交易所公开竞价交易中，未产生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的5%的交易，未导致不公平交易和利益输送。
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年三季度A股市场总体回调，主要原因是投资者对下半年宏观经济下行存在担
忧，担心在严控房地产政策不放松的情况下，政府提升经济的能力会受到影响。同时，
因为限产的影响，三季度上游原材料价格出现较大幅度的普涨，央行对流动性释放更加
谨慎。
三季度沪深300指数回调-6.85%、创业板指数回调-6.69%。行业表现依然延续了上
半年的剧烈分化，受上游涨价和消费意愿降低的影响，市场主线再次从二季度的成长风
格切换到周期板块，其中采掘、公用事业、有色金属、钢铁等中上游行业表现强势，涨
幅分别高达36%、25%、23%、19%，医药生物、休闲服务、食品饮料、传媒等下游消费行
业则出现较大回调，跌幅都超过10%。
本基金是打新基金，底仓在三季度持仓重点集中在金融、消费、医药、科技等行业
的龙头公司。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2021年09月30日，本基金份额净值为1.2082元，本报告期份额净值增长率
-1.80%，同期业绩比较基准增长率0.57%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 4,000,314.59 12.06
其中：股票 4,000,314.59 12.06
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 22,627,720.00 68.20
其中：债券 22,627,720.00 68.20
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
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7
银行存款和结算备付金合
计
5,816,153.40 17.53
8 其他资产 732,847.15 2.21
9 合计 33,177,035.14 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 5,766.30 0.02
B 采矿业 - -
C 制造业 2,628,675.43 8.59
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 20,183.39 0.07
F 批发和零售业 7,783.44 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
1,297,641.62 4.24
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
40,264.41 0.13
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,000,314.59 13.08
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
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号 值比例（％）
1 601012 隆基股份 23,100 1,905,288.00 6.23
2 601728 中国电信 303,086 1,197,189.70 3.91
3 688778 厦钨新能 2,617 210,694.67 0.69
4 688323 瑞华泰 4,513 129,252.32 0.42
5 688296 和达科技 2,173 80,487.92 0.26
6 688697 纽威数控 5,837 71,328.14 0.23
7 300973 立高食品 360 52,135.20 0.17
8 688260 昀冢科技 2,990 50,740.30 0.17
9 688786 悦安新材 1,513 48,204.18 0.16
10 300979 华利集团 472 40,516.48 0.13
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 2,001,600.00 6.54
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 18,622,120.00 60.88
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 2,004,000.00 6.55
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 22,627,720.00 73.98
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 155869 19铁建Y2 20,000 2,050,400.00 6.70
2 175741 21海通02 20,000 2,031,000.00 6.64
3 152801 21首钢01 20,000 2,030,400.00 6.64
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4 175189 20凤凰01 20,000 2,024,400.00 6.62
5 175599 21国丰01 20,000 2,022,800.00 6.61
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【海通证券股份有限公司】分别于2020
年12月24日、2021年02月07日、2021年04月26日收到中国证券监督管理委员会出具警示
函的通报，于2021年03月31日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具责令改正、
暂停受理或办理业务的通报，于2021年09月07日收到中国证券监督管理委员会出具立案
调查的通报。
5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 78,578.44
2 应收证券清算款 298,430.68
3 应收股利 -
4 应收利息 355,838.03
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
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8 合计 732,847.15
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序
号
股票代
码
股票名
称
流通受限部分的公允价
值（元）
占基金资产净值比例
（％）
流通受限情
况说明
1 601728
中国电
信
1,197,189.70 3.91 新股锁定
2 688778
厦钨新
能
210,694.67 0.69
科创板打新
限售
3 688323 瑞华泰 129,252.32 0.42
科创板打新
限售
4 688296
和达科
技
80,487.92 0.26
科创板打新
限售
5 688697
纽威数
控
71,328.14 0.23
科创板打新
限售
6 300973
立高食
品
52,135.20 0.17
创业板打新
限售
7 688260
昀冢科
技
50,740.30 0.17
科创板打新
限售
8 688786
悦安新
材
48,204.18 0.16
科创板打新
限售
9 300979
华利集
团
40,516.48 0.13
创业板打新
限售
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 249,313,375.65
报告期期间基金总申购份额 76,616.68
减：报告期期间基金总赎回份额 224,073,304.19
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 -
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“-”填列）
报告期期末基金份额总额 25,316,688.14
注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 125,917,857.50
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 115,917,857.50
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 39.50
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 赎回 2021-09-28
115,917,857.5
0
-140,782,237.9
3
-
合计
115,917,857.5
0
-140,782,237.9
3
注：基金管理人在本报告期内关于本基金的交易委托天弘基金直销中心办理，根据
本基金法律文件及相关法规，依照适用费率收取交易费用，其中适用费率保留至小数点
后4位，小数点后第5位四舍五入。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份
额承诺
持有期
限
基金管理人固有资
金
10,000,00
0.00
39.50%
10,000,00
0.00
39.50% 三年
基金管理人高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
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其他 - - - - -
合计
10,000,00
0.00
39.50%
10,000,00
0.00
39.50% -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20210928-
20210930
14,224,00
3.53
- -
14,224,00
3.53
56.18%
2
20210728-
20210914
49,396,34
9.63
-
49,396,34
9.63
- -
3
20210701-
20210930
125,917,85
7.50
-
115,917,85
7.50
10,000,00
0.00
39.50%
产品特有风险
基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资
者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此
可能导致的特有风险主要包括：
（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认
的风险；
（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产
以应对赎回申请的风险；
（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风
险；
（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项
进行投票表决时，可能拥有较大话语权；
（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续
六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等风险。
注：份额占比精度处理方式为四舍五入。
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9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，根据《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》法律法规及基金合同
等法律文件的规定，本基金已于7月27日相应修订基金合同等法律文件，具体信息请参
见基金管理人7月27日在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金修
订基金合同等法律文件的公告》及更新的法律文件。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘弘新混合型发起式证券投资基金募集的文件
2、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金合同
3、天弘弘新混合型发起式证券投资基金托管协议
4、天弘弘新混合型发起式证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
10.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
10.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日