根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》、《关于调整中小板指等指数名称的公告》以及《关于启动主板与中小板相关准备工作的通知》等相关规定,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并向中国证监会备案,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)的基金合同等法律文件有关条款进行修订,本次修改将自主板与中小板两板合并日起正式生效。现将有关修订内容说明如下:
1、本次修订涉及基金合同等法律文件的“中小板指数”名称相关表述,以及根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》规定,对基金合同的前言、释义、投资策略、业绩比较基准等相关条款进行修订,具体详见附件一。
2、本次修订的内容和程序符合有关法律法规,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。
3、修改后的基金合同、托管协议自主板与中小板两板合并日起生效,基金管理人已履行了规定程序,符合相关法律法规的规定及相关基金基金合同、托管协议的约定。本基金管理人将于主板和中小板合并日前在公司官网等规定媒介发布修改后的基金合同、托管协议,本基金招募说明书、基金产品资料概要将据此在规定时间内予以更新。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-880-8588(免长话费)、或登陆官方网站www.swsmu.com获取相关信息。
申万菱信基金管理有限公司
2021年3月12日
附件一:《基金合同》修订对照表
附件一:《基金合同》修订对照表
修改
章节
修改前 修改后
第 一 部
分 前言
三、 申万菱信中小板指数分级证券投资基金由基
金管理人依照《基金法》、《基金合同》及其他有
关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会” )核准。 2017年5月8日,申
万菱信中小板指数分级证券投资基金分级运作期
结束, 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之
稳健收益类份额(简称“中小板A 份额” )、申万
菱信中小板指数分级证券投资基金之积极进取类
份额(简称“中小板B 份额” )按照《基金合同》
约定折算成场内申万菱信中小板指数分级证券投
资基金之申万中小板份额,基金名称变更为“申
万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)” ,转换
后,基金份额仅包括申万中小板份额。本基金已于
2017年5月9日完成基金转换, 并已于2017年5月
10日公告基金份额转换结果。
三、申万菱信中小板指数分级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会” )核准。 2017年5月8日,申万菱信中小板指数分级证券投资基金分级运作期结
束,申万菱信中小板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称“中小板A 份
额” )、申万菱信中小板指数分级证券投资基金之积极进取类份额(简称“中小板
B 份额” )按照《基金合同》约定折算成场内申万菱信中小板指数分级证券投资基
金之申万中小板份额, 基金名称变更为“申万菱信中小板指数证券投资基金
(LOF)” ,转换后,基金份额仅包括申万中小板份额。本基金已于2017年5月9日完
成基金转换, 并已于2017年5月10日公告基金份额转换结果。 因标的指数名称变
更,申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)相应更名为申万菱信中小企业100
指数证券投资基金(LOF),原申万中小板份额更名为“申万中小100份额” 。
本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编
制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书。
第 二 部
分 释义
1、基金或本基金:指申万菱信中小板指数分级证
券投资基金或申万菱信中小板指数证券投资基金
(LOF)。
1、基金或本基金:指申万菱信中小板指数分级证券投资基金或申万菱信中小企业
100指数证券投资基金(LOF)。
4、《基金合同》或本基金合同:指《申万菱信中小
板指数证券投资基金(LOF)基金合同》及对本基
金合同的任何有效修订和补充。
4、《基金合同》 或本基金合同: 指《申万菱信中小企业100指数证券投资基金
(LOF)基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充。
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基
金签订之《申万菱信中小板指数证券投资基金
(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修
订和补充。
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《申万菱信中小企业100
指数证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。
6、招募说明书:指《申万菱信中小板指数指数证
券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新。
6、招募说明书:指《申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)招募说明
书》及其更新。
9、基金产品资料概要:指《申万菱信中小板指数
证券投资基金(LOF)基金产品资料概要》及其更
新
9、基金产品资料概要:指《申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)基金
产品资料概要》及其更新
57、场外:指通过深圳证券交易所交易系统外的销
售机构办理本基金基金份额的认购(场外认购的
全部份额将确认为申万中小板份额)、 申万中小
板份额、申购和赎回的场所。
57、场外:指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构办理本基金基金份额的认
购、申购和赎回的场所。
60、申购:指在基金存续期内,基金投资者通过场
内或场外申请购买申万中小板份额的行为。
60、申购:指在基金存续期内,基金投资者通过场内或场外申请购买申万中小100
份额的行为。
61、 赎回: 指在基金存续期内基金份额持有人按
《基金合同》规定的条件和销售网点规定的手续,
通过场内或场外向基金管理人卖出申万中小板份
额的行为。
61、赎回:指在基金存续期内基金份额持有人按《基金合同》规定的条件和销售网
点规定的手续,通过场内或场外向基金管理人卖出申万中小100份额的行为。
75、中小板指数:指中小企业板价格指数,指数代
码为399005,发布于2006年01月24日。
75、 中小企业100指数: 即原中小企业板价格指数, 指数代码为399005, 发布于
2006年01月24日,名称已变更为“中小企业100指数” 。
78、基金份额分类:分级运作期结束,本基金转换
为上市开放式基金(LOF),本基金根据申购费、
销售服务费收取方式的不同, 将申万中小板份额
分为不同的类别。 在投资人申购时, 收取申购费
用, 并不再从本类别基金资产中计提销售服务费
的,称为A类基金份额;不收取申购费用,但从本
类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金
份额,C类基金份额仅在场外申购、赎回,且不上市
交易。两类基金份额分设不同的基金代码,并分别
公布基金份额净值。
78、基金份额分类:分级运作期结束,本基金转换为上市开放式基金(LOF),本基
金根据申购费、 销售服务费收取方式的不同, 将申万中小100份额分为不同的类
别。 在投资人申购时,收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费
的,称为A类基金份额;不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费
的,称为C类基金份额,C类基金份额仅在场外申购、赎回,且不上市交易。两类基金
份额分设不同的基金代码,并分别公布基金份额净值。
89、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公
开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》 及颁布机关对其不时做
出的修订。
第 三 部
分 基 金
的 基 本
情况
一、基金的名称
在分级运作期内,本基金名称为“申万菱信
中小板指数分级证券投资基金” ; 分级运作期结
束,本基金转换为上市开放式基金(LOF),基金
名称相应调整为“申万菱信中小板指数证券投资
基金(LOF)” 。
一、基金的名称
在分级运作期内,本基金名称为“申万菱信中小板指数分级证券投资基金” ;
分级运作期结束, 本基金转换为上市开放式基金(LOF), 基金名称相应调整为
“申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)” 。因标的指数名称变更,申万菱信中
小板指数证券投资基金(LOF)相应更名为申万菱信中小企业100指数证券投资
基金(LOF)。
四、基金的投资目标
本基金采取指数化投资方式, 通过严格的投
资程序约束和数量化风险管理手段, 力争控制本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超
过4%,实现对中小板指数的有效跟踪。
四、基金的投资目标
本基金采取指数化投资方式, 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
段, 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中小企业100指数的有效跟踪。
五、标的指数
本基金的标的指数为中小板指数
五、标的指数
本基金的标的指数为中小企业100指数
十一、基金份额的类别
分级运作期结束, 本基金转换为上市开放式
基金(LOF),本基金根据申购费、销售服务费收
取方式的不同, 将申万中小板份额分为不同的类
别。
十一、基金份额的类别
分级运作期结束,本基金转换为上市开放式基金(LOF),本基金根据申购费、
销售服务费收取方式的不同,将申万中小100份额分为不同的类别。
第 七 部
分 申 万
中 小 板
份 额 的
申 购 与
赎回
第七部分 申万中小板份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
申万中小板份额场外申购与赎回的场所包括
基金管理人和基金管理人委托的代销机构, 投资
者可使用基金账户,通过基金管理人、场外代销机
构办理场外申购、赎回业务;申万中小板份额场内
申购与赎回的场所为具有基金代销业务资格且符
合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易
所会员单位,投资者使用深圳证券账户,通过深圳
证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务。具
体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其
他相关公告中列明。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业
务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理
申万中小板份额的申购与赎回。 基金管理人可根
据情况变更或增减基金代销机构, 并在基金管理
人网站公示。
第七部分 申万中小100份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
申万中小100份额场外申购与赎回的场所包括基金管理人和基金管理人委托
的代销机构,投资者可使用基金账户,通过基金管理人、场外代销机构办理场外申
购、赎回业务;申万中小100份额场内申购与赎回的场所为具有基金代销业务资格
且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位, 投资者使用深
圳证券账户,通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务。 具体的销售
网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供
的其他方式办理申万中小100份额的申购与赎回。 基金管理人可根据情况变更或
增减基金代销机构,并在基金管理人网站公示。
二、申购和赎回的开放日及开放时间
1、开放日及开放时间
申万中小板份额的基金投资者在开放日申请
办理申万中小板份额的申购和赎回, 具体办理时
间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交
易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申
购、赎回时除外。
《基金合同》生效后,若出现新的证券交易市
场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行
相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
在分级运作期内,基金管理人自《基金合同》
生效之日起不超过3个月开始办理申万中小板份
额的申购、赎回业务,具体业务办理时间在基金管
理人开始办理申购、赎回的公告中规定。
分级运作期结束, 基金管理人自本基金转换
为上市开放式基金(LOF)之日起不超过30个工
作日内开始办理申万中小板份额的申购、 赎回业
务,具体业务办理时间见届时的相关公告。
在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管
理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的
开始时间。
基金管理人不得在《基金合同》约定之外的
日期或者时间办理申万中小板份额的申购、 赎回
或者转换。 申万中小板份额的基金投资者在《基
金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回
或转换申请且登记机构确认接收的, 其申万中小
板份额申购、 赎回价格为下一开放日申万中小板
份额申购、赎回的价格。
二、申购和赎回的开放日及开放时间
1、开放日及开放时间
申万中小100份额的基金投资者在开放日申请办理申万中小100份额的申购
和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时
间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停
申购、赎回时除外。
《基金合同》生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或
其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
在分级运作期内,基金管理人自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办
理申万中小100份额的申购、赎回业务,具体业务办理时间在基金管理人开始办理
申购、赎回的公告中规定。
分级运作期结束,基金管理人自本基金转换为上市开放式基金(LOF)之日起
不超过30个工作日内开始办理申万中小100份额的申购、赎回业务,具体业务办理
时间见届时的相关公告。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理申万中小100
份额的申购、赎回或者转换。 申万中小100份额的基金投资者在《基金合同》约定
之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的,其申万中小
100份额申购、赎回价格为下一开放日申万中小100份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购与赎回价格以申请
当日收市后计算的申万中小板份额的份额净值为
基准进行计算;
2、采用“金额申购、份额赎回” 的方式,即申
购以金额申请,赎回以份额申请;
3、申万中小板份额的场内申购、赎回等业务,
按照深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责
任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中
国证监会、 深圳证券交易所或中国证券登记结算
有限责任公司对申购、 赎回业务等规则有新的规
定,按新规定执行;
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购与赎回价格以申请当日收市后计算的申万中小100
份额的份额净值为基准进行计算;
2、采用“金额申购、份额赎回”的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、申万中小100份额的场内申购、赎回等业务,按照深圳证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司的相关业务规则执行。 若相关法律法规、中国证监会、深
圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、 赎回业务等规则有新的
规定,按新规定执行;
六、申购份额和赎回金额的计算
2、申万中小板份额赎回金额的计算
3、申万中小板份额的基金份额净值的计算:
T 日申万中小板份额的基金份额净值=T 日
闭市后的基金资产净值/T 日本基金的基金份额
余额总数(在分级运作期内,T 日本基金的基金份
额余额总数指申万中小板份额、中小板A份额、中
小板B份额的总额; 分级运作期结束,T 日本基金
的基金份额余额总数指申万中小板份额总额)。
分级运作期结束, 本基金转换为上市开放式
基金(LOF),本基金分为A类和C类两类基金份
额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和
公告基金份额净值。 T日的基金份额净值在当日
收市后计算,并在T+1日内公告。 遇特殊情况,经
中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。申万
中小板份额的份额净值的计算,保留到小数点后4
位,小数点后第5位四舍五入,由此误差产生的收
益或损失计入基金财产。
4、申购份额、余额的处理方式:
申万中小板份额申购的有效份额为净申购金
额除以当日的A类基金份额或C类基金份额的份
额净值,有效份额单位为份,其中,通过场外方式
进行申购的,申购份额计算结果保留到小数点后2
位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此误差
产生的收益或损失计入基金财产; 通过场内方式
申购的,申购份额计算结果保留到整数位,计算所
得整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投
资者资金账户(返还资金的计算公式及方法见招
募说明书)。
5、赎回金额的处理方式:
申万中小板份额赎回金额为实际确认的有效
赎回份额乘以当日A类基金份额或C类基金份额
的基金份额净值并扣除相应的费用, 赎回金额单
位为元。 上述计算结果保留到小数点后2 位,小数
点后2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收
益或损失计入基金财产。
六、申购份额和赎回金额的计算
2、申万中小100份额赎回金额的计算
3、申万中小100份额的基金份额净值的计算:
T 日申万中小100份额的基金份额净值(在分级运作期内为申万中小板份额
的基金份额净值)=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金的基金份额余额总数
(在分级运作期内,T 日本基金的基金份额余额总数指申万中小板份额、 中小板A
份额、中小板B份额的总额;分级运作期结束,T 日本基金的基金份额余额总数指
申万中小100份额总额)。
分级运作期结束,本基金转换为上市开放式基金(LOF),本基金分为A类和C
类两类基金份额, 两类基金份额单独设置基金代码, 分别计算和公告基金份额净
值。T日的基金份额净值在当日收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中
国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 申万中小100份额的份额净值的计算,
保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此误差产生的收益或损失计入
基金财产。
4、申购份额、余额的处理方式:
申万中小100份额申购的有效份额为净申购金额除以当日的A类基金份额或
C类基金份额的份额净值,有效份额单位为份,其中,通过场外方式进行申购的,申
购份额计算结果保留到小数点后2 位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此误
差产生的收益或损失计入基金财产;通过场内方式申购的,申购份额计算结果保留
到整数位, 计算所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户
(返还资金的计算公式及方法见招募说明书)。
5、赎回金额的处理方式:
申万中小100份额赎回金额为实际确认的有效赎回份额乘以当日A类基金份
额或C类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。 上述计
算结果保留到小数点后2 位,小数点后2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的
收益或损失计入基金财产。
七、申购费用和赎回费用
2、 申万中小板份额的申购费率最高不超过
5%,赎回费率最高不超过5%,其中,对于持续持
有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费。
申万中小板份额的申购费率、 申购份额具体的计
算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收
费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确
定, 并在招募说明书中列示。 基金管理人可以在
《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,
基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式
实施日前在指定媒介上公告。
七、申购费用和赎回费用
2、申万中小100份额的申购费率最高不超过5%,赎回费率最高不超过5%,其
中,对于持续持有期少于7日的投资者收取不少于1.5%的赎回费。 申万中小100份
额的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和
收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定,并在招募说明书中列示。 基
金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理人依照
有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒介上公告。
八、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停
接受基金投资者对申万中小板份额的申购申请:
八、拒绝或暂停申购的情形及处理方式
发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者对申万中小100
份额的申购申请:
九、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理
方式
发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受基
金投资者对申万中小板份额的赎回申请或延缓支
付赎回款项:
4、申万中小板份额连续两个或两个以上开放
日发生巨额赎回。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式
发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受基金投资者对申万中小100份额的
赎回申请或延缓支付赎回款项:
4、申万中小100份额连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若申万中小板份额单个开放日内的基金份额
净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中
转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基
金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
日的本基金的基金总份额(分级运作期内包括申
万中小板份额、 中小板A份额和中小板B份额;分
级运作期结束则仅包括申万中小板份额)的10%,
即认为是发生了巨额赎回。
4、暂停赎回
申万中小板份额连续2个开放日以上(含2个
开放日)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必
要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回
申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过20个工
作日,并应当在指定媒介上进行公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若申万中小100份额单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过前一日的本基金的基金总份额(分级运作期内包括
申万中小板份额、中小板A份额和中小板B份额;分级运作期结束则仅包括申万中
小100份额)的10%,即认为是发生了巨额赎回。
4、暂停赎回
申万中小100份额连续2个开放日以上(含2个开放日)发生巨额赎回,如基金
管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基
金合同的规定决定开办申万中小板份额与基金管
理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换
可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定
并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办申万中小
100份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定
的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制
定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
第 八 部
分 基 金
份 额 的
上 市 交
易
一、上市交易的基金份额
转换后, 基金管理人将根据有关规定申请场
内申万中小板份额的上市交易, 场外申万中小板
份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转
托管在证券登记结算系统中,再上市交易,中小板
A份额与中小板B份额将终止上市交易。
一、上市交易的基金份额
转换后,基金管理人将根据有关规定申请场内份额的上市交易,场外份额可通
过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记结算系统中,再上市交易,
中小板A份额与中小板B份额将终止上市交易。
三、上市交易的时间
分级运作期结束,本基金按照《基金合同》约
定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金
(LOF)之日起30个工作日内,场内申万中小板份
额将在深圳证券交易所上市交易。
三、上市交易的时间
分级运作期结束,本基金按照《基金合同》约定及深圳证券交易所规则转换为
上市开放式基金(LOF)之日起30个工作日内,场内份额将在深圳证券交易所上市
交易。
四、上市交易的规则
2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,
场内申万中小板份额上市首日的开盘参考价为前
一个交易日的基金份额净值;
四、上市交易的规则
2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,场内份额上市首日的开盘参考价
为前一个交易日的基金份额净值;
第 九 部
分 基 金
份 额 的
登记、系
统 内 转
托 管 和
跨 系 统
转 托 管
等 其 他
相 关 业
务
一、基金份额的登记
1、 本基金的基金份额采用分系统登记的原
则。 场外认购或申购买入的申万中小板份额登记
在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下;
场内认购、 申购买入的申万中小板份额或上市交
易的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额
持有人证券账户下。
4、分级运作期结束本基金转换为上市开放式
基金(LOF)后,登记在证券登记结算系统中的申
万中小板份额可以申请场内赎回, 也可以上市交
易; 登记在登记系统中的申万中小板份额可申请
场外赎回。
一、基金份额的登记
1、本基金的基金份额采用分系统登记的原则。 场外认购或申购买入的基金份
额登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下;场内认购、申购买入的基金
份额或上市交易的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人证券账户
下。
4、分级运作期结束本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,登记在证券登记
结算系统中的申万中小100份额可以申请场内赎回,也可以上市交易;登记在登记
系统中的申万中小100份额可申请场外赎回。
二、系统内转托管
2、基金份额登记在登记系统的基金份额持有
人在变更办理申万中小板份额赎回业务的销售机
构(网点)时,须办理已持有申万中小板份额的系
统内转托管。
3、基金份额登记在证券登记结算系统的基金
份额持有人在分级运作期内变更办理中小板A份
额、中小板B份额上市交易、申万中小板份额场内
赎回的会员单位(交易单元)或在分级运作期结
束后变更办理申万中小板份额场内上市交易、赎
回的会员单位(交易单元)时,须办理已持有基金
份额的系统内转托管。
二、系统内转托管
2、基金份额登记在登记系统的基金份额持有人在变更办理申万中小100份额
赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有申万中小100份额的系统内转托
管。
3、基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在分级运作期内变更
办理中小板A份额、中小板B份额上市交易、申万中小板份额场内赎回的会员单位
(交易单元)或在分级运作期结束后变更办理申万中小100份额场内上市交易、赎
回的会员单位(交易单元)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。
第 十 一
部 分 基
金 合 同
当 事 人
及 权 利
义务
一、 基金管理人
(二)基金管理人的权利和义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关
规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或
暂停受理申万中小板份额申购、赎回和转换申请;
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关
规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认
购、申购、赎回价格的方法符合《基金合同》等法
律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金净值
信息,申万中小板份额的基金份额净值、分级运作
期内中小板A份额与中小板B份额的基金份额参
考净值,分级运作期内中小板A份额与中小板B份
额终止运作后的份额转换比例, 分级运作期到期
中小板A份额与中小板B份额的到期折算比例;
(14) 按相关规定受理申万中小板份额的申
购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
一、 基金管理人
(二)基金管理人的权利和义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不
限于:
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申万中小100份额申购、
赎回和转换申请;
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不
限于:
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合
《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,申万中小
100份额的基金份额净值、分级运作期内申万中小板份额的基金份额净值、中小板
A份额与中小板B份额的基金份额参考净值,分级运作期内中小板A份额与中小板
B份额终止运作后的份额转换比例,分级运作期到期中小板A份额与中小板B份额
的到期折算比例;
(14)按相关规定受理申万中小100份额的申购和赎回申请,及时、足额支付
赎回款项;
二、基金托管人
(二)基金托管人的权利和义务
2、基金托管人的义务
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产
净值和申万中小100份额的基金份额净值、分级运
作期内中小板A份额与中小板B份额的基金份额
参考净值,分级运作期内中小板A份额与中小板B
份额终止运作后的份额转换比例, 分级运作期到
期中小板A份额与中小板B份额到期折算比例;
二、基金托管人
(二)基金托管人的权利和义务
2、基金托管人的义务
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和申万中小100份额的基金
份额净值、分级运作期内申万中小板份额的基金份额净值、中小板A份额与中小板
B份额的基金份额参考净值,分级运作期内中小板A份额与中小板B份额终止运作
后的份额转换比例,分级运作期到期中小板A份额与中小板B份额到期折算比例;
三、基金份额持有人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关
法律法规的规定, 基金份额持有人的权利包括但
不限于:
(3)在分级运作期内依法转让其持有的中小
板A份额和中小板B份额或者申请赎回其持有的
申万中小板份额; 在分级运作期结束后依法转让
其持有的申万或者申请赎回其持有的申万中小板
份额;
三、基金份额持有人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定,基金份额持有人
的权利包括但不限于:
(3) 在分级运作期内依法转让其持有的中小板A份额和中小板B份额或者申
请赎回其持有的申万中小板份额; 在分级运作期结束后依法转让其持有的申万中
小板份额或者申请赎回其持有的申万中小板份额;
第 十 二
部 分 基
金 份 额
持 有 人
大会
一、召开事由
(11) 分级运作期内单独或合计代表申万中
小板份额、中小板A份额与中小板B份额各自基金
份额10%以上(以上含本数,下同)的基金份额持
有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计
算,下同)或分级运作期结束后单独或合计代表
申万中小板份额基金份额10%以上的基金份额持
有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大
会;
一、召开事由
(11)分级运作期内单独或合计代表申万中小板份额、中小板A份额与中小板
B份额各自基金份额10%以上(以上含本数,下同)的基金份额持有人(以基金管
理人收到提议当日的基金份额计算,下同)或分级运作期结束后单独或合计代表
申万中小100份额基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项书面要求召开
基金份额持有人大会;
二、会议召集人及召集方式
3、分级运作期内单独或合计代表申万中小板
份额、中小板A份额与中小板B份额各自基金份额
10%以上(以上含本数,下同)的基金份额持有
人, 或分级运作期结束后单独或合计代表申万中
小板份额基金份额10%以上的基金份额持有人就
同一事项书面要求召开基金份额持有人大会的,
应当向基金管理人提出书面提议。 ……基金管理
人决定不召集, 分级运作期内单独或合计代表申
万中小板份额、中小板A份额与中小板B份额各自
基金份额10%以上的基金份额持有人, 或分级运
作期结束后单独或合计代表申万中小板份额基金
份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召
开的,应当向基金托管人提出书面提议。
4、分级运作期内单独或合计代表申万中小板
份额、中小板A份额与中小板B份额各自基金份额
10%以上的基金份额持有人, 或分级运作期结束
后单独或合计代表申万中小板份额基金份额10%
以上的基金份额持有人就同一事项书面要求召开
基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人
都不召集的, 分级运作期内单独或合计代表申万
中小板份额、中小板A份额与中小板B份额各自基
金份额10%以上的基金份额持有人, 或分级运作
期结束后单独或合计代表申万中小板份额基金份
额10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金
份额持有人大会, 但应当至少提前30日向中国证
监会备案。
二、会议召集人及召集方式
3、分级运作期内单独或合计代表申万中小板份额、中小板A份额与中小板B份
额各自基金份额10%以上(以上含本数,下同)的基金份额持有人,或分级运作期
结束后单独或合计代表申万中小100份额基金份额10%以上的基金份额持有人就
同一事项书面要求召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。
……基金管理人决定不召集,分级运作期内单独或合计代表申万中小板份额、中小
板A份额与中小板B份额各自基金份额10%以上的基金份额持有人,或分级运作期
结束后单独或合计代表申万中小100份额基金份额10%以上的基金份额持有人仍
认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。
4、分级运作期内单独或合计代表申万中小板份额、中小板A份额与中小板B份
额各自基金份额10%以上的基金份额持有人, 或分级运作期结束后单独或合计代
表申万中小100份额基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项书面要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,分级运作期内单
独或合计代表申万中小板份额、中小板A份额与中小板B份额各自基金份额10%以
上的基金份额持有人, 或分级运作期结束后单独或合计代表申万中小100份额基
金份额10%以上的基金份额持有人有权有人有权自行召集基金份额持有人大会, 但应当至
少提前30日向中国证监会备案。
四、基金份额持有人出席会议的方式
1、现场开会。
(1)分级运作期结束后,经核对、汇总,到会
者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显
示, 有效的申万中小板份额的基金份额应占权益
登记日基金总份额的50%以上(含50%,下同);
2、议事程序
(1)现场开会
如果基金管理人授权代表和基金托管人授权
代表均未能主持大会, 则由分级运作期内出席大
会的申万中小板份额、中小板A份额与中小板B份
额各自基金份额持有人(含代理人)以所代表的
基金份额50%以上(含50%)或分级运作期结束
出席大会的申万中小板份额持有人(含代理人)
以所代表的基金份额50%以上(含50%)选举产
生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人
大会的主持人。
四、基金份额持有人出席会议的方式
1、现场开会。
(1)分级运作期结束后,经核对、汇总,到会者出示的在权益登记日持有基金
份额的凭证显示, 有效的申万中小100份额的基金份额应占权益登记日基金总份
额的50%以上(含50%,下同);
2、议事程序
(1)现场开会
如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由分级
运作期内出席大会的申万中小板份额、中小板A份额与中小板B份额各自基金份额
持有人(含代理人)以所代表的基金份额50%以上(含50%)或分级运作期结束出
席大会的申万中小100份额持有人(含代理人)以所代表的基金份额50%以上(含
50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。
六、表决
分级运作期内申万中小板份额、 中小板A份
额与中小板B份额的基金份额持有人所持每份基
金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。
分级运作期结束后, 基金份额持有人持有的每份
申万中小板份额享有平等的表决权。
六、表决
分级运作期内申万中小板份额、中小板A份额与中小板B份额的基金份额持有
人所持每份基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。分级运作期结束后,
基金份额持有人持有的每份申万中小100份额享有平等的表决权。
第 十 三
部 分 基
金 管 理
人、基金
托 管 人
的 更 换
条 件 和
程序
二、基金管理人和基金托管人的更换程序
(一) 更换基金管理人必须依照如下程序进
行:
(1)提名:……分级运作期结束本基金转换
为上市开放式基金(LOF)后新任基金管理人由
基金托管人或由代表申万中小板份额基金份额
10%(含10%)以上的基金份额持有人提名;
(2)决议:……分级运作期结束本基金转换
为上市开放式基金(LOF)后该决议需同时经参
加大会的申万中小板份额持有人所持表决权的
2/3 以上(含2/3)表决通过;
二、基金管理人和基金托管人的更换程序
(一)更换基金管理人必须依照如下程序进行:
(1)提名:……分级运作期结束本基金转换为上市开放式基金(LOF)后新任
基金管理人由基金托管人或由代表申万中小100份额基金份额10%(含10%)以上
的基金份额持有人提名;
(2)决议:……分级运作期结束本基金转换为上市开放式基金(LOF)后该决
议需同时经参加大会的申万中小100份额持有人所持表决权的2/3 以上(含2/3)
表决通过;
(二)基金托管人的更换程序
(1)提名:……分级运作期结束本基金转换
为上市开放式基金(LOF)后新任基金托管人由
基金管理人或由代表申万中小板份基金份额10%
(含10%)以上的基金份额持有人提名;
(2)决议:……分级运作期结束本基金转换
为上市开放式基金(LOF)后该决议需同时经参
加大会的申万中小板份额持有人所持表决权的
2/3 以上(含2/3)表决通过;
(二)基金托管人的更换程序
(1)提名:……分级运作期结束本基金转换为上市开放式基金(LOF)后新任
基金托管人由基金管理人或由代表申万中小100份额基金份额10%(含10%)以上
的基金份额持有人提名;
(2)决议:……分级运作期结束本基金转换为上市开放式基金(LOF)后该决
议需同时经参加大会的申万中小100份额持有人所持表决权的2/3 以上(含2/3)
表决通过;
(三)基金管理人与基金托管人同时更换
1、提名:……分级运作期结束本基金转换为
上市开放式基金(LOF)后由单独或合计持有申
万中小板份额基金份额10%以上(含10%)的基
金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管
人;
(三)基金管理人与基金托管人同时更换
1、提名:……分级运作期结束本基金转换为上市开放式基金(LOF)后由单独
或合计持有申万中小100份额基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人提名
新的基金管理人和基金托管人;
第 十 四
部 分 基
金 的 托
管
基金管理人和基金托管人按照《基金法》、《基金
合同》及有关规定订立《申万菱信中小板指数证
券投资基金(LOF)托管协议》。
基金管理人和基金托管人按照《基金法》、《基金合同》及有关规定订立《申万菱
信中小企业100指数证券投资基金(LOF)托管协议》。
第 十 六
部 分 基
金 的 投
资
一、投资目标
本基金采取指数化投资方式, 通过严格的投
资程序约束和数量化风险管理手段, 力争控制本
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超
过4%,实现对中小板指数的有效跟踪。
一、投资目标
本基金采取指数化投资方式, 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
段, 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中小企业100指数的有效跟踪。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融
工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小
板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券
以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其
纳入投资范围。
本基金投资于中小板指数成份股及其备选成
份股的比例不低于基金资产的90%, 现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的
5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及
应收申购款等。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的
股票(包括其他经中国证监会核准上市的股票)、债券以及中国证监会允许基金投
资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于中小企业100指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资
产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
三、投资策略
1、资产配置策略
本基金原则上投资于中小板指数成份股和备
选成份股将不低于90%的基金资产
三、投资策略
1、资产配置策略
本基金原则上投资于中小企业100指数成份股和备选成份股将不低于90%的
基金资产
三、投资策略
4、本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数
编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部
决策程序后及时对相关成份股进行调整。
四、投资限制
1、本基金投资于中小板指数成份股及其备选
成份股的比例不低于基金资产的90%;
四、投资限制
1、本基金投资于中小企业100指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金
资产的90%;
五、业绩比较基准
本基金以中小板指数为标的指数。
业绩比较基准为:95%×中小板指数收益率
+5%×银行同业存款利率。
中小板指数,全称为中小企业板价格指数,指
数代码为399005,是中国多层次证券市场的重要
指数,该指数于2006年1月24日正式发布,兼具价
值尺度与投资标的的功能。
如果中小板指数被停止发布或由其他指数替
代或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不
宜继续作为目标指数, 基金管理人可以依据维护
投资者的合法权益的原则, 在经基金托管人同意
并履行适当程序后变更基金的标的指数和业绩比
较基准。
五、业绩比较基准
本基金以中小企业100指数为标的指数。
业绩比较基准为:95%×中小企业100指数收益率+5%×银行同业存款利率。
中小企业100指数,指数代码为399005,是中国多层次证券市场的重要指数,
该指数于2006年1月24日正式发布,兼具价值尺度与投资标的的功能。
如果未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变
动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,
或中小企业100指数被停止发布或由其他指数替代或由于指数编制方法等重大变
更导致该指数不宜继续作为目标指数, 基金管理人可以依据维护投资者的合法权
益的原则, 在经基金托管人同意并履行适当程序后变更基金的标的指数和业绩比
较基准。
第 十 八
部 分 基
金 资 产
的估值
四、估值程序
1、申万中小板份额的基金份额净值、分级运
作期内中小板A份额与中小板B份额的基金份额
参考净值的计算精确到0.0001元,小数点后第5位
四舍五入。 国家另有规定的,从其规定。 分级运作
期内, 每个工作日计算基金资产净值及申万中小
板份额基金份额净值、中小板A份额和中小板B份
额的基金份额参考净值,并按规定公告。分级运作
期结束本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,
每个工作日计算基金资产净值及各类申万中小板
份额基金份额净值,并按规定公告。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值出现错误时,基金管理人
应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理
的措施防止损失进一步扩大。
(2)当错误达到或超过申万中小板份额的基
金份额净值、 分级运作期内中中小板A份额与中
小板B份额的基金份额参考净值的0.25%时,基金
管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监
会备案; 错误偏差达到申万中小板份额的基金份
额净值、分级运作期内中小板A份额与中小板B份
额的基金份额参考净值的0.50%时,基金管理人应
当公告。
四、估值程序
1、申万中小100份额的基金份额净值、分级运作期内申万中小板份额基金份
额净值、 中小板A份额与中小板B份额的基金份额参考净值的计算精确到0.0001
元,小数点后第5位四舍五入。 国家另有规定的,从其规定。 分级运作期内,每个工
作日计算基金资产净值及申万中小板份额基金份额净值、中小板A份额和中小板B
份额的基金份额参考净值,并按规定公告。分级运作期结束本基金转换为上市开放
式基金(LOF)后,每个工作日计算基金资产净值及各类申万中小100份额基金份
额净值,并按规定公告。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管
人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)当错误达到或超过申万中小100份额的基金份额净值、分级运作期内申
万中小板份额的基金份额净值、中小板A份额与中小板B份额的基金份额参考净值
的0.25%时,基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会备案;错误偏
差达到申万中小100份额的基金份额净值、分级运作期内中小板A份额与中小板B
份额的基金份额参考净值的0.50%时,基金管理人应当公告。
第 十 九
部 分 基
金 的 费
用 与 税
收
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、分级运作期到期后,本基金将转换为“申
万菱信中小板指数中小企业100指数证券投资基
金(LOF)” ,基金管理费按前一日基金资产净值
的0.65%的年费率计提,基金托管费按前一日基金
资产净值的0.12%的年费率计提。
4、分级运作期到期后,本基金将转换为“申
万菱信中小板指数中小企业100指数证券投资基
金(LOF)” ,本基金A类基金份额不收取销售服
务费,C类基金份额的销售服务费年费率为
0.30%。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
3、分级运作期到期后,基金管理费按前一日基金资产净值的0.65%的年费率
计提,基金托管费按前一日基金资产净值的0.12%的年费率计提。
4、分级运作期到期后,本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额
的销售服务费年费率为0.30%。
第 二 十
三 部 分
分 级 运
作 期 到
期 的 基
金转换
一、分级运作期到期后基金存续形式
本基金分级运作期结束, 无需召开基金份额
持有人大会, 自动转换为上市开放式基金
(LOF),基金名称变更为“申万菱信中小板指数
证券投资基金(LOF)” 。 中小板A份额、中小板B
份额将按以下规则折算成场内申万中小板份额。
本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,场
内申万中小板份额将在深圳证券交易所上市交
易,并办理申万中小板份额的申购与赎回业务。
一、分级运作期到期后基金存续形式
本基金分级运作期结束,无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放
式基金(LOF)。中小板A份额、中小板B份额将按以下规则折算成场内申万中小板
份额。
本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,场内申万中小板份额将在深圳证券
交易所上市交易,并办理申购与赎回业务。
第 二 十
五 部 分
基 金 的
信 息 披
露
五、公开披露的基金信息
6、申万中小板份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书
等信息披露文件上载明申万中小板份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证
投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅
或者复制前述信息资料。
8、临时报告
(20)本基金暂停接受申万中小板份额申购、
赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(27) 分级运作期到期本基金转换为上市开
放式基金(LOF)后,申万中小板份额的上市交易
以及开始办理申购、赎回;
五、公开披露的基金信息
6、申万中小100份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明申万中小
100份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在
基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
8、临时报告
(20)本基金暂停接受申万中小100份额申购、赎回申请或重新接受申购、赎
回申请;
(27)分级运作期到期本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金份额的
上市交易以及开始办理申购、赎回;