基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二零一九年十一月华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同
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目 录
第一部分 前言.................................................................................................................................1
第二部分 释义.................................................................................................................................3
第三部分 基金的基本情况.............................................................................................................8
第四部分 基金份额的发售...........................................................................................................10
第五部分 基金备案.......................................................................................................................11
第六部分 基金份额的申购与赎回...............................................................................................12
第七部分 基金合同当事人及权利义务.......................................................................................21
第八部分 基金份额持有人大会...................................................................................................28
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...........................................................36
第十部分 基金的托管...................................................................................................................39
第十一部分 基金份额的登记.......................................................................................................40
第十二部分 基金的投资...............................................................................................................42
第十三部分 基金的财产...............................................................................................................51
第十四部分 基金资产估值...........................................................................................................52
第十五部分 基金费用与税收.......................................................................................................58
第十六部分 基金的收益与分配...................................................................................................61
第十七部分 基金的会计与审计...................................................................................................63
第十八部分 基金的信息披露.......................................................................................................64
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...........................................................71
第二十部分 违约责任...................................................................................................................73
第二十一部分 争议的处理和适用的法律...................................................................................74
第二十二部分 基金合同的效力...................................................................................................75
第二十三部分 其他事项...............................................................................................................75
第二十四部分 基金合同内容摘要...............................................................................................76华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同
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第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的
权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同
法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资
基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关
法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与
基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、华润元大量化优选混合型证券投资基金由华润元大医疗保健量化混合型
证券投资基金转型而来。华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金由基金管理
人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前
景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同
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基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等信息披露文件,自主判断基金
的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金合同关于基金产品
资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基
金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部
分基金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范
围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)或选择不将
基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。
基金资产投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资
环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场
股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,
港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对
基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内
地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来
一定的流动性风险)等。本基金投资港股的具体风险请参见招募说明书“风险揭
示”部分。
七、本基金采用量化模型仅用于选股,并不基于量化模型进行频繁交易,在
实际运作过程中,存在因量化模型失效而导致基金亏损的风险。华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同
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第二部分 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指华润元大量化优选混合型证券投资基金,本基金由华
润元大医疗保健量化混合型证券投资基金转型而来
2、基金管理人或本基金管理人:指华润元大基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人:指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《华润元大量化优选混合型证券投资基金基
金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华润元大量化
优选混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《华润元大量化优选混合型证券投资基金招募说明书》
及其更新
7、基金产品资料概要:指《华润元大量化优选混合型证券投资基金产品资
料概要》及其更新(基金产品资料概要的编制、披露及更新将不晚于 2020 年 9
月 1 日起执行)
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资
基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同
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10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称(以下或称“基金投
资者”、“投资者”)
21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构:指华润元大基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为华润元大基金
管理有限公司或接受华润元大基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同
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26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账
户
28、基金合同生效日:指《华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同》
生效日,原《华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金合同》自同一日终
止
29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若
本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实
际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换等业务,具体以届时提前发布的公
告为准)
35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
36、《业务规则》:指《华润元大基金管理有限公司开放式基金业务规则》,
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管
理人和投资人共同遵守
37、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
38、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
39、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同
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金管理人管理的其他基金基金份额的行为
40、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
41、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
42、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%的情形
43、元:指人民币元
44、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
45、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
46、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
47、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
48、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
49、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
50、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
51、基金份额类别:指本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费
收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。两类基金份额类别分别设置代码,
分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值
52、A 类基金份额:指在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用,在投
资者赎回时根据持有期限收取赎回费用,而不计提销售服务费的基金份额类别
53、C 类基金份额:指在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用,华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同
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在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服
务费的基金份额类别
54、港股通:指投资者委托内地证券公司,经由上海证券交易所/深圳证券
交易所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内
的香港联合交易所上市的股票
55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
56、摆动定价机制:指当本基金份额遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同
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第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
华润元大量化优选混合型证券投资基金
二、基金的类别
混合型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
本基金在有效控制风险的前提下,充分运用量化投资策略,力求基金资产长
期增值。
五、基金存续期限
不定期
六、基金份额类别的设置
本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基
金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用,在投资
者赎回时根据持有期限收取赎回费用,而不计提销售服务费的基金份额类别,称
为 A 类基金份额;在投资者认购/申购基金份额时不收取认购/申购费用,在投资
者赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的
基金份额类别,称为 C 类基金份额。
本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,本基
金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之
间不得互相转换。华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同
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本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平(基金管理费率和基金托管
费率除外)等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。
在不违反法律法规规定和基金合同约定的前提下,根据基金运作情况,基金
管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,经与基金托管人协
商一致,在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或者调低现有基金份
额类别的费率水平(基金管理费率和基金托管费率除外)、或者增加新的基金份
额类别等,调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定及时公告并报
中国证监会备案。华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同
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第四部分 基金的历史沿革
华润元大量化优选混合型证券投资基金由华润元大医疗保健量化混合型证
券投资基金变更而来。
华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金经中国证监会 2014 年 5 月 12
日《关于核准华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金募集的批复》(证监许
可【2014】472 号)核准募集,基金管理人为华润元大基金管理有限公司,基金
托管人为中国农业银行股份有限公司。
华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金自 2014 年 7 月 9 日起至 2014
年 8 月 12 日进行公开募集。募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续,
经中国证监会书面确认,《华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金基金合同》
于 2014 年 8 月 18 日起正式生效。依据 2014 年 8 月 8 日颁布实施的《公开募集
证券投资基金运作管理办法》规定,华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金
于 2015 年 8 月 3 日变更基金类型,由股票型基金变更为混合型基金,基金合同
中相应条款亦进行相应修订。
华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金于 2019 年 9 月 3 日召开基金份
额持有人大会,会议审议通过了《关于华润元大医疗保健量化混合型证券投资基
金变更相关事项的议案》,内容包括修改投资范围、投资策略、业绩比较基准等
内容,并同意将变更后基金更名为“华润元大量化优选混合型证券投资基金”。
基于上述变更,按照相关法律法规及中国证监会的有关规定对基金的其他部分条
款进行相应修改。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效,基
金管理人已就上述基金份额持有人大会决议报中国证监会备案。
自 2019 年 9 月 4 日起,《华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同》
生效,原《华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金合同》同时失效。华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同
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第五部分 基金的存续
基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连
续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决
方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额
持有人大会进行表决。华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同
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第六部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的
营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工
作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申
购、赎回及转换等业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据
法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易
时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基
金份额申购、赎回的价格。华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同
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三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类别基
金份额净值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,但申请
一经登记机构受理不得撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购
资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、
赎回申请无效。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申
购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购资金在规定时间
内未全额到账则申购不成立。若申购不成立或无效,申购款项将退回投资者账户。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回
生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回
款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同
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售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认
时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售
机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果
为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。
五、申购和赎回的数量限制
1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎
回的最低份额,具体规定请参见招募说明书。
2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,具
体规定请参见招募说明书。
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请
参见招募说明书。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
具体请参见相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,
分别计算和公布基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点
后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T
日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经
中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。华润元大量化优选混合型证券投资基金基金合同
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2、申购份额的计算及余额的处理方式: